數(shù)據(jù)挖掘案例分析小組作業(yè)公開(kāi)課一等獎(jiǎng)?wù)n件省課獲獎(jiǎng)?wù)n件

公司財(cái)務(wù)信息挖掘與股票走勢(shì)分析IBMSPSSModeler14.12023.06.06數(shù)據(jù)挖掘案例分析結(jié)課報(bào)告第1頁(yè)報(bào)告提綱年報(bào)是反應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)情況主要信息途徑，對(duì)投資者也具有及其重大參照價(jià)值，對(duì)公司股價(jià)走勢(shì)影響也不可小視。本研究利用IBMSPSSModeler14.1挖掘公司年報(bào)財(cái)務(wù)指標(biāo)中信息并對(duì)對(duì)股票走勢(shì)分析預(yù)測(cè)，主要用到了下列辦法：構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型分析預(yù)測(cè)公司財(cái)報(bào)公布后股票月度漲跌情況主成份分析后結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)第2頁(yè)

目錄1234CONTENTS數(shù)據(jù)理解&準(zhǔn)備建模評(píng)定&布署商業(yè)理解第3頁(yè)

商業(yè)理解

BusinessUnderstanding第4頁(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括鈔票流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、和利潤(rùn)表，能夠定量結(jié)識(shí)深層次理解公司各個(gè)層次運(yùn)行情況，無(wú)論是管理者還是投資者，財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)疑都是迅速精確理解公司主要途徑，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表分析之后，投資者盼望則間接地體目前對(duì)與該公司股票操作，看好則會(huì)買進(jìn)，其股價(jià)自然會(huì)上漲，反之則反。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)分析，深入預(yù)測(cè)股票在將來(lái)一段時(shí)間內(nèi)走勢(shì)，具有很主要投資價(jià)值，同步對(duì)指標(biāo)主要性進(jìn)行分析，也能夠?yàn)楣竟芾碚咛峁┕芾硖嶙h，發(fā)覺(jué)不足，促進(jìn)公司更加好發(fā)展。

商業(yè)理解BusinessUnderstanding第5頁(yè)

數(shù)據(jù)理解&準(zhǔn)備

DataUnderstanding&Preparation第6頁(yè)股價(jià)影響原因眾多，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，行業(yè)，公司本身原因等，若不加篩選尋找樣本分析，必然造成樣本數(shù)據(jù)噪聲過(guò)大，研究意義不大；選擇數(shù)據(jù)應(yīng)盡也許減少其他噪聲影響，本文搜集整合了傳媒娛樂(lè)這一行業(yè)29家上市公司作為實(shí)證分析樣本，選用2023年-2023年3年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，剔除其中ST公司、數(shù)據(jù)不齊全年份，得到55個(gè)樣本；其中利用到財(cái)務(wù)指標(biāo)，綜合提取了財(cái)報(bào)中數(shù)據(jù)并進(jìn)行了歸類，涵蓋了公司各個(gè)方面，包括5類共28個(gè)指標(biāo)。預(yù)測(cè)變量包括：年報(bào)公布后一周股票漲跌情況、一月股票漲跌情況

數(shù)據(jù)理解&準(zhǔn)備DataUnderstanding&Preparation第7頁(yè)每股指標(biāo)P償債能力指標(biāo)C運(yùn)行能力指標(biāo)Y賺錢能力指標(biāo)L發(fā)揮能力指標(biāo)F基本每股收益P1流動(dòng)比率C1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率Y1營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率L1營(yíng)業(yè)收入增加率F1每股收益-扣除P2速動(dòng)比率C2存貨周轉(zhuǎn)率Y2營(yíng)業(yè)凈利率L2總資產(chǎn)增加率F2每股資本公積金P3資產(chǎn)負(fù)債比率C3流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率Y3營(yíng)業(yè)毛利率L3營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加率F3每股未分派利潤(rùn)P4產(chǎn)權(quán)比率C4固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率Y4成本費(fèi)用利潤(rùn)率L4凈利潤(rùn)增加率F4每股凈資產(chǎn)P5總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率Y5總資產(chǎn)報(bào)酬率L5凈資產(chǎn)增加率F5每股經(jīng)營(yíng)鈔票流量P6凈利潤(rùn)鈔票含量Y6加權(quán)凈資產(chǎn)收益率L6每股鈔票流量增加率Y7

數(shù)據(jù)理解&準(zhǔn)備DataUnderstanding&Preparation輸出變量：股票周漲跌、股票月漲跌第8頁(yè)

建模

Modelling第9頁(yè)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)直接用BP-神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型分別預(yù)測(cè)周漲跌和月漲跌情況

