初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練B卷提分附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練B卷提分附答案

單選題（共100題）1、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C2、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.市場風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.管理風險【答案】B3、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是（）。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B4、風險管理能力較強的商業(yè)銀行會將資產(chǎn)更多地投資到（）領域。A.成熟市場B.新興行業(yè)C.低風險產(chǎn)品D.高信用等級的客戶【答案】B5、()法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關重要。A.高級計量B.基本指標C.標準D.內部模型【答案】A6、（2019年真題）（）是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B7、()是指源于股票價格變動而導致虧損或收益的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】C8、假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應的收益率和概率如下表所示。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】B9、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（）的內部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年【答案】A10、中國銀監(jiān)會規(guī)定，交易賬戶總頭寸高于表內外總資產(chǎn)的______或超過______億元的商業(yè)銀行，須計提市場風險資本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B11、外匯結構性風險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D12、金融穩(wěn)定理事會強調，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內容，風險承擔機制中強調應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產(chǎn)品或業(yè)務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。A.誰產(chǎn)生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B13、假設股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A14、如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調整的收益率（RAROC）為()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A15、()是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。A.風險對沖B.風險計量C.風險轉移D.風險補償【答案】B16、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C17、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B18、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是（）。A.風險分散B.風險對換C.風險集中D.風險轉出【答案】A19、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B20、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為（）。A.下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C.操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經(jīng)營管理流程的基礎環(huán)節(jié)D.上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中【答案】C21、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B22、現(xiàn)行最全面、最集中規(guī)定土地登記程序的文件是（）。A.《土地登記辦法》B.《確定土地所有權和使用權的若干規(guī)定》C.《中華人民共和國城鎮(zhèn)國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例》D.《土地權屬爭議調查處理辦法》【答案】A23、商業(yè)銀行客戶擔保方式主要有保證、抵押、質押、留置與定金。關于擔保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務人或第三方將其動產(chǎn)移交債權人占有，將該動產(chǎn)作為債權的擔保B.醫(yī)院可以作為貸款擔保的保證人C.在動產(chǎn)質押中，債務人或第三方為出質人，債權人為質權人，移交的動產(chǎn)為質物D.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當全額返還定金【答案】C24、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D25、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.組合風險C.多維風險D.風險管理【答案】A26、施工企業(yè)內部通過獎勵或懲罰經(jīng)濟手段進行施工項目的進度控制方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】B27、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B28、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構的是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B29、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A30、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風險管理水平【答案】D31、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行風險限額的描述中，錯誤的是（）。A.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的上下限B.風險限額是風險偏好傳導的重要手段C.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度D.風險限額的設定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管目標為標準【答案】D32、流動性風險（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】C33、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當?shù)氖?)。A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B34、()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內容之一。A.經(jīng)營管理B.風險管理C.風險定價D.資產(chǎn)盈利【答案】B35、新發(fā)生不良貸款的內部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預C.違反貸款授權授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B36、（2019年真題）風險偏好在制定過程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風險偏好與利益相關人的期望C.充分考慮壓力測試D.風險模型管理【答案】D37、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析。A.內部模型法B.權重法法C.基本指標法D.內部評級法【答案】C38、借款人的資產(chǎn)與負債情況調查的主要內容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現(xiàn)資產(chǎn)情況【答案】B39、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B40、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進風險權重計量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標準D.重新界定監(jiān)管資本的構成【答案】A41、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A.VegaB.GammaC.DeltaD.Theta【答案】B42、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后，客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任【答案】A43、商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A.吸存放貸能力B.支付中介作用C.貨幣創(chuàng)造能力D.風險管理水平能力【答案】D44、()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】D45、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。A.臺鉆鉆孔B.手電鉆鉆孔C.氣焊割孔D.液壓沖孔【答案】C46、（）是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。A.流動性比率/指標法B.自我評估法C.關鍵風險指標法D.