中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理真題練習(xí)模擬B卷附答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理真題練習(xí)模擬B卷附答案

單選題（共50題）1、凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B2、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】A3、下列不屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風(fēng)險指標(biāo)C.市場風(fēng)險指標(biāo)D.流動性風(fēng)險指標(biāo)【答案】A4、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B5、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C6、材料題風(fēng)險事件：A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險D.交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、國別風(fēng)險【答案】B7、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C8、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】C9、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A10、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B11、對于商業(yè)銀行而言，風(fēng)險報告的主要作用不包括（）A.使業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風(fēng)險語言（術(shù)語）B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持C.明確員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)D.確保對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識【答案】A12、專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D13、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C14、重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每（）向董事會報告。A.半年B.季度C.一年D.兩年【答案】B15、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險評估D.壓力測試【答案】A16、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A17、商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D18、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。A.聲譽(yù)B.利率水平C.經(jīng)濟(jì)周期D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】A19、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級流動資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)。A.3B.5C.7D.14【答案】C20、從風(fēng)險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險損失通常為（）。A.實(shí)際損失、機(jī)會成本/損失、非預(yù)期損失B.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失【答案】D21、《商業(yè)銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。A.只適用于中資商業(yè)銀行B.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行C.只適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行D.適用于中資商業(yè)銀行、外資獨(dú)資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D22、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面。A.領(lǐng)導(dǎo)能力B.企業(yè)社會責(zé)任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B23、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B24、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險水平。A.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）【答案】A25、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C26、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D27、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項(xiàng)？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B28、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。A.實(shí)際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C29、下列是期限錯配出現(xiàn)的原因的是（）。A.銀行用短期存款去支持短期的貸款B.銀行用短期貸款去支持短期的存款C.銀行用長期存款去支持長期的貸款D.銀行用短期存款去支持長期的貸款【答案】D30、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C31、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有（）的特點(diǎn)。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風(fēng)險性和非營利性【答案】A32、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風(fēng)險D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】A33、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽(yù)風(fēng)險通過系統(tǒng)化方法來管理B.聲譽(yù)風(fēng)險無法通過改善內(nèi)部控制來避免C.聲譽(yù)風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值D.聲譽(yù)風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性【答案】A34、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A35、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無擔(dān)保循環(huán)的)個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75％，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D36、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D37、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】B38、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B39、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)管理B.零售銀行C.公司金融D.代理服務(wù)【答案】B40、商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C41、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C42、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的理念是（）。A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A43、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D44、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。A.流動性風(fēng)險的識別過程B.流動性風(fēng)險的管理流程C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程D.流動性風(fēng)險的控制流程【答案】B45、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】B46、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A47、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A48、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為D4=5年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B49、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B50、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】A多選題（共20題）1、下列關(guān)于監(jiān)事會職責(zé)的說法，正確的有()。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會及內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會負(fù)責(zé)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險【答案】ABCD2、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD3、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD4、風(fēng)險事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD5、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ出臺之際，我國國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應(yīng)國際監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)。A.流動性要求B.撥備率C.資本要求D.杠桿率E.市場約束【答案】ABCD6、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理環(huán)境包括下列哪些要素？（）A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險偏好C.公司治理D.管理戰(zhàn)略E.風(fēng)險文化【答案】ABCD7、金融風(fēng)險可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有()。A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒ā敬鸢浮緼D9、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險，包括（）。A.銀行賬戶利率風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.集中度風(fēng)險E.操作風(fēng)險【答案】ABCD10、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風(fēng)險敏感度E.風(fēng)險狀況和資本充足性【答案】ABCD11、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有（）。A.火災(zāi)B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC12、商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。A.外部市場的發(fā)展變化B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力D.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績E