初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練模擬A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓練模擬A卷帶答案

單選題（共100題）1、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應制定有效的變更管理流程，以確保生產環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學性C.流暢性D.嚴謹性【答案】A2、“四新”指的是施工中（）的應用。A.新材料B.新方法C.新方案D.新機體【答案】A3、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C4、以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C5、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是（）。A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A6、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協會，旨在制定金融服務行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關產品。A.8B.9C.10D.11【答案】D7、下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是()。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營運資金作為生息資產的比例D.貸款損失準備金率【答案】C8、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A9、關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。A.從高風險品種調整為低風險品種B.從有信用風險品種調整為無信用風險品種C.從周轉性貸款調整為項目貸款D.從無貿易背景的品種調整為有貿易背景的品種【答案】C10、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風險的是（）。A.法律風險B.聲譽風險C.內部欺詐事件D.外部欺詐事件【答案】B11、外債總額與國民生產總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一的限度是()，高于這個限度說明外債負擔過重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C12、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C13、下列屬于經營活動現金流出的是()。A.購買貨物所支付的現金B(yǎng).進行權益性投資支付的現金C.進行債權性投資支付的現金D.發(fā)生籌資費用所支付的現金【答案】A14、經濟發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉移，客戶維權意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風險是指()。A.客戶提出不合法的需求B.客戶的維權意識增強C.客戶的投訴和批評增多D.若不能根據客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】D15、下列關于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是（）。A.借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產規(guī)模構成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數量的流動資產【答案】D16、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．5億元，回收成本為0．7億元，違約風險暴露為1．6億元，則違約損失率為()。A.47％B.50％C.43％D.53％【答案】B17、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是()。A.期望法B.方差-協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A18、限額是有效傳導風險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風險事前控制手段。銀行可以對每個風險承擔部門設定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業(yè)務活動得到控制。這種風險控制方式對于那些風險緩釋具有很大困難的風險十分適用。從各類限額的關系看，最基本的限額是（）。A.國別限額B.行業(yè)限額C.政府限額D.客戶限額【答案】D19、對于我國多數商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算D.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障【答案】D20、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B21、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額()，則久期的絕對值()，表明利率變動將會對銀行的經濟價值產生較大的影響。A.越大：越低B.越?。辉礁逤.越?。辉降虳.越大；越高【答案】B22、以下屬于適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理的是（）。A.存貸比監(jiān)管預警管理B.行業(yè)和市場風險C.撥備覆蓋比預警管理D.集中度風險預警管理【答案】B23、利率期限結構變化風險也稱為()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】B24、以下關于期權的說法不正確的是（）。A.相比遠期和期貨，期權是一種更為復雜的非線性衍生產品B.期權是現代金融創(chuàng)新的重要基礎性工具C.按照交易權利劃分，期權分為美式期權和歐式期權D.按照執(zhí)行價格劃分，期權分為價內期權、平價期權、價外期權【答案】C25、風險監(jiān)測是一個（）的過程。A.動態(tài)、連續(xù)B.靜態(tài)、連續(xù)C.動態(tài)、間斷D.靜態(tài)、間斷【答案】A26、廣義上講，銀行機構的市場準入包括三個方面，其中不包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.產品準入D.高級管理人員準入【答案】C27、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D28、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.內部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】A29、（2020年真題）商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產經營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產經營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A30、商品風險是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益的不確定性。這里所述的商品不包括()。A.農產品B.能源產品C.金屬D.股票【答案】D31、如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為：正常類貸款60億，關注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C32、根據風險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列（）不屬于商業(yè)銀行控制操作風險的策略。A.緩釋風險B.回避風險C.降低風險D.對沖風險【答案】D33、商業(yè)銀行董事會及其（）應當定期聽取高級管理層關于商業(yè)銀行風險狀況的專題報告，對商業(yè)銀行風險水平、風險管理狀況、風險承受能力進行評估，并提出全面風險管理意見。A.董事會B.高級管理層C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】C34、按照《巴塞爾新資本協議》的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.法律風險B.市場風險C.操作風險D.合規(guī)風險【答案】A35、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化對資產價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C36、實踐表明，良好的(?)管理已經成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現長期戰(zhàn)略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C37、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.風險管理部門【答案】C38、如果期權的執(zhí)行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為(?)。A.平價期權B.價內期權C.價外期權D.買方期權【答案】A39、地役權的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.當事人的姓名或者名稱和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A40、商業(yè)銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。該類風險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.市場風險B.戰(zhàn)略風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】C41、（2019年真題）分析銀行優(yōu)質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質流動性資產分析中的（）。