期貨及衍生品基礎(chǔ)智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院

期貨及衍生品基礎(chǔ)智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院

第一章測(cè)試

期貨合約是指由（）統(tǒng)一制定的規(guī)定在將某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

A:中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B:期貨公司

C:中國(guó)證券會(huì)

D:期貨交易所

答案:期貨交易所

期權(quán)交易的標(biāo)的物是可轉(zhuǎn)讓的標(biāo)準(zhǔn)化合約。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

在期貨文章或書籍中看到的CBOT，通常是指（）

A:芝加哥商品交易所

B:芝加哥商業(yè)交易所

C:芝加哥期權(quán)交易所

D:芝加哥期貨交易所

答案:芝加哥期貨交易所

現(xiàn)代期貨市場(chǎng)確立的標(biāo)志是（）

A:統(tǒng)一結(jié)算的實(shí)施

B:對(duì)沖機(jī)制

C:標(biāo)準(zhǔn)化合約

D:保證金制度

答案:統(tǒng)一結(jié)算的實(shí)施

;對(duì)沖機(jī)制

;標(biāo)準(zhǔn)化合約

;保證金制度

下列關(guān)于期貨市場(chǎng)的描述中，正確的是（）

A:目的是轉(zhuǎn)讓商品

B:實(shí)行保證金制度

C:強(qiáng)行平倉制度

D:實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

答案:實(shí)行保證金制度

;強(qiáng)行平倉制度

;實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

期貨交易大多是通過對(duì)沖了結(jié)所以實(shí)物交割方式已經(jīng)不存在。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

關(guān)于遠(yuǎn)期交易與期貨交易的區(qū)別，下列描述錯(cuò)誤的是（）。

A:遠(yuǎn)期交易的信用風(fēng)險(xiǎn)比期貨交易低，沒有所謂的追加保證金問題

B:遠(yuǎn)期交易缺乏流動(dòng)性

C:期貨交易的是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約

D:遠(yuǎn)期交易最終的履約方式是商品交割形式

答案:遠(yuǎn)期交易的信用風(fēng)險(xiǎn)比期貨交易低，沒有所謂的追加保證金問題

在其他條件不變時(shí)，某交易者預(yù)計(jì)玉米將大幅減產(chǎn)，那么他最有可能的操作是（）

A:進(jìn)行玉米期貨買入套利

B:賣出玉米期貨合約

C:買入玉米期貨合約

D:進(jìn)行玉米期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)交易

答案:買入玉米期貨合約

期貨市場(chǎng)能夠預(yù)期未來現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)，發(fā)現(xiàn)未來的現(xiàn)貨價(jià)格。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

下列關(guān)于期貨市場(chǎng)功能的說法中，正確的有（）。

A:期貨市場(chǎng)具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能

B:期貨市場(chǎng)具有資產(chǎn)配置的功能

C:期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能

D:期貨市場(chǎng)具有確定未來價(jià)格的功能

答案:期貨市場(chǎng)具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能

;期貨市場(chǎng)具有資產(chǎn)配置的功能

;期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能

第二章測(cè)試

期貨交易所的職能不包括（）。

A:制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則

B:監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C:提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)

D:按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

答案:按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

公司制期貨交易所的機(jī)構(gòu)設(shè)置不包含()

A:董事會(huì)

B:監(jiān)事會(huì)

C:股東大會(huì)

D:理事會(huì)

答案:理事會(huì)

到目前為止，我國(guó)的期貨交易所不包括()

A:中國(guó)金融期貨交易所

B:上海證券交易所

C:鄭州商品交易所

D:大連商品交易所

答案:上海證券交易所

下列關(guān)于會(huì)員制期貨交易所的說法，正確的有()

A:會(huì)員制期貨交易所由全體會(huì)員共同出資組建

B:會(huì)員制期貨交易所是以全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)有限責(zé)任的非營(yíng)利性法人

C:會(huì)員制期貨交易所每個(gè)會(huì)員都需要繳納一定的會(huì)員資格費(fèi)作為注冊(cè)資本

D:會(huì)員制期貨交易所的注冊(cè)資本是向社會(huì)公眾籌集的

答案:會(huì)員制期貨交易所由全體會(huì)員共同出資組建

;會(huì)員制期貨交易所是以全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)有限責(zé)任的非營(yíng)利性法人

