中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理能力檢測精華B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理能力檢測精華B卷附答案

單選題（共50題）1、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C2、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D3、假設某商業(yè)銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C4、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A5、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。A.內部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協(xié)方差法D.歷史模擬法【答案】D6、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握C.小企業(yè)生產經營受市場的影響較大D.小企業(yè)生產經營活動相對平穩(wěn)【答案】D7、商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A8、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C9、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。A.歐式期權B.平價期權C.美式期權D.買入期權【答案】C10、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B11、下列不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.宏觀經濟風險C.結算風險D.傳染風險【答案】C12、管理層素質屬于（?）指標。A.品質類指標B.技術類指標C.實力類指標D.環(huán)境類指標?【答案】A13、（）是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。A.擔保B.保證C.抵押D.質押【答案】D14、關于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】C15、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D16、下列關于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構持續(xù)改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】B17、戰(zhàn)略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B18、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風險報告C.具體的頭寸報告D.風險監(jiān)測報告【答案】C19、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統(tǒng)B.外部操作風險控制系統(tǒng)C.外部操作風險計量系統(tǒng)D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】A20、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A21、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經濟周期D.宏觀經濟政策【答案】A22、商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C23、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關B.無關C.負相關D.以上都不對?【答案】C24、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B25、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產負債期限結構的是（）。A.央行宣布上調利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網點數(shù)量【答案】D26、下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A27、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的是（）。A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的重要工具之一B.風險管理部門負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結，吸取教訓D.戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險單獨存在【答案】A28、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C29、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設D.提高資本的利用率【答案】D30、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。A.期權風險B.重新定價風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】B31、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A32、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A33、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D34、下列關于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。A.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域B.內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失C.一起操作風險損失事件僅對應一種形態(tài)的損失D.內部流程引起的操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】C35、識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B36、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經營管理活動C.戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B37、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A38、假設某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D39、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C40、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B41、商業(yè)銀行公司治理結構應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C42、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.拆入資金C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C43、由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.貸款轉讓C.貸款審批D.資產證券化【答案】A44、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C45、金融穩(wěn)定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法律實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會【答案】C46、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統(tǒng)B.外部操作風險控制系統(tǒng)C.外部操作風險計量系統(tǒng)D.內部操作風險識別系統(tǒng)【答案】A47、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C48、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的（）負責制定本行的風險偏好。A.董事會B.風險管理部門C.監(jiān)事會D.風險管理委員會【答案】A49、下列關于國別風險的表述，正確的是（）。A.在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇B.國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務中C.轉移風險是國別風險的主要類型之一D.資產被國有化不會引發(fā)國別風險【答案】C50、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A多選題（共20題）1、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財務會計報告B.各類風險管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項E.存款人的獲利情況【答案】ABCD2、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優(yōu)點有（）。A.使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總D.將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD3、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD4、市場風險可以分為()。A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.商品價格風險E.市場信用風險【答案】ABCD5、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產管理產品或資產證券化產品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD6、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD7、風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡羅法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD8、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內部報告路線C.建立了與本行的業(yè)務性質、規(guī)模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監(jiān)測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD9、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有()。A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃B.商業(yè)保險C.貨幣市場基金D.業(yè)務外包E.國庫券【答案】ABD10、風險限額管理的基本原則包括()。A.強調多樣化風險B.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險C.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標D.強調集中度風險E.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準【答案】BCD11、下列投資組合中，能夠產生風險分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關系數(shù)為-1的資產B.投資于2種收益率相關系數(shù)為0.5的資產C.投資于2種收益率相關系數(shù)為-0.5的資產D.投資于2種收益率相關系數(shù)為1的資產E.投資于2種收益率相關系數(shù)為0的資產【答案】ABC12、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD13、流動性風險是（）長期積聚、惡化的結果。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ABCD14、中國銀監(jiān)會在總結國內外銀行業(yè)監(jiān)管經驗的基礎上提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.避免所有市場風險C.增進市場信心D.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】ACD15、在商業(yè)銀行持續(xù)經營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.一般風險準備D.少數(shù)股東資本可計入部分E.未分配利潤【答案】CD16、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理，因為相