2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合檢測試卷B卷含答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風險管理綜合檢測試卷B卷含答案

單選題（共100題）

1、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，

貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是（）。

A.150%

B.67%

C.60%

D.40%

【答案】A

2、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負債

總額為1000億元。其資產(chǎn)負債率為（）。

A.40%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】C

3、（2018年真題）假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測

市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過

利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉

期協(xié)議，則A和B之間可以()。

A.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以固定利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

C.銀行A以固定利率支付利息給B,B以浮動利率支付利息給銀行A

D.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以浮動利率支付利息給銀行A

【答案】C

4、已知某安裝工程，分項分部工程量清單計價1770萬元，措施項

目清單計價51.34萬元，其他項目清單計價100萬元，規(guī)費80萬元,

稅金68.25萬元，則其招標控制價應()。

A.2069.59萬元

B.1821.43萬元

C.1838.25萬元

D.1950萬元

【答案】A

5、商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2%,

貸款違約損失率(LGD)為50%,當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額

為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當

期對該類企業(yè)貸款的預期損失為()人民幣。

A.0,5億元

B.0.1億元

C.1億元

D.0.2億元

【答案】B

6、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措

施的表述，錯誤的是（）o

A.商業(yè)銀行的風險包括市場風險

B.風險管理策略有風險分散和風險對沖

C.商業(yè)銀行的風險包括信用風險

D.風險管理策略不包括風險轉移

【答案】D

7、用贏得值法進行成本控制，以下不是基本參數(shù)的是（）。

A.已完工作預算費用

B.計劃工作實際費用

C.費用績效指數(shù)

D.計劃工作預算費用

【答案】C

8、（2018年真題）在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億

元，杠桿系數(shù)為0.8,則該客戶最高債務承受額為（）億元。

A.2.5

B.2.0

C.1.6

D.0.8

【答案】c

9、外匯結構性風險來源于（）o

A.代理外匯買賣

B.自營外匯買賣

C.即期外匯買賣

D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

【答案】D

10、（2018年真題）法律風險與違規(guī)風險之間的關系是（）。

A.違規(guī)風險包括法律風險

B.兩者產(chǎn)生的風險相同

C.兩者有關但又有區(qū)別

D.兩者產(chǎn)生的原因相同

【答案】C

11、關于商業(yè)銀行風險管理模式，下列說法正確的是（）。

A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)負債風

險管理模式階段

B.歐式期權定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風險管理模式階段

C.資產(chǎn)管理模式重點強調對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險協(xié)同管理，通