;會(huì)員制期貨交易所每個(gè)會(huì)員都需要繳納一定的會(huì)員資格費(fèi)作為注冊(cè)資本

在會(huì)員制期貨交易所內(nèi)進(jìn)行交易必須獲得會(huì)員資格，在公司制期貨交易所進(jìn)行交易可以不需要會(huì)員資格。(）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

期貨交易所擔(dān)保交易履約時(shí)，只充當(dāng)所有買方的賣方，不充當(dāng)所有賣方的買方。(）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

下列期貨交易所不采用全員結(jié)算制度的是()

A:中國(guó)金融期貨交易所

B:鄭州商品交易所

C:大連商品交易所

D:上海期貨交易所

答案:中國(guó)金融期貨交易所

期貨投資咨詢業(yè)務(wù)是基于客戶委托，期貨公司及其從業(yè)人員向客戶提供()等服務(wù)并獲得合理報(bào)酬。

A:交易咨詢

B:風(fēng)險(xiǎn)管理顧問

C:研究分析

D:資產(chǎn)管理

答案:交易咨詢

;風(fēng)險(xiǎn)管理顧問

;研究分析

期貨公司具有獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)特征，客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)往往成為期貨公司的重要風(fēng)險(xiǎn)源。(）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

下列關(guān)于對(duì)沖基金的說法中，正確的有()

A:對(duì)沖基金是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過的基金

B:可以投資證券、期權(quán)、期貨

C:可以投資證券，但是不能投資期權(quán)、期貨

D:可以投資金融衍生品

答案:對(duì)沖基金是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過的基金

;可以投資證券、期權(quán)、期貨

;可以投資金融衍生品

第三章測(cè)試

期貨交易的對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)倉單。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

合約價(jià)值是指（）期貨合約代表的標(biāo)的物的價(jià)值

A:每手

B:每計(jì)量單位

C:每條

D:每噸

答案:每手

某種商品期貨合約交割月份的確定，一般受該合約標(biāo)的商品的（）等方面的特點(diǎn)影響

A:流通

B:儲(chǔ)藏

C:使用

D:生產(chǎn)

答案:流通

;儲(chǔ)藏

;使用

;生產(chǎn)

鄭州商品交易所棉花期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位是5元／噸，那么每手合約的最小變動(dòng)值是（）

A:50

B:5

C:25

D:10

答案:25

下列不屬于遠(yuǎn)期交易的特點(diǎn)的是（）。

A:遠(yuǎn)期交易的信用風(fēng)險(xiǎn)較大

B:遠(yuǎn)期交易的對(duì)象是非標(biāo)準(zhǔn)化合約

C:遠(yuǎn)期交易保證金的多少由交易雙方商定

D:遠(yuǎn)期交易的主要履約方式是對(duì)沖了結(jié)

答案:遠(yuǎn)期交易的主要履約方式是對(duì)沖了結(jié)

下列關(guān)于期貨交易保證金的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A:保證金比率越低，杠桿率就越大

B:采用保證金的方式使得交易者能以少量的資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資

C:期貨交易的保證金一般為合約價(jià)值的20％以上

D:采用保證金的方式使期貨交易具有高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

答案:期貨交易的保證金一般為合約價(jià)值的20％以上

當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，每日要對(duì)交易頭寸所占用的（）進(jìn)行逐日結(jié)算。

A:交易資金

B:保證金

C:擔(dān)保資金

D:總資金量

答案:保證金

強(qiáng)行平倉可分為()。

A:期貨公司對(duì)客戶持倉實(shí)行的強(qiáng)行平倉

B:期貨公司自己的平倉行為

C:客戶自己的平倉行為

D:交易所對(duì)會(huì)員持倉實(shí)行的強(qiáng)行平倉

答案:期貨公司對(duì)客戶持倉實(shí)行的強(qiáng)行平倉

;交易所對(duì)會(huì)員持倉實(shí)行的強(qiáng)行平倉

以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法錯(cuò)誤的是（）。

A:期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度?？蛻粼诔謧}階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于盈利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn)；當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉

B:客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

C:期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶以開倉后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果

D:客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價(jià)與其平倉價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出

答案:客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差

下面對(duì)期貨交割結(jié)算價(jià)描述正確的是（）。

A:有的交易所以第一個(gè)交易日到最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

B:交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)

C:有的交易所是以合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

D:有的交易所以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

答案:有的交易所以第一個(gè)交易日到最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

;交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)

;有的交易所是以合約交割配對(duì)日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

;有的交易所以該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)為交割結(jié)算價(jià)

