金融學(xué)-商業(yè)銀行流動(dòng)性分析

商業(yè)銀行流動(dòng)性分析摘要：金融的發(fā)展是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要血脈,銀行業(yè)是我國(guó)金融穩(wěn)定的重要媒介,商業(yè)銀行的發(fā)展一直都受到我國(guó)中央銀行和經(jīng)濟(jì)學(xué)家的關(guān)注,在日常的妥善經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)中，講究的便是最大利益的原則、能否及時(shí)清償債務(wù)的原則、銀行資金的變現(xiàn)能力的原則（即能夠讓客戶(hù)在想要的時(shí)間段完成提存現(xiàn)金及銀行支付的能力），最后一個(gè)原則同時(shí)也是商業(yè)銀行最為看中的則。流動(dòng)性的不適度,都會(huì)使得商業(yè)銀行產(chǎn)生短期甚至是長(zhǎng)期的危機(jī),就如“山一證券”和“百富勤”案例一樣。所以,商業(yè)銀行流動(dòng)性問(wèn)題影響著我國(guó)的貨幣政策是實(shí)行“緊”、還是“松”的實(shí)行。自1997年以來(lái)我國(guó)一共召開(kāi)了五次全國(guó)金融會(huì)議,可見(jiàn)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)的第一命脈，在方針和方向方面做出“定調(diào)”，并推出金了各大重大金融改革。關(guān)鍵詞：流動(dòng)性分析，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性現(xiàn)狀，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析LiquidityanalysisofcommercialbanksAbstract：Withthedevelopingoffinance，theimportantbloodofChina'seconomyandthebankingindustryisalsoanimportantmediumforChina'sfinancialstability.ThedevelopmentofcommercialbankshasalwaysbeenconcernedbyChina'scentralbankandeconomists,Inthedailyproperoperationandmanagementactivities,wepayattentiontotheprincipleofthebestinterests,theprincipleofwhetherthedebtscanbepaidoffintime,theprincipleoftheliquidityofthebank'sfunds(thatis,theabilitytoallowcustomerstocompletethewithdrawalofcashandthebank'spaymentinthedesiredtimeperiod).Thelastprincipleisalsothemostattractiveprincipleofcommercialbanks.Theinappropriateliquiditywillcausetheshort-termorevenlong-termcrisisofcommercialbanks,justlikethecaseof"Shanyisecurities"and"baifuqin".Thus,theemergenceoftheproblemofliquidityinappropriatenessandliquiditymanagementofcommercialbankswillhaveanegativeimpactonthebank'sreputationandoperationsafety,andwillalsoaffecttheimplementationofChina'smonetarypolicyof"tight"or"loose",thedegreeofdamagecannotbeunderestimated.Since1997,Chinahasheldfivenationalfinancialconferences,whichshowsthateconomyisthefirstlifelineofChina.Thefirst,secondandthirdnationalfinancialconferencessetthetoneformanyimportantfinancialpoliciesanddirectionsinChina,andlaunchedmajorfinancialreforms.Keywords：Liquidityanalysis,liquiditystatusofcommercialbanksinChina,liquidityriskanalysisofcommercialbanks.目錄TOC\o"1-3"\h\u第1章緒論 第1章緒論1.1背景分析和意義1.1.1背景分析隨著21世紀(jì)的到來(lái)，流動(dòng)性現(xiàn)狀發(fā)生重大改變,流動(dòng)性向著寬松方向發(fā)展,超額存款準(zhǔn)備金的提高,但本世紀(jì)以來(lái),當(dāng)前我國(guó)存在商業(yè)銀行流動(dòng)性過(guò)剩問(wèn)題,一步步影響著我國(guó)中央銀行該如何在金融政策實(shí)施上做出決策，逐漸地，“流動(dòng)性陷阱”問(wèn)題也得到經(jīng)濟(jì)學(xué)家的關(guān)注。自此1997年改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)一共召開(kāi)了五次金融會(huì)議。會(huì)議都對(duì)我國(guó)金融安全防范的工作發(fā)展政策方針指示。第五次會(huì)議中，強(qiáng)調(diào)防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作的重要性。從行業(yè)內(nèi)部現(xiàn)狀來(lái)看，進(jìn)幾年來(lái)銀行業(yè)出現(xiàn)了“掙錢(qián)難了”的現(xiàn)狀，本該“躺著掙錢(qián)”的商業(yè)銀行卻出現(xiàn)了利潤(rùn)增速降至了個(gè)位數(shù)。現(xiàn)狀一：我國(guó)商業(yè)銀行的數(shù)量增速快，業(yè)務(wù)本質(zhì)一樣，銀行業(yè)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈?，F(xiàn)狀二：“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來(lái)沖擊這傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的主要模式，隨著我國(guó)計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，第三方支付工具的使用量和客戶(hù)人數(shù)巨增，打破了時(shí)間和空間的桎梏，流動(dòng)性變?nèi)酢，F(xiàn)狀三：商業(yè)銀行跨業(yè)經(jīng)營(yíng)使得本來(lái)以存貸款利差為主要營(yíng)業(yè)來(lái)源的它們不得不提到自身的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。行業(yè)的外部現(xiàn)狀顯示，勞動(dòng)力、土地和資金成本變高，電子行業(yè)不再風(fēng)光；化學(xué)原料、化學(xué)以及化工成品制造業(yè)，由于“二高一低”的提出使得行業(yè)越發(fā)黯淡；水泥、鋼筋過(guò)度的產(chǎn)能過(guò)剩，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的提出之下前景發(fā)展不容樂(lè)觀。本該是商業(yè)銀行主要發(fā)放貸款的主要對(duì)象，迫使商業(yè)銀行不得不提高放貸要求和自身風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，落實(shí)嚴(yán)格審批，防止發(fā)生新的不良貸款。由于經(jīng)濟(jì)壓力的增大，固定資產(chǎn)投資方面在2018年的增速僅達(dá)到5.3%，物價(jià)的上漲，貨幣的貶值，基本工資的水平低，人們更加有意向追加投資、消費(fèi)，減少了手中的之間固定資產(chǎn)的投資，自2018年末起，我國(guó)商業(yè)銀行的存款準(zhǔn)備金率下調(diào)百分之一個(gè)點(diǎn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是客戶(hù)存入100塊錢(qián)，商業(yè)銀行由原來(lái)的存20元人民幣去央行的存款賬戶(hù)變成只需要存19元人民幣到央行的存款賬戶(hù)，那么這“一塊錢(qián)”增加了商業(yè)銀行可運(yùn)轉(zhuǎn)的流動(dòng)性，產(chǎn)生更高的貨幣乘數(shù)，增加自身的流動(dòng)性。2018年10月的這次降準(zhǔn)，央行釋放的流動(dòng)性達(dá)到了12000億；中國(guó)人民銀行于2019年對(duì)大型和中小型的金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率分別調(diào)整至13.5%和11.5%。1.1.2本課題研究意義商業(yè)銀行作為企業(yè)法人，存在的目的在于“盈利”，它在銀行體系中處于主體地位，它的經(jīng)營(yíng)遵循“效益型、安全性、流動(dòng)性”的原則。往往商業(yè)銀行具有“高負(fù)債、高風(fēng)險(xiǎn)”的特征，未來(lái)穩(wěn)健自身經(jīng)營(yíng)，它的安全性必不可少，而安全性主要往往集中體現(xiàn)在流動(dòng)性之中。如1997年爆發(fā)的亞洲金融危機(jī)事件、2008年全球金融性風(fēng)暴都是因?yàn)闊o(wú)法滿(mǎn)足存款人提取現(xiàn)金以及支付到期債務(wù)的能力喪失，導(dǎo)致多家銀行倒閉甚至破產(chǎn)。所以，保持商業(yè)銀行流動(dòng)性對(duì)于一個(gè)國(guó)家的國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展以及銀行體系穩(wěn)定發(fā)展有著重要的經(jīng)濟(jì)地位。1.2文獻(xiàn)綜述在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，商業(yè)銀行作為銀行體系中的主要部分，世界各國(guó)越來(lái)越重視金融風(fēng)險(xiǎn)的防范。世界各國(guó)有各自各有特色的管理方案與政策。1.2.1國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述自1997年改革開(kāi)放發(fā)展以來(lái),專(zhuān)家對(duì)金融方面對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的問(wèn)題、發(fā)展和建議研究方面的文獻(xiàn)不斷完善。這些文獻(xiàn)主要從商業(yè)銀行業(yè)不良貸款生成、防范和解決等方面,探討流動(dòng)性問(wèn)題的方方面面,如,韓?。?000）對(duì)商業(yè)銀行體系問(wèn)題進(jìn)行了分析,陳學(xué)彬（2001）等研究了金融危機(jī)的由來(lái)與預(yù)防手段,如商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的成因、引發(fā)金融危機(jī)的概率性,曾詩(shī)鴻（2004）研究了銀行不良貸款的成因和軌跡,等等。從他們的角度來(lái)看，都是對(duì)商業(yè)銀行關(guān)切自身利益的角度去思考問(wèn)題，很少?gòu)拇婵钊说慕嵌热ニ伎紗?wèn)題。單偉建（2003）從流動(dòng)性角度,分析了儲(chǔ)蓄率升高的現(xiàn)狀,在一定的條件下我國(guó)發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)的概率有可能提高，高儲(chǔ)蓄率很有可能在我國(guó)步入老齡人行列的人口越來(lái)越多的影響下而下降。第二,隨著多種金融消費(fèi)工具時(shí)代的到來(lái)，新生代的年輕人消費(fèi)欲望較為強(qiáng)烈,手中可有儲(chǔ)蓄儲(chǔ)蓄更少,年輕人喜歡“先花未來(lái)錢(qián)”，所以在未來(lái)我國(guó)銀行的儲(chǔ)蓄率不穩(wěn)定升高、水平低并且影響到流動(dòng)性穩(wěn)定。賀力平（2005）在國(guó)有商業(yè)銀行報(bào)告中對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了分析。從1999-2003年期間,活期存款額同比增長(zhǎng)速度高于定期儲(chǔ)蓄。然而，中長(zhǎng)期貸款的占比提高,短期貸款占比下降，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)錯(cuò)配。董積生（2006）提出，匯率走向、不良貸款率水平、資本充足率和股市現(xiàn)狀影響著商業(yè)銀行的流動(dòng)性?？傮w來(lái)看，國(guó)內(nèi)外許多專(zhuān)家很少?gòu)木哂袑?shí)力的商業(yè)銀行中探討。