2023年秋季國家開放大學(xué)-04248-金融風(fēng)險(xiǎn)概論期末考試題帶答案

單選題1、2010年12月16日，巴塞爾委員會(huì)推出（）。

正確選項(xiàng)1.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》(V)

2、（）是指在將來某一確定時(shí)刻以某一約定價(jià)格買入或賣出某個(gè)債券的權(quán)利。

正確選項(xiàng)1.債券期權(quán)(V)

3、《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》規(guī)定，核心資本應(yīng)占銀行全部資本的（）以上。

正確選項(xiàng)1.50%(V)

4、CART結(jié)構(gòu)分析法由布雷曼等在1984年首次提出，又稱（）

正確選項(xiàng)1.分類和回歸樹分析法(V)

5、當(dāng)負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)便會(huì)出現(xiàn)資金盈余，這種情形下不會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但隱含（）。

正確選項(xiàng)1.利率風(fēng)險(xiǎn)(V)

6、當(dāng)聲譽(yù)危機(jī)基本平息后，需要進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)管理的哪一個(gè)步驟（）

正確選項(xiàng)1.事后恢復(fù)(V)

7、對銀行等金融機(jī)構(gòu)而言，（）是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

正確選項(xiàng)1.再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(V)

8、各項(xiàng)貸款與總資產(chǎn)比率、流動(dòng)性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率等指標(biāo)反映的是（）。

正確選項(xiàng)1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的比例指標(biāo)(V)

9、交易雙方約定在未來的某一確定時(shí)間，以確定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。這種匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具為（）

正確選項(xiàng)1.遠(yuǎn)期合約(V)

10、經(jīng)濟(jì)主體由于國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的重大變故而遭遇損失的可能性，稱之為（）。

正確選項(xiàng)1.國家風(fēng)險(xiǎn)(V)

11、企業(yè)原材料價(jià)格上升、競爭對手戰(zhàn)略調(diào)整、產(chǎn)品市場需求變化等屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的（）因素。

正確選項(xiàng)1.外部經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)(V)

12、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的存在形態(tài)有很大的不確定性，是一種非常特殊的風(fēng)險(xiǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評估、界定、分類、建模等環(huán)節(jié)十分復(fù)雜，因此具有（）特征。

正確選項(xiàng)1.復(fù)雜性(V)

13、通過購買外匯看跌或看漲期權(quán)，以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法。這種匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具為（）

正確選項(xiàng)1.期權(quán)市場套期保值(V)

14、下列哪種方法適用于低風(fēng)險(xiǎn)暴露的銀行，或業(yè)務(wù)范圍小、業(yè)務(wù)少甚至沒有復(fù)雜操作風(fēng)險(xiǎn)職能部門的小型銀行。（）

正確選項(xiàng)1.基本指標(biāo)法(V)

15、虛構(gòu)借款標(biāo)的進(jìn)行自融、設(shè)立資金池、集資詐騙、非法吸收公眾存款等問題屬于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的哪種風(fēng)險(xiǎn)類型（）。

正確選項(xiàng)1.操作風(fēng)險(xiǎn)(V)

16、以某幾項(xiàng)財(cái)務(wù)比率作為分類標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用二元分類樹來分析借款人的品質(zhì)。這種方法為（）

正確選項(xiàng)1.CART結(jié)構(gòu)分析法(V)

17、由于互聯(lián)網(wǎng)的信息具有“即刻傳播”性，將加速不同風(fēng)險(xiǎn)之間的互相轉(zhuǎn)化。這種互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)特征稱之為（）。

正確選項(xiàng)1.風(fēng)險(xiǎn)的快速轉(zhuǎn)化性(V)

18、由于經(jīng)營上的違規(guī)、失誤、市場表現(xiàn)不佳等產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，對金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)造成損失，進(jìn)而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的客戶、負(fù)債、資產(chǎn)或利潤減少。這種風(fēng)險(xiǎn)稱為（）。

正確選項(xiàng)1.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)(V)

19、在構(gòu)建股票投資組合時(shí)，一個(gè)重要的因素就是每只股票的投資金額占總投資額的比重，這個(gè)比重稱為投資組合（）。

正確選項(xiàng)1.權(quán)重(V)

20、在履行對特定客戶的職責(zé)（包括受托和適宜性要求）的過程中，由于非主觀故意的失誤、自然因素或產(chǎn)品設(shè)計(jì)而造成的損失。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）

正確選項(xiàng)1.操作風(fēng)險(xiǎn)(V)多選題1、《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》的主要目的是（）

正確選項(xiàng)1.制定銀行資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率(V)

