初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理每日一練A卷收藏附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理每日一練A卷收藏附答案

單選題（共50題）1、分部分項工程開工前，（）應組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質量通病預防措施，質量預防措施可單獨編制，也可編制在施工組織設計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A2、開展土地登記代理的必備要件是（）。A.土地權利證明B.個人或單位代理資格證明C.委托書D.土地登記代理合同【答案】C3、（）是最具流動性的資產。A.現金B(yǎng).票據C.股票D.貸款【答案】A4、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B5、（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B6、()也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】A7、違約的定義是()的重要定義。A.權重法B.債項評級C.經濟資本管理D.內部評級法【答案】D8、根據CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A9、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A10、貸款定價中的風險成本一般是指（）。A.預期損失B.非預期損失C.預期和非預期損失D.以上都不對【答案】A11、下列不屬于商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求快捷通道的是()。A.債券市場交易B.貨幣市場拆借C.公開市場操作D.股票市場交易【答案】D12、根據具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因導致的超限”屬于（）。A.實質性超限B.主動超限C.被動超限D.非實質性超限【答案】C13、商業(yè)銀行的風險暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機構類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A14、商業(yè)銀行內部經營管理活動中，戰(zhàn)略風險識別通?？梢詮模ǎ┤齻€層面入手。A.戰(zhàn)術、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和全局C.戰(zhàn)術、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行【答案】D15、商業(yè)銀行應當指定()向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。A.內部審計機構B.外部審計機構C.市場風險承擔部門D.市場風險管理部門【答案】D16、投資組合理論產生于（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】B17、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】D18、借款人的資產與負債情況調查的主要內容不包括（）。A.借款人年薪收入B.借款人所在單位的盈利情況C.借款人是否具有良好的還款意愿和能力D.借款人的可變現資產情況【答案】B19、（）是編制同期的各種生產資源需要量計劃的重要依據。A.編制好的施工進度計劃B.施工過程的各項措施C.施工進度的控制D.施工進度計劃的編制、實施和控制【答案】A20、下列關于內部評級法的說法，不正確的是（）。A.可以分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值【答案】D21、（2018年真題）戰(zhàn)略風險屬于一種（）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D22、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C23、概括來說，銀行戰(zhàn)略風險管理的作用是()。A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.維護良好的客戶關系D.保證商業(yè)銀行合理的資產負債結構【答案】B24、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產生的遺留風險的識別、分析C.當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發(fā)展變化情況【答案】D25、常用的市場風險限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風險限額D.止損限額【答案】A26、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.現金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C27、下列關于操作風險說法正確的是（）。A.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險B.操作風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險C.操作風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險D.操作風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化,影響金融產品價值,從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險【答案】A28、下列有關在業(yè)務經營上實行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（）。A.在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作B.在各事業(yè)部設立風險官和風險管理團隊，負責事業(yè)部范圍內的風險管理工作C.各事業(yè)部的風險官對總部首席風險官單線報告D.各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊接受首席風險官的垂直管理【答案】C29、新產品／業(yè)務的()風險是指由新產品／業(yè)務引發(fā)，因經營、管理或其他行為或外部事件可能導致利益相關方對商業(yè)銀行產生負面評價，從而對商業(yè)銀行聲譽產生損害的風險。A.聲譽B.法律C.操作D.市場【答案】A30、土地權屬性質的審核主要是對土地權利的必要性、可行性、范圍、內容、義務和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬【答案】A31、根據土地管理法律法規(guī)的相關規(guī)定，下列說法正確的有（）。A.農村集體經濟組織可以與其他單位、個人以土地使用權入股、聯營等形式共同舉辦企業(yè)B.農村村民一戶只能擁有一處宅基地C.農村村民出賣、出租住房后，若在規(guī)定面積內的，可再申請宅基地D.自治區(qū)、直轄市可以按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的不同行業(yè)和經營規(guī)模，分別規(guī)定用地標準E.“村改居”和“以租代征”方式使農民集體所有土地轉為國有土地的的途徑靈活化了，值得推崇【答案】A32、（）指的是風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，這種內在的風險特性決定了風險管理必須體現為每一個員工的習慣行為，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.全員的風險管理文化【答案】D33、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B34、（）指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B35、（2018年真題）從所有權角度看，商業(yè)銀行資本的主要部分是（）A.自有資本B.經濟資本C.借入資本D.核心一級資本【答案】C36、（2018年真題）下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治理要求的是（）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權利、義務【答案】B37、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B38、從風險實質性上說，業(yè)務操作或服務可以外包，（）。A.其最終責任并未被“包”出去B.其最終責任部分被“包”了出去C.其最終責任完全被“包”了出去D.其最終責任承擔比例視外包業(yè)務類型而定【答案】A39、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A40、（2020年真題）下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B41、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D42、下列不屬于風險限額管理的相關環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風險限額監(jiān)測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C43、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A44、下列各項銀行資產中，流動性最高的是（）。A.股票B.銀行的房產C.銀行在子公司的投資D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【答案】D45、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.歐式期權定價模型B.資本資產定價模型C.投資組合理論D.套利定價模型【答案】C46、（2018年真題）某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160。分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.120B.140C.290D.440【答案】B47、下列關于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。A.銀行應保持負債來源的分散性與多樣性B.銀行應該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D.銀行應該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性【答案】C48、下列關于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同B.留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現留置權的費用C.留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護債權人合法權益的一種擔保形式【答案】B49、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于（）策略。A.風險轉移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖【答案】C50、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調整成本【答案】ABCD2、下列各項中，不屬于土地統(tǒng)計資料主要查詢方式的是（）。A.窗口辦文查詢B.觸控系統(tǒng)查詢C.遠程網絡查詢D.資料室閱讀查詢【答案】D3、下列關于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD4、商業(yè)銀行操作風險按可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險劃分。下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.火災B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC5、在施工成本控制的工作步驟中，“檢查”的主要內容是（）。A.估計完成項目所需的總費用B.了解工程進展情況及糾偏措施的執(zhí)行情況和效果C.及時了解施工單位是否超支D.分析成本偏差的原因【答案】B6、商業(yè)銀行制定客戶授信限額需要考慮的因素包括（）。A.客戶的債務承受能力B.銀行的損失承受能力C.客戶的盈利能力D.客戶的凈利潤率E.銀行的速動比率【答案】AB7、如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.流動性風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.國別風險E.信用風險【答案】AB8、以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。A.CreditMetrics本質上是一個VaR模型B.CreditMetrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產信用風險的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充D.CreditPortfolioView比較適合投機類型的借款人E.CreditRisk+模型是對貸款組合違約率進行分析的【答案】ACD9、人力資源配置計劃的第一步是（）。A.確認所需配置的崗位B.公布崗位信息C.人員申請D.修訂配置計劃【答案】A10、按照工程重要程度，單位工程開工前，應由企業(yè)或項目技術負責人組織全面的A.組織管理B.責任分工C.進度安排D.技術交底【答案】D11、《巴塞爾新資本協議》對法律風險的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因()而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口?！盇.監(jiān)管措施B.解決民事爭議C.解決商事爭議D.管理體系E.制度建設【答案】ABC12、暗配的導管，埋設深度與建筑物、構筑物表面的距離不應小于（）。A.10mmB.15mmC.20mmD.30mm【答案】B13、下列關于法人客戶評級模型說法正確的是（）。A.Z計分模型認為，影響借款人違約概率