在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”之下，商業(yè)銀行的流動(dòng)性問(wèn)題日益突出。1.2.2國(guó)外文獻(xiàn)綜述研究對(duì)于流動(dòng)性問(wèn)題的提出，主要是美國(guó)20世紀(jì)30年代發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，影響許多人的正常生活和國(guó)家的GDP,主要是因?yàn)樽非蠖唐诘母哳~利息收入，導(dǎo)致金融危機(jī)。危機(jī)之后，存款保險(xiǎn)制度產(chǎn)生。Friedman和Schwarts(1963)研究美國(guó)的銀行擠兌的發(fā)生原因,Tobin（1965）、Patinkin(1965)和Niehans(1965)分析了資產(chǎn)的流動(dòng)性。20世紀(jì)80年代初,銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的不穩(wěn)定性問(wèn)題突出。在貸款的角度上,Boyd和Rrescottt(1986),Diamond(1984）以及Gorton和Pennachi（1990）認(rèn)為信息不對(duì)稱(chēng)是商業(yè)銀行為了不正當(dāng)利益導(dǎo)致的,當(dāng)銀行擁有其資產(chǎn)組合價(jià)值的私人信息時(shí),商業(yè)銀行以自身利益角度,把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化到外部缺乏信息的投資者。在Holmastrom和Trole（1997、1998）的模型中,通過(guò)把企業(yè)從直接投資者存款者的流動(dòng)性需求前保護(hù)起來(lái),商業(yè)銀行有了向企業(yè)家提供可依賴(lài)融資的功能,從而企業(yè)的投資項(xiàng)目得以實(shí)現(xiàn)。1.3研究方法和內(nèi)容1.3.1研究方法通過(guò)商業(yè)銀行流動(dòng)性的涵義、背景和研究意義分析,通過(guò)學(xué)習(xí)的知識(shí)與我國(guó)近幾年來(lái)的情況相結(jié)合、規(guī)范性的研究與實(shí)證性的研究相結(jié)合的法來(lái)開(kāi)展此次的研究?jī)?nèi)容。第二章開(kāi)始,角色和作用上面進(jìn)行分析,然后理論與實(shí)際相結(jié)合來(lái)分析我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀，第三章討論商業(yè)銀行流動(dòng)性對(duì)中國(guó)銀行體系帶來(lái)的沖擊及影響分析,從商業(yè)銀行適度的流動(dòng)性對(duì)中國(guó)銀行體系的有利影響和商業(yè)銀行不適度流動(dòng)性對(duì)中國(guó)銀行體系的不利影響和沖擊商業(yè)銀行陣營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展，得出目前商業(yè)銀行流動(dòng)性問(wèn)題帶來(lái)的影響是由于流動(dòng)性問(wèn)題是無(wú)法短時(shí)間內(nèi)解決的,所以從宏觀和微觀的方面簡(jiǎn)要地提出的對(duì)策和建議。1.3.2研究?jī)?nèi)容（一）本次論文的研究?jī)?nèi)容大體可以分為五個(gè)部分：第一部分為緒論部分，主要敘述了背景以及對(duì)于我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和銀行體系的重要意義，然后突出討論流動(dòng)性問(wèn)題的重要性；第二部分通過(guò)對(duì)流動(dòng)性的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析，分析未來(lái)商業(yè)銀行發(fā)展走向；第三部分主要對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性是過(guò)剩還是不足這兩個(gè)角度及存在何種的問(wèn)題進(jìn)行分析和討論，具體分析其存在問(wèn)題的地方；第四部分為促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展提出具體的改善策略和建議；第五部分為結(jié)論部分，對(duì)本文的研究成果和策略建議進(jìn)行歸納。第2章我國(guó)商業(yè)銀行的涵義、特點(diǎn)以及現(xiàn)狀分析對(duì)于人們對(duì)“商業(yè)銀行”一詞的知之又少，其在日常生活中是老百姓用于“存款、養(yǎng)老、資金借貸等”的主要金融機(jī)構(gòu)，但在我國(guó)金融體系中處于主要地位的這一主體，更是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的金融中介機(jī)構(gòu)。2.1商業(yè)銀行的涵義和特點(diǎn)分析2.1.1商業(yè)銀行的涵義在銀行體系中，它的分類(lèi)有全國(guó)中占主導(dǎo)地位銀行（央行），以營(yíng)利為目的地銀行（商行），投資性質(zhì)的銀行（投行），政策性銀行，世界性質(zhì)的銀行這五個(gè)大類(lèi)。從商業(yè)銀行涵義的角度來(lái)看看，商業(yè)銀行的主要經(jīng)營(yíng)收入是吸收的存款和發(fā)放的貸款利差。從商業(yè)銀行的國(guó)家法人地位來(lái)看，它是一家以“營(yíng)利”為目的的企業(yè)，與我們?nèi)粘＝?jīng)營(yíng)貨物買(mǎi)賣(mài)交換的企業(yè)區(qū)分開(kāi)來(lái)，也是該類(lèi)企業(yè)資金融通的首選投資來(lái)源。2.1.2商業(yè)銀行的特點(diǎn)分析作為特殊得資金融通的“中間人”，同時(shí)，商業(yè)銀行作為企業(yè)，以經(jīng)營(yíng)性獲利為目的，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中講求三性原則：最大化獲利經(jīng)營(yíng)、清償債務(wù)能力充足（安全性）和客戶(hù)提取現(xiàn)金和銀行支付的能力（流動(dòng)性），它一般不受政府行政手段干預(yù)。商業(yè)銀行作為金融服務(wù)中介機(jī)構(gòu)來(lái)講，和中央銀行的只能區(qū)別開(kāi)來(lái)，它是不擁有貨幣發(fā)行的權(quán)力，它的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)主要是存貸款業(yè)務(wù)。