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A42、施工方案以（）為主要對象編制的施工技術和組織方案，用以（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用C.分部工程或專項工程；具體指導其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用【答案】C43、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A.專家調查列舉法B.情景分析法C.制作風險清單D.資產財務狀況分析法【答案】C44、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權人D.中介機構【答案】B45、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據B.關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數據C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B46、中央銀行實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.借款人承受較低的風險B.潛在借款人的風險水平下降C.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高【答案】C47、商業(yè)銀行對可能對各類資產、負債以及表外項目價值造成影響的風險因素的變化進行壓力測試時，不考慮()。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調／下調250個基點B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價格上下波幅超過30％【答案】D48、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B49、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.面值【答案】A50、項目施工組織設計批準后，（）牽頭向項目現場管理工程師交底。A.項目總工程師B.方案編制人C.項目現場管理工程師D.分包單位施工人員【答案】A51、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A52、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.戰(zhàn)略規(guī)劃B.管理規(guī)劃C.目標規(guī)劃D.良好的道德規(guī)范和公眾利益【答案】D53、（2018年真題）（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.貨幣風險D.轉移風險【答案】D54、下列選項中，屬于目前最恰當的聲譽風險管理方法的是()。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D55、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是()。A.市場變動B.產品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B56、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是()。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經營管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D57、下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當的是()。A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D58、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D59、銀行的審計部門應當至少（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D60、（）是內部審計應有的特質之一，也是對內部審計工作的內在要求。A.獨立性B.客觀性C.真實性D.及時性【答案】A61、對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任的是()。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規(guī)劃部門D.生產部門【答案】A62、（2018年真題）從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和綜合報告B.內部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B63、充分考慮本行內、外部環(huán)境變化因素，體現了風險與控制自評工作的（）原則。A.全面性B.客觀性C.重要性D.前瞻性【答案】D64、（2019年真題）下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應當對交易賬薄頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合【答案】A65、假設商業(yè)銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AC.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AD.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A【答案】D66、A單位以劃撥方式取得了國有建設用地的使用權，該土地原來的土地權屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國有建設用地使用權之前須支付（）。A.國有土地出讓金B(yǎng).建設用地補助金C.協議出讓金D.土地補償費【答案】D67、因供役地權利人依法解除地役權合同導致地役權消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權人B.供役地權利人C.土地使用權人D.地役權人和供役地權利人【答案】B68、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括（）。A.向業(yè)務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D69、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調整資產結構C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B70、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.組合風險C.多維風險D.風險管理【答案】A71、下列不屬于市場風險限額指標的是（）。A.交易賬戶VaR限額B.止損限額C.產品或組合敞口限額D.行業(yè)限額【答案】D72、（2022年7月真題）下列關于股票風險的表述，最不適當的是（）A.股票風險頭寸風險價值計量能涵蓋極端市場變動下可能的損失情況B.同一個市場中相同的股票或指數（交割月份相同）的多頭和空頭可以抵消C.股票風險的資本計提比率為8%D.市場風險資本計量股票風險主要是針對交易賬薄內的股票和股票衍生品工具頭寸承擔的風險【答案】A73、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B74、下列關于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。A.有助于提升個人信貸業(yè)務的規(guī)模B.有效控制個人客戶信用風險的基本要求C.對個人信貸業(yè)務的運營效率提高具有主要作用D.可以消除個人信貸業(yè)務的風險【答案】D75、進度統(tǒng)計是（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協調各專業(yè)間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】C76、銀行的流動性風險與（）沒有關系。A.資產負債期限結構B.資產負債幣種結構C.資產負債分布結構D.資產負債類別結構【答案】D77、風險監(jiān)管最為核心的步驟是()。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.監(jiān)管措施【答案】B78、下列關于資產組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險說法正確的是（）。A.主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測B.必須直接估計每個敞口之間的相關性C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布D.CreditMetriCs模型直接估計各敞口之間的相關性【答案】C79、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C80、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A81、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失B.內部流程引起的操作風險表現為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等C.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失【答案】D82、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D83、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于（）類別。A.法律風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險【答案】D84、在商業(yè)銀行的經營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A85、在公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是（）。A.