2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理綜合練習試卷A卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風險管理綜合練習試卷A卷附答案

單選題（共100題）

1、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內部評級法要求的內部評級體系應

具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）o

A.客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身

特定的風險要素

B.債項違約損失程度，預期損失

C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D.時間維度，空間維度

【答案】A

2、假設一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200,美元多頭

450,日元空頭150,法郎空頭80,馬克空頭50。使用短邊法計算

銀行的總敞口頭寸為（）。

A.70

B.280

C.350

D.650

【答案】D

3、商業(yè)銀行風險管理模式經歷的階段不包括（）。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.綜合風險管理模式

D.全面風險管理模式

【答案】C

4、下列關于財務比率的表述中，正確的是（）?！?/p>

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力

C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】A

5、對于戰(zhàn)略風險管理的理解，錯誤的是（）。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專

家負責審核一些技術性較強的假設條件

【答案】C

6、根據(jù)計量的結果.通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而

將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）o

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】D

7、銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中

的（）。

A.可規(guī)避的操作風險

B.可降低的操作風險

C.可緩釋的操作風險

D.應承擔的操作風險

【答案】D

8、某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016

年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司

2016年存貨周轉天數(shù)為。天。

A.19

B.18

C.16

D.22

【答案】D

9、商業(yè)銀行的（）負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總

體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。

A.董事會

B.高級管理層

C.首席信息官

D.信息科技部門

【答案】A

10、（2018年真題）在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產

風險權重最低的是（）。

A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權

B.對我國公共部門實體的債權

C.對于一般企業(yè)的債權

D.對我國政策性銀行的債權

【答案】D

11、商業(yè)銀行有效風險管理的基石是（）。

A.公司治理結構的完善

B.風險管理文化的形成

C.高級管理層的支持與承諾

D.風險控制制度的貫徹執(zhí)行

【答案】C

12、（2019年真題）下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分子

對策。

A.降低規(guī)模

B.調整結構

C.處置資產

D.增加一級資本和二級資本

【答案】D

13、下列屬于測量銀行流動性指標的是（?）。

A.現(xiàn)金頭寸指標

B.貸款總額與核心存款的比率

C.大額負債依賴度

D.以上都是

【答案】D

14、分析流動性風險的主要來源屬于流動性風險（）階段的工

作。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】A

15、下列各項中，不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容是

()o

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期

預警

D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

【答案】D

16、下列業(yè)務中包含了期權性風險的是()。

A.托收業(yè)務

B.活期存款業(yè)務

C.房地產按揭貸款業(yè)務

D.附有提前償還選擇權條款的長期貸款

【答案】D

17、下列行業(yè)風險預警因素中，不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素的是()。

A.經濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產業(yè)政策

D.市場供求

【答案】D

18、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布密i39.財政政策對許多

行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈()趨勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

19、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務活動

是()。

A.外幣債券投資的利率風險

B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的利率風險

C.交易性人民幣債券投資的利率風險

D.人民幣貸款的利率風險

【答案】D

20、(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確

保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

A.商業(yè)銀行風險管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行內部控制

D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

【答案】D

21、銀行監(jiān)管的基本目標可以概括為()。

A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

【答案】A

22、按照巴塞爾委員會的分類，以下商業(yè)銀行資產的流動性自高至

低排序正確的是()。(1)國債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產

(4)可出售的貸款組合

A.⑵⑴(3)(4)

B.(2)(1)(4)(3)

C.(1)(2)(3)(4)

D.(1)(2)(4)

【答案】D

23、（2018年真題）下列不屬于風險管理類指標的是（）。

A.資本金收益率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.操作風險指標

【答案】A

24、（）是一種帶有社會福利性質的權利，是農民基于集體成

員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農民無償取得、無償

使用。

A.集體建設用地使用權

B.宅基地使用權

C.集體農用地使用權

D.土地承包經營權

【答案】B

25、下列關于商業(yè)銀行董事會風險管理職責的描述，錯誤的是（）。

A.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任

B.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當?shù)娘L險容忍度和風險偏好

C.根據(jù)銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面風險管理戰(zhàn)略、

政策和程序

D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)

銀行面臨的各種風險

【答案】A

26、在金融危機條件下，絕大多數(shù)金融機構出售資產換取現(xiàn)金的能

力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構反而從中獲益，其根本原

因在于（）o

A.擁有良好聲譽的金融機構許多到期負債會被展期

B.擁有良好聲譽的金融機構其資金儲備豐富

C.其他機構愿意購買擁有良好聲譽的金融機構的種類資產

D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構

【答案】D

27、關于理解風險與收益的關系的好處，下面說法不正確的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于商業(yè)銀行在經營管理活動中不承擔風險