第四章測(cè)試

企業(yè)通過套期保值，可以降低（）對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。（）

A:法律風(fēng)險(xiǎn)

B:操作風(fēng)險(xiǎn)

C:價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D:政治風(fēng)險(xiǎn)

答案:價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

套期保值能夠起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖作用，其根本的原理在于，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格受到相似的供求等因素影響，到期時(shí)兩者的變動(dòng)趨勢(shì)（）。

A:相反

B:完全相反

C:完全一致

D:趨同

答案:趨同

套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式，是由企業(yè)通過買賣衍生工具將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到（）的方式。

A:國(guó)外市場(chǎng)

B:政府機(jī)構(gòu)

C:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

D:其他交易者

答案:其他交易者

企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。

A:持有實(shí)物商品或資產(chǎn)

B:已按某固定價(jià)格約定在未來出售某商品或資，尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)

C:已按固定價(jià)格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)

D:計(jì)劃在未來賣出某商品或資產(chǎn)

答案:已按某固定價(jià)格約定在未來出售某商品或資，尚未持有實(shí)物商品或資產(chǎn)

現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)是兩個(gè)各自獨(dú)立的市場(chǎng)，會(huì)受到不同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)不相同。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

在評(píng)價(jià)套期保值效果時(shí)，應(yīng)將期貨頭寸的盈虧和現(xiàn)貨盈虧作為一個(gè)整體進(jìn)行評(píng)價(jià)，兩者沖抵的程度越大，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的效果也就越好。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

賣出套期保值是為了（）。

A:獲得期貨價(jià)格上漲的收益

B:獲得現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益

C:規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)

D:規(guī)避期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)

答案:規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A:有凈盈利，實(shí)現(xiàn)完全套期保值

B:期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵，實(shí)現(xiàn)完全套期保值

C:套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來判斷

D:有凈損失，不能實(shí)現(xiàn)完全套期保值

答案:有凈損失，不能實(shí)現(xiàn)完全套期保值

套期保值的種類包括（）。

A:賣出套期保值

B:近期套期保值

C:遠(yuǎn)期套期保值

D:買入套期保值

答案:賣出套期保值

;買入套期保值

如果基差為正且數(shù)值越來越小，或者基差從正值變?yōu)樨?fù)值，或者基差為負(fù)值目絕對(duì)數(shù)值越來越大，則稱這種基差的變化為（）

A:走弱

B:趨近

C:不變

D:走強(qiáng)

答案:走弱

第五章測(cè)試

交易者以36750元／噸賣出8手銅期貨合約后，以下操作符合金字塔式建倉原則的是（）。

A:該合約價(jià)格漲到37000元／噸時(shí)，再賣出4手

B:該合約價(jià)格跌到36720元／噸時(shí)，再賣出10手

C:該合約價(jià)格跌到36680元／噸時(shí)，再賣出4手

D:該合約價(jià)格漲到36900元／噸時(shí)，再賣出6手

答案:該合約價(jià)格跌到36680元／噸時(shí)，再賣出4手

建倉時(shí)，投機(jī)者應(yīng)在（）。

A:市場(chǎng)一出現(xiàn)上漲時(shí)就買入期貨合約

B:市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買入期貨合約

C:市場(chǎng)反彈時(shí)，就買入期貨合約

D:市場(chǎng)下跌時(shí)，就買入期貨合約

答案:市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買入期貨合約

在期貨投機(jī)交易過程中，須關(guān)注（）。

A:建倉和平倉方法

B:基差變動(dòng)

C:選擇入市時(shí)機(jī)

D:資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管理

答案:建倉和平倉方法

;選擇入市時(shí)機(jī)

;資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管理

和普通期貨投機(jī)交易相比，期貨價(jià)差套利風(fēng)險(xiǎn)（）

A:大

B:不確定

C:相同

D:小

答案:小

1月4日，某套利者以250元／克賣出4月份黃金期貨同時(shí)以261元／克買入9月份黃金。假設(shè)經(jīng)過一段時(shí)問之后，2月4，4月份價(jià)格變?yōu)?55元／克，同時(shí)9月份價(jià)格變?yōu)?72元／克，該套利者同時(shí)將兩合約對(duì)沖平倉，套利盈利為（）元／克

A:11

B:16

C:6

D:-5

答案:6

根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價(jià)差套利可分為（）。

A:買入套利

B:高位套利

C:低位套利

D:賣出套利

答案:買入套利

;賣出套利

在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差()

