期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力測(cè)試A卷附答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力測(cè)試A卷附答案

單選題（共50題）1、關(guān)于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，說(shuō)法不正確的是（）。A.減少了價(jià)格波動(dòng)B.降低了交易成本C.簡(jiǎn)化了交易過(guò)程D.提高了市場(chǎng)流動(dòng)性【答案】A2、1973年芝加哥期權(quán)交易所出現(xiàn)之前，美國(guó)和歐洲所有的期權(quán)交易都為（）。A.場(chǎng)內(nèi)交易B.場(chǎng)外交易C.美式期權(quán)D.歐式期權(quán)【答案】B3、下列不屬于期權(quán)費(fèi)的別名的是()。A.期權(quán)價(jià)格B.保證金C.權(quán)利金D.保險(xiǎn)費(fèi)【答案】B4、5月份，某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅，同時(shí)以67500元/噸的價(jià)格賣出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬，該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià)，以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易，8月10日，電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以65000元/噸的期貨合約作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)該進(jìn)口商立刻按該期貨價(jià)格將合約A.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元/噸B.基差走弱200元/噸，該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元/噸C.對(duì)該進(jìn)口商而言，結(jié)束套期保值的基差為200元/噸D.通過(guò)套期保值操作，銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元/噸【答案】D5、屬于持續(xù)整理形態(tài)的價(jià)格曲線的形態(tài)是（）。A.圓弧形態(tài)B.雙重頂形態(tài)C.旗形D.V形【答案】C6、短期利率期貨的報(bào)價(jià)方式是（）。A.指數(shù)式報(bào)價(jià)法B.價(jià)格報(bào)價(jià)法C.歐式報(bào)價(jià)法D.美式報(bào)價(jià)發(fā)【答案】A7、8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為305.00元/克和308.00元/克。套利者下達(dá)“賣出8月黃金期貨和買入12月黃金期貨，價(jià)差為3元/克”的限價(jià)指令，最優(yōu)的成交價(jià)差是（）元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】A8、（）可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況制定和調(diào)整持倉(cāng)限額和持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。A.期貨交易所B.會(huì)員C.期貨公司D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)【答案】A9、（）是產(chǎn)生期貨投機(jī)的動(dòng)力。A.低收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存B.高收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存C.低收益與低風(fēng)險(xiǎn)并存D.高收益與低風(fēng)險(xiǎn)并存【答案】B10、某交易者買入執(zhí)行價(jià)格為3200美元/噸的銅看漲期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3100美元/噸時(shí)，該期權(quán)為（）期權(quán)。A.實(shí)值B.虛值C.內(nèi)涵D.外涵【答案】B11、在正向市場(chǎng)進(jìn)行牛市套利，實(shí)質(zhì)上是賣出套利，賣出套利獲利的條件是價(jià)差要（）。A.縮小B.擴(kuò)大C.不變D.無(wú)規(guī)律【答案】A12、期貨市場(chǎng)價(jià)格是在公開(kāi)、公平、高效、競(jìng)爭(zhēng)的期貨交易運(yùn)行機(jī)制下形成的，對(duì)該價(jià)格的特征表述不正確的是（）。A.該價(jià)格具有保密性B.該價(jià)格具有預(yù)期性C.該價(jià)格具有連續(xù)性D.該價(jià)格具有權(quán)威性【答案】A13、股指期貨套期保值可以降低投資組合的（）。A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B.偶然性風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C14、某客戶在中國(guó)金融期貨交易所0026號(hào)會(huì)員處開(kāi)戶，假設(shè)其獲得的交易編碼為002606809872，如果之后該客戶又在中國(guó)金融期貨交易所0118號(hào)會(huì)員處開(kāi)戶，則其新的交易編碼為()。A.011801005688B.102606809872C.011806809872D.102601235688【答案】C15、目前在我國(guó)，某一品種某一月份合約的限倉(cāng)數(shù)額規(guī)定描述正確的是（）A.限倉(cāng)數(shù)額根據(jù)價(jià)格變動(dòng)情況而定B.限倉(cāng)數(shù)額與交割月份遠(yuǎn)近無(wú)關(guān)C.交割月份越遠(yuǎn)的合約限倉(cāng)數(shù)額越小D.進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額最小【答案】D16、國(guó)債基差的計(jì)算公式為（）。A.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子B.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格-國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子D.國(guó)債基差=國(guó)債期貨價(jià)格+國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子【答案】A17、下列構(gòu)成跨市套利的是（）。A.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出A期貨交易所9月豆油和豆粕期貨合約B.