2.2商業(yè)銀行當(dāng)前面貌分析面貌一，商業(yè)銀行在全國(guó)的總體數(shù)量多，增長(zhǎng)速度快，業(yè)務(wù)相似，同行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著改革開(kāi)放以來(lái)，從有到無(wú)，從多到少，更是出現(xiàn)了外資銀行。目前我國(guó)銀行數(shù)目多，大、中、小商業(yè)銀行加起來(lái)達(dá)到一百多家，以及數(shù)量不斷增加的國(guó)外銀行和外資控制銀行。商業(yè)銀行的數(shù)量群體不僅龐大，而且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及多個(gè)行業(yè)，但歸根到底，商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)來(lái)源還是存貸款利差，業(yè)務(wù)本質(zhì)一樣，同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更是激烈。面貌二，商業(yè)銀行面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展刺激著傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)金融，是信息科技和金融的結(jié)合體。發(fā)達(dá)程度遠(yuǎn)超歐美經(jīng)濟(jì)體，在“互聯(lián)網(wǎng)+”模式下：電商企業(yè)、P2P網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，眾籌投資平臺(tái)，第三方支付的大規(guī)模崛起進(jìn)入一片新天地。該模式下的特點(diǎn)省去了大部分的實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)成本。在互聯(lián)網(wǎng)金融模式下，資金的需求方和資金的提供方，快速節(jié)省成本和時(shí)間達(dá)成交易意向，減少運(yùn)營(yíng)成本，消費(fèi)者達(dá)成交易意向，削弱了信息不對(duì)稱(chēng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，簡(jiǎn)化操作流程，節(jié)省資源，加快實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+”的到來(lái)，使得商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性問(wèn)題的挑戰(zhàn)。面貌三，對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，拓展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)鬟f變強(qiáng)，降低了自身風(fēng)險(xiǎn)控制能力，使得傳統(tǒng)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理方面提出更高的要求。2.2.1我國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性的監(jiān)管我國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)自2014年3月實(shí)施《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》以來(lái)，該辦法在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管中發(fā)揮重要作用。近年來(lái)，隨著利率市場(chǎng)化、金融服務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新不斷推進(jìn)，銀行間的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)模式、復(fù)雜程度、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)等方面的區(qū)別逐漸明顯，在這背景之下，流動(dòng)性問(wèn)題不可忽視。第一章主要明確了提出對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的總體要求。第二章“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理”內(nèi)容中，提出了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整體框架。第三章“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”設(shè)定各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)水平，提出了方面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工具，規(guī)定監(jiān)管方法和措施。第四章“附則”明確了《流動(dòng)性辦法》的實(shí)施時(shí)間、參照?qǐng)?zhí)行的機(jī)構(gòu)范圍，以及流動(dòng)性覆蓋率、流動(dòng)性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率的實(shí)施安排等。2.2.2“新常態(tài)”下商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特征分析從新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)背景之下，我國(guó)M2增速數(shù)量龐大，我國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性變得充裕。至2017年年末，流動(dòng)性覆蓋比123.26%，整體流動(dòng)性狀況充裕。由于不同類(lèi)別的商業(yè)銀行動(dòng)性狀況的不完全相同，將對(duì)不同類(lèi)型商業(yè)銀行進(jìn)行研究，從流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)入手，分析不同類(lèi)型銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀的差異。我們對(duì)大型銀行、股份制銀行、城商行這三大類(lèi)中分別選取2009年至2017年分析得出。1.存款和貸款占比(LTD)分析。