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展

【答案】B

28、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的（）負責制

定本行的風險偏好。

A.監(jiān)事會

B.風險管理委員會

C.董事會

D.風險管理部門

【答案】C

29、戰(zhàn)略風險管理的基本做法不包括（）。

A.強化內部控制系統(tǒng)和流程

B.明確董事會和高級管理層的責任

C.建立清晰的戰(zhàn)略風險管理流程

D.采取恰當?shù)膽?zhàn)略風險管理辦法

【答案】A

30、根據(jù)巴塞爾協(xié)議II,法律風險是一種特殊類型的（），它包

括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者

懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

【答案】B

31、下列不屬于客戶風險監(jiān)測實力類指標的是（）。

A.人力資源

B.資質等級

C.成本管理

D.管理層素質

【答案】D

32、（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性

和定量標準的前，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.因果模型法

【答案】C

33、戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項（）的戰(zhàn)略投資。

A.長期性

B.短期性

C.臨時性

D.永久性

【答案】A

34、土地登記領導小組一般由（）成立。

A.市、縣土地管理部門

B.市、縣人民政府

C.省級人民政府

D.省國土資源廳授權市、縣

【答案】B

35、風險定價屬于風險控制中的（）o

A.風險監(jiān)測

B.事前控制

C.風險計量

D.事中控制

【答案】B

36、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔保協(xié)議后，當借款人財

務惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行

擔保（）o

A.減少負債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價值來補償經濟資本

【答案】C

37、商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.3%

B.4%

C.5%

D.6%

【答案】B

38、下列商業(yè)銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）o

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券

【答案】B

39、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率

是0」。本金完全不能收回的概率是0/，則該金融產品的預期收益

率為（）o

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

【答案】c

40、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。

A.負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批

B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向高級管理層

和董事會報告

D.定期進行壓力測試，并制定應急預案

【答案】A

41、在質量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。

A.計劃

B.實施

C.檢查

D.處置

【答案】D

42、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。

A.市場價值

B.公允價值

C.名義價值

D.市值重估

【答案】B

43、客戶評級中，違約概率的估計包括以下()兩個層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違

約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】A

44、下列可以作為保證人的是()。

A.學校

B.醫(yī)院

C.國家機關

D.具有代為清償能力的法人

【答案】D

45、在表內資產風險權重中，對中央政府投資的公用企業(yè)的債權風

險權重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業(yè)視做一企業(yè)的風

險權重為()。

A.25%；50%

B.25%；100%

C.50%；75%

D.50%；100%

【答案】D

46、正常貸款遷徙率為（）。

A.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）x100%

B.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）xlOO%

C.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額一期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）x100%

D.（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）x100%

【答案】A

47、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。

A.危機現(xiàn)場處理

B.模擬訓練和演習

C.危機處理過程中的持續(xù)溝通

D.明確記載的危機處理/決策流程

【答案】D

48、重視節(jié)能效果，做好設備使用說明書的閱讀，屬于（）。

A.事前階段質量控制

B.事中階段質量控制

C.事后階段質量控制

D.事前階段管理控制

【答案】A

49、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導。

A.結構界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）

B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近

C.各施工段面積盡可能相近

D.生產流程

【答案】D

50、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為500萬元，期

限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經內部評級系統(tǒng)測

算該客戶的違約概率為0.5%,該債項違約損失率為30%,需配置的

經濟資本為10萬元；經內部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本

為6%,包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2猊股東要求的

資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為0。

A.7.54%

B.8.39%

C.6%

D.12%

【答案】B

51、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】C

52、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載內容的是（）。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質量

C.被擔保的主債權種類

D.抵押物移交的時間

【答案】D

53、因歧視及差別待遇導致的損失事件屬于操作風險中的（)o

A.外部欺詐事件

B.內部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.客戶、產品和業(yè)務活動事件

【答案】C

54、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩

方案的預期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。

A.無法確定

B.較小

C.相等

D.較大

【答案】A

55、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）o

A.是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失

B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積

C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.是信用風險損失分布的方差

【答案】D

56、物價穩(wěn)定是要保持（）的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。

A.消費者物價水平

B.生產者物價水平

C.國內生產總值

D.物價總水平

【答案】D

57、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看,

在該貨幣政策的影響下，（）。

A.借款人的信用風險水平下降

B.借款人承受較低的利率風險

C.所有企業(yè)的履約能力有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高

【答案】D

58、下列關于計算VaR的方差一協(xié)方差法的說法，正確的是（）。

A.能預測突發(fā)事件的風險

B.成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

C.不能反映風險因子對整個組合的一階線性影響

D.能充分度量非線性金融工具的風險

【答案】B

59、推動中國經濟增長的主要力量是()。

A.消費

B.投資

匕?貝切

D.財政收支

【答案】B

60、下列屬于風險對沖方式的是()。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關聯(lián)方對沖

【答案】B

61、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的人事，最恰當?shù)氖?)

