隨機過程論(錢敏平第3版)-習(xí)題及答案 【ch01】引論_第1頁
隨機過程論(錢敏平第3版)-習(xí)題及答案 【ch01】引論_第2頁
隨機過程論(錢敏平第3版)-習(xí)題及答案 【ch01】引論_第3頁
隨機過程論(錢敏平第3版)-習(xí)題及答案 【ch01】引論_第4頁
隨機過程論(錢敏平第3版)-習(xí)題及答案 【ch01】引論_第5頁
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文檔簡介

引論1.Benoulli序列定義的概率空間（Ω,×,P）包括：Ω:所有可能的結(jié)果組成的樣本空間，即{0,1}的集合，其中0表示失敗，1表示成功；×:事件的集合，即所有可能的子集；P:概率測度，表示事件發(fā)生的概率。隨機過程是一個隨機變量集合的序列，其中每個隨機變量都代表了一次試驗的結(jié)果。在Benoulli序列中，隨機過程是一個由0和1組成的無限序列，其中每個元素代表了一次成功或失敗的試驗結(jié)果。每次試驗都是獨立的，且每次試驗成功的概率為p，失敗的概率為1-p，其中p是常數(shù)，表示成功的概率。略3.略4.略5.6.略7.略9.證明命題1.4中各條件的等價性。略10.獨立增量過程是指具有獨立增量性質(zhì)的隨機過程，即對于任意的時刻序列t1<t2<…<tn和任意的正整數(shù)m<n，增量X(t_n)-X(t_m)與歷史信息X(t_1),X(t_2),…,X(t_m)獨立。要證明獨立增量過程是馬氏過程，需要證明滿足馬氏性質(zhì)，即對于任意的時刻t≥0，狀態(tài)X(t)在給定過去歷史信息X(s)，其中0≤s≤t，的條件下，未來（t+h，其中h>0）的變化只依賴于當前狀態(tài)X(t)。首先，我們考慮一個獨立增量過程的定義。對于獨立增量過程，我們可以將時間分割成若干個離散的時間步長t1<t2<…<tn，并且每個時間步長的增量X(t_i)-X(t_i-1)是獨立同分布的。根據(jù)獨立增量的定義，對于任意的m<n，增量X(t_n)-X(t_m)與歷史信息X(t_1),X(t_2),…,X(t_m)獨立?，F(xiàn)在，我們將時間步長逐漸縮小，使得步長趨近于0。在這種情況下，獨立增量過程可以看作是連續(xù)時間下的馬氏過程，即滿足馬氏性質(zhì)。對于任意的時刻t≥0，我們考慮一個時間步長h>0。根據(jù)獨立增量的定義，我們可以將時間間隔(t,t+h]分割成若干個離散的步長ti<ti+1，其中i=1,2,…,n。根據(jù)獨立增量的性質(zhì)，增量X(ti+1)-X(ti)與歷史信息X(t),X(t1),X(t2),…,X(ti)獨立。由此可見，未來的變化X(t+h)-X(t)只依賴于當前狀態(tài)X(t)，即獨立增量過程滿足馬氏性質(zhì)。因此，獨立增量過程是馬氏過程。11.12.略13.14.略15.16.17.命題1.12是否可以推廣到Gau

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