初級銀行從業(yè)資格考試風險管理(習題卷11)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風險管理初級銀行從業(yè)資格考試風險管理(習題卷11)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風險管理第1部分：單項選擇題，共65題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.在信用風險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當借助風險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風險分析，并在()上進行分類匯總。A)管理層面B)組合層面C)監(jiān)控層面D)風險層面答案:B解析:在信用風險管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當借助風險管理信息系統(tǒng)，對每一項信貸資產(chǎn)進行風險分析，并在組合層面上進行分類匯總。[單選題]2.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶允許代理扣劃資金或進行交易，屬于()操作風險點。A)人員因素B)外部事件C)內(nèi)部流程D)系統(tǒng)缺陷答案:C解析:[單選題]3.巴塞爾委員會在()頒布了《加強銀行機構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。A)1996年9月B)1999年9月C)1996年6月D)1999年6月答案:B解析:巴塞爾委員會頒布《加強銀行機構(gòu)公司治理》的時間是1999年9月。[單選題]4.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正?；厥諟p少了500億元，則正常類貸款遷徙率為()。A)6.0%B)8.0%C)10.5%D)因數(shù)據(jù)不足無法計算答案:C解析:正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%[單選題]5.下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯配分析的說法，錯誤的是（）。A)現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流B)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是不一致的C)完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預測D)存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風險答案:B解析:現(xiàn)金流分析與期限錯配分析：在實踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯配分析具有模糊的邊界。（1）現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯配分析是一致的。（2）完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預測。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，也就是期限錯配分析，能夠從期限錯配的角度反映銀行所面臨的流動性風險，但只有包含了新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，我們才能獲得預期的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金頭寸的變動。[單選題]6.下列關(guān)于貸款風險遷徙率的說法，不正確的是()。A)該指標是一個靜態(tài)指標B)該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率C)該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度D)該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率答案:A解析:A項風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標。[單選題]7.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險（）A)技術(shù)開發(fā)失敗B)我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈C)銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D)銀行缺乏獨特的品牌形象答案:C解析:A項屬于項目風險；B項屬于行業(yè)風險；D項屬于品牌風險。[單選題]8.某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A)為6．0％B)為8．0％C)為8．5％D)因數(shù)據(jù)不足無法計算答案:C解析:正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％。[單選題]9.()作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A)風險數(shù)據(jù)加總B)風險偏好C)風險文化D)風險管理信息系統(tǒng)答案:D解析:風險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。[單選題]10.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為()。A)0．68B)0．95C)0．9973D)0．97答案:A解析:隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為0．68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率為0．95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標準差范圍內(nèi)的概率為0．9973。[單選題]11.關(guān)于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各項理解正確的是（）。A)久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大B)價格變動的程度與久期的長短無關(guān)C)久期公式中的D為修正久期D)收益率與價格同向變動答案:A解析:當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1+y），y表示市場利率。[單選題]12.商業(yè)銀行風險管理內(nèi)部控制應(yīng)當具有高度的()。A)風險性B)獨立性C)權(quán)威性D)制度性答案:C解析:商業(yè)銀行風險管理內(nèi)部控制應(yīng)當具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當能夠得到及時反饋和糾正。[單選題]13.銀行機構(gòu)的()指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。A)機構(gòu)準入B)市場準入C)高級管理人員準入D)業(yè)務(wù)準入答案:A解析:機構(gòu)準入指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立。[單選題]14.商業(yè)銀行存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)()個基點時，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對其造成的影響進行壓力測試。A)100B)150C)200D)250答案:D解析:商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對以下風險因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：(1)存貸款基準利率連續(xù)累計上調(diào)/下調(diào)250個基點。(2)市場收益率提高/降低50%。(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%。(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%。(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟指標上下波幅超過20%。[單選題]15.()強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力。