初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬題型匯編帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理全真模擬題型匯編帶答案

單選題（共50題）1、（2019年真題）從廣義上講，與法律風(fēng)險密切相關(guān)的有（）。A.違規(guī)風(fēng)險和聲譽風(fēng)險B.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險C.監(jiān)管風(fēng)險和聲譽風(fēng)險D.違規(guī)風(fēng)險和資金風(fēng)險【答案】B2、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強【答案】A3、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D4、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本中，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目【答案】D5、對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔風(fēng)險的價格補償。A.提高風(fēng)險回報B.降低風(fēng)險回報C.在交易價格上附加較低的風(fēng)險溢價D.在交易價格上扣除風(fēng)險溢價【答案】A6、我國商業(yè)銀行應(yīng)按照(商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計算資本充足率，其中，分母部分的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算公式為()A.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本B.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8%]x12.5C.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x12.5D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8【答案】C7、（）負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A.股東大會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.董事會【答案】D8、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A9、“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險的（）特點。A.差異性B.復(fù)雜性C.轉(zhuǎn)化性D.具體性【答案】A10、（2018年真題）（）是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B11、（）負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B12、商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標體系，包括風(fēng)險水平類指標、風(fēng)險遷徙類指標和（）。A.流動性風(fēng)險指標B.信用風(fēng)險指標C.風(fēng)險抵補類指標D.操作風(fēng)險指標【答案】C13、下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C14、下列選項中，(?)是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A15、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國別風(fēng)險【答案】C16、一般在給水管網(wǎng)（）設(shè)置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點B.最高點C.集污井等構(gòu)筑物D.立管【答案】A17、流動性風(fēng)險預(yù)警內(nèi)部指標／信號不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)()的指標。A.風(fēng)險水平B.第三方評級C.盈利能力D.資產(chǎn)質(zhì)量【答案】B18、下列關(guān)于健康的風(fēng)險文化，說法錯誤的是()。A.要樹立正確的風(fēng)險管理理念B.要加強高級管理層的驅(qū)動作用C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用D.要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織【答案】C19、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。A.統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義B.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單C.財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化【答案】C20、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.首席信息官D.信息科技部門【答案】B21、（）是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.清收處置B.貸款重組/債務(wù)重組C.貸款核銷D.不良資產(chǎn)證券化【答案】B22、根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括()。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】A23、（2020年真題）在商業(yè)銀行的經(jīng)營和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風(fēng)險B.社會風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】A24、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B25、外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的()。A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】D26、(?)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機制【答案】A27、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B28、下列主要由市場定價的計價模式是（）。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規(guī)費項目清單D.稅金項目清單【答案】A29、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格／價值的變化。A.每月參照市場定價B.每日參照市場定價C.每日財務(wù)報表定價D.每月財務(wù)報表定價【答案】B30、（2018年真題）內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A.監(jiān)控和評價風(fēng)險管理系統(tǒng)運行的效果B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進【答案】C31、下列選項中，(?)用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.流動比率C.效率比率D.杠桿比率【答案】B32、下列關(guān)于利率互換的說法，正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換【答案】C33、（2018年真題）下列不屬于盈利能力比率的是（）。A.銷售毛利率B.資產(chǎn)凈利率C.總資產(chǎn)收益率D.存貨周轉(zhuǎn)率【答案】D34、假設(shè)股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A35、（2018年真題）下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法中，正確的是（）。A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2012年中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=（資本一扣除項）÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）【答案】A36、代理人的代理權(quán)限要根據(jù)法律規(guī)定和指定機關(guān)的指定來確定的土地登記申請的代理方式為（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D37、大規(guī)格風(fēng)管是指矩形風(fēng)管邊長大于（）的。A.2500mmB.2400mmC.2000mmD.1500mm【答案】A38、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產(chǎn)D.