過匹配資產(chǎn)負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總

量平衡和風險控制

D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于全面風險管

理模式階段

【答案】D

12、下列不屬于市場風險計量方法的是（）。

A.計算債券組合久期

B.計算單一幣種的多頭和空頭缺口

C.將生息資產(chǎn)和付息負債按照重定價期限劃分

D.根據(jù)交易對手評級設置授信額度上限

【答案】D

13、（2019年真題）商業(yè)銀行在完善流動性風險監(jiān)測和預瞥機制的

同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要，其主要內

容是（）O

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預見性

C.通過金融市場控制風險

D.建立多層次的流動性屏障

【答案】A

14、全球系統(tǒng)重要性金融機構的評估標準包括規(guī)模、關聯(lián)性、復雜

性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標，我國第一家入選全球

系統(tǒng)重要性銀行的是（）。

A.中國銀行

B.中國建設銀行

C.中國農(nóng)業(yè)銀行

D.中國工商銀行

【答案】A

15、法人客戶根據(jù)其機構性質可以分為（）。

A.公共客戶和私人客戶

B.法人客戶和個人客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.企業(yè)類客戶和機構類客戶

【答案】D

16、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策

略。

A.風險規(guī)避

B.風險轉移

C.風險對沖

D.風險分散

【答案】D

17、以下關于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

【答案】A

18、如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用

合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置

的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調整的收益率

（RAR0C）為（）。

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

【答案】A

19、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況

時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示

B.風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗

C.業(yè)務部門應當及時向風險管理部門反饋

D.風險管理部門應當根據(jù)事先制定的緩釋措施進行處理

【答案】A

20、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）0

A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后

直接進行注冊登記

B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登

記

C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注

冊登記；更址變更需要人民政府批準后，方可到土地行政主管部門

注冊登記

D.更名、變更須經(jīng)人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行

注冊登記；更址變更則不需要人民政府批準，可直接到土地行政主

管部門注冊登記

【答案】A

21、（2021年真題）根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構發(fā)布的《銀行業(yè)金融

機構國別風險管理指引》國別風險應當至少劃分為（）

A.較低、中等、較高

B.低、較低、中等、較高、高

C低、懸j、

D.低、中等、高

【答案】B

22、信用評分模型的關鍵在于（）。

A.辨別分析技術的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定

D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確

定

【答案】C

23、下列關于RiskCalc模型的說法,正確的是（）。

A.不適用于非上市公司

B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率

C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系

D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者

【答案】B

24、投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的

某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是（）。

A.風險規(guī)避

B.風險對沖

C.風險分散

D.風險轉移

【答案】B

25、當工程質量未達到規(guī)定的標準或要求，有十分嚴重的質量問題,

對結構的使用和安全都將產(chǎn)生重大影響，而又無法通過修補辦法給

予糾正時，可以做出（）的決定。

A.修補處理

B.返工處理

C.限制使用

D.不做處理

【答案】B

26、根據(jù)《土地登記辦法》，當土地證書和土地登記簿內容不一致時

的處理原則是（）o

A.按照有關規(guī)定提交上級國土資源部門裁決

B.以土地證書記載內容為準

C.根據(jù)具體情況決定

D.以土地登記卡記簿內容為準

【答案】D

27、風險識別與分析的主要方法不包括()

A.失誤樹分析法

B.制作風險清單

C.專家預測法

D.分解分析法

【答案】C

28、土地總登記中，對登記公告結果有異議的，可以向()申

請復查。

A.縣人民政府

B.縣國土資源局

C.國土資源部門的上級單位

D.土地登記代理機構

【答案】B

29、下列各項中，不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容是

()o

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期

預警

D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

【答案】D

30、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)