A)賬面資本B)經(jīng)濟資本C)監(jiān)管資本D)永久資本答案:C解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬。[單選題]16.（）是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。A)期權(quán)B)期貨C)資產(chǎn)管理D)賬戶劃分答案:D解析:賬戶劃分是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。往往由各國銀行監(jiān)管部門根據(jù)巴塞爾委員會相關(guān)定義進行明確要求。[單選題]17.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A)外部事件B)內(nèi)部流程C)人員因素D)系統(tǒng)缺陷答案:B解析:內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。[單選題]18.在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。A)銀行現(xiàn)金流B)銀行資本金C)銀行負債D)銀行準備金答案:B解析:市場信心是影響商業(yè)銀行流動性和安全性的直接因素，對商業(yè)銀行信心喪失，將直接導致商業(yè)銀行流動性危機甚至市場崩潰。商業(yè)銀行資本金作為保護存款人利益的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮重要作用，同時也是監(jiān)管機構(gòu)實施嚴格資本監(jiān)管的重要理由和目標。[單選題]19.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個市場的信心，因此（）看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅。A)戰(zhàn)略風險B)操作風險C)信用風險D)聲譽風險答案:D解析:商業(yè)銀行通常將聲譽風險看作是對其經(jīng)濟價值最大的威脅,因為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去,商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟價值都將不復存在。[單選題]20.在國別風險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A)主權(quán)風險B)政治風險C)傳染風險D)轉(zhuǎn)移風險答案:D解析:國別風險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風險、主權(quán)風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。其中，轉(zhuǎn)移風險是國別風險的最主要類型之一。[單選題]21.關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法中不正確的()。A)如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償B)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督C)公司治理應(yīng)當維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D)治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作答案:A解析:經(jīng)濟合作與發(fā)展組織認為，如果股東的權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償。故A項錯誤。[單選題]22.銀行風險管理的流程不包括()。A)風險識別B)風險控制C)風險評估D)風險計量答案:C解析:按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機制，商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。故本題選C。[單選題]23.（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A)盈利能力比率B)流動比率C)效率比率D)杠桿比率答案:B解析:流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力與應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。[單選題]24.下列哪項不屬于壓力測試的假設(shè)情況?()A)6個月Libor增加600個基點B)某客戶違約C)信用價差增加100個基點D)主要貨幣相對于美元升值5%答案:B解析:壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍，不包括正常經(jīng)營狀況)進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。[單選題]25.不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A)最佳避險報告B)整體風險報告C)具體的頭寸報告D)風險監(jiān)測報告答案:C解析:風險監(jiān)測和報告要滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風險報告；前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報告；風險管理委員會則通常要求風險管理部門提供最佳避險報告，以協(xié)助制定風險管理策略。[單選題]26.一般情況下，商業(yè)銀行至少()對風險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。A)每個月B)每季度C)每年度D)每兩年答案:C解析:本題考查風險偏好維度和指標。一般情況下，至少每年度對風險偏好進行一次評估，必要時進行調(diào)整。參見教材P29。[單選題]27.下列關(guān)于風險的定義，哪一個更加符合現(xiàn)代風險管理的理念?()A)風險是未來結(jié)果的不確定性B)風險是損失的可能性C)風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏高D)風險是未來結(jié)果的變化答案:D解析:[單選題]28.某客戶的2015年度稅后損益為300萬元，利息費用為200萬元，平均資產(chǎn)總額為2000萬元，稅率為33%，則該客戶的資產(chǎn)回報率為（）。A)5%B)15%C)21.7%D)25%答案:C解析:該客戶的資產(chǎn)回報率=（稅后損益+利息費用（1-稅率））/平均資產(chǎn)總額=（300+200×（1-33%））/2000=21.7%[單選題]29.操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()。A)由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B)由表及里、自下而上和從已知到未知C)由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D)由表及里、自上而下和從已知到未知答案:B解析:所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復雜，層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來[單選題]30.VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。A)置信水平B)敏感水平C)統(tǒng)計分布D)潛在風險答案:A解析:[單選題]31.()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估答案:A解析:名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。[單選題]32.常用的限額指標中的流動性風險限額不包括的是（）。A)流動性比例B)存貸比C)凈穩(wěn)定資金比例D)單一集團客戶授信集中度限額答案:D解析:信用風險限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團客戶授信集中度限額、行業(yè)限額；流動性風險限額，例如流動性比例、存貸比、流動性覆蓋率(LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動性缺口率、核心負債依存度、單日現(xiàn)金錯配限額、一個月累計現(xiàn)金錯配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度?？键c：風險限額的種類和限額設(shè)定[單選題]33.以下模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率。