2021年大學(xué)金融專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)資料

《風(fēng)險(xiǎn)管理》課程學(xué)習(xí)指引資料

第一某些課程學(xué)習(xí)目及總體規(guī)定

一、課程學(xué)習(xí)目

《風(fēng)險(xiǎn)管理》是金融學(xué)本科專業(yè)必修理論基本課，是適應(yīng)經(jīng)濟(jì)金

融發(fā)展需要新設(shè)立一門(mén)課程。本課程是一門(mén)專業(yè)基本理論與實(shí)務(wù)并重

課程，以闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論與基本技能為重要內(nèi)容，是一門(mén)

應(yīng)用性很強(qiáng)學(xué)科。學(xué)習(xí)本課程可以更好地完善金融專業(yè)學(xué)生知識(shí)構(gòu)

造，使學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)中特殊影響有宏觀上結(jié)

識(shí)，對(duì)各種詳細(xì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和防范化解辦法等有較為系統(tǒng)理解

和把握，為畢業(yè)之后從事經(jīng)濟(jì)工作打下堅(jiān)實(shí)理論基本。

二、課程總體規(guī)定

1.規(guī)定學(xué)生對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)基本概念、基本理論、金融風(fēng)險(xiǎn)管理基

本原理等基本知識(shí)有較全面結(jié)識(shí)和理解。

2.規(guī)定學(xué)生掌握觀測(cè)和分析金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)的辦法，初步掌握普通

金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，培養(yǎng)解決金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際問(wèn)題能力。

3.規(guī)定學(xué)生樹(shù)立對(duì)的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和全面金融風(fēng)險(xiǎn)管理

理念，提高金融科學(xué)方面知識(shí)素養(yǎng)。

第二某些課程學(xué)習(xí)基本規(guī)定及重點(diǎn)難點(diǎn)內(nèi)容分析

第一章金融風(fēng)險(xiǎn)基本理論

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：、金融風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)、金融全球化與金融風(fēng)險(xiǎn)

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)種類、金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生、金融風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際傳遞機(jī)制、

金融風(fēng)險(xiǎn)普通理論

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)含義；金融風(fēng)險(xiǎn)概念辨析；金融風(fēng)險(xiǎn)傳染

機(jī)制；防范金融風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)際間傳遞對(duì)策

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)金融風(fēng)險(xiǎn)概念辨析：一金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)；

二金融風(fēng)險(xiǎn)與金融安全

三金融風(fēng)險(xiǎn)與金融穩(wěn)定

(2)金融體系具備內(nèi)在不穩(wěn)定性：(一)金融不穩(wěn)定性假說(shuō)(二)不對(duì)稱信

息理論

(3)金融風(fēng)險(xiǎn)大都與金融資產(chǎn)價(jià)格過(guò)度波動(dòng)有關(guān)：1.經(jīng)濟(jì)泡沫理論2.周

期性崩潰理論3.“樂(lè)隊(duì)車效應(yīng)”理論4.匯率波動(dòng)性理論

(4)金融風(fēng)險(xiǎn)具備傳染性：(一)接觸傳染機(jī)制(二)非接觸傳染機(jī)制

3、本章典型例題分析

⑴單項(xiàng)選擇題

金融創(chuàng)新首要功能是(B)o

A.風(fēng)險(xiǎn)套利B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.價(jià)格發(fā)現(xiàn)D.減少成本

(2)多項(xiàng)選擇題

金融風(fēng)險(xiǎn)按性質(zhì)劃分涉及(DE)

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)E.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

4、本章作業(yè)

(1)什么是金融風(fēng)險(xiǎn)？金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)、金融安全、金融穩(wěn)定有何區(qū)

別和聯(lián)系？

(2)不擬定性與風(fēng)險(xiǎn)有何區(qū)別和聯(lián)系？

(3)金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生與那些因素關(guān)于？

(4)簡(jiǎn)述金融體系不穩(wěn)定性理論內(nèi)容。

(5)什么是經(jīng)濟(jì)泡沫理論？有哪幾種經(jīng)濟(jì)泡沫理論模型？

(6)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制有哪些？

(7)如何防范金融風(fēng)險(xiǎn)國(guó)際傳遞？

第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本原理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)管理意義；金融風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展；金融風(fēng)險(xiǎn)管