務或市場風險的策略性選擇。

A.風險轉移

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避

【答案】D

31、指揮人員的職責與要求，在開始起吊時，應先用微動信號指揮,

待負載離開地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。

A.10cm?30cm

B.20cm?40cm

C.10cm?20cm

D.20cm~30cm

【答案】c

32、應付未付外債總額與當年出口收入之比的限度是（）。

A.100%

B.50%

C.25%

D.75%

【答案】A

33、下列關于信用風險的說法，正確的是（）

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

【答案】C

34、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程

序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.監(jiān)事會

【答案】B

35、（）處在聲譽風險管理的第一線。

A.董事會

B.內部審計人員

C.聲譽風險管理部門

D.監(jiān)事會

【答案】C

36、我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.10.5%

D.11.5%

【答案】C

37、（）強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不

要求其所有權歸屬。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.永久資本

【答案】C

38、在實踐中，金融風險可能造成的損失分類不包括（）

A.意外損失

B.非預期損失

C.預期損失

D.災難性損失

【答案】A

39、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財

務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行

擔保（）o

A.減少負債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本

【答案】C

40、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形

下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR,該種方法是（）。

A.方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法

C.歷史模擬法

D.標準法

【答案】A

41、某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費

用為200萬元，預期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則

RAR0C等于()0

A.4.38%

B.6.25%

C.5.00%

D.5.63%

【答案】A

42、巴塞爾委員會設定違約概率的下限是()。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.05%

【答案】C

43、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應制定有效的變更管理流程，

以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和()。

A.可靠性

B.科學性

C.流暢性

D.嚴謹性

【答案】A

44、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利

變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里所述的商品不包括（）o

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.石油

C.銅

D.黃金

【答案】D

45、（2018年真題）下列關于理解風險與收益的關系的好處的說法

中，錯誤的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調整

已經(jīng)實現(xiàn)的盈利

【答案】D

46、巴塞爾委員會設定違約概率的下限是（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.05%

【答案】c

47、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行董事會市場風險管理職責的

表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐

A.負責確定本行可以承受的市場風險水平

B.負責制定市場風險管理的政策和程序

C.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

D.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、檢測和控制市場

風險

【答案】B

48、（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的

國債。

A.一級流動性儲備

B.二級流動性儲備

C.三級流動性儲備

D.特級流動性儲備

【答案】B

49、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行

業(yè)務應屬于()業(yè)務條線。

A.資產(chǎn)管理

B.公司金融

C.代理服務

D.零售銀行

【答案】D

50、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的

利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄

【答案】D

51、(2018年真題)單一法人客戶的財務狀況分析中，財務報表分

析主要是對()進行分析。

A.資產(chǎn)負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產(chǎn)負債表

D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表

【答案】A

52、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，

承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.風險管理部門

【答案】C

53、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側

重于（）。

A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款

本息

C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

【答案】A

54、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，錯誤的是（）。

A.戰(zhàn)略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯(lián)系

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略

規(guī)劃和實施方案

C.戰(zhàn)略風險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標以及當前和未來

的資源制約等方面

D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風險中的品牌風險

【答案】D

55、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是（）。

A.托收業(yè)務

B.活期存款業(yè)務

C.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務

D.附有提前償還選擇權條款的長期貸款

【答案】D

56、案例一項目部在（）對工程質量進行了有效控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.事前、事中、事后三個階段都

【答案】D

57、下列關于市值重估的說法，不正確的是（）o

A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算

出交易頭寸的價值

C.商業(yè)銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

【答案】C

58、對涉及結構安全和使用功能的重要分部分項工程應進行（）。

A.局部檢測

B.全面檢測

C.抽樣檢測

D.指定部位檢測

【答案】C

59、商業(yè)價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利

變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。其中所述商品不包括（）。

A.大米

B.石油

C.粕

D.黃金

【答案】D

60、下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是（）o

A.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違

約

B.通過人民銀行個人信息基礎數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄

C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄

D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求

【答案】C

61、對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權資產(chǎn)計算方法不

包括（）o

A.標準法

B.基本指標法

C.內部模型法

D.高級計量法

【答案】C

62、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。

B.

c.（2X3W

D.0（2W

【答案】c

63、在國別風險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。

A.主權風險

B.政治風險

C.傳染風險

D.轉移風險

【答案】D

64、下列關于匯率風險的敘述中，不正確的是（）。

A.匯率風險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)