LTD，簡(jiǎn)稱(chēng)：存貸比。一般情下，存貸占比和商業(yè)銀行的流動(dòng)性變現(xiàn)成正相關(guān)關(guān)系。在我國(guó)，LTD被銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)定不得超過(guò)75%。近年來(lái)大型銀行的LTD整體呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)，LTD較高的主要原因是2009年以來(lái)，我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和投資需求的增加拉動(dòng)企業(yè)家的投資欲望。資產(chǎn)收益率的提高，商業(yè)銀行內(nèi)部可供提取現(xiàn)金流失，引發(fā)部分流動(dòng)性不足。股份制銀行的LTD主要表現(xiàn)為在合理的水平內(nèi)先降后升。城商行的LTD部分年份高于大型銀行之外，其他年份都處于最低水平，在75%以?xún)?nèi)。2.從流動(dòng)比率（LR）角度分析。我國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理規(guī)定LR的要求是不得少于25%。LR主要體現(xiàn)了商業(yè)銀行的短期償債能力。LR值越高，那么商業(yè)銀行的流動(dòng)性越為充裕，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)便減少。三類(lèi)銀行的中，大型銀行的LR最低，股份制銀行的LR呈現(xiàn)出來(lái)的趨勢(shì)與大型銀行較為相似，然而城商行的LR相比另外兩類(lèi)銀行，波動(dòng)性相對(duì)較大，說(shuō)明了它的流動(dòng)性水平不穩(wěn)定。自2014年習(xí)近平主席提出“新常態(tài)”以來(lái)，呈現(xiàn)出一些新的特征：第三產(chǎn)業(yè)背景下，金融服務(wù)工具的創(chuàng)新，流動(dòng)性問(wèn)題更加難以分析和不容易發(fā)現(xiàn)，主要體現(xiàn)在表外業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，居民的投資理財(cái)欲望變強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展沖擊著傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)，低收益的理財(cái)方式無(wú)法滿(mǎn)足居民的需求；另一方面就是表內(nèi)業(yè)務(wù)組成內(nèi)容的變化，從負(fù)債方面更加趨向于同業(yè)拆借，資產(chǎn)向金融市場(chǎng)逐漸流入。商業(yè)銀行它們之間的資本規(guī)模量不同、追求的發(fā)展方針、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃方案、流動(dòng)性問(wèn)題的表現(xiàn)形式也不同，使得它們的流動(dòng)性問(wèn)題各異。第3章商業(yè)銀行流動(dòng)性對(duì)中國(guó)銀行體系的影響3.1流動(dòng)性充足對(duì)中國(guó)銀行體系的有利影響3.1.1利于提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)銀行的流動(dòng)性適度，對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有較大的影響，銀行作為資金融通的金融機(jī)構(gòu)，為我國(guó)的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金來(lái)源，從經(jīng)濟(jì)角度的方面分析，經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，企業(yè)能夠獲取的利潤(rùn)增加，企業(yè)家對(duì)于投資的欲望增強(qiáng)，但自身所擁有的資金或許不足，資金需求量大，企業(yè)家需要在商業(yè)銀行獲取的貸款數(shù)量增加，同時(shí)，經(jīng)濟(jì)繁榮之下，人們的消費(fèi)能力變強(qiáng)，消費(fèi)需求也隨之增加，對(duì)于流動(dòng)性的增強(qiáng)，可以提高商業(yè)銀行同行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的方案，使得商業(yè)銀行自身可以從傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)“走出去”，開(kāi)拓更多優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)支持自身的經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域。3.1.2利于加速結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少同行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)從銀行數(shù)量的增長(zhǎng)狀況、規(guī)模的大小、占比份額來(lái)看銀行業(yè)的市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)決定何種競(jìng)爭(zhēng)方式。隨著1997年以來(lái)經(jīng)濟(jì)體制的改革，銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向著大規(guī)模多樣化的趨勢(shì)發(fā)展。自我國(guó)加入WTO以來(lái)，銀行業(yè)面臨著與國(guó)外銀行和外資控股銀行的的更大調(diào)整，在此面前，商業(yè)銀行可能會(huì)為了自身的“盈利”，擾亂行業(yè)穩(wěn)定，高息吸引資金，惡性的競(jìng)爭(zhēng)方式。我國(guó)充分認(rèn)識(shí)到要進(jìn)行商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)調(diào)整，要想同行業(yè)之間走出來(lái)，就要為績(jī)效改革和推動(dòng)層次金融的建議提供科學(xué)依據(jù)。3.2流動(dòng)性過(guò)?