版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領
文檔簡介
2023年上半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證風險管理考試試題
一、單項選擇題(共90題,每小題0.5分,共45分)以下各小題所給出的四個選項中,只
有一項符合題目規(guī)定,請選擇相應選項,不選、錯選均不得分。
1.當外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為()時說明一個國家外債過重。
A.13%B.20%C.25%D.40%
2.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不涉及()。
A.經(jīng)營績效類指標B.風險可控類指標
C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標D.審慎經(jīng)營類指標
3.下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關(guān)性的是()。
A.債務人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準B.銀行貸款利率提高
C.債務人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑D.債務人投資項目發(fā)生重大損失
4.下列不屬于風險報告內(nèi)容的是()。
A.風險狀況B.損失事件C.關(guān)鍵風險指標D.風險監(jiān)測
5.在債項評級中,違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風險暴露,下列相關(guān)表述對
的的是()。
A.違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)項目暴露
B.只有客戶已經(jīng)違約,才會存在違約風險暴露
C.違約損失率是一個事后概念
D.估計違約損失率的損失是會計損失
6.()是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所導致?lián)p失的風險。
A.操作風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險
7.下列關(guān)于各類期權(quán)的說法,錯誤的是()。
A.買方期權(quán)對于賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務
B.賣方期權(quán)對于買方來說是買入一個賣出交易標的物的權(quán)利
C.美式期權(quán)的賣方在期權(quán)到期日前任意時點,可以隨時規(guī)定賣方履行期權(quán)合約
D.假如期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差,該期權(quán)就是評價期權(quán)
8.下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解,不對的的是()。
A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分
B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值
C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值
9.柜臺業(yè)務操作風險控制要點不涉及()。
A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程,不斷細化操作細則,并建立崗位操作規(guī)范和操作手
冊,通過制度規(guī)范來防范操作風險
B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定
C.設立專戶核算代理資金,完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù),防止代理資金
被擠占挪用,保證??顚S?/p>
D.加強崗位培訓,特別是新業(yè)務和新產(chǎn)品培訓,不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平
10.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法,不對的的是()。
A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標
D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算
11.某銀行2023年初次級類貸款余額為900億元,其中在2023年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類
的貸款金額之和為600億元,期初次級類貸款期間因回收減少了100億元,則次級類貸款遷徙
率為()。
A.55%B.60%C.75%D.100%
12.下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是()。
A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率
C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例D.貸款損失準備金率
13.下列關(guān)于我國對資本充足率規(guī)定的說法,對的的是()0
A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2023年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充
足率管理辦法》實行
B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管規(guī)定比率之上
C.資本充足率=(資本一扣除項)+信用風險加權(quán)資產(chǎn)
D.核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)米(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8X市場風
險資本規(guī)定)
14.下列關(guān)于風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述,不對的的是(兀
A.有效管控銀行機構(gòu)風險狀況是防范和化解區(qū)域風險和行業(yè)整體風險的前提
B.公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵
C.建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎
D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量
15.假如銀行具有一筆1000萬元的貸款資產(chǎn),2023后到期,固定貸款利率為10%,根據(jù)
銀行的安排,支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款,年利率會根據(jù)某個基
準利率進行同步調(diào)整,那么,該銀行的這個組合所面臨的風險屬于()。
A.重新定價風險B.收益率曲線風險
C.基準風險D.期權(quán)性風險
16.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAR0C)的計算公式是()。
A.RAR0C=(收益一預期損失)+非預期損失
B.RAR0C=(收益一非預期損失)+預期損失
C.RAR0C=(非預期損失一預期損失)+收益
D.RAR0C=(預期損失一非預期損失)+收益
17.下列情形中,表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系的是()。
A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆
B.利率波動會影響資產(chǎn)的收人.市值及融資成本等,其任何不利變動必然產(chǎn)生某種限
度上的流動性風險
C.前臺交易系統(tǒng)無法解決交易或執(zhí)行交易時的延誤,特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)
發(fā)生故障時,鈔票流量便會受到直接影響
I).任何負面消息,不管是否屬實,都也許削弱存款人的信心而導致大量的資金流
失,進而導致流動性困難
18.隨機變量Y的概率分布表如下:
Y14
P60%40%
隨機變量Y的方差為()。
A.2.76B.2.16C.4.06D.4.68
19.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門的說法,不對的的是().