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所9月大豆期貨合約C.買入A期貨交易所5月小麥期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所5月銅期貨合約D.買入A期貨交易所7月銅期貨合約，同時(shí)買入B期貨交易所7月鋁期貨合約【答案】B18、某投資者開(kāi)倉(cāng)賣出20手9月銅期貨合約，該合約當(dāng)日交易保證金為135000元，若期貨公司要求的交易保證金比例為5％，則當(dāng)日9月銅期貨合約的結(jié)算價(jià)為（）元／噸。（銅期貨合約每手5噸）A.27000B.2700C.54000D.5400【答案】A19、根據(jù)《期貨交易所管理辦法》的規(guī)定，下列不屬于期貨交易所會(huì)員大會(huì)行使的職權(quán)的是()。A.審議批準(zhǔn)期貨交易所的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算報(bào)告B.決定增加或者減少期貨交易所注冊(cè)資本C.決定期貨交易所理事會(huì)提交的其他重大事項(xiàng)D.決定專門委員會(huì)的設(shè)置【答案】D20、中國(guó)金融期貨交易所為了與其分級(jí)結(jié)算制度相對(duì)應(yīng)，配套采取（）。A.當(dāng)日結(jié)算制B.結(jié)算擔(dān)保制C.結(jié)算擔(dān)保金制度D.會(huì)員結(jié)算制【答案】C21、上證50ETF期權(quán)合約的交收日為（）。A.行權(quán)日B.行權(quán)日次一交易日C.行權(quán)日后第二個(gè)交易日D.行權(quán)日后第三個(gè)交易日【答案】B22、面屬于熊市套利做法的是（）。A.買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出1手5月大豆期貨合約B.賣出1手3月大豆期貨合約，第二天買入1手5月大豆期貨合約C.買入1手3月大豆期貨合約，同時(shí)賣出2手5月大豆期貨合約D.賣出1手3月大豆期貨合約，同時(shí)買入1手5月大豆期貨合約【答案】D23、（）可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況制定和調(diào)整持倉(cāng)限額和持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。A.期貨交易所B.會(huì)員C.期貨公司D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)【答案】A24、某新入市投資者在其保證金賬戶中存入保證金20萬(wàn)元。當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)賣出燃料油期貨合約40手，成交價(jià)為2280元/Ⅱ屯，其后將合約平倉(cāng)10手，成交價(jià)格為2400元/噸，當(dāng)日收盤價(jià)為2458元/噸，結(jié)算價(jià)位2381元/噸。(燃料油合約交易單位為10噸/手，交易保證金比例為8%)（）。A.42300B.18300C.-42300D.-18300【答案】C25、下列關(guān)于貨幣互換說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.一般為1年以上的交易B.前后交換貨幣通常使用相同匯率C.前期交換和后期收回的本金金額通常一致D.期初、期末各交換一次本金，金額變化【答案】D26、下列商品，不屬于上海期貨交易所上市品種的是（）。A.銅B.鋁C.白砂糖D.天然橡膠【答案】C27、5月初某公司預(yù)計(jì)將在8月份借入一筆期限為3個(gè)月、金額為200萬(wàn)美元的款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率上升為9.75%，由于擔(dān)心利率上升于是在期貨市場(chǎng)以90.30點(diǎn)賣出2張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約（合約的面值為100萬(wàn)美元，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的0.01點(diǎn)，代表25美元）,到了8月份,9月份期貨合約價(jià)格跌至88.00點(diǎn)，該公司將其3個(gè)月歐洲美元期貨合約平倉(cāng)同時(shí)以12%的利率借入200萬(wàn)美元，如不考慮交易費(fèi)用，通過(guò)套期保值該公司此項(xiàng)借款利息支出相當(dāng)于（）美元，其借款利率相當(dāng)于（）%A.11500，2.425B.48500，9.7C.60000，4.85D.97000，7.275【答案】B28、以下關(guān)于最便宜可交割債券的描述，正確的是（）A.隱含回購(gòu)利率最低的的債券是最便宜可交割債券B.隱含回購(gòu)利率最高的的債券是最便宜可交割債券C.轉(zhuǎn)換因子最大的債券是最便宜可交割債券D.轉(zhuǎn)換因子最小的債券是最便宜可交割債券【答案】B29、在基差交易中，賣方叫價(jià)是指（）。A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方B.確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方C.確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方D.確定期貨合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方【答案】C30、通常情況下，賣出看漲期權(quán)者的收益（不計(jì)交易費(fèi)用）（）。A.最小為權(quán)利金B(yǎng).最大為權(quán)利金C.沒(méi)有上限，有下限D(zhuǎn).沒(méi)有上限，也沒(méi)有下限【答案】B31、()是指由內(nèi)部工作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、員工職業(yè)道德、信息和交易系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致交易過(guò)程中發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.資金鏈風(fēng)險(xiǎn)B.套期保值的操作風(fēng)險(xiǎn)C.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B32、黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格為1585.50美元/盎司時(shí)，權(quán)利金為30美元/盎司時(shí)，則該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元/盎司。A.-15B.15C.30D.-30【答案】B33、目前，我國(guó)上海期貨交易所采用的實(shí)物交割方式為（）。A.集中交割方式B.現(xiàn)金交割方式C.滾動(dòng)交割方式D.滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合【答案】A34、假定利率比股票分紅高3%，即r-d=3%。