A:擴(kuò)大

B:縮小

C:無規(guī)律

D:不變

答案:縮小

以下屬于跨期套利的是（）。

A:賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約同時(shí)買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約

B:賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約

C:買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約

D:買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

答案:賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買入A期貨交易所6月鋅期貨合約

蝶式套利中，居中月份合約數(shù)量是較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量的()

A:較大數(shù)

B:和

C:較小數(shù)

D:乘積

答案:和

下列關(guān)于跨品種套利的論述中，正確的是（）

A:跨品種套利只能進(jìn)行農(nóng)作物期貨交易

B:利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利

C:互補(bǔ)品之間可以進(jìn)行跨品種套利，但是互為替代品之間不可以

D:原材料和成品之間的套利在中國(guó)不可以進(jìn)行

答案:利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利

第六章測(cè)試

看跌期權(quán)是指期權(quán)買方選擇出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，看跌期權(quán)也稱為()

A:賣權(quán)

B:買權(quán)

C:認(rèn)沽期權(quán)

D:認(rèn)購期權(quán)

答案:賣權(quán)

;認(rèn)沽期權(quán)

期權(quán)交易中，按照對(duì)買方行權(quán)時(shí)間規(guī)定的不同，可以將期權(quán)分為（）。

A:美式期權(quán)

B:中式期權(quán)

C:歐式期權(quán)

D:日式期權(quán)

答案:美式期權(quán)

;歐式期權(quán)

下列選項(xiàng)中，關(guān)于期權(quán)說法正確的是（）。

A:與期貨交易相似，期權(quán)買賣雙方必須繳納保證金

B:任何情況下，買進(jìn)或賣出期權(quán)都可以達(dá)到為標(biāo)的資產(chǎn)保險(xiǎn)的目的

C:期權(quán)買方可以選擇行權(quán)，也可以放棄行權(quán)

D:期權(quán)買方行權(quán)時(shí)，期權(quán)賣方可以選擇履約，也可以放棄履約

答案:期權(quán)買方可以選擇行權(quán)，也可以放棄行權(quán)

按照期權(quán)市場(chǎng)類型的不同，期權(quán)可以分為（）

A:場(chǎng)內(nèi)期權(quán)

B:金融期權(quán)

C:場(chǎng)外期權(quán)

D:商品期權(quán)

答案:場(chǎng)內(nèi)期權(quán)

;場(chǎng)外期權(quán)

交易所期權(quán)，開倉賣出期權(quán)根據(jù)建倉頭寸分為（）。

A:看漲期權(quán)空頭頭寸

B:多頭頭寸

C:看跌期權(quán)空頭頭寸

D:空頭頭寸

答案:看漲期權(quán)空頭頭寸

;看跌期權(quán)空頭頭寸

標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越高，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就越大。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

某投資者以100元／噸的權(quán)利金買入玉米看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為2200元／噸，期權(quán)到期日的玉米期貨合約價(jià)格為2500元／噸，此時(shí)該投資者的理性選擇和收益狀況為（）

A:不執(zhí)行期權(quán)，收益為0

B:執(zhí)行期權(quán)，收益為300元／噸

C:不執(zhí)行期權(quán)，虧損為100元／噸

D:執(zhí)行期權(quán)，收益為200元／噸

答案:執(zhí)行期權(quán)，收益為200元／噸

買進(jìn)看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)是（）。

A:執(zhí)行價(jià)格

B:執(zhí)行價(jià)格＋權(quán)利金

C:期權(quán)價(jià)格

D:執(zhí)行價(jià)格－期權(quán)價(jià)格

答案:執(zhí)行價(jià)格＋權(quán)利金

某投資者在5月份以4美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元／盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元／盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元／盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元／盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，投機(jī)者的凈收益是（）美元／盎司

A:3.5

B:0.5

C:2

D:1.5

答案:1.5

買進(jìn)看漲期權(quán)需要支付一筆權(quán)利金，買進(jìn)看跌期權(quán)不需要。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

第七章測(cè)試

短期利率期貨的報(bào)價(jià)方式是（）。

A:指數(shù)式報(bào)價(jià)法

B:價(jià)格報(bào)價(jià)法

C:歐式報(bào)價(jià)法

D:美式報(bào)價(jià)發(fā)

答案:指數(shù)式報(bào)價(jià)法

中金所的國(guó)債期貨采取