理組織形式。

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、金融風(fēng)險(xiǎn)度量

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)管理概念；金融風(fēng)險(xiǎn)防止方略；金融風(fēng)

險(xiǎn)規(guī)避方略；金融風(fēng)險(xiǎn)分散方略；金融風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁方略；金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

沖方略；金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方略。

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度辦法：

1.均值一方差模型2.0系數(shù)法3.缺口模型4.VaR法

(2)信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度辦法：老式辦法側(cè)重定性分析，新度量辦法更加注重建

立技術(shù)性很強(qiáng)數(shù)學(xué)模型，如：KMV模型和CreditMetrics模型等

3、本章典型例題分析

(1)多項(xiàng)選擇題

金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理組織形式涉及(AE)

A.行業(yè)自律B.股東大會(huì)C.董事會(huì)D.監(jiān)事會(huì)E.政府監(jiān)管

4、本章作業(yè)

(1)簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理普通過(guò)程。

(2)試述金融風(fēng)險(xiǎn)度量模型基本思路和基本框架。

(3)結(jié)合現(xiàn)實(shí)，思考在實(shí)踐中如何運(yùn)用適當(dāng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理方略。

⑷金融創(chuàng)新是金融可持續(xù)發(fā)展源泉，但由于金融創(chuàng)新開(kāi)創(chuàng)性面臨著

相稱突出風(fēng)險(xiǎn)，試從宏觀、微觀角度分別談?wù)勅绾渭訌?qiáng)對(duì)金融創(chuàng)新風(fēng)

險(xiǎn)管理。

第三章金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管普通理論、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管目的、金融風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管原則、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制要素。

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理論根源、當(dāng)代金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制發(fā)展新

變化。

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管含義、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管目的、銀行風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管內(nèi)容、證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管內(nèi)容。

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

（1）金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管目的：（一）是維護(hù)金融體系穩(wěn)定和安全（二）是保護(hù)社會(huì)

公眾利益

（2）銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管內(nèi)容：（一）銀行準(zhǔn)入管理（二）銀行尋常監(jiān)管（三）存款

保險(xiǎn)制度（四）銀行危機(jī)解決與退出管理

（3）證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管內(nèi)容：（一）證券發(fā)行監(jiān)管（二）證券交易監(jiān)管（三）上市

公司收購(gòu)監(jiān)管（四）證券公司監(jiān)管

3、本章典型例題分析

（1）簡(jiǎn)答題

簡(jiǎn)述當(dāng)代金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制發(fā)展新變化

答：體當(dāng)前：（一）政府監(jiān)管和自律監(jiān)管趨于融合（二）外部監(jiān)管和內(nèi)

部控制互相增進(jìn)（三）分業(yè)監(jiān)管向統(tǒng)一監(jiān)管轉(zhuǎn)變（四）功能型監(jiān)管理念對(duì)機(jī)構(gòu)

型監(jiān)管提出挑戰(zhàn)

4、本章作業(yè)

（1）分析金融監(jiān)管理論根源和現(xiàn)實(shí)選取。

（2）概述銀行監(jiān)管和證券監(jiān)管重要內(nèi)容。

第四章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

（1）應(yīng)熟悉內(nèi)容：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、商業(yè)

銀行風(fēng)險(xiǎn)理論根源

（2）應(yīng)掌握內(nèi)容：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)；擔(dān)保、貸款承諾和票據(jù)發(fā)行便利風(fēng)

險(xiǎn)管理方略；衍生金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理方略

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)實(shí)起因；貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方略；證券

投資風(fēng)險(xiǎn)管理方略；回購(gòu)合同、保理和福費(fèi)廷風(fēng)險(xiǎn)管理方略

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生因素：(一)資產(chǎn)與負(fù)債匹配失調(diào)(二)過(guò)度依賴短期資

金來(lái)源(三)不良資產(chǎn)比例過(guò)高

(2)利率風(fēng)險(xiǎn)重要形式：1.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)2.收入曲線風(fēng)險(xiǎn)3.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

4.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

(3)西方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)辦法：1.風(fēng)險(xiǎn)資本法2.受險(xiǎn)價(jià)值法3.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)

