初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關(guān)檢測試卷B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關(guān)檢測試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（）。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險補償C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A2、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會（）。A.上升B.下降C.不變D.難以判斷【答案】B3、交底時技術(shù)方面包括（）。A.要在豎井每個門口設(shè)警戒標志，提醒安全作業(yè)不要跌入井道內(nèi)B.每根電纜的走向、規(guī)格，按測繪長度的同規(guī)格拼盤方式和部位C.電纜豎井內(nèi)作業(yè)要防止高空墜物D.在電纜豎井未作隔堵前敷設(shè)電纜【答案】B4、銀行戰(zhàn)略風險的影響因素不包括（）。A.—般環(huán)境風險因素B.銀行內(nèi)部風險因素C.項目環(huán)境風險因素D.政治風險因素【答案】D5、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C6、（）是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D7、（2018年真題）相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)【答案】C8、系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（）的變動反映出來。A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素【答案】D9、對土地權(quán)利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權(quán)利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質(zhì)審查主義D.物的編成主義【答案】C10、在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權(quán)重相等的是（）。A.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)B.對符合標準的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)C.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)D.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B11、債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險指的是()。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】C12、下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權(quán)利、義務(wù)【答案】B13、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風險。A.信用B.市場C.聲譽D.流動性【答案】D14、下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標的是（）。A.企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標B.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標【答案】D15、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A16、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算()，該項資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的()。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D17、土地登記資料按照要求保管在（）。A.檔案庫B.人民政府機關(guān)C.所在地的土地登記機關(guān)D.省級國土資源行政主管部門【答案】C18、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。A.統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義B.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單C.財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化【答案】C19、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.56％C.64％D.75％【答案】C20、商業(yè)銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴格限制高風險業(yè)務(wù)C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A21、法人客戶貼現(xiàn)業(yè)務(wù)和銀行承兌匯票業(yè)務(wù)都屬于()。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】B22、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標B.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%【答案】D23、關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。A.監(jiān)管實踐中，對資本充足率的監(jiān)管不應該作為監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)B.國內(nèi)外教訓反復證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因C.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭D.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心【答案】A24、現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B25、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。A.期權(quán)性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C26、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導致的損失，或因有關(guān)不履行相應義務(wù)導致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B.由于內(nèi)部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導致賬面價值減少D.因發(fā)生操作風險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D27、2012年6月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行()應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C28、商業(yè)銀行各級機構(gòu)應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】A29、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C30、在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目有()A.即期凈敞口頭寸B.累計凈敞口頭寸C.敞口頭寸D.總敞口頭寸【答案】A31、失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風險。下列活動中，屬于這一風險的是()。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B32、戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項()的戰(zhàn)略投資。A.長期性B.短期性C.臨時性D.永久性【答案】A33、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數(shù)量標的物的金融市場業(yè)務(wù)交易產(chǎn)品，通常是非標準化的場外交易產(chǎn)品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權(quán)產(chǎn)品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D34、下列關(guān)于市場約束的表述，不正確的是()。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C35、（）是指商業(yè)銀行在追求實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的過程中，愿意且能夠承擔的風險類型和風險總量。A.風險限額B.風險水平C.風險偏好D.風險文化【答案】C36、（2018年真題）對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來說，信用風險造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。A.面值之和B.賬面價值C.公允價值D.市場價值【答案】B37、在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。A.機構(gòu)設(shè)立B.機構(gòu)終止C.董事和高級管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D38、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是（）。A.內(nèi)部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道B.內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求【答案】A39、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關(guān)鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率C.每億元資產(chǎn)損失率D.客戶投訴次數(shù)，錯誤和遺漏的頻率【答案】A40、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()A.資本監(jiān)管B.市場退出C.監(jiān)督檢查D.市場準入【答案】B41、中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。A.買入價B.賣出價C.中間價D.以上都是【答案】C42、根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務(wù)是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C43、施工項目信息按管理工作流程標分類分為計劃信息、執(zhí)行信息、檢查信息和（）。A.戰(zhàn)略信息B.策略信息C.業(yè)務(wù)信息D.反饋信息【答案】D44、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)D.收入【答案】A45、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產(chǎn)的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C46、如果某種外匯敞口頭寸為()，則說明機構(gòu)在該幣種上處于()。A.正值；空頭B.負值；多頭C.零；多頭D.正值；多頭【答案】D47、某銀行流動性資產(chǎn)余額為3500萬元，流動性負債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】D48、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A49、專題報告反映的內(nèi)容不包括（）。A.重大風險事項描述B.加強風險管理的建議C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應對措施【答案】B50、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當前匯率為l美元=93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預計3個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商()，以對沖匯率。A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A多選題（共20題）1、商業(yè)銀行風險管理流程的主要步驟有（）。A.風險識別B.風險計量C.風險分析D.風險監(jiān)測E.風險控制【答案】ABD2、下列關(guān)于遠期和期貨的說法，正確的有（）。A.遠期合約允許投資者在確定的未來時間購買或出售某項資產(chǎn)B.期貨合約允許投資者按確定的價格購買或出售某項資產(chǎn)C.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的D.遠期合約一般在交易所交易，由交易所承擔違約風險，而期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手的違約風險E.遠期合約的流動性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉【答案】ABC3、國別風險管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD4、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風險。A.信用風險B.操作風險C.擔保風險D.聲譽風險E.金融風險【答案】C5、柴油發(fā)電機周圍（）m內(nèi)不得使用火爐火噴燈，不得存放易燃物。A.6B.5C.4D.7【答案】C6、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風險權(quán)重為75％（）A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元【答案】BC7、損失數(shù)據(jù)收集的原則包括()。A.重要性原則B.準確性原則C.統(tǒng)一性原則D.謹慎性原則E.客觀性原則【答案】ABCD8、地面基坑周邊應設(shè)置防護欄桿，防護欄桿高度應達（）m，三道橫欄。A.1.5B.1.8C.2D.1.2【答案】D9、事故發(fā)生后，施工單位事故現(xiàn)場有關(guān)人員應立即向本單位負責人報告，負責人接到報告后應立即向上一級主管領(lǐng)導和主管部門報告，并于（）小時內(nèi)將事故情況向事故發(fā)生地縣級以上人民政府建設(shè)主管部門和有關(guān)部門報告。A.1B.2C.12D.24【答案】A10、關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有()。A.外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查B.外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄C.外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計D.外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為信息披露的內(nèi)容，并因此具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標準和準則點也是外部審計所依據(jù)和關(guān)注的重點，二者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證【答案】BD11、風險文化又稱風險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，一般由()層次組成。A.風險管理戰(zhàn)略B.風險管理知識C.風險管理制度D.風險管理理念E.風險管理計劃【答案】BCD12、商業(yè)銀行信息科技風險管理的主要框架包括()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃B.信息科技治理C.信息科技審計D.系統(tǒng)開發(fā)需求報告E.信息安全【答案】ABCD13、能夠直接、迅速和有效，但要注意其科學性，防止武斷、主觀和片面控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】A14、市場準入的主要目標有（）。A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機構(gòu)進人銀行體系B.增進市場信心C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D.維護銀行市場秩序E.保護存款者利益【答案】AD15、以下關(guān)于利率互換的表述，正確的有()。A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不應進行利率互換D.假設(shè)某機構(gòu)有浮