初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關提分題型+答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關提分題型+答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。A.現(xiàn)金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C2、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經(jīng)濟風險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍【答案】A3、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C4、以下哪個不是項目技術交底的層級（）。A.施工組織設計的交底B.施工方案的交底C.分項交底D.分部工程交底【答案】D5、我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B6、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理發(fā)展階段的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.信用風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】C7、賬面減值是指（）。A.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策等B.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。如洪水等導致賬面價值減少C.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面價值直接減少，如內(nèi)部欺詐導致的銷賬等D.由于內(nèi)部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務中斷等【答案】C8、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B9、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D10、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加/減小20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D11、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風險【答案】D12、下列選項沒有體現(xiàn)資本監(jiān)管重要性的是()。A.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心B.資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D.資本監(jiān)管可以規(guī)避各種信用風險【答案】D13、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉(zhuǎn)換債券D.永續(xù)債【答案】A14、《物權法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上審議通過。A.1998年8月29日B.2007年3月16日C.2007年12月30日D.2008年2月1日【答案】B15、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是()。A.是一種定性分析的方法B.要進行不同時期的對比分析C.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】A16、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)（）的變動情況。A.10％以下B.10％以上C.20％以下D.20％以上【答案】B17、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖?)。A.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執(zhí)行B.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包【答案】C18、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B19、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%，這說明()。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾20、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是（）。A.機構(gòu)應加強關于風險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構(gòu)的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A21、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于矩形風管板材間聯(lián)合角的合縫，使風管成型。A.自動風管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.電動聯(lián)合角合縫機【答案】D22、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得（）。A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%【答案】D23、（2020年真題）通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)與負債的久期相等B.資產(chǎn)的久期大于負債的久期C.資產(chǎn)與負債的久期缺口為零D.資產(chǎn)的久期小于負債的久期【答案】B24、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B25、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定，負責設定風險偏好的是（），負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監(jiān)事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監(jiān)事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D26、以下有關資本的說法錯誤的是()。A.經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本B.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量【答案】B27、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A28、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A29、下列關于操作風險的人員因素的說法，不正確的是（）。A.內(nèi)部欺詐原因類別可分成未經(jīng)授權的活動、盜竊和欺詐兩類B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環(huán)境、性別歧視和種族歧視等C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經(jīng)授權的交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險D.缺乏足夠的后援人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風險的體現(xiàn)【答案】D30、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B31、關于風險評估的總體要求，下列說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B.對于能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理C.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染【答案】B32、根據(jù)國務院有關規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權，最長不超過（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B33、（2018年真題）下列不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C34、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C35、（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。A.資金交易業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.代理業(yè)務【答案】D36、()不是全面風險管理模式的特征。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險預測過程D.全新的風險管理方法【答案】C37、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C38、下列風管材質(zhì)中，不屬于復合風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.聚氨酯鋁箔C.酚醛鋁箔D.玻鎂復合風管【答案】D39、在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側(cè)重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.層次分析法【答案】B40、授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定維度。A.行業(yè)等級B.產(chǎn)品等級C.擔保D.授信額度【答案】D41、不可以劃撥方式取得國有土地使用權的是（）。A.國家重點扶持的交通用地B.某集團商貿(mào)中心建設用地C.軍事用地D.城市基礎設施用地【答案】B42、（2018年真題）下列關于公允價值的說法中，錯誤的是（）。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D43、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預C.違反貸款授權授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B44、商業(yè)銀行業(yè)務外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務操作風險成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業(yè)務處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C45、能夠引發(fā)流動性風險的因素可分為（）。A.微觀和宏觀因素B.資產(chǎn)和負債因素C.表內(nèi)和表外因素D.內(nèi)部和外部因素【答案】D46、利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警的方法是（）。A.黑色預警法B.紅色預警法C.指數(shù)預警法D.統(tǒng)計預警法【答案】C47、____________存款的變動對_____________________流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓________________客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。（）A.大額公司/機構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)B.大額公司/機構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司/機構(gòu)D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司/機構(gòu)【答案】B48、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。()A.不變；減??；變高B.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D49、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B50、我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括()A.信息披露內(nèi)容不全面B.風險信息披露不充分C.表外業(yè)務信息披露不充分D.管理層信息披露不夠充分【答案】D多選題（共20題）1、在施工成本控制的工作步驟中，“檢查”的主要內(nèi)容是（）。A.估計完成項目所需的總費用B.了解工程進展情況及糾偏措施的執(zhí)行情況和效果C.及時了解施工單位是否超支D.分析成本偏差的原因【答案】B2、下列關于久期分析法說法正確的是（）。A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABD3、審慎經(jīng)營類指標包括（）。A.股本凈回報率B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收人比【答案】BCD4、事故發(fā)生后，施工單位事故現(xiàn)場有關人員應立即向本單位負責人報告，負責人接到報告后應立即向上一級主管領導和主管部門報告，并于（）小時內(nèi)將事故情況向事故發(fā)生地縣級以上人民政府建設主管部門和有關部門報告。A.1B.2C.12D.24【答案】A5、從資金交易業(yè)務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算／清算需注意的操作風險點主要包括（）。A.交易定價模型或定價機制錯誤B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位D.因錄入錯誤而錯誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強制性報告義務【答案】CD6、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風險的財務分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值時，則以下做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負值，所以商業(yè)銀行不應當批準這項貸款D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進行財務分析時，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時期E.進行現(xiàn)金流量分析分析時考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性【答案】ABD7、以下屬于效率比率指標的有（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.權益收益率C.資產(chǎn)回報率D.資產(chǎn)凈利率E.凈資產(chǎn)收益率【答案】ABC8、商業(yè)銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉(zhuǎn)移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權合約E.對沖【答案】ABCD9、不屬于屬于ISO/TC176整理并編撰八項質(zhì)量管理原則（）。A.持續(xù)改進B.貫徹科學、公正、守法的職業(yè)規(guī)范C.基于事實的決策方法D.與供方互利的關系【答案】B10、流動性風險主要源于（）。A.突發(fā)性事件B.市場流動性收緊未能以公允價值質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金C.市場流動性收緊未能以重置價格變現(xiàn)資產(chǎn)以獲得資金D.信用、市場、操作和聲譽等風險之間的轉(zhuǎn)換E.銀行自身資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的錯配【答案】ABD11、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證E.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性【答案】ABD12、自評工作需要堅持的原則不包括（）。A.全面性B.審慎性C.及時性D.獨立性E.平衡性【答案】BD13、在戰(zhàn)略風險評估中,應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.信用風險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD14、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升，促進員工在工作中更偏向于（）。A.獨立B.競爭C.自我D.合作【