；虿蛔銓?duì)我國(guó)銀行體系的不利影響3.2.1沖擊商業(yè)銀行陣營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展回頭看歷史上發(fā)生的金融災(zāi)難事件，如2008年因銀行次貸事件帶來(lái)流動(dòng)性危機(jī)而引發(fā)的金融風(fēng)暴，在美國(guó)的新自由主義政策下，減少行政手段干預(yù)、不斷促進(jìn)高消費(fèi)來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在美國(guó)金融繁榮假象之下，美國(guó)人更加傾向超前消費(fèi)，由于回收的房子商業(yè)銀行賣(mài)不出高價(jià)、房貸利息的走高，商業(yè)銀行流動(dòng)性嚴(yán)重不足發(fā)生大規(guī)模的虧損，引發(fā)了次貸危機(jī)席卷全球，商業(yè)銀行陣營(yíng)打破了以往虛假的繁榮和穩(wěn)定。流動(dòng)性的穩(wěn)定一直是商業(yè)銀行生命的源泉，源泉被污染意味著正常銀行陣營(yíng)受到干擾。一旦流動(dòng)性不適度流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)，銀行便有可能無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供資金的融通，銀行破產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)體的破壞、銀行陣容的混亂。3.2.2我國(guó)銀行體系受損對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的負(fù)作用當(dāng)國(guó)內(nèi)大規(guī)模商業(yè)銀行發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)很大可能會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)性的銀行危機(jī)問(wèn)題。一國(guó)的支付系統(tǒng)是由多個(gè)商業(yè)銀行一起以效率高速的電子系統(tǒng)維持，一但系統(tǒng)受流動(dòng)性事件影響，影響信貸流量甚至破壞資產(chǎn)。一旦資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)損壞的商業(yè)銀行，一些較小的外部事件都足以導(dǎo)致信心的喪失和大面積的發(fā)生存款人提取現(xiàn)金事件，導(dǎo)致的國(guó)民經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定發(fā)展。3.2.3影響商業(yè)銀行的未來(lái)發(fā)展商業(yè)銀行作為一個(gè)國(guó)家中銀行體系的重要組成部分，它的職能主要體現(xiàn)在：一國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展、信用的增值創(chuàng)造、信用創(chuàng)造的媒介、支付的媒介方面。在金融市場(chǎng)并未完全發(fā)育完成的背景之下，多方面的薄弱?！按尜J款利差”作為商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)收入來(lái)源，流動(dòng)性不適度一旦發(fā)生變回影響我國(guó)商業(yè)銀行收入的穩(wěn)定性。甚至對(duì)我國(guó)銀行體系的穩(wěn)定造成一定的沖擊。就如實(shí)際發(fā)生的案例來(lái)講：汕頭市商業(yè)銀行股份有限公司，但因以高息招攬客戶(hù)增加存款量、挪用自身的資產(chǎn)和賬外貸款等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，出現(xiàn)無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)現(xiàn)金提取的需求，發(fā)生了嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，海南銀行停業(yè)整頓后，一方面應(yīng)該要解決以往的債務(wù)問(wèn)題，據(jù)報(bào)道稱(chēng)，由于資不抵債問(wèn)題嚴(yán)峻，債務(wù)問(wèn)題不得以解決，海南銀行最終“關(guān)門(mén)大吉”。所以嚴(yán)重的流動(dòng)性不適度會(huì)導(dǎo)致一家商業(yè)銀行不能穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)與發(fā)展甚至倒閉。第4章商業(yè)銀行流動(dòng)性對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行不利影響的對(duì)策建議對(duì)于上述提到的流動(dòng)性不適度會(huì)對(duì)銀行體系造成的不利影響的分析，現(xiàn)從宏觀經(jīng)濟(jì)角度、微觀角度來(lái)分別提出建議。4.1宏觀經(jīng)濟(jì)角度對(duì)策建議分析從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看，中央銀行要做好流動(dòng)性的長(zhǎng)中短期指示工作安排。內(nèi)部引發(fā)的原因和金融貨幣政策因素是影響銀行體系流動(dòng)性穩(wěn)定的兩大因素。法定存款準(zhǔn)備金和超額存款準(zhǔn)備金是我國(guó)銀行體系中最為關(guān)心的問(wèn)題。從商業(yè)銀行內(nèi)部引發(fā)的原因來(lái)看：銀行體系流動(dòng)性最大的組成部分是中央銀行流通中的現(xiàn)金和政府性的存款，這一組成部分不受政府的金融經(jīng)濟(jì)政策干預(yù)（貨幣政策工具）的影響。4.1.1貨幣政策工具建議從金融經(jīng)濟(jì)政策干預(yù)手段來(lái)看，是直接政府出手干預(yù)的商業(yè)銀行M2的手段。通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作來(lái)穩(wěn)定銀行體系流動(dòng)性的問(wèn)題，一般都是這樣完成，到了有必要的地步也可以通過(guò)調(diào)整存款準(zhǔn)備金率。同時(shí)，基礎(chǔ)貨幣的變動(dòng)也會(huì)影響公開(kāi)市場(chǎng)，公開(kāi)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)擴(kuò)大，基礎(chǔ)貨幣（即貨幣基數(shù)=通貨+準(zhǔn)備金總額）的增加，貨幣的供應(yīng)量也會(huì)跟著增加，同理，也會(huì)減少。