因果分析模型【答案】A47、（2018年真題）下列不屬于銀行機構市場準入的是（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.高級管理人員準入D.法人準入【答案】D48、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%【答案】D49、下列關于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執(zhí)行D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責【答案】A50、()作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。A.市場風險B.違約風險C.操作風險D.結算風險【答案】D51、假設某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A52、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C53、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C54、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產(chǎn)風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產(chǎn)負債管理階段D.市場風險管理階段【答案】D55、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案。在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調整依賴于(?)的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理C.風險監(jiān)測和運營績效D.風險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B56、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.缺口風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】C57、個人信貸業(yè)務操作風險產(chǎn)生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度【答案】B58、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實力分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】C59、商業(yè)銀行完善的（）和有效的內部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設B.公司治理結構C.風險管理技術D.風險控制程序【答案】B60、在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括（）。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關性C.對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100％的風險權重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性【答案】D61、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經(jīng)電纜溝通至多個電纜豎井，再經(jīng)電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數(shù)量大、規(guī)格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經(jīng)導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據(jù)背景資料，回答下列問題。A.有條件的最好自下而上敷設B.敷設時，同截面電纜應先敷設低層，后敷設高層，要特別注意，在電纜軸附近和部分樓層應采取防滑措施C.電纜敷設嚴禁有絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺損D.電纜敷設時，應敷設一根立即整理一根、卡固一根【答案】A62、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B.累計總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100C.累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D.累計總敞口頭寸100。凈總敞口頭寸300【答案】B63、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.利潤表和所有者權益變動表C.現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和財務報表【答案】A64、關于土地使用權抵押權變更，下列說法不正確的是（）。A.抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經(jīng)抵押的情況；抵押人未通知抵押權人或未告知受讓人的，轉讓無效B.轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人可以要求抵押人提供相應的擔保，但這并不影響他對抵押物的轉讓C.抵押權不得與債權分離而單獨轉讓或者作為其他債權的擔保D.抵押合同發(fā)生變更的，抵押當事人應當在抵押合同變更后15日內，持有關文件到土地行政主管部門辦理變更抵押登記手續(xù)【答案】B65、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個層級的法律規(guī)范構成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.立法、監(jiān)管文件、制度【答案】A66、全面的風險管理模式強調信用風險、（）和操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉。A.市場風險B.流動風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】A67、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B.累計總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100C.累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D.累計總敞口頭寸100。凈總敞口頭寸300【答案】B68、金融資產(chǎn)的市場價值是指()。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值C.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值D.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值【答案】D69、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失，非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C70、下列資產(chǎn)證券從資產(chǎn)質量看可分為（）。A.存量貸款證券化B.優(yōu)良貸款證券化C.增量貸款證券化D.表內貸款證券化【答案】B71、在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）。A.銀行現(xiàn)金流B.銀行資本金C.銀行負債D.銀行準備金【答案】B72、（2018年真題）國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管內控、提高透明度D.管法人、管風險、管制度、提高透明度【答案】C73、下列各項關于表內信用資產(chǎn)風險權重的描述，正確的是()。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予50％的風險權重【答案】A74、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】D75、經(jīng)濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A76、國別風險的主要指標不包括()A.數(shù)量指標B.比例指標C.等級指標D.網(wǎng)點指標【答案】D77、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.具體崗位的風險管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，因此必須定期嚴格審核或修訂B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.進入／退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受／放棄合作伙伴等長期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風險D.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性【答案】D78、違約的定義是（）的重要定義。A.權重法B.標準法C.經(jīng)濟資本管理D.內部評級法【答案】D79、依法改變土地用途的，應當向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。A.縣級人民政府B.縣級以上國土資源行政主管部門C.省級人民政府D.省級國土資源行政主管部門【答案】B80、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A81、根據(jù)國務院有關規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權，最長不超過（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B82、內部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內部審計作用的是()。A.監(jiān)控和評價風險管理體系運行的效果B.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露【答案】C83、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結構。A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經(jīng)濟政策D.突發(fā)性因素【答案】A84、下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是（）。