A.集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大,資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)
銀行
B.集中型風險管理部門涉及了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信
息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風險管理核心要素
C.分散型風險管理部門自身需包含完善的風險管理功能
D.分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
20.商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。
A.查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫
B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄
C.從其他銀行購買客戶借款記錄
D.查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄
21.為了保證銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表
現(xiàn),董事會和高級管理層可使用外部審計師,下列關(guān)于外部審計范圍的表述錯誤的是()。
A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性
B.評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況
C.評估商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露限度
22.客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失涉及兩個層面,分別是()。
A.金融損失和財務損失B.正常損失和非正常損失
C.實際損失和理論損失1).經(jīng)濟損失和會計損失
23.下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是()。
A.總資產(chǎn)凈回報率B.資本充足率
C.股本凈回報率D.成本收入比
24.下列關(guān)于信用風險預期損失的說法,不對的的是()。
A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失
B.等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積
C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積
D.是信用風險損失分布的方差
25.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險辨認和分析外,還要分析非財務因素,
以下各項中不屬于非財務因素的是()。
A.公司鈔票流量B.管理者的品德與誠信度
C.行業(yè)的周期性D.勞資關(guān)系
26.ZETA信用風險分析模型中用于衡量流動性的指標是()。
A.流動資產(chǎn)+總資產(chǎn)B.流動資產(chǎn)+流動負債
C.(流動資產(chǎn)一流動負債)+總資產(chǎn)D.流動負債+總資產(chǎn)
27.某銀行2023年初正常類貸款余額為10000億元,其中在2023年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級
類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元,期初正常類貸款期間因回收減少了600億元,
則正常類貸款遷徙率()o
A.為6.0%B.為8.0%
C.為8.5%D.因數(shù)據(jù)局限性無法計算
28.用方差-協(xié)方差法計算VAR時,其基本假設之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨
勢特性,則真實VAR與采用方差-協(xié)方差法計算得到的VAR相比()。
A.較大B.同樣C.較小D.無法擬定
29.壓力測試是為了衡量()。
A.正常風險B.小概率事件的風險
C.風險價值1).以上都不是
30.假設1年后的1年期利率為7%1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率(年利率)為
()。
A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%
31.下列關(guān)于交易賬戶的說法,不對的的是()。
A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由
交易的金融工具和商品頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多
C.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值,并積極管理該項投資組合
D.為交易目的而持有的頭寸涉及自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
32.下列各項說法對的的是()。
A.風險轉(zhuǎn)移只能減少非系統(tǒng)性風險
B.風險規(guī)避不發(fā)生實行成本
C.風險補償重要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償
D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常故意義的
33.操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不涉及()。
A.公司治理結(jié)構(gòu)B.合規(guī)文化
C.信息系統(tǒng)建設D.外部控制體系
34.下列屬于由外部因素引起的操作風險的是()。
A.人員B.經(jīng)營場合安全性
C.流程D.組織結(jié)構(gòu)
35.下列不屬于流動性負債的是()。
A.活期存款B.債券C.票據(jù)D.超額準備金
36.下列不屬于壓力測試的假設情況的是()。
A.6個月UBOR增長500個基點B.信用價差增長300個基點
C.正常經(jīng)營狀況D.重要貨幣相對于美元升值15%
37.通過鈔票流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求,商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等
于()加總。
(1)新貸款凈增值的預測值
(2)存款凈流量的預測值
(3)其他資產(chǎn)凈流量預測值
(4)其他負債凈流量預測值
(5)期初的“剩余”或“赤字”
A.(1)、(2)B.⑴、⑵、⑶
C.⑴、⑵、(5)D.⑴、⑵、(3)、⑷、(5)
38.關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的下列說法,不對的的是()。
A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力,可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風
險、可減少的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險
B.不管盡多大努力,采用多好的措施,購買多好的保險,總會有操作風險發(fā)生
C.商業(yè)銀行對于無法避免、減少、緩釋的操作風險束手無策
D.商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分派資本金
39.下列部門中不對戰(zhàn)略風險評估負有直接責任的是()。
A.董事會B.各級管理人員C.規(guī)劃部門D.生產(chǎn)部門
40.下列關(guān)于風險評級方法的說法,不對的的是()?