A)CreditMetrics模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditMonitor模型D)CreditRisk+模型答案:C解析:KMV的CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風險信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率，即預期違約頻率（ExpectedDefaultFrequency，EDF）。[單選題]34.核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)不包括()。A)核心員工的知識/技能缺乏B)缺乏足夠后援/替代人員C)相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D)缺乏崗位輪換機制答案:A解析:核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風險，表現(xiàn)在B、C、D。[單選題]35.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A)上升B)下降C)不變D)無法判斷答案:B解析:當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。[單選題]36.（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿利率D)流動比率答案:D解析:（1）盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。（2）效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。（3）杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。（4）流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。[單選題]37.馬柯維茨提出的()描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A)均值-方差模型B)資本資產(chǎn)定價模型C)套利定價理論D)二叉樹模型答案:A解析:常識，考生要掌握。[單選題]38.()是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A)預期損失B)非預期損失C)災(zāi)難性損失D)非災(zāi)難性損失答案:C解析:災(zāi)難性損失是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。[單選題]39.風險分散的原理是（）。A)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B)用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和C)用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和D)用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和答案:B解析:則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)(即P<1)時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。[單選題]40.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風險管理組織框架的表述中，正確的是（）。A)商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)當監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風險管理方面的履職情況B)董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C)高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任D)承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門答案:A解析:B項，高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程；C項，董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任；D項，負責市場風險管理的部門應(yīng)當職責明確，與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立。[單選題]41.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存()年。A)1B)2C)3D)5答案:D解析:在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料?？蛻羯矸葙Y料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當至少保存5年。[單選題]42.下列關(guān)于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A)假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B)組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C)認為不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D)根據(jù)火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析答案:B解析:CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立，因此貸款組合的違約率服從泊松分布。組合的損失分布會隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近于正態(tài)分布。在計算過程中，模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的，而實際上，平均違約率會受宏觀經(jīng)濟狀況等因素影響而發(fā)生變化，在這種情況下，貸款組合的損失分布會出現(xiàn)更加嚴重的?肥尾?現(xiàn)象。[單選題]43.貸款損失準備不包括（）。A)一般準備B)專項準備C)特殊準備D)特種準備答案:C解析:貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。[單選題]44.()是指債務(wù)人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。A)違約風險暴露B)違約損失率C)市場價值法D)回收現(xiàn)金流法答案:A解析:違約風險暴露是指債務(wù)人違約時預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額，包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。故本題選A。[單選題]45.外部人員的故意欺詐屬于（）風險。A)不完善或有問題的內(nèi)部程序B)系統(tǒng)缺陷C)人員因素D)外部事件答案:D解析:商業(yè)銀行的外部事件風險包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責等。[單選題]46.()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A)低國別風險B)較低國別風險C)較高國別風險D)高國別風險答案:D解析:高國別風險是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。[單選題]47.根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。A)壓力測試B)信息披露C)風險評估D)資本規(guī)劃答案:B解析:[單選題]48.企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有()的特點。A)多向交互式、程序化B)單向交互式、獨立化C)單向動態(tài)式、智能化D)多向交互式、智能化答案:D解析:企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有多向交互式、智能化的特點，能夠及時、廣泛地采集所需要的各種風險信息和數(shù)據(jù)，并對這些信息進行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風險管理人員作出正確決策。[單選題]49.