A.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

B.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處

C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險

D.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

【答案】C

62、下列關于市場風險的說法，錯誤的是()。

A.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基

準風險和期權性風險

B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C.市場風險與其他風險相比，容易計量

D.銀行表內外都存在市場風險

【答案】B

63、內部欺詐是指()。

A.商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相

關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、

未經授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動

B.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損

失

C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法

等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

【答案】B

64、隨機變量的()是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一

種常用指標。

A.概率

B.標準差

C.概率密度

D.分布函數(shù)

【答案】B

65、監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風險管理方面的履職情況屬于

（）的職能。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.市場風險管理部門

【答案】B

66、外部審計的側重點為（）。

A.財務報表審計

B.信息披露

C.風險暴露

D.市場約束

【答案】A

67、《土地登記申請書》中權屬性質一欄填寫的內容包括（）o

A.國有土地所有權

B.國有土地使用權

C.集體土地所有權

D.集體土地使用權

E.土地他項權利

【答案】B

68、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末

轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款

期間因回收減少了100億元、因核銷減少了10。億元，則該銀行

2010年的次級類貸款遷徙率為()。

A.33%

B.66%

C.75%

D.100%

【答案】C

69、(2018年真題)商業(yè)銀行發(fā)行的理財產品出現(xiàn)與國內客戶訴訟

糾紛的負面事件，并在網絡傳播，則商業(yè)銀行面臨的風險類型有

()o

A.國別風險、戰(zhàn)略風險

B.國別風險、法律風險

C.聲譽風險、戰(zhàn)略風險

D.聲譽風險、法律風險

【答案】D

70、下列風險種類中，（）是指由不完善或有問題的內部程序、

員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.操作風險

D.國家風險

【答案】C

71、內部審計的主要內容不包括（）。

A.風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.內部控制的健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求