建模Modelling第10頁(yè)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)成果分析月漲跌作為輸出：模型構(gòu)造（28，8，1）預(yù)測(cè)精度：81.0%周漲跌作為輸出：模型構(gòu)造（28，7，1）預(yù)測(cè)精度：71.4%月漲跌主要性周漲跌主要性營(yíng)業(yè)毛利率0.0847每股未分派利潤(rùn)0.0709成本費(fèi)用利潤(rùn)率0.0777營(yíng)業(yè)毛利率0.0677加權(quán)凈資產(chǎn)收益率0.0581營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率0.0641應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率0.056凈利潤(rùn)鈔票含量0.0628營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增加率0.0536基本每股收益0.052每股鈔票流量增加率0.0533凈利潤(rùn)增加率0.0519速動(dòng)比率0.0491存貨周轉(zhuǎn)率0.0519存貨周轉(zhuǎn)率0.0476每股經(jīng)營(yíng)鈔票流量0.0503產(chǎn)權(quán)比率0.0444營(yíng)業(yè)收入增加率0.0496每股收益扣除0.04凈資產(chǎn)增加率0.0433預(yù)測(cè)月漲跌精度更高對(duì)股票月漲跌（長(zhǎng)期）來(lái)說(shuō)

主要是營(yíng)業(yè)毛利率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等，對(duì)公司賺錢能力和運(yùn)行能力指標(biāo)比較看重影響股票周漲跌（短期）原因中最主要是每股未分派利潤(rùn)，其他有營(yíng)業(yè)毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率等，可見(jiàn)短期來(lái)說(shuō)每股指標(biāo)和賺錢能力指標(biāo)比較主要第11頁(yè)主成份神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)考慮到輸入層指標(biāo)過(guò)多，采取主成份分析提取主要原因在進(jìn)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)

建模Modelling第12頁(yè)主成份分析共提取出5個(gè)主因子，這與研究中所選用公司五類指標(biāo)相吻合；5個(gè)主因子提取了原始數(shù)據(jù)28個(gè)指標(biāo)近70%信息；第13頁(yè)主成份-神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)成果分析月漲跌作為輸出：模型構(gòu)造（5，1，1）預(yù)測(cè)精度：85.7%周漲跌作為輸出：模型構(gòu)造（5，2，1）預(yù)測(cè)精度：71.4%預(yù)測(cè)月漲跌精度更高對(duì)股票月漲跌（長(zhǎng)期）來(lái)說(shuō)第一種因子和第二個(gè)主因子比較主要，基本每股收益和每股收益扣除比重較大影響股票周漲跌（短期）原因中第四個(gè)因子尤其主要，幾乎達(dá)成了50%，第四個(gè)因子主要是每股未分派利潤(rùn)指標(biāo)，投資者應(yīng)當(dāng)注意該項(xiàng)指標(biāo)月漲跌主要性周漲跌主要性$F-Factor-20.3691$F-Factor-40.4913$F-Factor-10.2834$F-Factor-50.2406$F-Factor-30.1845$F-Factor-20.1298$F-Factor-50.0983$F-Factor-10.1167$F-Factor-40.0647$F-Factor-30.0216第14頁(yè)K均值聚類仍然以傳媒業(yè)股票為例，首先利用聚類辦法將所有傳媒類股票進(jìn)行分類：用K均值聚類法將所有股票分為5類

建模Modelling第15頁(yè)C5.0決策樹再利用C5.0決策樹對(duì)這五類變量進(jìn)行劃分，能夠看出聚類標(biāo)準(zhǔn)：加權(quán)凈資產(chǎn)收益率>5.5%；營(yíng)業(yè)凈利率>9.8%；產(chǎn)權(quán)比率大于<198%;

資本公積金>5.26這樣賺錢能力強(qiáng)而風(fēng)險(xiǎn)低股票只有第二類股票而在所有時(shí)間段都屬于第二類只有一支：時(shí)代出版第16頁(yè)時(shí)間序列模型我們?cè)倮脮r(shí)間序列分析辦法，對(duì)時(shí)代出版這支股票進(jìn)行預(yù)測(cè)：第17頁(yè)使用指數(shù)平滑模型：第18頁(yè)使用指數(shù)平滑模型：第19頁(yè)擬合趨勢(shì)和原始序列趨勢(shì)圖如下：6月7日收盤價(jià)根據(jù)預(yù)測(cè)為：15.75預(yù)測(cè)上下區(qū)間為（14.69，16.81）第20頁(yè)

評(píng)定&布署

Evaluation&Deployment第21頁(yè)評(píng)定和布署Evaluation&Deployment