風險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露()。A)核心資本指標B)附屬資本指標C)資本充足率指標D)資本扣除項指標答案:C解析:風險信息披露是我國商業(yè)銀行信息披露最為薄弱的部分，通常只披露資本充足率指標，缺少核心資本.附屬資本及資本扣除項等指標。[單選題]50.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力屬于（）。A)中等國別風險B)中低國別風險C)低國別風險D)較低國別風險答案:C解析:較低國別風險：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風險期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。中等國別風險：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。低國別風險：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟政策（無論在經(jīng)濟繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力。[單選題]51.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類。A)信用風險B)市場風險C)操作風險D)聲譽風險答案:A解析:信用風險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，但其在很大程度上由個案因素決定。與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。[單選題]52.為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A)利率風險B)匯率風險C)操作風險D)信用風險答案:A解析:如果存貸款利率調(diào)整幅度不一致，此時商業(yè)銀行面臨的最主要風險是利率風險。[單選題]53.信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A)0．25B)0．83C)0．82D)0．3答案:C解析:不良貸款拔備覆蓋率=(一準備+專項準備斗-特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)÷(6+2+3)≈0.82。[單選題]54.操作風險損失事件報告的要素不包括（）。A)事件發(fā)生時間B)涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域C)損失金額D)事件發(fā)生地點答案:D解析:報告的要素包括：事件發(fā)生時間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對重大事件進行具體說明。[單選題]55.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A)公開原則是指銀行應(yīng)將所有業(yè)務(wù)活動進行公開．保證完全的透明度B)公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者C)對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D)效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源答案:A解析:公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫?。[單選題]56.不良貸款撥備覆蓋率計算公式為()。A)(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)B)(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C)(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D)(一般準備+專項準備)/(次級類貸款+可疑類貸款)答案:B解析:略。[單選題]57.2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。A)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》B)《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》C)《商業(yè)銀行市場風險管理指引》D)《會計準則第39號》答案:B解析:[單選題]58.當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得三方保證。在這種情況下，貸款活動通常是以()方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風險。A)IMF貸款B)共同投資C)國別限額D)銀團貸款答案:D解析:[單選題]59.下列指標計算公式中，不正確的是()。A)逾期貸款率=逾期貸款余額/貸款總余額×100%B)不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/貸款余額C)關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%D)預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露×100%答案:B解析:不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。[單選題]60.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風險最大的是（）。A)以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B)以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C)以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源D)以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源答案:B解析:B項，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當利率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風險增大。[單選題]61.商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法初級法計量信用風險資本時，（）不屬于合格信用風險緩釋工具。A)黃金B(yǎng))上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C)商業(yè)銀行承兌的匯票D)人民銀行發(fā)行的票據(jù)答案:B解析:信用風險緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，運用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風險。ACD三項都屬于內(nèi)部評級法初級法下的合格的抵(質(zhì))押品中的金融質(zhì)押品。[單選題]62.與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A)財務(wù)報表真實性較好B)連環(huán)擔保普遍C)風險識別難度大D)貸后監(jiān)督難度大答案:A解析:與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有的特征是：連環(huán)擔保普遍、風險識別難度大、貸后監(jiān)督難度大。[單選題]63.商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括()。A)銀行承兌匯票B)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)C)法人客戶貸款業(yè)務(wù)D)三方保證業(yè)務(wù)答案:D解析:法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。[單選題]64.在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是()。A)盈利能力和流動性管理水平B)資本金規(guī)模和流動性管理水平C)盈利能力和風險管理水平D)資本金規(guī)模和風險管理水平答案:B解析:[單選題]65.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。A)上升B)下降C)不變D)難以判斷答案:B解析:利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，雖然上述安排已經(jīng)對收益率曲線的平行移動進行對沖，但是該10年期政府債券多頭的經(jīng)濟價值還是會下降第2部分：多項選擇題，共27題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.