資本收益法4.信貸矩陣模型5.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

3、本章典型例題分析

簡(jiǎn)答題

(1)試述商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)實(shí)起因。

答：(一)宏觀經(jīng)濟(jì)政策與泡沫經(jīng)濟(jì)(二)金融管制與金融自由化(三)

內(nèi)部管理與道德風(fēng)險(xiǎn)(四)經(jīng)營(yíng)環(huán)境與非經(jīng)濟(jì)因素

(2)貸款風(fēng)險(xiǎn)分散方式有哪些？

答：(一)資產(chǎn)多樣化(二)單個(gè)貸款比例(三)貸款方分

散

4、本章作業(yè)

(1)西方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)辦法有哪些？

(2)簡(jiǎn)述貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方略。

(3)什么是保理？保理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何防范？

(4)衍生金融產(chǎn)品涉及風(fēng)險(xiǎn)有哪些，應(yīng)當(dāng)如何防范？

第五章證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理理念、目與體系

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：證券公司風(fēng)險(xiǎn)生成原理

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：證券公司風(fēng)險(xiǎn)類型；證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理；證券經(jīng)

紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理；證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理；并構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)證券公司風(fēng)險(xiǎn)特殊性體當(dāng)前：L社會(huì)性2.擴(kuò)張性3.周期性4.可控性

(2)證券公司風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于兩方面：1.證券公司內(nèi)在脆弱性2.金融資產(chǎn)價(jià)格

過(guò)度波動(dòng)性

(3)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及：1.政策性風(fēng)險(xiǎn)2.社會(huì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)3.利率風(fēng)險(xiǎn)4.匯率風(fēng)

險(xiǎn)5.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

(4)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及：1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2.信用風(fēng)險(xiǎn)3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)4.財(cái)務(wù)結(jié)算

風(fēng)險(xiǎn)5.管理風(fēng)險(xiǎn)

3、本章典型例題分析

(1)多項(xiàng)選取題

下列屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是(AB)。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.政策性風(fēng)險(xiǎn)C.管理風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4、本章作業(yè)

(1)簡(jiǎn)述證券公司風(fēng)險(xiǎn)生成普通原理。

(2)證券市場(chǎng)中涉及哪些系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？

(3)比較證券自營(yíng)業(yè)務(wù)與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

(4)簡(jiǎn)述證券并構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

(5)如何進(jìn)行證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理？

第六章保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：保險(xiǎn)公司重要業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)公司概念和特點(diǎn)。

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理；保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理含義與目的。

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)；保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)形成，一是由于行為人有限理性和外部不擬定性導(dǎo)致決策風(fēng)

險(xiǎn)；二是由于信息不對(duì)稱導(dǎo)致逆向選取和道德風(fēng)險(xiǎn)；三是國(guó)內(nèi)體現(xiàn)公司特有委托人

虛置形成特定風(fēng)險(xiǎn)。

(2)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可分為三大類：1.經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)；2.人為性風(fēng)險(xiǎn)3.

外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

(3)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)重要涉及：一是規(guī)范業(yè)務(wù)管理，完善“兩核”制度；

二是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化償付能力管理；三是充分運(yùn)用再保險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)；四是科學(xué)

進(jìn)行保險(xiǎn)投資管理；五是建立以人為本高效管理模式；六是完善和加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司

監(jiān)管。

3、本章典型例題分析

(1)多項(xiàng)選取題

保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)重要有(ABC)。

A.準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)B.應(yīng)收保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)C.投資風(fēng)險(xiǎn)

D.定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)E.決策風(fēng)險(xiǎn)

4、本章作業(yè)

(1)什么是保險(xiǎn)公司？其有何特點(diǎn)？

(2)簡(jiǎn)述保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理含義。

(3)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)涉及哪些內(nèi)容？

(4)面對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司應(yīng)采用哪些風(fēng)險(xiǎn)解決辦法？

第七章其她金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；金融租賃風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；基金管理

公司風(fēng)險(xiǎn)管理；期貨交易機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理。

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)形式；金融租賃風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成；

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)管理與控制；金融租賃風(fēng)險(xiǎn)管理。

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)形式重要有(一)信托基本風(fēng)險(xiǎn)(二)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)

風(fēng)險(xiǎn)(三)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(四)管理風(fēng)險(xiǎn)

(2)金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循原則：1.對(duì)稱原則2.分散原則3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)

嫁原則4.擇優(yōu)原則

(3)金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)控制手段重要有：1.比例控制2.單項(xiàng)投資最高限額

控制3.投資回報(bào)率控制4.保險(xiǎn)控制5.準(zhǔn)備金控制

(4)金融租賃風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成涉及：1.金融租賃業(yè)務(wù)性風(fēng)險(xiǎn)2.金融租賃管理性風(fēng)

險(xiǎn)

(5)金融租賃風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)：1.客觀性與主觀性并存2.有關(guān)性與獨(dú)立性并存3.