A.ROCA評級法又稱母行支持度評估法
B.ROCA評級法重要對銀行的風險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進行
評估
C.SOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進行監(jiān)管
D.CAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機構(gòu)整體財務實力和經(jīng)營管理狀況的一個
方法體系
41.假如兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降,則下列說法對的的
是()。
A.這兩筆貸款的信用風險是不相關(guān)的
B.這兩筆貸款的信用風險是負相關(guān)的
C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的也許性比較大
D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡樸加總
42.系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響,重要是由()的變動反映出來。
A.借款人管理層因素B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況
C.借款人所在行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素
43.商業(yè)銀行風險辨認最基本、最常用的方法是()o
A.失誤樹分析法B.專家調(diào)查列舉法
C.情景分析法D.制作風險清單
44.下列哪種情形不是公司出現(xiàn)的初期財務預警信號?()
A.存貨周轉(zhuǎn)率變小
B.顯示陳I日存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)
C.流動資產(chǎn)比例大幅下降
D.業(yè)務性質(zhì)變化
45.下列關(guān)于公司鈔票流量分析的表述,不對的的是()o
A.公司在開發(fā)期和成長期也許沒有收入,鈔票流量一般是負值
B.公司成熟期銷售收入增長,凈鈔票流量為正值并保持穩(wěn)定增長
C.對公司的短期貸款首要考慮該公司的籌資能力和投資能力
D.對公司的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的鈔票償還貸款本息
46.某銀行資產(chǎn)為100億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年,負債為90億元,負債加權(quán)平均久
期為4年,根據(jù)久期分析方法,當市場利率下降時,銀行的流動性()。
A.加強B.減弱C.不變D.無法擬定
47.鈔票頭寸指標越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為()。
A.(鈔票頭寸+應收存款)+總資產(chǎn)B.鈔票頭寸+總資產(chǎn)
C.鈔票頭寸土總負債D.(鈔票頭寸+應收存款)土總負債
48.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中,超額備付金比率為在央行的超額準備加庫存
鈔票與各項存款總額之比,不得低于().
A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%
49.英國金融服務局(FSA)側(cè)重于從()層面上來理解法律風險,認為這種風險是因
“法律的效力未能結(jié)識到”、“對法律效力的結(jié)識存在偏差”或者“在法律效力不擬定的情
況下開展經(jīng)營活動”而使“金融機構(gòu)的利益或者目的與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風險”。
A.交易B.安全C.制度D.管理
50.CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應用的方法都是基于經(jīng)驗觀測,
而唯一不同的是()?
A.前者是從宏觀角度,后者是從微觀角度
B.前者是從微觀角度,后者是從宏觀角度
C.前者重視歷史數(shù)據(jù),后者重視建模技術(shù)
D.以上說法均不對
51.將傳統(tǒng)的互換進行合成,為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是
()?
A.總收益互換B.信用違約互換
C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)
52.下列關(guān)于集團客戶信用風險特性的說法,錯誤的是()。
A.財務報表真實性差B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
C.系統(tǒng)性風險較低D.貸后監(jiān)督難度較大
53.()是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時,銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變
經(jīng)營決策而導致?lián)p失的風險。
A.流動性風險B.國家風險C.操作風險D.法律風險
54.當一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后,在資產(chǎn)負債表中應反映為()。
A.被完全剔除B.仍所有保存C.部分保存D.部分剔除
55.在對美國公開上市交易的制造業(yè)公司借款人的分析中,Altman的Z計分模型選擇了5
個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個重要因素。其中,反映公司流動性比率的
指標是()。
A.銷售額/總資產(chǎn)B.留存收益/總資產(chǎn)
C.(流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)D.股票市場價值/債務賬面價值
56.賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數(shù)量某種
金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是()。
A.互換合約B.遠期合約C.期權(quán)合約D.期貨合約
57.組合貸款層面的行業(yè)風險屬于()。
A.系統(tǒng)風險B.非系統(tǒng)風險C.特定風險D.宏觀風險
58.()是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險,通過衍
生產(chǎn)品市場進行對沖。
A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖
C.自我對沖D.市場對沖
59.在銀行風險管理中,銀行()的重要職責是負責執(zhí)行風險管理政策,制定風險管
理的程序和操作規(guī)程,及時了解風險水平及其管理狀況等。
A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.股東大會
60.對于操作風險,商業(yè)銀行可以采用的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不涉及()o
A.標準法B.基本指標法
C.內(nèi)部模型法D.高級計量法
61.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高,為了擴大生產(chǎn),公司欲向該銀行借一筆
短期貸款以購買設備和擴建倉庫,該公司計劃用第一年的收入償還貸款,該申請()。
A.合理,可以用利潤來償還貸款
B.合理,可以給銀行帶來利息收入
C.不合理,由于短期貸款不能用于長期投資
D.不合理,會產(chǎn)生新的費用,導致利潤率下降
62.()用來衡量公司所有者運用自有資金獲得融資的能力,也用于判斷公司的償債
資格和能力。
A.賺錢能力比率B.效率比率C,杠桿比率D.流動比率
63.與CreditMetrics、CreditMonitor不同的是,CreditRisk在對違約風險進行估
計時,是采用()來描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況。
A.具體的違約數(shù)值B.一個離散的隨機變量
C.一個擬定的LGD值D.一個連續(xù)的隨機變量