操作風險評估的報告階段包括（）。A)整合結(jié)果B)雙線報告C)開展評估D)繪制流程圖E)召開會議答案:AB解析:操作風險評估報告階段：（1）整合結(jié)果；（2）雙線報告。CE項為評估階段的內(nèi)容，D項為準備階段的內(nèi)容。[多選題]67.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。A)它們是反映信用風險水平的兩個維度B)同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級C)債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D)同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級E)客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定答案:ABE解析:客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級。[多選題]68.2以下情況說明商業(yè)銀行流動性風險高的是()A)現(xiàn)金頭寸指標低B)大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%C)貸款總額與核心存款的比率小D)貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E)易變負債與總資產(chǎn)的比率大。答案:ADE解析:[多選題]69.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。商業(yè)銀行常用的市場風險計量方法（）A)缺口分析B)久期分析C)敏感性分析D)外匯敞口分析E)風險價值答案:ABCDE解析:市場風險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值等。[多選題]70.商業(yè)銀行有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)()等內(nèi)容。A)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B)培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C)建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)D)建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警E)提高管理的預見性答案:ABCD解析:ABCD商業(yè)銀行有效的聲譽風險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)以下內(nèi)容;(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;(2)有明確記載的聲譽風險管理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對自身的期望值;(4)培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化;(5)建立強大的、動態(tài)的風險管理系，有能力提供風險事件的早期預警;(6)努力建設(shè)學習型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正;(7)建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn);(8)利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供貨商和客戶;(9)建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;(10)有明確記載的危機處理/決策流程[多選題]71.銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的?公開?具體指的是()。A)行政復議的依據(jù)、標準、程序公開B)監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C)監(jiān)管立法和政策標準公開D)監(jiān)管職權(quán)的信息公開E)保密信息公開答案:AB解析:銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理。應(yīng)當遵循依法、公開、公正和效率四項基本原則。公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外．應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫?。公開主要有三個方面的內(nèi)容：①監(jiān)管立法和政策標準公開；②監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開；③行政復議的依據(jù)、標準、程序公開。[多選題]72.以下屬于核心一級資本的是（）。A)一般風險準備B)未公開儲備C)資本公積D)未分配利潤E)實收資本答案:ACDE解析:核心一級資本包括:實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。[多選題]73.商業(yè)銀行應(yīng)當定期、及時向（）報告國別風險情況。A)董事會B)監(jiān)事會C)高級管理層D)股東大會E)首席風險官答案:AC解析:商業(yè)銀行應(yīng)當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括但不限于國別風險暴露、風險評估和評級、風險限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準備金計提水平等。[多選題]74.根據(jù)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括（）。A)新發(fā)放貸款質(zhì)量情況B)對不良貸款的變化趨勢進行預測C)不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D)本期貸款余額等基本情況E)新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例答案:ABCDE解析:根據(jù)《商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告除上述五項外，其主要內(nèi)容還包括：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況。[多選題]75.風險預警的程序包括()。A)信用信息的收集和傳遞B)風險分析C)風險處置D)風險評估E)后評價答案:ABCE解析:本題考查風險預警。風險預警的程序包括：信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險處置、后評價。參見教材P72-73。[多選題]76.監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。A)實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露B)引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督C)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級D)建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用E)制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性答案:ABDE解析:監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：(1)制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性。(2)實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露。(3)引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督。(4)建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。[多選題]77.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的有（）。