5月1日上午10點(diǎn)，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點(diǎn)，6月合約價(jià)格為3050點(diǎn)，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實(shí)際價(jià)差為50點(diǎn)，與兩者的理論價(jià)差相比，（）。A.有正向套利的空間B.有反向套利的空間C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間D.無(wú)套利空間【答案】A35、在期貨交易中，根據(jù)商品的供求關(guān)系及其影響因素預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)的分析方法為（）。A.江恩理論B.道氏理論C.技術(shù)分析法D.基本面分析法【答案】D36、假設(shè)淀粉每個(gè)月的持倉(cāng)成本為30～40元／噸，交易成本5元／噸，某交易者打算利用淀粉期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利．則一個(gè)月后的期貨合約與現(xiàn)貨的價(jià)差處于（）時(shí)不存在明顯期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。A.大于45元／噸B.大于35元／噸C.大于35元／噸，小于45元／噸D.小于35元／噸【答案】C37、下列不屬于期貨交易所職能的是（）。A.設(shè)計(jì)合約.安排合約上市B.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.搜集并發(fā)布市場(chǎng)信息D.提供交易的場(chǎng)所.設(shè)施和服務(wù)【答案】C38、中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)中，報(bào)價(jià)為“101.335”意味著（）。A.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元，含有應(yīng)計(jì)利息B.面值為100元的國(guó)債期貨，收益率為1.335%C.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元，不含應(yīng)計(jì)利息D.面值為100元的國(guó)債期貨，折現(xiàn)率為1.335%【答案】C39、某股票當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為64.00港元，該股票看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為2.30港元，其內(nèi)涵價(jià)值為（）港元。A.61.7B.0C.-3.5D.3.5【答案】B40、其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增大時(shí)，其（）。A.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降B.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降C.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升D.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升【答案】D41、美國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.67元人民幣，這種外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.美元標(biāo)價(jià)法B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】D42、禽流感疫情過(guò)后，家禽養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)，玉米價(jià)格上漲。某飼料公司因提前進(jìn)行了套期保值，規(guī)避了玉米現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)這體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的（）作用。A.鎖定生產(chǎn)成本B.提高收益C.鎖定利潤(rùn)D.利用期貨價(jià)格信號(hào)組織生產(chǎn)【答案】A43、某投資者A在期貨市場(chǎng)進(jìn)行買入套期保值操作，操作前在基差為+10，則在基差為（）時(shí)，該投資從兩個(gè)市場(chǎng)結(jié)清可正好盈虧相抵。A.+10B.+20C.-10D.-20【答案】A44、依據(jù)期貨市場(chǎng)的信息披露制度，所有在期貨交易所達(dá)成的交易及其價(jià)格都必須及時(shí)向會(huì)員報(bào)告并公之于眾。這反映了期貨價(jià)格的（）。A.預(yù)期性B.連續(xù)性C.公開(kāi)性D.權(quán)威性【答案】C45、商品期貨能夠以套期保值的方式為現(xiàn)貨資產(chǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而起到穩(wěn)定收益、降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。這體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的()功能。A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)B.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.資產(chǎn)配置D.投機(jī)【答案】C46、關(guān)于場(chǎng)內(nèi)期權(quán)到期日的說(shuō)法，正確的是（）。A.到期日是指期權(quán)買方能夠行使權(quán)利的最后日期B.到期日是指期權(quán)能夠在交易所交易的最后日期C.到期日是最后交易日的前1日或前幾日D.到期日由買賣雙方協(xié)商決定【答案】A47、關(guān)于我國(guó)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)與交易所的關(guān)系，表述正確的是（）。A.結(jié)算機(jī)構(gòu)與交易所相對(duì)獨(dú)立，為一家交易所提供結(jié)算服務(wù)B.結(jié)算機(jī)構(gòu)是交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，可同時(shí)為多家交易所提供結(jié)算服務(wù)C.結(jié)算機(jī)構(gòu)是獨(dú)立的結(jié)算公司，為多家交易所提供結(jié)算服務(wù)D.