可測(cè)性與不可預(yù)知性并存4.危害性與機(jī)會(huì)性并存5.可控性與不可消

除性并存6.信用風(fēng)險(xiǎn)雙重保障性和累積性特性。

3、本章典型例題分析

(1)多項(xiàng)選取題

金融信托投資機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)重要體現(xiàn)為(BCD).

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.盈虧風(fēng)險(xiǎn)E.匯率風(fēng)險(xiǎn)

4、本章作業(yè)

(1)金融信托投資風(fēng)險(xiǎn)體當(dāng)前哪些方面？如何防范和控制？

(2)金融租賃風(fēng)險(xiǎn)有何特點(diǎn)，如何控制和防范？

(3)基金管理公司面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？

(4)為什么說(shuō)期貨市場(chǎng)是風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)？

第八章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：信用風(fēng)險(xiǎn)概念及其成因

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：專家制度；Z評(píng)分模型和ZETA評(píng)分模型

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：信用度量制模型；信用度量制組合模型；

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)專家制度缺陷與局限性：(一)需要相稱數(shù)量專門(mén)信用分析人員，導(dǎo)致

成本居高不下，效率低下(二)實(shí)行效果很不穩(wěn)定(三)適應(yīng)市場(chǎng)變化

能力差(四)貸款組合過(guò)度集中，帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)(五)信用評(píng)估具備主

觀性、隨意性和不一致性

(2)Z評(píng)分模型和ZETA模型缺陷：(一)依賴財(cái)務(wù)報(bào)表賬面數(shù)據(jù)，忽視資

我市場(chǎng)指標(biāo)，削弱模型預(yù)測(cè)成果可靠性和及時(shí)性(二)缺少對(duì)違約和違

約風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)結(jié)識(shí)(三)假設(shè)解釋變量存在線性關(guān)系，不能精準(zhǔn)地描述經(jīng)

濟(jì)現(xiàn)實(shí)非線性(四)無(wú)法計(jì)量公司表外信用風(fēng)險(xiǎn)

(3)信用度量制是當(dāng)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理新模式重要代表，是由J.P.摩根與其

她合伙者在已有“風(fēng)險(xiǎn)度量制”辦法基本上，運(yùn)用VaR辦法創(chuàng)立一種

專門(mén)用于對(duì)非交易性金融資產(chǎn)如貸款和私募債券價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量

模型。信用度量制也是對(duì)信用資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)量化度量和管理代表性模

型。

3、本章典型例題分析

(1)辨析題

信用風(fēng)險(xiǎn)即是信貸風(fēng)險(xiǎn)。

答：錯(cuò)。信用風(fēng)險(xiǎn)與信貸風(fēng)險(xiǎn)是兩個(gè)既有聯(lián)系又有區(qū)別概念。

對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，兩者主體是一致，不同點(diǎn)在于其所包括金融

資產(chǎn)范疇，信用風(fēng)險(xiǎn)不但涉及貸款風(fēng)險(xiǎn)，還涉及存在于其她表內(nèi)、表外

業(yè)務(wù)中風(fēng)險(xiǎn)。由于貸款業(yè)務(wù)依然是商業(yè)銀行重要業(yè)務(wù)，因此信貸風(fēng)險(xiǎn)

是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理重要對(duì)象。

4、本章作業(yè)

(1)試比較信用風(fēng)險(xiǎn)與信貸風(fēng)險(xiǎn)。

(2)簡(jiǎn)述專家制度辦法優(yōu)缺陷。

(3)Z(ZETA)評(píng)分模型和專家制度有何區(qū)別與聯(lián)系。

(4)簡(jiǎn)要闡明信用度量制是如何對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化度量？

第九章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源；各類金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)比較；

