中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習備考題帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習備考題帶答案

單選題（共50題）1、資產(chǎn)組合的信用風險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關(guān)【答案】C2、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險對沖B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B3、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務(wù)的責任C.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D4、下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D5、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個營業(yè)日內(nèi)完成。A.遠期B.期貨C.即期D.互換【答案】C6、商業(yè)銀行的信用風險管理不應(yīng)當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎(chǔ)，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規(guī)模經(jīng)濟D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D7、在風險管理方面，（）對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A8、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門【答案】D9、當用權(quán)重法計量風險監(jiān)管資本時，（）的信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目D.與交易直接相關(guān)的或有項目【答案】C10、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。A.技術(shù)外包B.程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D11、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露的計量D.交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)的計量【答案】A12、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.設(shè)定止損限額B.減少經(jīng)濟資本配置C.風險轉(zhuǎn)移D.減低風險暴露【答案】B13、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A14、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B15、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風險D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景【答案】B16、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性【答案】B17、目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標準及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B18、在商業(yè)銀行信用風險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點不包括（??）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風險狀況【答案】A20、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】B21、2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領(lǐng)域存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風險的表述錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風險缺口【答案】A22、操作風險評估過程一從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B23、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風險成因、風險指標和風險類別B.風險程度、風險發(fā)生時間和損失事件C.風險誘因、風險程度和損失金額D.風險程度、風險發(fā)生時間和損失金額【答案】A24、商業(yè)銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統(tǒng)性風險C.剩余風險D.非系統(tǒng)性風險【答案】C25、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.100％B.90％C.120％D.70％【答案】C26、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B27、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C28、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A29、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B30、銀行識別和評估風險水平的重要手段是嚴格的（）。A.壓力測試B.資本充足率C.利潤率D.風險偏好與利益相關(guān)人的期望【答案】A31、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B32、有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B33、從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災(zāi)難性損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實際損失、災(zāi)難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預(yù)期損失【答案】B34、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A35、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算D.中央機構(gòu)作為交易對手【答案】C36、某商業(yè)銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D37、商業(yè)銀行某部門當期稅后凈利潤5000萬元，當期經(jīng)濟資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B38、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風險部門負責人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C39、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D40、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B41、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D42、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權(quán)性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C43、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會計準則的披露要求產(chǎn)生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數(shù)和數(shù)據(jù)等【答案】C44、下列選項不是風險預(yù)警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C45、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風險權(quán)重是75%，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D46、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A47、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規(guī)劃【答案】B48、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應(yīng)性原則?【答案】B49、聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A50、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C多選題（共20題）1、以下關(guān)于資本監(jiān)管的具體措施的說法中，正確的是（）。A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束B.商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任C.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)管檢查D.董事會和高級管理層應(yīng)制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排E.董事會和高級管理層建立完善的內(nèi)部資本充足評估程序,識別、計量和報告所有重要的風險【答案】ABCD2、外包風險管理工作包括（）。A.外包風險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風險管理【答案】ABCD3、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC4、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有（）。A.未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同B.對于零售風險暴露，需要區(qū)分初級法和高級法C.一般公司風險暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機構(gòu)風險暴露的相關(guān)系數(shù)相同D.在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當局規(guī)定E.對于零售風險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計【答案】A5、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書”的作出D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行E.現(xiàn)場檢查事實與評價【答案】AB6、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區(qū)別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預(yù)期指標C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設(shè)計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】CD7、一級資本扣減項包括（）A.商譽B.自持股票C.對未并表金融機構(gòu)投資中的其他一級資本D.協(xié)議互持的其他一級資本E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD8、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。A.代理行往來B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C.設(shè)立境外機構(gòu)D.國際資本市場業(yè)務(wù)E.對“一帶一路”國家的授信【答案】ABCD9、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化E.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期【答案】ABCD10、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確有()。A.驗證是一個循環(huán)過程B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進行了詳細闡釋【答案】AB11、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD12、損失數(shù)據(jù)收集工作應(yīng)明確的內(nèi)容有（）。A.損失的定義B.職責分工C.統(tǒng)計標準D.損失形態(tài)E.報告路徑【答案】ABCD13、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務(wù)分為九個業(yè)務(wù)條線，操作風險對應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC14、在商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營條件下，