正確選項(xiàng)2.制定國際商業(yè)銀行應(yīng)該遵守的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(V)

2、Creditmetrics模型以（）三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個(gè)層次的計(jì)算、推導(dǎo)，最終匯總推出信用資產(chǎn)組合的在險(xiǎn)價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)對信用風(fēng)險(xiǎn)的度量。

正確選項(xiàng)1.風(fēng)險(xiǎn)暴露(V)

正確選項(xiàng)2.在險(xiǎn)價(jià)值(V)

正確選項(xiàng)3.相關(guān)性(V)

3、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)現(xiàn)有的主要風(fēng)險(xiǎn)管理手段包括（）。

正確選項(xiàng)1.風(fēng)險(xiǎn)評估與定價(jià)(V)

正確選項(xiàng)2.設(shè)立擔(dān)保機(jī)制(V)

正確選項(xiàng)3.提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金(V)

正確選項(xiàng)4.與保險(xiǎn)公司建立合作(V)

4、按照影響范圍和防范的難易程度，可以將股票市場的風(fēng)險(xiǎn)分為哪兩大類型（）。

正確選項(xiàng)1.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(V)

正確選項(xiàng)2.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(V)

5、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的作用主要有哪三種（）

正確選項(xiàng)1.能夠形成通暢的信息流(V)

正確選項(xiàng)2.能夠提供有效的決策支持(V)

正確選項(xiàng)3.能夠滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求(V)

6、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的步驟包括（）

正確選項(xiàng)1.確定具體類別(V)

正確選項(xiàng)2.分析可能產(chǎn)生的危害(V)

正確選項(xiàng)3.識(shí)別關(guān)鍵誘因(V)

正確選項(xiàng)4.分析邏輯關(guān)系(V)

7、根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，可以將利率風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為（）

正確選項(xiàng)1.再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(V)

正確選項(xiàng)2.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)(V)

正確選項(xiàng)3.基差風(fēng)險(xiǎn)(V)

正確選項(xiàng)4.期限調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)(V)

8、股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟(jì)變量中影響因素的種類細(xì)化為哪三類系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

正確選項(xiàng)1.利率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(V)

正確選項(xiàng)2.匯率型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(V)

正確選項(xiàng)3.購買力型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)(V)

9、基金公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來自哪兩個(gè)方面（）。

正確選項(xiàng)1.證券資產(chǎn)變現(xiàn)(V)

正確選項(xiàng)2.投資者贖回風(fēng)險(xiǎn)(V)

10、基準(zhǔn)利率一般包括哪三種（）

正確選項(xiàng)1.中央銀行與商業(yè)銀行之間的央行票據(jù)利率(V)

正確選項(xiàng)2.再貼現(xiàn)利率(V)

正確選項(xiàng)3.商業(yè)銀行之間的同業(yè)拆解利率(V)

11、金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的利益主體除了政府、監(jiān)管部門、客戶之外，還包括（）

正確選項(xiàng)1.媒體(V)

正確選項(xiàng)2.金融同業(yè)(V)

正確選項(xiàng)3.員工(V)

正確選項(xiàng)4.股東(V)

12、哪兩種金融風(fēng)險(xiǎn)在20世紀(jì)70年代以后開始變得越來越突出（）。

正確選項(xiàng)1.金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險(xiǎn)(V)

正確選項(xiàng)2.利率風(fēng)險(xiǎn)(V)

13、如果某家公司的應(yīng)收款或應(yīng)付款是以英鎊、歐元、美元等主要貨幣來表示的，那么它可以方便地使用哪些風(fēng)險(xiǎn)管理工具（）

正確選項(xiàng)1.遠(yuǎn)期合約(V)

正確選項(xiàng)2.貨幣市場套期保值(V)

正確選項(xiàng)3.期權(quán)套期保值(V)

14、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的典型性特征主要表現(xiàn)在哪兩個(gè)方面（）

正確選項(xiàng)1.監(jiān)管機(jī)構(gòu)和媒體在金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中作用特殊(V)

正確選項(xiàng)2.金融創(chuàng)新使聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)有加大的趨勢(V)

15、相較于傳統(tǒng)金融模式，互聯(lián)網(wǎng)金融是新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)相融合的創(chuàng)新模式，具有特殊的風(fēng)險(xiǎn)特征，包括（）。

正確選項(xiàng)1.風(fēng)險(xiǎn)的廣泛傳染性(V)

正確選項(xiàng)2.風(fēng)險(xiǎn)的快速轉(zhuǎn)化性(V)

16、新巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”監(jiān)管是圍繞信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)，從三個(gè)部分來制定各項(xiàng)條文的，這三大支柱包括（）。

