非財務因素指標體系教學課件_第1頁
非財務因素指標體系教學課件_第2頁
非財務因素指標體系教學課件_第3頁
非財務因素指標體系教學課件_第4頁
非財務因素指標體系教學課件_第5頁
已閱讀5頁，還剩80頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

擔保風險識別與風險逆制方案設計2012、9提綱1、對風險認識以及風險特征2、風險的基本分類●3、風險信息調查與識別°4、客戶的資信評價5、融資項目風險評審6、風險等級確定和控制7、風險控制方案設計8、風險管理的分散、測試方法9、后期風險監(jiān)管方法●10、操作風險管理對風險的認識1、風險的定義損失的可能性偏離預期收益的波動性,收益均方差不確非財務因素客觀風險主觀風險運用非財務因素和財務的方法綜合分析風險主體而得到的主觀認識,以反映客觀風險大小對風險的認識2、產(chǎn)生風險的原因未來的不確非財務因素商品內(nèi)部基本矛盾信息不對稱及其產(chǎn)生的兩大風險對風險的認識3、風險的衡量過去現(xiàn)在→時間邏輯關系→推斷未來信息的數(shù)量和質量→減少不確非財務因素風險等級,綜合分析而得到的粗略風險量認識風險的預期損失.損失概率與風險暴露的乘積。對風險的認識4、風險的特征大數(shù)概率性矢量性,對沖調整可降低組合分散,可降低風險與收益的對稱性對風險的認識4、風險的特征設A、B相關系數(shù)為,根據(jù)現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論和數(shù)理統(tǒng)計原理可知:OP=XOA+XBOB+2XYBOOBPAB、對風險的認識RB=14p=0RA=8P融資項目組合在各種相關系數(shù)條件下的預期收益與標準差圖析二,信貸風險的分類和管理1信用風險到期不能履約的風險,也稱違約風險。包括道德風險和償債能力風險。因此,控制信用風險,必須開展信用調査,識別出影響信用水平的各種因素,采取各種技術手段剔除虛假信息。綜合評價信用水平2操作風險控制操作風險,最為重要的是制定風險責任制度,既要控制操作風險,又要有利于業(yè)務發(fā)展。特別要防止行政干預和人情影響。二,信貸風險的分類和管理3市場風險是系統(tǒng)性風險,是指宏觀經(jīng)濟下滑使所有企業(yè)經(jīng)營都出現(xiàn)困難,也包括市場競爭激烈而必然有一小部分企業(yè)失敗所帶來的風險。系統(tǒng)性風險是無法控制,只能回避或補償4.法律風險指機構簽署的各種合同,因不符合法律規(guī)定,或得不到法律保護而造成損失的風險。目前關于金融法律很不完善,執(zhí)法環(huán)境也存在一定

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論