64.公司購買遠期利率協(xié)議的目的是()。
A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本
C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風險
65.借款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為()。
A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B.一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓
C.無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓I).代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓
66.下列不屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的表現(xiàn)的是()。
A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.突破存儲限制
C.系統(tǒng)信息傳遞/系統(tǒng)修改信息傳送失敗
D.第三方界面失敗
67.下列關(guān)于市場約束參與方的作用的說法,不對的的是()。
A.監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標準和指南,提高信息的可靠性和可比性
B.存款人通過選擇銀行,增長單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸取更多的存款必然要
照顧存款人的利益,提高銀行經(jīng)營管理水平,有效控制風險
C.評級機構(gòu)作為獨立的第三方,可以對銀行進行客觀公正的評價,為投資者和債權(quán)人
提供有關(guān)資金安全的風險信息,引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務,并起到
市場監(jiān)督的作用
D.股東通過股票的購買和贖回,對銀行的資金調(diào)度施加壓力,督促銀行改善經(jīng)營,控
制風險
68.下列關(guān)于流動性風險的說法,不對的的是()。
A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成的因素單一,通常被視為
獨立的風險
B.流動性風險涉及資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險
C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導致?lián)p失或破
產(chǎn)的風險
D.大量存款人的擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險
69.假設借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的
該借款人違約概率為()。
A.0.05%B.0.04%C.0.03%D.0.02%
70.風險管理信息系統(tǒng)必須保證采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作,由于
這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。
A.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設的"B.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“虛假的”
C.系統(tǒng)“假設的”和交易人員“真實的”D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”
71.下列關(guān)于授信審批的說法,不對的的是()。
A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放
B.原有貸款的展期無須再次通過審批程序
C.在進行信貸決策時,商業(yè)銀行應當對也許引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和
債項做統(tǒng)一考慮和計量
D.在進行信貸決策時,應當考慮衍生交易工具的信用風險
72.下列關(guān)于市值重估的說法,不對的的是()。
A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.商業(yè)銀行應盡也許地按照模型擬定的價值計值
C.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎,推算出或計算出交易頭寸的價值
D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
73.下列哪一項是客戶風險中的基本面指標?()
A.凈資產(chǎn)負債率B.鈔票比率
C.公司治理結(jié)構(gòu)1).流動比率
74.資產(chǎn)證券化屬于()。
A.改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施
B.改善商業(yè)銀行負債流動性的措施
C.既是改善資產(chǎn)流動性的措施,也是改善負債流動性的措施
D.以上都不對
75.下列關(guān)于遠期利率合約的說法,不對的的是()。
A.遠期利率可由即期利率曲線推斷
B.遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務
C.債務人通過購買遠期利率合約,鎖定了未來的債務成本,規(guī)避了利率也許上升帶來
的風險
D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約,保證了未來的投資收益,規(guī)避了利率也許下降帶來
的風險
76.下列不屬于聲譽風險管理中董事會的責任的是()o
A.制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理原則和操作流程
B.應定期審核聲譽風險管理政策
C.設立聲譽風險管理職能,負責辨認、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況
D.保證商業(yè)銀行可以充足辨認和及時解決也許導致聲譽風險的事件
77.下列關(guān)于聲譽風險管理的說法,不對的的是()。
A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系
B.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、互相作用
C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理
I).聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行發(fā)明了增長值
78.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類,政治風險屬于(
A.操作風險B.戰(zhàn)略風險C.國家風險D.信用風險
79.下列關(guān)于風險管理信息傳遞的說法,不對的的是()。
A.風險管理應當在最短的時間將所有對的的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員
B.先進的公司級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)
C.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結(jié)果準確無誤
D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要保證適當?shù)娜藛T得到他們所應當看到的風險信息
80.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法,下列說法對的的是()。
A.非違約風險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增長而增長
B.非違約風險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增長而減少