結(jié)算機(jī)構(gòu)是交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，僅為本交易所提供結(jié)算服務(wù)【答案】D48、9月1日，套利者買入10手A期貨交易所12月份小麥合約的同時(shí)賣出10手B期貨交易所12月份的小麥合約，成交價(jià)格分別為540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳，10月8日，套利者將上述合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)格分別為556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳，該套利交易（）美元。（A、B兩交易所小麥合約交易單位均為5000蒲式耳/手，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.盈利7000B.虧損7000C.盈利700000D.盈利14000【答案】A49、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價(jià)格為3000元/噸，而9月玉米期貨合約價(jià)格為2100元/噸。交易者預(yù)期兩合約間的價(jià)差會(huì)變大，于是以上述價(jià)格買入100手（每手10噸）9月份豆粕合約，賣出100手（每手10噸）9月份玉米合約。7月20日，該交易者同時(shí)將上述期貨平倉(cāng)，價(jià)格分別為3400元/噸和2400元/噸。A.跨市套利B.跨品種套利C.跨期套利D.牛市套利【答案】B50、在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）。A.英鎊標(biāo)價(jià)法B.歐元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C多選題（共20題）1、外匯掉期交易的特點(diǎn)包括（）。A.一般為一年以內(nèi)的交易B.不進(jìn)行利息交換C.進(jìn)行利息交換D.貨幣使用不同的匯率【答案】ABD2、以下關(guān)于滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的說(shuō)法，正確的有（）。A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)是期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)C.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)D.交割結(jié)算價(jià)是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)【答案】BD3、關(guān)于賣出看跌期權(quán)，以下說(shuō)法中正確的是（）。(不考慮交易費(fèi)用)A.賣方履約成為多頭B.賣方需要繳納保證金C.賣方的最大損失是權(quán)利金D.賣方的最大收益是期權(quán)的權(quán)利金【答案】ABD4、關(guān)于影響期貨價(jià)格因素的說(shuō)法，正確的有（）。A.經(jīng)濟(jì)周期因素是影響期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的重要因素B.主要國(guó)際流通貨幣的匯率波動(dòng)會(huì)影響期貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)C.國(guó)家.地區(qū)和世界政治局勢(shì)的變化會(huì)影響期貨市場(chǎng)價(jià)格D.期貨價(jià)格與氣候?yàn)?zāi)害等自然因素的關(guān)系不大【答案】ABC5、股指期貨投資者適當(dāng)性制度主要有（）。A.自然人中請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元B.具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，開(kāi)戶測(cè)試不低于80分C.具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄D.最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄【答案】ABCD6、可以造成市場(chǎng)利率上升的因素包括（）。A.擴(kuò)張性財(cái)政政策B.緊縮性財(cái)政政策C.擴(kuò)張性貨幣政策D.緊縮性貨幣政策【答案】AD7、下列屬于影響股指期貨價(jià)格走勢(shì)的基本面因素的是（）。A.國(guó)內(nèi)外政治因素B.經(jīng)濟(jì)因素C.社會(huì)因素D.行業(yè)周期因素【答案】ABCD8、滬深300股票指數(shù)成分股的選取標(biāo)準(zhǔn)包括()。A.非ST、*ST股票B.非暫停上市股票C.股票價(jià)格無(wú)明顯的異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱D.剔除其他經(jīng)專家認(rèn)定不能進(jìn)入指數(shù)的股票【答案】ABCD9、期貨交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源包括()。A.交易人員對(duì)行情預(yù)測(cè)出現(xiàn)的偏差B.監(jiān)控執(zhí)行力度問(wèn)題C.期貨價(jià)格頻繁窄幅波動(dòng)D.市場(chǎng)非理性價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD10、以下關(guān)于國(guó)債期貨最便宜可交割債券的描述，正確的是（）。A.賣方擁有最便宜可交割債券的選擇權(quán)B.買方擁有最便宜可交割債券的選擇權(quán)C.最便宜可交割債券可使期貨多頭獲取最高收益D.可以通過(guò)計(jì)算隱含回購(gòu)利率確定最便宜可交割債券【答案】AD11、下列不屬于中國(guó)金融期貨交易所上市品種的有（）。A.滬深300股指期貨B.10年期國(guó)債期貨C.上證50ETF期權(quán)D.棉花【答案】CD12、中金所5年期國(guó)債期貨合約的可交割國(guó)債應(yīng)當(dāng)滿足的條件是（）。A.中華人民共和國(guó)財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國(guó)債B.同時(shí)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易C.固定利率且定期付息D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年E【答案】ABC13、如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過(guò)（）進(jìn)行套利，我們稱這種套利為賣出套利。A.買入其中價(jià)格較高的合約B.買入其中價(jià)格較低的合約C.賣出其中價(jià)格較高的合約D.賣出其中價(jià)格較低的合約【答案】BC14、競(jìng)價(jià)方式主要有公開(kāi)喊價(jià)和計(jì)算機(jī)撮合成交兩種方式。其中公開(kāi)喊價(jià)方式又可分為（）。A.連續(xù)競(jìng)價(jià)制B.一節(jié)一價(jià)制C.價(jià)格優(yōu)先D.時(shí)間優(yōu)先【答案】AB15、下列編制股票指數(shù)的步驟．正確的是（）。A.