與負債損失或收益造成的不確定性

B.人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩(wěn)步推進，人

民幣對美元匯率雙向波動風險減小

C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨

脹率、利率、匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內

的政治、經(jīng)濟等多方面因素

D.匯率風險成為我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風險之一

【答案】B

65、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權統(tǒng)一給予（）的風險

權重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】A

66、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方

法。其中對市場風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。

A.內部評級初級法

B.標準法

C.高級計量法

D.內部評級高級法

【答案】B

67、某商業(yè)銀行風險加權資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素

的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一

級資本不得_______億元，一級資本不得_______億元，總資本要求不

得億元。（）

A.高于1000,高于1600,高于2100

B.低于900,低于1200,低于1600

C.低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

68、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操

作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資

本要求的（）。

A.20%

B.50%

C.25%

D.8%

【答案】A

69、若A銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)8000,美元負債6500.銀行

賣出的美元遠期合約頭寸為3500,買入的美元遠期合約頭寸為2700,

持有的期權敞口頭寸為800,則美元的敞口頭寸為（）。

A.多頭1500

B.空頭1500

C.多頭2300

D.空頭700

【答案】A

70、（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A.風險規(guī)避

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險分散

【答案】C

71、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收

益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日

平均收益率為0.設，標準差為0.15%,則在下一個市場交易日，該

外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.05%?0.1%

B.-0.05%~0.25%

C.0.1%?0.25%

D.-0.2%~0.4%

【答案】D

72、為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應當

（）o

A.異質化、分散化

B.資產(chǎn)應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化

C.同質化、集中化

D.負債應當同質化、集中化，資產(chǎn)應當異質化、分散化

【答案】A

73、（）是商業(yè)銀行的決策機構。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級經(jīng)理

【答案】B

74、對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額屬于市

場風險限額指標的（）指標。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】B

75、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內

部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.03%

B.0.05%

C.0.3%

D.0.5%

【答案】A

76、在正常的市場條件下，市場風險報告通常（）向高級管理層報告

一次。

A.每天

B.每周

C.每月

D.每季度

【答案】B

77、抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權人同意轉讓抵押財產(chǎn)的，其轉讓所

得價款（）。

A.由抵押人自行處理

B.向抵押權人提前清償債務

C.由抵押人和抵押權人進行平分

D.若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配

【答案】B

78、土地歸戶卡填寫以_____為單位，土地登記卡填寫以______為

單位。（）

A.土地使用者；宗地

B.土地權利人；宗地

C.宗地；土地權利人

D.宗地；土地使用者

【答案】B

79、下列各項中，不屬于進行土地登記代理成果審核重點的是

()。

A.代理步驟及過程是否符合規(guī)定要求

B.委托代理內容與要求是否合法

C.成果內容是否規(guī)范合法

D.成果內容及形式是否符合委托方的要求

【答案】B

80、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是()。

A.流動性比率-流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額xlOO%

B.人民幣超額準備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于

法定準備金要求的部分

C.核心負債比率不得低于60%

D.流動性缺口為60天內到期的流動性資產(chǎn)減去60天內到期的流動

性負債的差額

【答案】D

81、以客戶累計百分比為橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模

型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A.違約客戶累計百分比

B.違約客戶數(shù)量

C.正?？蛻衾塾嫲俜直?/p>

D.正?？蛻魯?shù)量

【答案】A

82、國土資源行政主管部門發(fā)現(xiàn)土地登記簿記載的事項確有錯誤的,

應當()進行更正登記。

A.報經(jīng)人民政府批準后

B.依法直接

C.通知土地權利人

D.通知土地權利人，并由土地權利人提出申請

【答案】A

83、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀

行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方

案。

A.由下至上

B.由上至下

C.由內到外

D.由外到內

【答案】B

84、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產(chǎn)風險權重

B.資本監(jiān)管

C.計提貸款損失準備等各項損失準備

D.信用風險加權資產(chǎn)

【答案】C

85、在總體組合限額管理中，"資本分配”中的資本是（），是

商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。

A.銀行股本

B.銀行的實收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）

【答案】D

86、（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國

外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外

債務的風險。

A.主權風險

B.傳染風險

C.轉移風險

D.貨幣風險

【答案】C

87、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客

戶違約風險導致的損失，對原有貸款結構進行調整，商業(yè)銀行的這

種操作屬于（）o

A.貸款重組

B.限額管理

C.貸款轉讓

D.貸款審批

【答案】A

88、某商業(yè)銀行2016年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額

準備金存款為43億，庫存現(xiàn)金為11億，人民幣各項存款期末余額

為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】A

89、缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價格分析

【答案】A

90、以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是

()。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防

范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得

到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人

員的良好執(zhí)行為基礎。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③

【答案】C

91、備案機關發(fā)現(xiàn)建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設

工程質量管理規(guī)定行為的，應在收訖竣工驗收備案文件()日內，

責令停止使用，重新組織竣工驗收。

A.5

B.15

C.10

D.8

【答案】B

92、（2021年真題）商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的

流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐

A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)