C.資本規(guī)定為95%下特定風險暴露的非預期損失
D.期限調(diào)整隨期限增長而調(diào)整幅度增大
81.下列關(guān)于信用風險的表述,不對的的是(兀
A.只有違約才干導致信用風險
B.相比信用風險,市場風險數(shù)據(jù)更容易獲得
C.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務
D.信息不對稱可以引發(fā)信用風險
82.假設資本規(guī)定(K)為2%,違約風險暴露(EAD)為10億元,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,
風險加權(quán)資產(chǎn)也?。椋ǎ﹥|元。
A.12.5B.10C.2.5D.1.25
83.在單一客戶限額管理中,客戶所有者權(quán)益為1億元,杠桿系數(shù)為0.8,則該客戶最高
債務承受額為()億元。
A.0.2B.0.8C.1.6D.2.4
84.下列關(guān)于市場風險的說法,不對的的是(兀
A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風
險
B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特性
C.市場風險與其他風險相比,容易計量
D.銀行表內(nèi)外都存在市場風險
85.2023年6月17日,萬事達卡國際組織宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付
系統(tǒng)”,涉及萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取,這種
風險屬于()引發(fā)的風險。
A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件
86.股市上升,最也許會給銀行導致()。
A.信用風險B.操作風險C.聲譽風險D.流動性風險
87.目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是()。
A.采用精確的定量分析方法
B.推行全面風險管理,保證各類重要風險被對的辨認、優(yōu)先排序,并得到有效管理
C.按照風險大小,采用抓大放小的原則
D.采用平等原則對待所有風險
88.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》,其中操作風險損失率的計
算公式為()。
A.操作風險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額+前一期凈利息收入與非利息收入之和
的平均值
B.操作風險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額+前三期凈利息收入與非利息收入之和
的平均值
C.操作風險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額+前一期凈利息收入與非利息收入之和
D.操作風險損失率=操作風險損失當期發(fā)生額+前三期凈利息收入與非利息收入之和
89.當再次評價時,()不涉及在重要活動以內(nèi)。
A.存款及柜臺業(yè)務B.重要中間業(yè)務
C.壞賬準備D.計算機信息系統(tǒng)
90.關(guān)于鈔票債務抵押債券的特定目的公司(SPV),下列說法對的的是()。
A.在合成債務抵押債券(SyntheticCDOs)中,SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券
B.在鈔票債務抵押債券(CashCDO)中,SPV是投資于不同投資檔(paymenttothe
tranches)支付的實際證券
C.在合成債務抵押債券(SyntheticCDOs)中,SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證
券,而是投資于無風險債券
D.在鈔票債務抵押債券(CashCDOs)中,SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券,
而是投資于違約互換和無風險債券
二、多項選擇題(共40題,每小題1分,共40分)以下各小題所給出的五個選項中,有兩
項或兩項以上符合題目規(guī)定,請選擇相應選項,多選、少選、錯選均不得分。
1.下列關(guān)于銀行利率風險的說法,對的的有()0
A.假如銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,則存在重新定價風險
B.假如銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源,則存在重新定價
風險
C.假如銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致,則存在基準風險
D.假如銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率,該利率波動劇烈,則存在基準
風險
E.假如利率變動對存款人或借款人有利,則銀行存在期權(quán)性風險
2.市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險,
其中的市場價格涉及()。
A.利率B.匯率C.工資率D.股票價格
E.商品價格
3.下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風險關(guān)系的說法,對的的有()。
A.衍生產(chǎn)品可用來防范市場風險
B.衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風險
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風險
I).衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風險具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用也許導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失
4.組合層面的風險辨認應當關(guān)注()。
A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其合用性
B.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢
C.銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)
1).政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化
E.區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化
5.流動性比例中流動性資產(chǎn)涉及()。
A.在中國人民銀行超額準備金存款B.一個月內(nèi)到期的應收賬款
C.一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D.一個月內(nèi)到期的次級類貸款
E.一個月內(nèi)到期的債券
6.對于表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有()。
A.我國中央政府的債券
B.中央政府投資的公用公司的債券
C.政策性銀行債券
D.商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券
E.國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券
7.下列選項中,屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有()。
A.壓力測試B.交易限額管理
C.風險限額管理D.止損限額管理
E.市場風險對沖
8.越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風險經(jīng)濟資本的內(nèi)部配置,資本配置的方法重要
有()。
A.自上而下法B.自下而上法
C.分解分析法D.專家調(diào)查列舉法
E.情景分析法
9.下列屬于經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用的是().