A.行業(yè)盈虧系數(shù)B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率C.行業(yè)銷售利潤率D.行業(yè)資本積累率【答案】A85、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.Ahman的Z記分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型【答案】C86、下列關于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約頻率可作為內部評級的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一個概念【答案】D87、現(xiàn)場進行質量檢查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗檢查三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】B88、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷【答案】A89、()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。A.安全性B.流動性C.效益性D.便捷性【答案】B90、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B91、假設一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D92、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A.銀行股本B.銀行的實收資本C.上一年度的銀行資本D.預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)【答案】D93、代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于（）操作風險點。A.人員因素B.外部事件C.內部流程D.系統(tǒng)缺陷【答案】C94、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A95、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內容的是()A.反饋評價B.情景選擇C.過程控制D.情景再現(xiàn)【答案】B96、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D97、商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。制作風險清單、資產(chǎn)財務狀況分析是（）的主要方法。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】A98、下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A.柜面業(yè)務B.法人信貸業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】A99、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張C.資產(chǎn)質量惡化D.銀行評級下調【答案】A100、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。A.高級管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務部門的代表D.內部審計部門的代表【答案】D多選題（共40題）1、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內容包括（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.建立完善的信息報告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】ABCD2、公允價值的計量方式有()A.不可以直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格C.直接使用名義價值D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】BD3、室外會受風力干擾，不便于用線錘檢查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水準儀B.經(jīng)緯儀C.全站儀D.紅外線激光水平儀【答案】B4、商業(yè)銀行應當根據(jù)報告內容、業(yè)務及組合種類、風險特征等差異，合理確定報告層級和報告頻率，形成市場風險()。A.日報B.周報C.月報D.季報E.不定期報告【答案】ABD5、1987年《中華人民共和國土地管理法》實施后，農村村民建房占用的宅基地，超過當?shù)匾?guī)定的面積標準的，按照（）進行登記。A.實際批準面積B.實際使用面積C.全村平均用地面積D.當?shù)匾?guī)定的面積標準【答案】A6、流動性應急計劃主要包括（）。A.提高流動性管理的預見性B.危機處理方案C.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序D.建立多層次的流動性屏障E.通過金融市場控制風險【答案】BC7、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。A.單幣種敞口頭寸B.總敞口頭寸C.多幣種敞口頭寸D.交易性外匯敞口E.非交易性外匯敞口【答案】AB8、下面各項中關于遠期和期貨的說法正確的是（）。A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的B.遠期合約是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜面交易D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議【答案】ABD9、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB10、調度分為（）兩類。A.正常調度和快速調度B.不正常調度和應急調度C.正常調度和應急調度D.不正常調度和快速調度【答案】C11、外電線路電壓為330～500KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.20B.18C.15D.12【答案】C12、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人上升E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升【答案】BC13、下列各項中，()屬于流動性比率／指標。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC14、我國監(jiān)管當局出臺的貸款分類包含（）。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD15、反洗錢主要包括（）等制度。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.境內交易監(jiān)控制度E.境外交易監(jiān)控制度【答案】ABC16、商業(yè)銀行應報告的重大信貸風險事項有（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.某類個貸借款人違約率大幅攀升C.其他應報告的重大信用風險事項D.持有的主要金融產(chǎn)品的市場價格發(fā)生大幅波動E.轄內發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件【答案】ABC17、商業(yè)銀行對保證擔保應重點關注（）。A.保證人的資格B.保證人的財務實力C.保證人的保證意愿D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系E.保證的法律責任【答案】ABCD18、附屬資本主要包括（）。A.重估儲備B.一般準備C.優(yōu)先股D.可轉換債券E.混合資本債券【答案】ABCD19、零售客戶對商業(yè)銀行的存款意愿通常取決于（）。A.自身的經(jīng)驗B.金融知識C.產(chǎn)品種類D.服務質量E.銀行的地理位置【答案】ABCD20、2021年2月發(fā)布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》，首次明確了聲譽風險管理的（）四項基本原則。A.前瞻性原則B.有效性原則C.獨立性原則D.全覆蓋原則E.匹配性原則【答案】ABD21、從要素方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包含的要素有()A.內部控制環(huán)境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.監(jiān)督與評價E.改進【答案】ABC22、全面風險管理模式階段的特點有（）。A.不同類型的業(yè)務納人統(tǒng)一的風險管理范圍B.從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束C.提出了一系列監(jiān)管原則D.繼續(xù)以資本充足率為核心E.從單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉【答案】ABCD23、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.將大量短期借款用于長期貸款B.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】AB24、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD25、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括()。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構B.嚴格的內部控制和審計C.完善的操作風險管理流程D.全面的操作風險管理政策E.可靠的獨立驗證【答案】AB26、商業(yè)銀行處于負債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有()。A.利率上升，凈利息收入上升B.利率上升，凈利息收入下降C.利率下降。凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率上升.凈利息收入不變【答案】BC27、下列關于商業(yè)銀行風險計量的說法，正確的有()。A.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效B.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性C