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論。

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：流動(dòng)性、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)流動(dòng)性指支付能力大小，涉及現(xiàn)實(shí)流動(dòng)性和潛在流動(dòng)性，具備動(dòng)態(tài)性。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在不增長(zhǎng)成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失條件

下，及時(shí)滿足客戶流動(dòng)性需求也許性。流動(dòng)性越強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)越小。

(2)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與衡量可從財(cái)務(wù)比率指標(biāo)、市場(chǎng)信息指標(biāo)進(jìn)行分析。

(3)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論涉及(一)資產(chǎn)管理理論(二)負(fù)債管理理論(三)

資產(chǎn)負(fù)債管理理論(四)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論

3、本章典型例題分析

(1)簡(jiǎn)答題

簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債管理應(yīng)遵循原則。

答：L規(guī)模對(duì)稱原則2.機(jī)構(gòu)對(duì)稱原則3.速度對(duì)稱原則4.目的互補(bǔ)原

則5.資產(chǎn)分散化原則。

4、本章作業(yè)

(1)什么是流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

(2)比較商業(yè)銀行與證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

(3)試述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論四個(gè)重要發(fā)展階段。

(4)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)技術(shù)或辦法有哪些？

第十章利率風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：利率風(fēng)險(xiǎn)形成與體現(xiàn)形式：利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定：

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：利率風(fēng)險(xiǎn)管理老式辦法；

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：利率風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新金融工具；

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)利率風(fēng)險(xiǎn)敞口是利率風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生因素，如何測(cè)定利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，對(duì)利率

風(fēng)險(xiǎn)回避和控制具備重要意義。測(cè)定利率風(fēng)險(xiǎn)敞口辦法重要有：1.麥

考萊持續(xù)期2.缺口分析3.有效持續(xù)期和凸度

(2)老式利率風(fēng)險(xiǎn)管理辦法涉及：1.選取有利利率形式2.訂立特別條款

3.缺口分析4.期限分析5.模仿分析。每一種辦法都能起到管理利率

風(fēng)險(xiǎn)作用，但也都存在缺陷和局限性。

(3)利率風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新金融工具涉及：1.遠(yuǎn)期利率合同2.利率期貨3.利

率互換4.利率期權(quán)

3、本章典型例題分析

(1)單項(xiàng)選取題

1.在普通狀況下，如果經(jīng)濟(jì)主體處在持續(xù)期(A)缺口，那么將面臨

利率上升、證券市場(chǎng)價(jià)值下降風(fēng)險(xiǎn)。

A.正B.負(fù)C.零D.凈

2.當(dāng)利率敏感性缺口為正值時(shí)，利率敏感系數(shù)(B)o

A.不大于1B.不不大于1C,等于1D,等于零

4、本章作業(yè)

(1)什么是利率風(fēng)險(xiǎn)？利率風(fēng)險(xiǎn)有哪幾種體現(xiàn)形式？

(2)測(cè)定利率風(fēng)險(xiǎn)敞口辦法重要有哪些？各有何優(yōu)缺陷？

(3)試分析遠(yuǎn)期利率合同管理利率風(fēng)險(xiǎn)利弊。

(4)何謂利率期貨，比較利率期貨與遠(yuǎn)期利率合同在利率風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中

優(yōu)劣。

(5)何謂利率互換，為什么利率互換中風(fēng)險(xiǎn)較其她風(fēng)險(xiǎn)管理方式大？

第H?"一章外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

1、本章學(xué)習(xí)規(guī)定

(1)應(yīng)熟悉內(nèi)容：匯率預(yù)測(cè)在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中重要性；匯率預(yù)測(cè)辦法。

(2)應(yīng)掌握內(nèi)容：外匯風(fēng)險(xiǎn)概念；外匯風(fēng)險(xiǎn)類型。

(3)應(yīng)純熟掌握內(nèi)容：外匯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；外匯風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。

2、本章重點(diǎn)難點(diǎn)分析

(1)外匯風(fēng)險(xiǎn)類型：1.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)2.交易風(fēng)險(xiǎn)3.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

(2)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估慣用辦法：1.收益和成本敏感性分析2.回歸分析

(3)會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法重要有：1