A.有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平
B.有助于消化和吸取損失
C.有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系
D.有助于維持市場信心
E.有助于為商業(yè)銀行提供融資
10.對流動性風險管理方法的說法對的的是(兀
A.通常將商業(yè)銀行的存款分為三類
B.商業(yè)銀行負債的流動性需求與新增貸款有關(guān)
C.針對外幣的流動性風險管理,高級管理層應當一方面明確外幣流動性的管理架構(gòu)
D.應急計劃涉及危機解決方案和填補鈔票流量局限性的工作程序兩方面的內(nèi)容
E.管理者可根據(jù)某些外幣在流動性需求中占有較高比例的情況,為其建立單獨的備用
流動性安排
11.下列屬于法人信貸業(yè)務的操作風險成因的是()。
A.信貸制度不完善B.客戶監(jiān)管難度加大
C.片面追求信貸市場份額D.內(nèi)部控制不完善
E.管理模式不科學
12.根據(jù)巴塞爾委員會在《核心原則》中的規(guī)定,商業(yè)銀行外部審計的內(nèi)容應當涉及
()。
A.評估從商業(yè)銀行收到的報告的精確性
B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營狀況
C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度
D.評價商業(yè)銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準備金的充足限度
E.評價管理層的能力
13.信用風險報告的職責有()。
A.應實行并支持一致的風險語言/術(shù)語
B.使員工可以在業(yè)務部門、流程和職能單元之間分享風險信息
C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度
D.傳遞銀行的風險偏好
E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒結(jié)識
14.在風險緩釋的解決中,下列屬于被認可的質(zhì)押品的有(兀
A.黃金B(yǎng).美元鈔票
C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D.評級為AA的國家發(fā)行的債券
E.銀行存單
15.目前業(yè)界比較流行的高級計量法重要有(兀
A.基本指標法B.記分卡法C.損失分布法D.標準法
E.內(nèi)部衡量法
16.操作風險的成因重要涉及()。
A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部因素
E.其他因素
17.流動性資產(chǎn)涉及()。
A.鈔票B.超額準備金
C.短期內(nèi)到期的貸款D.活期存款
E.中央銀行借款
18.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級、評分的驗證提出了許多規(guī)定,涉及
()o
A.商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證
B.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系,用來檢查評級體系、過程和風險因素評估的準
確性和一致性
C.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率。
D.商業(yè)銀行必須在實際違約概率連續(xù)高于預期值的情況下下調(diào)預期值
E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢查工具,并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較
19.下列關(guān)于期權(quán)種類的說法,對的的是()。
A.按權(quán)利的內(nèi)容,期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)
B.按交易的標的,期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)
C.按執(zhí)行價格,期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)
D.按履約方式,期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)
E.按交易方式,期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)
20.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是()。
A.營利性B.安全性C.流動性D.擴張性
E.競爭性
21.信息披露的質(zhì)量方面,應當遵循哪幾條標準?()
A.銀行應對各項業(yè)務和應并表機構(gòu)的信息進行匯總和并表披露
B.披露的信息對使用者決策有用
C.要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)
D.披露的信息要能如實反映實際情況,并遵循實質(zhì)重于形式的原則
E.保證銀行自身歷史數(shù)據(jù)的可比性
22.全面風險管理模式體現(xiàn)的先進的風險管理理念和方法涉及()。
A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程
D.全新的風險管理方法E.全員的風險管理文化
23.商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評估操作風險時,應當符合什么標準?()
A.基于實際經(jīng)驗和專家意見,將每一個因素調(diào)整為故意義的風險要素
B.商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設定必須合理
C.風險評估框架及各種實行情況,都應當有文獻支持,并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當
局的獨立審查
D.商業(yè)銀行應當抓住重要因素而適當忽略次要因素
E.商業(yè)銀行應當依靠外部專業(yè)征詢機構(gòu)進行操作風險評估,以力求客觀準確
24.CreditMonitor模型認為,貸款的信用風險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù),這
些變量涉及()。
A.公司貸款數(shù)額B.公司資產(chǎn)市場價值
C.公司資產(chǎn)市場價值的波動性D.市場收益率
E.公司資產(chǎn)賬面價值
25.巴塞爾委員會規(guī)定的也許導致實質(zhì)性損失的操作風險事件類型涉及()o
A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐
C.實物資產(chǎn)損毀D.經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓
E.客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題
26.基本指標法的計算中涉及哪幾個變量?()
A.前三年中各年為正的總收入B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C.巴塞爾委員會專門設定的乘數(shù)因子D.前三年的總收入
E.所計量的總的年數(shù)
27.由于許多集團客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復雜,因此在對其授信時應注意()。
A.分別制定標準,實行個體控制B.掌握充足信息,避免過度授信
C.盡量多用保證,爭取少用抵押D.授信協(xié)議約定,關(guān)聯(lián)交易必報
E.主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務
28.下列各項屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理中的風險限額的是()。
A.風險價值限額B.單一客戶限額C.凈頭寸限額I).止損限額
E.Delta限額
29.商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價涉及的重要要素有(),
A.內(nèi)部控制措施評價B.內(nèi)部控制環(huán)境評價
C.風險辨認與評估評價D.監(jiān)督與糾正
E.信息交流與反饋評價
30.CreditMonitor模型認為,貸款的信用風險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)
)
A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設計、開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高
31.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法,對的的有()o
A.是一種全值估計方法,可以解決非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.假如產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù),也許導致錯誤結(jié)果
C.可以通過設立削減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反映
D.不存在模型風險
E.計算量很大,且準確性地提高速度較慢
32.公允價值的計量方式有哪幾種?()
A.直接使用可獲得的市場價格
B.使用公認的模型估算市場價格
C.根據(jù)實際支付的價格,只要不能證明該價格不具有代表性
D.使用公司特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應能被合理估算,并且與市場預期不沖突
E.根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本
33.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理規(guī)定的重要內(nèi)容涉及()。
A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序
B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務
C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制
D.建立完善的信息報告和信息披露制度
E.建立合理的薪酬制度,強化激勵約束機制
34.關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法,對的的有()。
A.在我國,區(qū)域限額管理涉及國家限額管理
B.發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設立地區(qū)風險限額
C.在一定期期內(nèi),我國商業(yè)銀行實行區(qū)域風險限額管理是很有必要的
I).在我國,區(qū)域風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額
E.在我國,當某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災害、社會環(huán)境等)因素的影響,導
致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時,區(qū)域風險
限額將被嚴格地、剛性地加以控制
35.巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則,其中涉及()?
