商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)

2023/9/21第四章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理2023/9/22

本講內(nèi)容現(xiàn)金資產(chǎn)的管理存款準(zhǔn)備金管理現(xiàn)金資產(chǎn)和流動性需求2023/9/23

第一節(jié)商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理2023/9/24一、現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成（一）庫存現(xiàn)金（二）托收中的現(xiàn)金（在途資金）（三）在中央銀行存款（四）存放同業(yè)存款

二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理目的及原則

（一）目的（二）原則1.適度存量控制原則2.適時流量調(diào)節(jié)原則3.安全性原則2023/9/26

第二節(jié)存款準(zhǔn)備金的管理2023/9/27（一）分類1.法定準(zhǔn)備金2.超額準(zhǔn)備金（二）存款準(zhǔn)備金制度

一、存款準(zhǔn)備金二、滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求（一）法定準(zhǔn)備金的計(jì)算1.滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法2.同步準(zhǔn)備金計(jì)算法（二）法定準(zhǔn)備金頭寸的管理2023/9/29三、超額準(zhǔn)備金的管理（一）影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素

1.存款波動2.貸款的發(fā)放與收回3.其他因素（向中央銀行借款，同業(yè)往來狀況，法定存款準(zhǔn)備金的變化）（二）超額存款準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié)2023/9/210

第三節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求2023/9/211一、銀行的流動性需求及其種類1.短期流動性需求2.長期流動性需求

3.周期流動性需求

4.臨時流動性需求2023/9/212二、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給

1.銀行的流動性供給

一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲流動性，二是從金融市場上“購買”流動性

2.資金頭寸

可用頭寸

基礎(chǔ)頭寸

可貸頭寸

2023/9/213

第四節(jié)銀行流動性需求預(yù)測與管理2023/9/214一、流動性需求預(yù)測意義流動性供給增加的因素流動性需求增加的因素客戶存款客戶提取存款提供非存款服務(wù)所得收入合格貸款客戶的貸款要求客戶償還貸款償還非存款借款銀行資產(chǎn)出售提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費(fèi)用和稅收貨幣市場借款向股東派發(fā)現(xiàn)金股利發(fā)行新股2023/9/215二、流動性需求預(yù)測方法

1.因素法資金頭寸需要量=預(yù)計(jì)貸款增量+應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量-預(yù)計(jì)存款增量2.資金結(jié)構(gòu)法資金結(jié)構(gòu)法是通過分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢來預(yù)測未來的流動性需求。銀行總流動性需求=存款和非存款負(fù)債的流動性需求+貸款的流動性需求3.流動性指標(biāo)法流動性指標(biāo)體系是指銀行可以通過對比分析自身的流動性指標(biāo)與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。

2023/9/216三、流動性需求的管理

流動性管理的主要內(nèi)容涉及流動性管理的原則、進(jìn)行流動性協(xié)調(diào)管理的方法以及對流動性管理效果的評價2023/9/217（一）流動性需求管理的原則

1.進(jìn)取型原則當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不是依靠收縮資產(chǎn)規(guī)模、出售資產(chǎn)，而是通過主動負(fù)債的方式來滿足流動性需求，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。2.保守型原則當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不采取主動負(fù)債的方法，而靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來滿足流動性需求。3.成本最低原則流動性缺口的滿足應(yīng)以籌資成本最低為原則。2023/9/218（二）流動性需求管理的方法

1.銀行可以通過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的方式來滿足流動性需求。銀行通常以持有流動性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動性。2.銀行也可以通過借入資金的方式來滿足流動性的需要。借入資金滿足流動性需要是風(fēng)險(xiǎn)最大同時盈利最高的一種流動性管理方式。2023/9/219（三）流動性需求管理效果評價

1.公眾對銀行的信心。2.銀行股票價格是否穩(wěn)定。3