A)未分配利潤B)未公開儲備C)公開儲備D)盈余公積E)資本公積答案:ACDE解析:在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，根據(jù)商業(yè)銀行資本工具的不同性質(zhì)，對監(jiān)管資本的范圍做出了界定，監(jiān)管資本被區(qū)分為核心資本和附屬資本。核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤、公開儲備)，B項未公開儲備屬于附屬資本。[多選題]78.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以采取的用于計量操作風險監(jiān)管資本的方法包括（）。A)高級計量法B)標準法C)替代標準法D)內(nèi)部評級法E)情景分析答案:ABC解析:根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風險監(jiān)管資本。A、B、C項符合題意。《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了兩種計量信用風險資本的方法：標準法和內(nèi)部評級法，D項不屬于計量操作風險監(jiān)管資本的方法。情景分析法是流動性風險檢測與控制的方法，E項也不屬于計量操作風險監(jiān)管資本的方法。故本題選ABC。[多選題]79.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?()A)完善的公司治理結(jié)構(gòu)B)健全的內(nèi)部控制體系C)普及合規(guī)管理文化D)集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E)雄厚的研發(fā)實力答案:ABCD解析:ABCD商業(yè)銀行完善操作風險的評估與控制，需要具備的條件有：完善的公司治理結(jié)構(gòu)，健全的內(nèi)部控制體系，合規(guī)管理文化和集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)。雄厚的研發(fā)實力并不是需具備的基本條件。因此正確答案為ABCD[多選題]80.商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按(.)來確定。A)安全性B)全面性C)流動性D)效益性E)及時性答案:ACD解析:商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。[多選題]81.根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為()。A)交易性外匯敞口B)結(jié)構(gòu)性敞口C)非結(jié)構(gòu)性敞口D)單幣種敞口頭寸E)總敞口頭寸答案:DE解析:根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。[多選題]82.風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，原銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，原銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險，交易對手信用風險的特性包括（）。A)當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險B)當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C)當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險D)當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E)在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性答案:ACE解析:區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風險，交易對手信用風險的特性主要有兩個方面：①動態(tài)的風險敞口。傳統(tǒng)信貸風險在交易初期就已經(jīng)確定了風險暴露的大小，其風險敞口是靜態(tài)的；對于交易對手信用風險，由于合約的經(jīng)濟價值取決于未來現(xiàn)金流的凈值，可為正，可為負，具有極高不確定性，因此在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性，其風險敞口是動態(tài)變化的。②風險敞口是雙向的。對于傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)，由資金借出方一方承擔風險，而對于衍生產(chǎn)品和證券融資業(yè)務(wù)，風險是雙向的。合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險；當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險，因此風險敞口是雙向的。[多選題]83.了解機構(gòu)是風險監(jiān)管框架監(jiān)管步驟的第一步，以下屬于了解的主要內(nèi)容的是(.)。A)成立背景和業(yè)務(wù)牌照B)股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)C)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位D)財務(wù)狀況E)管理層素質(zhì)答案:ABCDE解析:了解的主要內(nèi)容包括：成立背景和業(yè)務(wù)牌照、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競爭地位、財務(wù)狀況和管理層素質(zhì)等信息。[多選題]84.商業(yè)銀行嚴重的操作風險損失事件往往是(.)同時作用的結(jié)果。A)人員B)外部因素C)流程D)系統(tǒng)E)資金答案:ABCD解析:操作風險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復雜，特別是嚴重的操作風險損失事件往往是人員、流程、系統(tǒng)和外部因素同時作用的結(jié)果。[多選題]85.以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門?()A)財務(wù)控制部門B)內(nèi)部審計部門C)法律合規(guī)部門D)風險管理委員會E)風險管理部門答案:ABCDE解析:ABCDE每一個部門都對內(nèi)部風除控制有著不可替代的作用。[多選題]86.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為（）。A)內(nèi)部數(shù)據(jù)B)歷史數(shù)據(jù)C)中間計量數(shù)據(jù)D)組合結(jié)果數(shù)據(jù)E)外部數(shù)據(jù)答案:AE解析:根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風險管理信息系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)可以分為：①內(nèi)部數(shù)據(jù)，指從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；②外部數(shù)據(jù)，指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，限于當前國內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評估或用其他數(shù)據(jù)來替代。[多選題]87.衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A)關(guān)注類貸款遷徙率B)損失類貸款遷徙率C)正常類貸款遷徙率D)次級類貸款遷徙率E)可疑類貸款遷徙率答案:ACDE解析:風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標。包括正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率和可疑類貸款遷徙率。[多選題]88.采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可以體現(xiàn)為（）。A)違約概率下降B)風險損失降低C)違約損失率下降D)違約風險暴露下降E)組合限額降低答案:ACD解析:采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率[如抵(質(zhì))押和保證的減輕效果]或違約風險暴露(如凈額結(jié)算)的下降。[多選題]89.匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。A)商業(yè)銀行因商品價格變動采取的應(yīng)對活動B)商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進