A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度
B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作
用
C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的和價值準則,并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹
D.董事會應保證對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實行適當?shù)谋O(jiān)督
E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及重要責任,并在全行實行問
責制
36.下列關(guān)于久期的說法,對的的有()。
A.久期也稱連續(xù)期
B.久期是對金融工具的利率敏感限度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學公式為DP+Dy=DXP+(l+y)
D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的鈔票流平均到期時間
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期鈔票流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融
工具現(xiàn)值的商
37.內(nèi)部控制作為一個有機系統(tǒng),涉及的環(huán)節(jié)有()?
A.決策B.建設與管理C.執(zhí)行與操作D.監(jiān)督與評價
E.改善
38.操作風險評估一般從以下哪兩個層面開展?()
A.業(yè)務管理B.風險管理C.內(nèi)部管理D.外部管理
E.流程管理
39.下列關(guān)于久期缺口的說法,對的的有()。
A.久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期一(總負債+總資產(chǎn))X負債加權(quán)平均久期
B.當久期缺口為負值時,假如市場利率下降,則資產(chǎn)價值增長的幅度大于負債價值增
長的幅度,流動性隨之增強
C.當久期缺口為正值時,假如市場利率上升,則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減
少的幅度,流動性隨之減少
D.久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大,對其流
動性影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中很少發(fā)生
40.根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定,為了具有使用標準法的資格,商業(yè)銀行必須至少滿足哪些
條件?()
A.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)
B.銀行應當擁有完整且的確可行的操作風險管理系統(tǒng)
C.銀行應當擁有充足的資源支持在重要產(chǎn)品線上和控制及審計領域采用該方法
D.必須具有完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)
E.必須設立有專門的風險管理委員會,受董事會直接領導
三、判斷題(共15題,每小題1分,共15分)請對以下各題的描述做出判斷,對的選A,錯
誤選B。
1.董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。()
A.對B.錯
2.在評估客戶信用狀況時,按照國際慣例,對公司的信用評估采用評級方法,對個人
客戶的信用評估采用評分方法。()
A.對B.錯
3.一般來講,風險價值隨置信水平和持有期的增大而增長。()
A.對B.錯
4.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的
決定,當這些因素為正面影響時,對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1。()
A.對B.錯
5.情景分析是一種單因素分析方法。()
A.對B.錯
6.在商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機,其出售資產(chǎn)換取鈔票的能力比整體市場危機時下降的厲
害。()
A.對B.錯
7.健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效知識和防范操作風險的重要手段。()
A.對B.錯
8.中國人民銀行《貸款風險分類指導原則》規(guī)定,從2023年起,在我國各類銀行全面
實行貸款質(zhì)量四級分類管理,即:正常、逾期、呆滯和呆賬。()
A.對B.錯
9.在信貸限額管理中,巴塞爾銀行委員會認為單一客戶或一個集團客戶的敞口不能超
過銀行監(jiān)管資本的25%。()
A.對B.錯
10.信用風險是一種系統(tǒng)性的風險。()
A.對B.錯
11.貸款實際計提準備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預計損失而實際計提的準備。()
A.對B.錯
12.申請授信的單一法人客戶應向商業(yè)銀行提交的基本信息涉及近3年經(jīng)審計的資產(chǎn)負
債表、利潤表等;成立局限性3年的客戶,提交自成立以來各年度的報表。()
A.對B.錯
13.假如變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0,則表白變量X、Y之間是獨立的。()
A.對B.錯