準確估量

B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余

額和存款余額的比例不得超過75%

C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合

理比率指標

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來

的流動性

【答案】D

93、商業(yè)銀行應制定跨行業(yè)類別、跨時期分配操作風險損失的標準,

對于反映在商業(yè)銀行的信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算最

低和監(jiān)管資本時將其視為（）,不計入操作風險資本，但應將所有

的操作風險損失記錄在內部操作風險數(shù)據(jù)庫中。

A.管理資本

B.信用風險

C.市場風險

D.流動風險

【答案】B

94、戰(zhàn)略風險的類型不包括（）。

A.產(chǎn)業(yè)風險

B.技術風險

C.競爭對手風險

D.信用風險

【答案】D

95、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于（）策

略。

A.風險轉移

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險對沖

【答案】C

96、下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）。

A.資本規(guī)劃

B.壓力測試

C.風險評估

D.信息披露

【答案】D

97、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內容和要素之一。監(jiān)管部門對管理

信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分

析和系統(tǒng)設計設計影響。

A.數(shù)量、復雜性、及時性

B.運行速度、復雜性、便捷性

C.質量、數(shù)量、及時性

D.質量、及時性、便捷性

【答案】C

98、（2018年真題）商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過

大而表現(xiàn)出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.戰(zhàn)略風險

B.集中度風險

C.信用風險

D.市場風險

【答案】B

99、下列關于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是（）。

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B.累計總敞口頭寸法比較激進

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和

中的較大值

【答案】B

100、《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》指出，一家商業(yè)

銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的

（）o

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

【答案】B

多選題（共80題）

1、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面

臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風險。

A.信用風險

B.操作風險

C.擔保風險

D.聲譽風險

E.金融風險

【答案】C

2、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險,

下列做法恰當?shù)挠校ǎ?/p>

A.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系

B.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

C.保持合理的資金來源結構

D.適度分散客戶種類和資金到期日

E.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

【答案】ABCD

3、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于

（）。

A.貸款定價

B.授信審批和限額管理

C.風險報告

D.風險監(jiān)控

E.經(jīng)風險調整的績效考核

【答案】ABCD

4、依據(jù)供貨合同的要求控制供貨進度是（）進度控制的任務。

A.業(yè)主方

B.設計方

C.施工方

D.供貨方

【答案】D

5、損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。

A.損失事件識別

B.損失事件填報

C.損失金額確定

D.損失事件信息審核

E.損失數(shù)據(jù)驗證

【答案】ABCD

6、《中國2008—2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前建立覆蓋金

融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色

的()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的

金融管理秩序和社會秩序，保障國家利益和經(jīng)濟安全。

A.以防為主

B.打防結合

C.密切協(xié)作

D.以打為主

E.高效務實

【答案】ABC

7、下列對反向壓力測試描述正確的有（）。

A.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段

B.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景

C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法

D.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子

E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量

【答案】ABD

8、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。

A.風險水平類指標

B.風險收益指標

C.風險遷徙類指標

D.風險抵補類指標

E.風險排序指標

【答案】ACD

9、內部資本充足評估報告應至少包括的內容有（）

A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平

的影響

B.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議

D.報告存在的壞賬情況

E.提出防范風險的建議

【答案】ABC

10、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。

A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

E.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

【答案】ABD

11、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括（）。

A.實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露

B.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督

C.作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級

D.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用

E.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

【答案】ABD

12、新聞平臺收集到的信息包括（）。

A.消費信心指數(shù)

B.政治恐怖主義

C.國內通脹率

D.經(jīng)濟計劃的成效

E.某一國家零售營業(yè)額

【答案】ABCD

13、商業(yè)銀行風險控制/緩釋策略應當符合的要求有（）。

A.建立各類風險計量模型

B.監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標

C.風險控制/緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致

D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過對風險誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重