存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C39、（2018年真題）單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A40、外包是指商業(yè)銀行將原來由自身負責(zé)處理的某些業(yè)務(wù)活動委托給服務(wù)提供商進行持續(xù)處理的行為。下列關(guān)于外包的說法不正確的是（）。A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C.商業(yè)銀行必須對業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險進行管理D.一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去【答案】B41、國際金融協(xié)會針對風(fēng)險偏好的傳導(dǎo)提出的意見不包括()。A.為各個業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險限額，將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實際約束B.各個部門負責(zé)人應(yīng)當基于自身風(fēng)險狀況制定各自的業(yè)務(wù)計劃，并向下屬闡明其風(fēng)險和限額政策C.機構(gòu)應(yīng)當加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，高管層無須親自參加D.對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的風(fēng)險保持持續(xù)關(guān)注，以促進風(fēng)險偏好的動態(tài)更新【答案】C42、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額【答案】C43、（2018年真題）（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.風(fēng)險監(jiān)管B.資本監(jiān)管C.風(fēng)險識別D.風(fēng)險計量【答案】B44、（2018年真題）對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品來說，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部（）。A.面值之和B.賬面價值C.公允價值D.市場價值【答案】B45、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%【答案】C46、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是()。A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔保抵押金額C.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額【答案】A47、下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確【答案】A48、市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種,其中（）風(fēng)險尤為重要。A.匯率風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】B49、專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔融資擔保責(zé)任。A.8B.9C.10D.12【答案】C50、在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。A.機構(gòu)設(shè)立B.機構(gòu)終止C.董事和高級管理人員任職資格D.資本監(jiān)管【答案】D多選題（共20題）1、以下（）是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.有明確記載的危機/決策流程C.深人理解不同利益持有者對自身的期望值D.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織【答案】ABCD2、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風(fēng)險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD3、選擇關(guān)鍵風(fēng)險指標的基本原則有（）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD4、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.質(zhì)押B.凈額結(jié)算C.保證D.抵押【答案】BCD5、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理內(nèi)容包括()。A.單一客戶授信限額管理B.集團客戶授信限額管理C.國家風(fēng)險限額管理D.區(qū)域風(fēng)險限額管理E.組合限額管理【答案】ABCD6、下列關(guān)于超額備付金率的說法，錯誤的有（）。A.可分幣種計算B.超額備付金率越高，銀行短期流動性越低C.超額備付金率過低，表明銀行清償能力強D.是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標E.涵蓋范圍較廣【答案】BC7、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.四級流動性儲備E.五級流動性儲備【答案】ABC8、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類有（）。A.主權(quán)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類E.股權(quán)類【答案】ABCD9、市場風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險包括（）。A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)B.場外的期權(quán)合同C.債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還等選擇性條款E.貸款利率由借款人自主選擇的條款【答案】ABCD10、目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.死亡率模型C.CreditRisk+模型D.KPMG模型E.CreditPortfo1ioView模型【答案】AC11、個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在()。A.客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約B.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏C.客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約D.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)E.客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔保過程中的違約【答案】AC12、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重B.關(guān)鍵的人事變動C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變D.存款賬戶余額下降E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失【答案】AD13、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點的有（）。A.客戶身份識別B.客戶身份資料和交易記錄保存C.大額交易和可疑交易報告D.反洗錢內(nèi)部控制E.反洗錢培訓(xùn)【答案】ABCD14、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有（）。A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象B.風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力D.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)E.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段【答案】ABCD15、集團法人客戶的信用風(fēng)險特征包括（）。A.沒有連環(huán)擔保B.系統(tǒng)性風(fēng)險較低C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.連環(huán)擔保十分普遍E.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁【答案】CD16、下列關(guān)于商業(yè)銀行良好的風(fēng)險文化的說法，正確的有()。A.風(fēng)險文化應(yīng)隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風(fēng)險文化應(yīng)當融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中C.風(fēng)險管理理念應(yīng)當固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核D.風(fēng)險文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個生命