正確選項(xiàng)1.最低資本金要求(V)

正確選項(xiàng)2.資本充足性的外部監(jiān)管(V)

正確選項(xiàng)3.市場約束(V)

17、一般而言，匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略主要包括（）

正確選項(xiàng)1.風(fēng)險(xiǎn)回避(V)

正確選項(xiàng)2.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移(V)

正確選項(xiàng)3.風(fēng)險(xiǎn)保留(V)

正確選項(xiàng)4.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防(V)

18、以下哪些屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀作用（）。

正確選項(xiàng)1.穩(wěn)定國家經(jīng)濟(jì)(V)

正確選項(xiàng)2.提升國際競爭力(V)

正確選項(xiàng)3.規(guī)范金融市場秩序(V)

正確選項(xiàng)4.優(yōu)化資源配置(V)

19、在信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型中，哪兩個(gè)模型屬于現(xiàn)代的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型（）。

正確選項(xiàng)1.KMV模型(V)

正確選項(xiàng)2.Creditmetrics模型(V)

20、證券公司的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在證券的哪兩個(gè)環(huán)節(jié)（）。

正確選項(xiàng)1.發(fā)行(V)

正確選項(xiàng)2.交易(V)判斷題1、《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》提高了資本充足率要求，并設(shè)置了流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例兩個(gè)動(dòng)態(tài)的指標(biāo)，同時(shí)還要求建立0~2.5%的逆周期超額資本。（）

正確選項(xiàng)1.×(V)

2、20世紀(jì)80年代以來，金融自由化或稱金融放松管制向全球金融系統(tǒng)擴(kuò)散，其最突出的表現(xiàn)就是利率的自由化。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)也逐漸成為人們所面臨的重要金融風(fēng)險(xiǎn)之一。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

3、標(biāo)準(zhǔn)差可以用來測量不確定性，其數(shù)值的大小與收益率風(fēng)險(xiǎn)程度成反比。（）

正確選項(xiàng)1.×(V)

4、操作風(fēng)險(xiǎn)定量評估主要用于界定金融機(jī)構(gòu)是否存在操作風(fēng)險(xiǎn)及其嚴(yán)重性，并不追求精確地測量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）

正確選項(xiàng)1.×(V)

5、操作風(fēng)險(xiǎn)定性評估主要用于精確測量操作風(fēng)險(xiǎn)的大小，因而通常需要借助數(shù)據(jù)模型來對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化計(jì)算。（）

正確選項(xiàng)1.×(V)

6、擔(dān)保行業(yè)是杠桿行業(yè)，受限于杠桿限制，若壞賬率過高，擔(dān)保公司的自身經(jīng)營就會(huì)出現(xiàn)問題，無法對P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的貸款進(jìn)行全額覆蓋。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

7、當(dāng)今社會(huì)，金融工具和衍生品不僅復(fù)雜，而且層出不窮，普通投資者沒有精力和能力分析各金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的差異與優(yōu)勢，其決策的依據(jù)就是金融機(jī)構(gòu)是否具有良好的信譽(yù)。從這一層面上講，金融創(chuàng)新力度越大，聲譽(yù)作用越大，金融機(jī)構(gòu)對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也可能越大。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

8、交易風(fēng)險(xiǎn)暴露有時(shí)也被認(rèn)為是一種短期經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

9、金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中由于不確定性而可能遭受的損失。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

10、金融資產(chǎn)的流動(dòng)性是以機(jī)會(huì)成本為代價(jià)的，流動(dòng)性越強(qiáng)，機(jī)會(huì)成本越高，資產(chǎn)的收益率就越高。（）

正確選項(xiàng)1.×(V)

11、如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，會(huì)使商業(yè)銀行的未來凈收益減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

12、若企業(yè)在該市場處于優(yōu)勢地位，則該企業(yè)可以利用自己的資源和市場優(yōu)勢，通過轉(zhuǎn)嫁成本方式化解匯率變動(dòng)所帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

13、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要比其他金融機(jī)構(gòu)大得多。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

14、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理可以在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)苗頭之前就采取措施，對其進(jìn)行有效管理。（）

正確選項(xiàng)1.×(V)

15、投資組合的預(yù)期收益率就是投資組合中各資產(chǎn)的預(yù)期收益率的加權(quán)平均值。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

16、銀行實(shí)施《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》后，杠桿率明顯下降，銀行的籌資能力和放貸能力明顯降低，這就需要尋求其他方式來增加盈利。（）

正確選項(xiàng)1.√(V)

17、再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)或負(fù)債由于利率調(diào)整所帶來的價(jià)值變化，該變化會(huì)