一般來(lái)講國(guó)外的商業(yè)銀行是很少使用調(diào)整法定存款準(zhǔn)備金率這一政策的，因?yàn)榇婵顪?zhǔn)備金率的上調(diào)會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行手中持有大量國(guó)債、政府性金融債券這類(lèi)高流動(dòng)資產(chǎn)要在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行規(guī)模和量的縮減，連鎖性反應(yīng)強(qiáng)烈。但我國(guó)的國(guó)情卻相反，近年來(lái)，流動(dòng)性過(guò)剩使得我國(guó)商業(yè)銀行部分的高流動(dòng)性資產(chǎn)要“凍結(jié)”，增強(qiáng)公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的規(guī)范化和信貸的增值的工作不可避免，所以要“從緊”進(jìn)行。4.1.2法律、法規(guī)的制定和完善通過(guò)法律法規(guī)的自定和完善對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行合理的流動(dòng)性管理是防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的前提。雖然《商業(yè)銀行法》規(guī)定存貸比不得超于75%，但是很難做到靈活變動(dòng)。應(yīng)該做到靈活的調(diào)動(dòng)；規(guī)范商業(yè)銀行的投資行為，不得超范圍經(jīng)營(yíng)。4.2微觀角度對(duì)策建議分析4.2.1遵守內(nèi)部法規(guī)的執(zhí)行分析從微觀角度來(lái)看，商業(yè)銀行作為銀行體系的重要組成部分，也要從內(nèi)在方面進(jìn)行改革：做好內(nèi)部風(fēng)控管理工作，提高銀行內(nèi)部員工對(duì)于流動(dòng)性重要性的認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)負(fù)債表的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析工作，防范風(fēng)險(xiǎn)于未然、通過(guò)資產(chǎn)合理安排提高資產(chǎn)的充足率、提高商業(yè)銀行的技術(shù)管理工作的投入。我國(guó)央行作為商業(yè)銀行的最后貸款人，服務(wù)于全國(guó)的金融機(jī)構(gòu)，監(jiān)督和管理著我國(guó)商業(yè)銀行的日常工作，和商業(yè)銀行進(jìn)行票據(jù)交換和清算業(yè)務(wù)；另一方面商業(yè)銀行按照法定存款準(zhǔn)備金率，如實(shí)上交到中央銀行的指定賬戶(hù)。作為商業(yè)銀行，應(yīng)該遵循央行的指示和政策，不為了追求暫時(shí)的短暫利潤(rùn)而保保留一部分存款準(zhǔn)備金。一旦遇到了客戶(hù)集中提擠的狀況或者其他風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行也可以應(yīng)對(duì)自如。27年來(lái)，我國(guó)先后實(shí)行了四個(gè)階段的貨幣政策，當(dāng)前是“從緊”的貨幣政策。當(dāng)前貨幣市場(chǎng)呈現(xiàn)出交易工具種類(lèi)不足、規(guī)模不完善、交易行為不規(guī)范等的問(wèn)題。當(dāng)前沖刺著不規(guī)范的交易行為，影響了我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性發(fā)展，所以加快我國(guó)貨幣市場(chǎng)發(fā)展，增加交易工具，增加發(fā)展規(guī)模，規(guī)范以及完善我國(guó)貨幣市場(chǎng)的發(fā)展必不可少。所以，要把控好信貸管理工作、降低商業(yè)銀行信用創(chuàng)造能力、嚴(yán)格執(zhí)行我國(guó)的法定存款準(zhǔn)備金的法律法規(guī)。用好利率調(diào)整工具，增強(qiáng)人民幣的彈性，通過(guò)調(diào)高人民幣兌美元的匯率，更加好地發(fā)揮匯率在國(guó)際收支、引導(dǎo)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升經(jīng)濟(jì)平衡增長(zhǎng)能力的作用。4.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)的自我提升流動(dòng)性部門(mén)的專(zhuān)業(yè)化設(shè)計(jì)：董事會(huì)設(shè)立專(zhuān)業(yè)的風(fēng)控機(jī)構(gòu)，按層次劃分董事會(huì)、管理層和其他部門(mén)。作為最高決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方針的策略制定、管理層執(zhí)行董事會(huì)的策略方針來(lái)執(zhí)行流動(dòng)性管理工作，董事會(huì)進(jìn)行工作考核審查。由于我國(guó)商業(yè)銀行缺乏專(zhuān)業(yè)水平高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)，商業(yè)銀行應(yīng)該從內(nèi)部設(shè)資產(chǎn)負(fù)債比例管理會(huì)，提高流動(dòng)性的專(zhuān)業(yè)化管理和獨(dú)立管理。總而言之，該管理會(huì)負(fù)債長(zhǎng)期、中期、短期的流動(dòng)性目標(biāo)、對(duì)銀行管轄的及其分支行進(jìn)行考核、監(jiān)督，及時(shí)找出問(wèn)題所在，設(shè)立流動(dòng)性經(jīng)理這一職位，做到專(zhuān)人專(zhuān)崗、分工明確、落實(shí)職位。技術(shù)層面的專(zhuān)業(yè)化提高：學(xué)習(xí)國(guó)外的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和控制的能力，通過(guò)流動(dòng)性敏感程度分析、系統(tǒng)仿真技術(shù)分析等實(shí)行科學(xué)的技術(shù)管理。流動(dòng)性計(jì)量模型的建立是復(fù)雜的工作，不單單是中長(zhǎng)短期方面、資金的來(lái)源和預(yù)測(cè)的測(cè)試，更是周期性、季節(jié)性因素的分析，所做的前提就是要有信息系統(tǒng)作為支撐。當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行的信息系統(tǒng)不完善，必須建立一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)和完善管理系統(tǒng)，加深了解我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，研究出一套屬于自己的模型和參數(shù)。