公允價值和預期價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B86、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是（）。A.關鍵風險指標監(jiān)測B.資本計量C.風險與控制自我評估D.損失數據收集【答案】B87、金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險是()。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B88、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B89、土地登記的實質是（）。A.權利的保護B.公示C.公告D.登記備案【答案】B90、戰(zhàn)略風險的類型包括()。A.品牌風險B.競爭對手風險C.客戶風險D.以上全對【答案】D91、（2018年真題）重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少（）向董事會報告。A.每半年B.每季度C.每個月D.每年【答案】B92、在持有期為2天，置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元【答案】C93、根據報告的使用者不同，風險報告可分為()。A.內部報告和綜合報告B.內部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B94、在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。A.定量指標B.定性陳述C.情景分析D.壓力測試【答案】A95、某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A96、風險偏好是銀行在實施其戰(zhàn)略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行【答案】A97、世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C98、風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可分為：非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險、控制派生風險。()屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產生的內部欺詐【答案】D99、（2018年真題）假設商業(yè)銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AC.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AD.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A【答案】C100、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C多選題（共40題）1、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人上升E.當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升【答案】BC2、巴塞爾委員會提出的交易對手信用風險暴露計量方法包括(?)。A.加權平均法B.標準法C.現期風險暴露法D.遠期風險暴露法E.內部模型法【答案】BC3、在流動性比例中，流動性負債包括（)。A.—個月內到期的同業(yè)往來凈額B.—個月到期的各種已發(fā)行的債券和票據C.一個月內到期的中央銀行借款D.—個月內到期的應付款E.活期存款(不含財政性存款）【答案】ABCD4、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD5、下列關于資本監(jiān)管說法正確的是（）。A.經濟資本是商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管是維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設立、持續(xù)經營，市場退出的全過程【答案】BCD6、下列（）事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別。A.產品設計缺陷B.員工越權C.第三方盜用財產D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢【答案】C7、代理業(yè)務的操作風險成因包括()。A.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業(yè)務系統(tǒng)B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D.監(jiān)督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后E.風險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風險，損失也不大【答案】ACD8、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內部評級的直接依據【答案】BC9、負責工程量清單編制的是（）。A.招標人B.投標人C.業(yè)主D.施工單位【答案】A10、高度超過（）m的建筑物的周邊，當無外腳手架時，應在外圍邊沿架設一道安全平網。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B11、風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括（)。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.超額備付金比率D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD12、流動性風險監(jiān)測與控制的主要工作包括()。A.流動性風險限額監(jiān)測B.流動性風險計算C.流動性風險報告D.流動性風險控制E.流動性風險反饋【答案】ACD13、下列關于風險分散化的論述，正確的有（）。A.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果B.如果資產之間的相關性為-1，風險分散化效果最好C.如果資產之間的相關性為+1，分散化策略將不能分散風險D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較差E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好【答案】ABCD14、在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設立的機構有（）。A.信用風險委員會B.市場風險委員會C.操作風險委員會D.資產負債委員會E.董事會審計委員會【答案】ABCD15、以下關于會計資本的說法中，正確的有()。A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系B.會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益C.會計資本是銀行可以實際利用的資本D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分E.會計資本就是經濟資本【答案】BCD16、根據工程質量事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失，工程質量事故分為4個等級，其中造成100萬元以上1000萬元以下直接經濟損失的質量事故屬于（）。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故【答案】A17、流動性風險管理是通過對流動性進行定量和定性分析，從（）等方面對流動性進行綜合管理。A.資產B.負債C.現金D.表內業(yè)務E.表外業(yè)務【答案】AB18、國別限額類型有（）。A.敞口限額B.閉口限額C.經濟資本限額D.市場風險限額E.行業(yè)限額【答案】AC19、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.單一客戶限額B.區(qū)域風險限額C.國家風險限額D.組合限額E.集團客戶限額【答案】ABCD20、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有（）。A.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結構C.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系D.根據本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合E.關注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構【答案】ABCD21、操作風險管理涉及商業(yè)銀行的每一個崗位，不論是業(yè)務線，還是管理職能部門都負有管理操作風險的責任。下列各項屬于操作風險管理部門主要職責的有()。A.對新出臺的操作風險管理方案進行獨立評估B.協助其他部門識別、評估和監(jiān)測本行重大項目的操作風險C.擬定本行操作風險管理政策和程序，提交董事會和高級管理層審批D.建立適用全行的操作風險基本控制標準，并指導和協調全行范圍內的操作風險管理E.設計、組織實施本行操作風險評估、緩解（其中包括內部控制措施）和監(jiān)測方法以及全行的操作風險報告系統(tǒng)【答案】BCD22、商業(yè)銀行面臨的外部風險包括（）。A.行業(yè)風險B.法律風險C.競爭對手風險D.客戶風險E.技術風險【答案】ACD23、事故發(fā)生后，施工單位事故現場有關人員應立即向本單位負責人報告，負責人接到報告后應立即向上一級主管領導和主管部門報告，并于（）小時內將事故情況向事故發(fā)生地縣級以上人民政府建設主管部門和有關部門報告。A.1B.2C.12D.24【答案】A24、商業(yè)銀行應當關注外包服務提供商分包的風險，并在合同中明確()。A.將外包活動的主要業(yè)務分包B.確?？蛻粜畔⒌陌踩獵.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的檢查D.主服務商應當確認在業(yè)務分包后繼續(xù)保證對服務水平和系統(tǒng)控制負總責E.分包服務提供商應當嚴格遵守主服務提供商與商業(yè)銀行確定的外包合同或協議中的相關條款【答案】D25、財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表B.人事安排表C.損益表D.產