2023年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜合練習(xí)

2023銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》綜合練習(xí)

單項(xiàng)選擇題

1.某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購(gòu)置C股票l00股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為()

A.11.11%

B.11.22%

C.12.11%

D.12.22%

2.《商業(yè)銀行資本充分率治理方法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包()

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

3.在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于()

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

B.治理風(fēng)險(xiǎn)分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

4.以下()不是安康風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

A.加強(qiáng)高級(jí)治理層的驅(qū)動(dòng)作用

B.樹立正確的貸款經(jīng)營(yíng)方式

C.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)治理理念

D.創(chuàng)立學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

5.以下不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是()

A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

B.資本充分率

C.股本凈回報(bào)率

D.本錢收入比

6.商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)展財(cái)務(wù)分析的目的是()

A.幫忙企業(yè)加快進(jìn)展

B.為企業(yè)改革供應(yīng)依據(jù)

C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

D.識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)

7.監(jiān)管目標(biāo)確實(shí)定，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)()進(jìn)展的現(xiàn)狀。

A.銀行業(yè)

B.期貨業(yè)

C.保險(xiǎn)業(yè)

D.證券業(yè)

8.以下關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是()

A.計(jì)入該賬戶的頭寸必需交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全躲避外界的風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)展精確估值

C.該賬戶中的工程通常按抱負(fù)價(jià)格計(jì)價(jià)

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

9.清楚的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理流程不包括()

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)掌握

10.假定某企業(yè)2023年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為()

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

11.當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是()

A.利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.利用長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.利用短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

D.利用短期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

12.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括()

A.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

B.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.代理政策性銀行業(yè)務(wù)

D.代理期貨業(yè)務(wù)

13.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，假如預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()

A.買入距到期日還有半年的債券

B.賣出永久債券

C.買入10年期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出l0年期債券

D.買人30年期政府債券，并賣出3個(gè)月國(guó)庫(kù)券

14.以下關(guān)于長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是()

A.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級(jí)債務(wù)

B.經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)視治理委員會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本

C.在到期日前最終5年，長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)呵計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%

D.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)入附屬資本

15.商業(yè)銀行()的做法簡(jiǎn)潔地說(shuō)就是“不做業(yè)務(wù)，不擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)”。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)躲避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

16.關(guān)于即期外匯交易的作用表達(dá)正確的選項(xiàng)是()

A.不能夠滿意客戶對(duì)不同貨幣的需求

B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避開發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.可以用來(lái)套期保值

D.不行以用于外匯投機(jī)

17.以下關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是()

A.商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流淌性風(fēng)險(xiǎn)

B.在每周的最終幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必需隨時(shí)預(yù)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造

D.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流淌性緊急

參考答案：

1.D【解析】依據(jù)計(jì)算公式：百分比收益率(R)=p1+D-P0/P0l00%，可得，投資者在C股票上的百分比收益率=(20230+0.2100-l8100)/(18100)100%=12.22%。

2.B【解析】《商業(yè)銀行資本覓足率治理方法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括的是交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)選B。

3.C【解析】對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控是分析還款意愿的一種有效途徑。另外，還應(yīng)關(guān)注借款人在其他債權(quán)人處的履約記錄，只有這樣才能全面客觀地提醒擔(dān)保申請(qǐng)人的還款意愿。應(yīng)選C。

4.B【解析】安康的風(fēng)險(xiǎn)文化至少應(yīng)包括：(1)樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)治理理念;(2)加強(qiáng)高級(jí)治理層的驅(qū)動(dòng)作用;(3)創(chuàng)立學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

5.B【解析】B選項(xiàng)屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo).是風(fēng)險(xiǎn)治理中特別重要的一個(gè)指標(biāo)。

6.D【解析】財(cái)務(wù)分析是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成累，財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量狀況的分析，到達(dá)評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理者的治理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)除的目的。應(yīng)選D。

7.A【解析】監(jiān)視目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或到達(dá)的最終狀態(tài)，監(jiān)管目標(biāo)確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一般規(guī)律，同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)銀行進(jìn)展的現(xiàn)狀。

8.B【解析】A項(xiàng)應(yīng)躲避的是自身的`風(fēng)險(xiǎn);C項(xiàng)魔為市場(chǎng)價(jià)格;D項(xiàng)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶。

9.B【解析】清楚的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)治理流程包括識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、掌握。

10.B【解析】資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)=[稅后損益+利息費(fèi)用(1-稅率)]平均資產(chǎn)總額=[50+20(1350A)]18035%。應(yīng)選B。

11.A【解析】當(dāng)市場(chǎng)利率呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行有利的資產(chǎn)負(fù)債的期限安排是利用長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資。應(yīng)選A。

12.D【解析】商業(yè)銀行承受客戶托付，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、供應(yīng)金融效勞并收取肯定費(fèi)用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中心銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。

13.D【解析】預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則膨買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

14.C【解析】長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在5年以上的次級(jí)債務(wù)。經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)視治理委員會(huì)認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的一般的、無(wú)擔(dān)保的、不以銀行資產(chǎn)為勾抵押或者質(zhì)押的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可以列入附屬資本。在距到期日前最終5年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣20%。應(yīng)選C。

15.B【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)躲避的做法簡(jiǎn)潔地說(shuō)就是“不做業(yè)務(wù)，不擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)”。應(yīng)選B。

16.B【解析】套期保值是指把期貨市場(chǎng)