14.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中,授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風險
水平而言,存在較小潛在風險的授信。()
A.對B.錯
15.違約概率是事后檢查的結(jié)果。()
A.對B.錯
2023年上半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試試題
一、單項選擇題
1.B【解析】當外債總額與國民生產(chǎn)總值之比為15猊25%是一般國家外債承擔的比率,
高于這個比率則說明外債承擔過重。
2.B【解析】銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標涉及經(jīng)營績
效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。
3.D【解析】相關(guān)性,就是兩個債務人同時違約的概率。假如考生不理解這個具體概
念,看到“相關(guān)”就要考慮能同時作用于幾個債務人的情形,所給四個選項中,A、B、C都
是能影響一批債務人的因素,它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境,只有D是作用于
自己不會影響別人的情形。此外,考生解答與“情形”有關(guān)的單選題時,還可以通過選項之
間的對比來做答,找出那個與眾不同的選項。
4.D【解析】風險報告內(nèi)容大體涉及風險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風險指
標、資本金水平五個部分。
5.C【解析】本題考察違約損失率的相關(guān)知識點。細節(jié)問題較多,考生要多看,對經(jīng)
常出題的地方加深一下記憶。如本題所列,違約風險暴露是指債務人違約時的預期表內(nèi)表外
項目暴露總和??蛻魶]有違約的時候,也存在違約風險暴露。估計違約損失率的損失是經(jīng)濟
損失。
6.A【解析】本題考核的是操作風險的定義。
7.A【解析】買方期權(quán)對于賣方來說是賣出一個買入交易標的物的義務。
8.D【解析】期權(quán)是否執(zhí)行取決于期權(quán)是否具有內(nèi)在價值。
9.C【解析】風險控制要點更重要的把重點放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)督、培訓等大面上,
而C中具體的措施相對于其他選項就顯得比較特殊了。
10.D【解析】應為按照本幣和外幣分別計算。
11.C【解析】次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款
余額一期初次級類貸款期間減少金額)X100%,將數(shù)字代入計算即可得出答案。
12.C【解析】流動性監(jiān)管指標就是要考慮資產(chǎn)的流動性,“營運資金”、“生息資
產(chǎn)”就是流動性的表現(xiàn)指標,由此判斷,可選C。A、B、D都與貸款有關(guān),但凡與貸款問題相
關(guān)的,都反映信用風險。
13.A【解析】B應為在任何時點都要保持在監(jiān)管規(guī)定比例之上。C資本充足率:(資本
一扣除項)+(風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風險資本規(guī)定)。D核心資本充足率=(核心資本一
核心資本扣除項)+(風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風險資本規(guī)定)。
14.B【解析】公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些,所以說公司治理的內(nèi)涵大
于公司管理,兩者不能等同。
15.C【解析】本題事實上考察的是對基準風險的含義的理解。
16.A【解析】尚有一個公式:RAR0C=(貸款的一年收入一各項費用一預期損失)+監(jiān)
督或經(jīng)濟成本。對比A,兩者其實本質(zhì)是相同的,貸款的一年收入一各項費用=收益,非預
期損失=經(jīng)濟資本。
17.B【解析】本題中,四個選項的表述都沒有問題,但本題考察的是表現(xiàn)流動性風險
與市場風險的關(guān)系,因此重點就是要體現(xiàn)出市場風險方面的因素如何作用于銀行的流動性。
與市場風險有關(guān)的因素是各種價格的變動,涉及利率
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 《直壓式注塑機特點》課件
- 中考復習《應用題》課件
- 《尿路感染診治指南》課件
- 中宏課件改革以來中國宏觀經(jīng)濟運行分析
- 藝術(shù)自薦信4篇
- 單位管理制度匯編大全【員工管理篇】十篇
- 單位管理制度合并選集職工管理篇十篇
- 單位管理制度分享合集【職工管理篇】十篇
- 單位管理制度范文大合集【職員管理篇】十篇
- 單位管理制度范例匯編【職工管理】十篇
- 國家開放大學-法學專業(yè)-2023年秋季《法律文化》形成性考核作業(yè)答案
- 中班語言活動《我長大了》課件
- TB 10012-2019 鐵路工程地質(zhì)勘察規(guī)范
- 智慧水務系統(tǒng)市場分析及行業(yè)前景展望報告
- 2024年濟南歷城區(qū)九年級中考化學一模考試試題(含答案)
- GB/T 19923-2024城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)
- 護理組長述職演講
- 2024年生開心果市場需求分析報告
- 修理廠環(huán)保規(guī)定匯總
- 現(xiàn)代材料分析測試技術(shù)課件
- 2022-2023學年北京市海淀區(qū)高一(上)期末地理試卷
評論
0/150
提交評論