商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型及其在我國(guó)的適用性研究的任務(wù)書

商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型及其在我國(guó)的適用性研究的任務(wù)書任務(wù)書：題目：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型及其在我國(guó)的適用性研究1.研究背景和意義商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，也是金融市場(chǎng)中最常見的風(fēng)險(xiǎn)類型之一。銀行在與借款人交易的過程中，可能會(huì)面臨諸如違約、滯納、拖欠等方面的風(fēng)險(xiǎn)。因此，為了提高商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的水平，對(duì)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效度量顯得至關(guān)重要。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融市場(chǎng)的不斷完善，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理也越來(lái)越成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)問題。盡管學(xué)術(shù)界和業(yè)界已經(jīng)提出了許多方法來(lái)度量銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，但是在實(shí)踐應(yīng)用中，這些方法存在一定的局限性。因此，本研究旨在探索商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的適用性，進(jìn)一步完善我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式。2.研究?jī)?nèi)容和目標(biāo)本研究的具體內(nèi)容和目標(biāo)如下：1)系統(tǒng)梳理國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀，評(píng)估各種度量模型的優(yōu)缺點(diǎn)。2)提出一種新的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并通過實(shí)證分析，評(píng)估其在我國(guó)商業(yè)銀行中的適用性。3)在上述新模型的基礎(chǔ)上，探索并提出一套完整的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等環(huán)節(jié)。4)在理論層面和實(shí)踐層面上，提出一些有效的措施和建議，以幫助商業(yè)銀行提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，防范銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。3.研究方法和流程本研究采用綜合研究方法，主要包括文獻(xiàn)研究法、經(jīng)驗(yàn)研究法和實(shí)證分析法等。具體流程如下：1)通過文獻(xiàn)研究法，系統(tǒng)梳理商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。并對(duì)各種模型的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估，為本研究提出一種新的度量模型打下基礎(chǔ)。2)通過經(jīng)驗(yàn)研究法，收集國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信貸數(shù)據(jù)，構(gòu)建度量模型所需的數(shù)據(jù)集。并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理、清洗和分析，為建立度量模型做好準(zhǔn)備。3)在上述基礎(chǔ)上，通過實(shí)證分析法，建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并對(duì)模型的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4)在理論層面和實(shí)踐層面上，提出一些措施和建議，為商業(yè)銀行改善信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平提供參考。4.研究預(yù)期成果本研究的主要預(yù)期成果如下：1)系統(tǒng)梳理國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，并評(píng)估各種度量模型的優(yōu)缺點(diǎn)。2)提出一種新的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并通過實(shí)證分析，評(píng)估其在我國(guó)商業(yè)銀行中的適用性。3)在上述新模型的基礎(chǔ)上，探索并提出一套完整的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等環(huán)節(jié)。4)提出一些有效的措施和建議，以幫助商業(yè)銀行提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平，防范銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。5.研究進(jìn)度計(jì)劃本研究的進(jìn)度計(jì)劃如下：階段一：文獻(xiàn)研究與方法選擇（2個(gè)月）1)收集匯總國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的文獻(xiàn)資料。2)評(píng)估各種度量模型的優(yōu)缺點(diǎn)，確定本研究所采用的度量模型。階段二：數(shù)據(jù)采集、處理與建模（6個(gè)月）1)收集國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信貸數(shù)據(jù)，構(gòu)建度量模型所需的數(shù)據(jù)集。2)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理、清洗和分析，為建立度量模型做好準(zhǔn)備。3)基于所選定的度量模型，建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并對(duì)模型的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。階段三：模型應(yīng)用與實(shí)證分析（6個(gè)月）1)將所建立的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型應(yīng)用到實(shí)際銀行中，進(jìn)行實(shí)證分析。2)針對(duì)實(shí)證結(jié)果，分析商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和問題，并提出改進(jìn)措施和建議。階段四：論文撰寫（4個(gè)月）撰寫論文、完成論文檢查與修改。6.參考文獻(xiàn)[1]Agarwal,R.,&Wu,J.(2015).Creditscoringforpeer-to-peerlending:ABayesiannon-parametricapproach.AppliedStochasticModelsinBusinessandIndustry,31(3),303-316.[2]Altman,E.I.(1968).Financialratios,discriminantanalysis,andthepredictionofcorporatebankruptcy.TheJournalofFinance,23(4),589-609.[3]Arikan,E.,&Bayraktar,N.(2017).Atwo-stageframeworkforcreditscoringinpeer-to-peerlending.ExpertSystemswithApplications,79,298-310.[4]Berger,A.N.,&DeYoung,R.(1997).Problemloansandcostefficiencyincommercialbanks.JournalofBanking&Finance,21(6),849-870.[5]Chou,W.,&Chao,L.(2016).Acomparisonoffivepopularoutli