新完善風險管理程序

【答案】CD

14、聲譽風險管理活動中，董事會和高級管理層的責任包括（）。

A.負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程

B.制定危機處理程序，定期根據(jù)自身情況對聲譽風險進行情景分析

和壓力測試

C.對聲譽風險管理的結果負有最終責任

D.定期審核聲譽風險管理政策，敦促所有員工熟知相關政策，并在

商業(yè)銀行內部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度

E.確保商業(yè)銀行能夠充分識別和及時處理可能導致聲譽風險的事件,

準確評估和報告聲譽風險管理政策的遵守情況

【答案】ABCD

15、市場準入的主要目標包括（?）。

A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.保護存款者的利益、

D.有條件形成壟斷競爭

E.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

【答案】ABC

16、止損限額適用于()的累計損失。

A.1日

B.2年

C.1周

D.1個月

E.3個月

【答案】ACD

17、優(yōu)質流動性資產(chǎn)除了具有低信用風險和市場風險；易于定價且

價值平穩(wěn)；與高風險資產(chǎn)的低相關性；在廣泛認可的發(fā)達市場中交

易；具有活躍且具規(guī)模的市場外，通常還具有如下特征()o

A.具有負責任的做市商

B.存在多元化的買賣方，市場集中度低

C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉移

的趨勢

D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉換成現(xiàn)金以彌補現(xiàn)

金流人和流出形成的缺口

E.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責流動性風險管理的部

門控制

【答案】ABCD

18、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風

險進行識別和管理。其主要策略包括（）o

A.改變企業(yè)文化

B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制

C.建立良好的操作風險管理氛圍

D.規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題

E.商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險

【答案】ABC

19、在土地抵押權變更登記過程中，申請人包括抵押人、抵押權人

和受讓人情形的是（）o

A.經(jīng)抵押權人同意，抵押的土地使用權依法轉讓的

B.抵押合同期滿，續(xù)簽抵押合同的

C.土地使用權抵押期間，抵押合同的內容發(fā)生變更的

D.土地使用權抵押期間，抵押合同的項目發(fā)生變化的

【答案】A

20、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心

資本的有（）o

A.未分配利潤

B.未公開儲備

C.公開儲備

D.盈余公積

E.資本公積

【答案】ACD

21、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。

A.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

B.購買保險

C.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案

D.改變市場定位

E.業(yè)務外包

【答案】BC

22、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）

A.零售存款大量流出

B.融資成本大幅上升

C.盈利水平顯著降低

D.負面的公共報道

E.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資

【答案】ABCD

23、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行

披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）o

A.公司治理情況

B.財務會計報告

C.各類風險管理狀況

D.業(yè)務合同

E.年度重大事項

【答案】ABC

24、企業(yè)的人力資源保障是人力資源計劃中應解決的（）。

A.關鍵

B.基礎

C.重點

D.核心

【答案】D

25、按照操作風險損失事件類型，操作風險包括（）。

A.外部欺詐事件

B.內部欺詐事件

C.實物資產(chǎn)的損壞

D.資產(chǎn)損失

E.法律成本

【答案】ABC

26、自評工作要堅持的原則有()。

A.全面性原則

B.及時性原則

C.客觀性原則

D.公平性原則

E.公開性原則

【答案】ABC

27、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于

()o

A.貸款定價

B.授信審批和限額管理

C.風險報告

D.風險監(jiān)控

E.經(jīng)風險調整的績效考核

【答案】ABCD

28、基于損失形態(tài)的不同，操作風險損失包括()。

A.資產(chǎn)損失

B.法律成本

C.追索失敗

D.監(jiān)管罰沒

E.賬面減值

【答案】ABCD

29、美國行為科學家麥格雷戈提出了“（）”。

A.理論-理論

B.理論-F理論

C.I理論-L理論

D.X理論-Y理論

【答案】D

30、商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括（）。

A.資產(chǎn)證券化

B.限額管理

C.風險對沖

D.經(jīng)濟資本配置

E.自我評估

【答案】BCD

31、衡量風險的指標有（）。

A.方差

B.久期

C.凸度

D.風險價值（VaR）

E.期望收益

【答案】ABCD

32、某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。

2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B

公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L

銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析正確

的有0。

A.該企業(yè)集團對A

B.C三家公司均形成控制關系BA.BC公司之間構成連環(huán)擔保

C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)

