銀行從業(yè)中級風險管理題量(4篇)

第頁共頁銀行從業(yè)中級風險管理題量精選(4篇)銀行從業(yè)中級風險管理題量篇一2023年銀行從業(yè)資格考試時間2023年銀行從業(yè)資格考試報名時間2023年銀行從業(yè)資格考試準考證打印時間2023年銀行從業(yè)資格考試成績查詢時間2023年銀行從業(yè)資格考試試題及答案銀行從業(yè)中級風險管理題量篇二2.3.1風險限額管理的一般原那么一些根本的限額管理原那么包括：限額種類要覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險;限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標(如增長率、波動率);強調(diào)集中度風險;參考最正確市場理論，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準等。2.3.2風險限額的種類按照約束的風險類型，限額主要分為：信譽風險限額、市場風險限額、操作風險限額、國別風險限額。信譽風險限額：單一客戶貸款集中度、單一集團客戶授信集中度、行業(yè)限額;市場風險限額：交易賬戶var限額、產(chǎn)品和組合敞口限額、敏感度限額、止損限額;操作風險限額：操作風險損失率、監(jiān)管處分率、千人重大操作風險事發(fā)率、千人發(fā)案率、案件風險率、操作風險事件敗訴率、信息系統(tǒng)主要業(yè)務時段可用率、操作風險經(jīng)濟資本率;流動性風險限額：流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性缺口率、核心負債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。國別風險限額：國別風險敞口。2.3.3限額管理限額管理包括風險限額設定、風險限額監(jiān)測、風險限額控制。風險限額的設定分四個階段：第一，全面風險計量，確定各類敞口的預期損失和非預期損失;第二，利用會計信息系統(tǒng)，對各業(yè)務敞口的收益和本錢進展量化分析^p;第三，運用資產(chǎn)組合模型，對各業(yè)務敞口確定經(jīng)濟資本的增量和存量;第四，綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風險偏好，最終確定各業(yè)務敞口的風險限額。銀行從業(yè)中級風險管理題量篇三2023年金融危機后，國際監(jiān)管機構(gòu)總結(jié)了金融機構(gòu)公司治理存在的四個問題：一是董事會未有效履行風險管理職責;二是風險治理才能薄弱;三是薪酬與鼓勵機制不合理;四是組織構(gòu)造過于復雜和不透明。董事會(資本管理首要責任、風險管理最終責任)及其風險管理委員會—監(jiān)事會(監(jiān)視機構(gòu))—高級管理層(執(zhí)行機構(gòu))—風險管理部門。三道防線建立：第一道防線：業(yè)務條線部門，是風險的承當責，應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口;第二道防線：風險管理部門和合規(guī)管理部門，風險管理部門負責監(jiān)視和評估業(yè)務部門承當風險的業(yè)務活動;合規(guī)管理部門負責定期監(jiān)控銀行對法律、公司治理規(guī)那么、監(jiān)管規(guī)定、行為標準和政策的執(zhí)行情況。第三道防線：內(nèi)部審計部門，對銀行的風險治理框架的質(zhì)量和有效性進展獨立的審計。銀行從業(yè)中級風險管理題量篇四2.2.1風險偏好的定義風險偏好是商業(yè)銀行在追務實現(xiàn)戰(zhàn)略目的的過程中，愿意且可以承當?shù)娘L險類型和風險總量。金融穩(wěn)定理事會《有效風險偏好框架制定原那么》，主要內(nèi)容包括風險偏好框架、風險偏好聲明關鍵因素、風險限額、內(nèi)部管理角色和職責四個主要局部。2.2.2風險偏好管理框架和風險偏好聲明風險偏好框架是確定、溝通和監(jiān)控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度國內(nèi)銀行一般通過風險偏好制度來明確風險偏好的制定、施行、監(jiān)控、調(diào)整等環(huán)節(jié)的政策、流程。風險偏好聲明是金融機構(gòu)愿意承受或防止的風險總體程度和風險類型的書面說明，包括定性說明以及有關盈利、資本、風險措施和流動性的定量措施，還需說明難以量化的風險。國內(nèi)銀行一般通過風險偏好表來說明可以承受的定量風險程度和定性的描繪。有效的風險偏好聲明應滿足以下原那么：(1)包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關鍵背景信息和假設;(2)與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯(lián);(3)考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目的和業(yè)務方案時，確定銀行愿意承受的風險總量;(4)基于總體風險偏好、風險才能、風險輪廓，應為每類本質(zhì)性風險和總體風險確定可以承受的最高風險程度;(5)包括定量指標;(6)包括定性的陳述;(7)具有前瞻性。2.2.3制定風險偏好過程中需要考慮的因素1.風險偏好與利益相關人的期望;2.銀行需要考慮該行愿意承當?shù)娘L險，以及承當風險的才能;3.監(jiān)管要求;4.充分考慮壓力測試(是風險偏好指標的描繪、制定、監(jiān)測)。2.2.4風險偏好的維度、指標和表達方式風險偏好的維度包括：(1)資本類，包括一級資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本等指標;(2)收益類，包括相應置信程度下的經(jīng)濟資本、收益的波動程度等;(3)特定風險類指標，包括定量和定性(包括零容忍)的指標。選取風險偏好指標的原那么是兼顧全面性和重要性，突出先進性和原那么性。2.2.5風險文化風險文化是銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管