我國保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR測度研究的任務(wù)書

我國保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR測度研究的任務(wù)書一、研究背景隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也不斷增加。面對經(jīng)濟(jì)、政策、市場等各種不確定性因素，保險(xiǎn)企業(yè)必須采取一定措施控制風(fēng)險(xiǎn)，保障公司的穩(wěn)定經(jīng)營和利益最大化。VaR（valueatrisk）是目前國際上廣泛采用的風(fēng)險(xiǎn)測量方法，能夠用一個(gè)簡單的數(shù)字來表示在給定置信水平下，某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)可能產(chǎn)生的最大損失金額，成為金融機(jī)構(gòu)海內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)管理的核心工具之一。目前，我國不同保險(xiǎn)公司使用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和指標(biāo)存在較大的差異，保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理更多依賴人工經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)測量結(jié)果存在一定的誤差，難以滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)評估和決策制定的需要。因此，研究我國保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR測度方法，對于建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，提高保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理效率和精度具有重要意義。二、研究目的本研究旨在探討我國保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR測度方法，為保險(xiǎn)公司提供科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，以提高風(fēng)險(xiǎn)抵御能力和風(fēng)險(xiǎn)管理效率。三、研究內(nèi)容1.國內(nèi)外VaR測度方法的概述及比較分析。2.基于實(shí)證分析的VaR測度方法研究，以滬深300指數(shù)為風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)算保險(xiǎn)公司的VaR值。3.對于使用VaR法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的保險(xiǎn)公司進(jìn)行問卷調(diào)查，了解其VaR測度計(jì)算流程、使用情況及相關(guān)問題的探討。4.對比常用的VaR測度計(jì)算模型的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍，綜合分析選擇合適的VaR測度模型，提高保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理效率。5.在數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測下，針對實(shí)證分析的VaR測度方法的應(yīng)用性進(jìn)行評估，發(fā)現(xiàn)其中存在的問題和改進(jìn)方法，提高其準(zhǔn)確性和可靠性。6.針對研究結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，提出有效建議。四、研究方法本研究采用實(shí)證分析方法，結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等多種手段，對VaR測度方法的嚴(yán)謹(jǐn)性進(jìn)行分析，以提高其準(zhǔn)確性；同時(shí)采用問卷調(diào)查法進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，了解保險(xiǎn)公司實(shí)際使用的VaR測度方法及其存在的問題；最后，本研究還將對研究結(jié)果進(jìn)行定性和定量分析。五、研究進(jìn)度本研究時(shí)間為一年，具體實(shí)施步驟如下：1.前期準(zhǔn)備工作（1個(gè)月）2.國內(nèi)外VaR測度方法的概述及比較分析（2個(gè)月）3.基于實(shí)證分析的VaR測度方法研究（3個(gè)月）4.問卷調(diào)查法進(jìn)行實(shí)地調(diào)查（1個(gè)月）5.對比常用的VaR測度計(jì)算模型的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍，綜合分析選擇合適的VaR測度模型（2個(gè)月）6.在數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測下，對VaR測度方法進(jìn)行評估（2個(gè)月）7.研究結(jié)果分析和總結(jié)，提出有效建議（1個(gè)月）。六、預(yù)期成果1.對我國保險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR測度方法進(jìn)行全面深入的研究，提供科學(xué)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模型，滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)評估和決策制定的需要。2.探討VaR測度方法的優(yōu)缺點(diǎn)、適用范圍、應(yīng)用困難等問題，提出有效解決方案，