D.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性

E.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信

【答案】BCD

33、商業(yè)銀行的預期損失主要由（）來彌補和吸收。

A.購買保險

B.計提損失準備金

C.沖減經(jīng)營利潤

D.變現(xiàn)資產(chǎn)

E.計提資本金

【答案】BC

34、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循（）原則。

A.展期重審原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.公平競爭的原則

D.后續(xù)監(jiān)督原則

E.審貸分離原則

【答案】AB

35、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關

的因素以及與市場有關的因素。下列各項中，與市場有關的因素包

括（）。

A.收益波動性

B.經(jīng)濟周期

C.宏觀經(jīng)濟政策

D,利率水平

E.杠桿

【答案】BCD

36、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從我國目前的市場環(huán)境和

法治環(huán)境出發(fā)，將（）作為立法宗旨。

A.加強對銀行業(yè)的監(jiān)督管理

B.規(guī)范監(jiān)督管理行為

C.防范和化解銀行業(yè)風險

D.保護存款人和其他客戶的合法權益

E.促進銀行業(yè)健康發(fā)展

【答案】ABCD

37、風險水平類指標是衡量商業(yè)銀行的風險狀況的靜態(tài)指標。其中,

市場風險指標包括（）。

A.不良資產(chǎn)率

B.預期損失率

C.市值敏感性比率

D.貸款損失準備金率

E.累積外匯敞口頭寸比例

【答案】C

38、銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔?！?/p>

主要是為了（）。

A.維護債權人和其他當事人的合法權益

B.提高貸款償還的可能性

C.降低商業(yè)銀行資金損失的風險

D.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源

E.由貸款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產(chǎn)品提供的一種

附加保障

【答案】ABCD

39、我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法有（）。

A.在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

B.將總行缺口分散到分行

c.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調撥、清算

進行管理

D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管

理、配置資金

E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加

強對全行流動性的管理

【答案】AC

40、信息披露應與銀行的經(jīng)營特點相適應，原則包括()。

A.側重披露總量指標

B.謹慎披露結構指標

C.側重披露結構指標

D.暫不披露機密指標

E.重點披露風險指標

【答案】ABD

41、操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四

大類別，其中外部事件方面的表現(xiàn)包括()。

A.職員欺詐

B.外包商不履責

C.外部欺詐

D.交通事故

E.自然災害

【答案】BCD

42、以下原則屬于有效的風險偏好聲明應滿足的有（）。

A.定性描述

B.定量指標

C.數(shù)量模型

D.數(shù)據(jù)計量

E.樣本分析

【答案】AB

43、施工組織設計的編制的流程（）。

A.組織編制組，明確負責人

B.收集整理編制依據(jù)，并鑒別其完整性和真實性

C.編制組分工，并明確初稿完成時間

D.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議

E.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議

【答案】ABC

44、商業(yè)銀行的風險管理流程包括（）。

A.風險識別

B.風險避免

C.風險計量

D.風險監(jiān)測

E.風險控制

【答案】ACD

45、與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點包括（）。

A.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖

保護

B.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系

在金融繁榮時期過度擴張資產(chǎn)負債

C.杠桿率監(jiān)管對銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實施成本

D.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利

E.杠桿率可以保證銀行獲得收益

【答案】ABCD

46、參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備

的主要技能包括（）。

A.風險監(jiān)測和分析能力

B.數(shù)量分析能力

C.價格核準能力

D.模型創(chuàng)建能力

E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

【答案】ABCD

47、某醫(yī)院醫(yī)技綜合樓機電總承包工程，具體工作范圍包括給排水、

電氣、暖通空調、消防、智能、凈化、醫(yī)療氣體工程。大樓管線系

統(tǒng)復雜，質量要求高，項目部為搞好工程質量，保證施工進度安全

等各項指標的實現(xiàn)，在項目開工前進行了詳細的質量策劃、制定質

量控制點、組織質量交底、技術交底，有效實現(xiàn)了項目的各項指標。

根據(jù)背景資料，回答下列問題。

A.技術方案

B.質量方案

C.施工方案

D.施工組織設計

【答案】D

48、有效的戰(zhàn)略風險管理應當()。

A.定期采取從上至下的方式進行

B.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

C.制訂切實可行的實施方案

D.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中

E.在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低

【答案】ABCD

49、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有()。

A.存款大量流失

B.客戶辦理業(yè)務等候時間較長

C.所發(fā)行的股票價格大幅下跌