4.2.3建立有效的風(fēng)控預(yù)警機(jī)制對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)難于發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的突然性，我國(guó)應(yīng)該要有一套完善的風(fēng)控預(yù)警機(jī)制。在日常的經(jīng)營(yíng)管理中，我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的重視不足，日常監(jiān)管不完善，應(yīng)該制定一套完善的資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性控制方針：政策與時(shí)俱進(jìn)、頭寸管理、流動(dòng)性組合資產(chǎn)等管理工作，控制流動(dòng)性在適度的范圍。建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提示信息系統(tǒng)，借鑒國(guó)外的計(jì)量方法，一旦超過(guò)預(yù)警線，便要進(jìn)行科學(xué)化、程序化的管理。重點(diǎn)去監(jiān)測(cè)流動(dòng)比、存貸比、不良貸款率、資本充足率等指標(biāo)，觀測(cè)它們的中長(zhǎng)期的水平，即使做出判斷和止損。4.2.4大力進(jìn)行金融創(chuàng)新金融創(chuàng)新，可以使得商業(yè)銀行獲得大量的資金，提高資產(chǎn)的收益性和流動(dòng)性。同時(shí)金融創(chuàng)新也是金融風(fēng)險(xiǎn)防范的又一重要工具，可以通過(guò)資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新和中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新給商業(yè)銀行帶來(lái)打來(lái)的資金來(lái)源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加資產(chǎn)的流動(dòng)性。第5章總結(jié)隨著我國(guó)改革開(kāi)挖以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，各行各業(yè)得到很好的發(fā)展，金融業(yè)的發(fā)展也隨之帶來(lái)更多的機(jī)遇，但機(jī)遇的同時(shí)，也暗藏危險(xiǎn)，在這個(gè)經(jīng)濟(jì)全球化的大背景之下，國(guó)與國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，商業(yè)銀行對(duì)于一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)的地位舉足輕重，機(jī)遇的同時(shí)伴隨著危險(xiǎn)，所以我們要對(duì)流動(dòng)性這一話題進(jìn)行研究分析，對(duì)于發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是要做到事前防范工作的，不可疏忽大意，要有自身的管理措施以及遵循國(guó)家的政策方針進(jìn)行，注重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范是商業(yè)銀行日常管理中必不可少的工作。由于商業(yè)銀行在一國(guó)的銀行體系中發(fā)揮著重要作用，加上經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一片大好，即使銀行有發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以通過(guò)其他渠道解決，影響可能不大甚至沒(méi)有表現(xiàn)出來(lái)，不過(guò)，一旦流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，威脅的不僅僅就是一家銀行自身的穩(wěn)健長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)，甚至威脅的是一國(guó)的銀行系統(tǒng)，更加嚴(yán)重的影響一國(guó)甚至全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2008年全球金融危機(jī)就是一個(gè)很好的例子。所以本文通過(guò)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析后作出一些建議和意見(jiàn)。希望商業(yè)銀行自身為主、監(jiān)管為輔的各個(gè)方面來(lái)處理好。因?yàn)榱鲃?dòng)性不適度的問(wèn)題不是一朝一夕就可以形成的，是日積月累下來(lái)的，它的形成也不單單是商業(yè)銀行內(nèi)部導(dǎo)致的，也有外部原因。我國(guó)目前的狀態(tài)是流動(dòng)性過(guò)剩；從外部來(lái)看，主要是開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)外匯存款占比較多導(dǎo)致的。所以銀行業(yè)的發(fā)展還是面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)，當(dāng)前銀行業(yè)面臨著流動(dòng)性過(guò)剩的局面，影響著一國(guó)的銀行體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我們不可疏忽大意，多方位防范于未然。參考文獻(xiàn)[1]張珺.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)研究[D].安徽大學(xué),2014.[2]袁光靜.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].武漢大學(xué),2013.[3]岳意定,徒蓓君.從緊貨幣政策下商業(yè)銀行流動(dòng)性管理研究[J].時(shí)代金融,2008(11):61-63.[4]劉宜.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)體系構(gòu)建及實(shí)證研究[D].青島大學(xué),2007.[5]劉廣偉.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題研究[D].西南財(cái)經(jīng)大學(xué),