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.債權人提前要求兌付

【答案】ACD

50、新產(chǎn)品(業(yè)務)風險管理原則包括()：

A.統(tǒng)一性

B.公開性

C.全面性

D.時效性

E.統(tǒng)籌性

【答案】AC

51、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管

理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括(?)。

A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸

B.頭寸的盈虧情況

C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議

D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況

E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理

【答案】ABCD

52、商業(yè)銀行風險管理流程包括()。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.風險控制

E.風險對沖

【答案】ABCD

53、固定成本是（）。

A.指在一定期間和一定的工程量范圍內，成本額不受工程量增減變

動的影響而相對固定的成本

B.指為施工準備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設計

施工生產(chǎn)必須發(fā)生的

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和

D.指成本發(fā)生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用

【答案】A

54、某企業(yè)于當年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專

用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如

期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行

貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。

A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報告

B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年

D.將該筆貸款調整為信用貸款

E.給予企業(yè)25%的利息減免

【答案】AC

55、有關行政機關收到信訪事項后，正確的處理是（）。

A.應當及時答復是否受理

B.應當當場答復是否受理

C.能當場答復的應當場答復

D.討論研究后再答復

【答案】C

56、壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有（）。

A.評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

B.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解

C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型

D.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法

E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風

險偏好一致

【答案】ABD

57、下列關于市場風險計量方法的說法，正確的有（?）。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一

B.久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

C.外匯敞口分析是商業(yè)銀行較早采用的匯率風險計量方法

D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法

E.缺口分析是比久期分析方法先進的利率風險計量方法

【答案】ABC

58、以下關于缺口分析的正確陳述有()。

A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上

升

B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下

降

C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下

降

D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人上

升

E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上

升

【答案】BC

59、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括

()。

A.系統(tǒng)風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

【答案】BCD

60、商業(yè)銀行應從以下（）方面加強操作風險管理。

A.治理結構

B.數(shù)據(jù)管理

C.政策制度

D.信息系統(tǒng)

E.成果應用

【答案】ABCD

61、市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體

可以進入某一領域并從事相關活動的機制。廣義上講，銀行的市場

準入不包括（）。

A.機構準入

B.業(yè)務準入

C.高級管理人員準入

D.資質準入E,風險控制水平

【答案】D

62、下列關于非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式的作用，說法正確的

有（）。

A.通過現(xiàn)場檢查收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少非現(xiàn)場

監(jiān)管的工作量

B.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管的指導作用

C.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量

D.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結果

E.現(xiàn)場檢查工作還要對非現(xiàn)場監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題和風險進行持續(xù)跟蹤

監(jiān)測

【答案】CD

63、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括（）。

A.經(jīng)銷商風險

B.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險

C.由于房產(chǎn)價