D.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

【答案】C

72、下列關于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是（）。

A.要樹立正確的合規(guī)管理觀念

B.要加強管理層的驅動作用

C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D.要創(chuàng)建學習型組織

【答案】C

73、下列關于風險管理部門職能的描述，正確的是（）。

A.風險管理部門應當全面負責管理策略的執(zhí)行

B.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持獨立

C.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任

D.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風險識別、計量、檢測和控

制外包

【答案】B

74、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產組合選擇的最基本、最

完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

A.均值一方差模型

B.資本資產定價模型

C.套利定價理論

D.二叉樹模型

【答案】A

75、下列機電安裝施工過程中，屬于關鍵過程的是（）。

A.壓力管道焊接

B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗

C.埋地管道防腐和防火涂料

D.精密設備安裝

【答案】B

76、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概

率事件

C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總

【答案】D

77、商業(yè)銀行在開展外包活動時，應當定期向（）遞交外包活動的評

估報告。

A.總行

B.中國人民銀行

C.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

D.所在地證券監(jiān)督管理機構

【答案】C

78、下列相關文件中，（?）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理指引》

D.《銀團貸款業(yè)務指弓I》

【答案】C

79、一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以（）為主。

A.專業(yè)工程師

B.專職檢驗人員

C.材料責任工程師

D.施工現(xiàn)場操作人員的自檢、互檢

【答案】B

80、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是（）o

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

【答案】A

81、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿利率

D.流動比率

【答案】D

82、內部欺詐是指（）。

A.商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相

關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、

未經授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動

B.員工故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致

的損失

C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法

等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

【答案】B

83、為確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋的信

用風險控制手段的是（）o

A.限額管理

B.關鍵業(yè)務流程控制

C.撥備管理

D.不良資產處置

【答案】A

84、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、

交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產

管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法

【答案】B

85、真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務主要集中

于（）。

A.長期貸款

B.消費者貸款

C.短期自償性貸款

D.房地產貸款

【答案】C

86、假設某銀行在2014會計年度結束時，其正常類貸款為30億元

人民幣，關注類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣,

可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不

良貸款率約為（）。

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

87、下列不屬于戰(zhàn)略風險流程的是（）。

A.戰(zhàn)略風險評估

B.外部審計

C.內部審計

D.監(jiān)測和報告

【答案】B

88、哈里馬柯維茨（HarrMarkowitz）于20世紀50年代提出的不確

定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

A.歐式期權定價模型

B.資本資產定價模型

C.投資組合理論

D.套利定價模型

【答案】C

89、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款,

從而對銀行產生不利影響，這是（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險；

【答案】D

90、經濟資本的重要意義在于強調資本的(?)，即占用資本來防范風

險是需要付出成本的。

A.有償占用

B.風險溢價

C.價格補償

D.邊際收益

【答案】A

91、關于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是()o

A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬簿

B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有

的金融工具和商品頭寸

C.交易賬簿業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值

D.為對沖商業(yè)銀行表內和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品

頭寸屬于交易賬簿

【答案】B

92、（2018年真題）在商業(yè)銀行的風險文化中，對員工的行為具有

更長效影響力的是（）。

A.風險管理知識

B.業(yè)績考核方法

C.風險管理制度

D.風險管理理念

【答案】D

93、下列不屬于代理業(yè)務操作風險的成因的是（）o

A.監(jiān)督管理滯后

B.經營層次過低

C.內部控制薄弱

D.業(yè)務管理分散

【答案】B

94、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產業(yè)結構調整或原材料價格上升或競

爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因

履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。

A.行業(yè)風險

B.法律風險

C.信用風險

D.區(qū)域風險

【答案】A

95、某銀行建設數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務系統(tǒng)的兼容性，

從而導致核心業(yè)務系統(tǒng)癱瘓，此操作風險屬于()。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內部欺詐事件

D.客戶、產品和業(yè)務活動事件

【答案】B

96、銀行風險管理的流程是()。

A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量

B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量

C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制

D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測

【答案】C

97、小李在2010年年初以每股15元的價格購買某股票1000股，半

年后每股收到0.75元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是16元，則

在此半年期間，小李在該股票上的收益率為()o

A.5%

B.6.67%

C.11.67%

D.13.67%

【答案】c

98、商業(yè)銀行產品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，

統(tǒng)籌兼顧風險控制與作業(yè)效率、內部管理與客戶體驗、資源投入與

效益產出之間的關系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高

產品創(chuàng)新和風險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產品/業(yè)務風險管

理的（）。

A.有效性原則

B.全面性原則

C.適應性原則

D.統(tǒng)籌性原則

【答案】D

99、（2018年真題）商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值至少（）

重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

100、當久期缺口為正值時，市場利率上升，銀行價值將（）；市場

利率下降，銀行價值將（）。

A.上升，上升

B.下降，下降

C.上升，下降

D.下降，上升

【答案】D

多選題（共80題）

1、損失數(shù)據(jù)收集的核心包括（）。

A.損失事件識別

B.損失事件填報

C.損失金額確定

D.損失事件信息審核

E.損失數(shù)據(jù)驗證

【答案】ABCD

2、（）強調的是公司向股東分配股利的前提條件，目的是為了維護

公司的財產基礎及其信用能力。

A.按法定順序分配的原則

B.非有盈余不得分配原則

C.同股同權.同股同利原則

D.公司持有的本公司股份不得分配利潤原則

【答案】B

3、每組二根接地體之間距離不小于（）m,埋地深度不小于（）m,

接地電阻值滿足規(guī)定要求。

A.2.00.5

B.2.00.6

C.2.50.5

D.2.50.6

【答案】D

4、下列各項中，不屬于施工項目管理的內容的是（）。

A.建立施工項目管理組織

B.編制《施工項目管理目標責任書》

C.施工項目的生產要素管理

D.施工項目的施工情況的評估

E.施工項目的信息管理確認答案

【答案】BD

5、工程竣工后（）應依據(jù)《建設工程質量管理條例》和建設部的

有關規(guī)定，到縣級以上人民政府建設行政主管部門或其他有關部門

備案。

A.建設單位

B.監(jiān)理單位

C.總包單位

D.設計單位

【答案】A

6、在竣工交付驗收簽字之日起（）日內，項目經理部要向企業(yè)工

程管理部寫出項目經理部解體申請報告，同時提出善后留用和遣散

人員的名單及時間，經有關部門審核批準后執(zhí)行。

A.7

B.15

C.21

D.30

【答案】B

7、下列屬于Altman的Z評分模型中的財務比率的是（）。

A.息稅前收益/總資產

B.股票市場價值/債務賬面價值

C.（流動資產一流動負債）/總資產

D.銷售額/總資產

E.留存收益/總資產

【答案】ABCD

8、可以用來量化收益率風險或者收益率波動性的指標有（）o

A.預期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標準差

E.眾數(shù)

【答案】CD

9、手拉葫蘆由（）。

A.鏈輪

B.手拉鏈

C.起重鏈

D.傳動機構

E.上下吊鉤

【答案】ABCD

10、關于債項評級說法，錯誤的有（）。

A.債項評級是對交易本身的特定風險進行估測

B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

C.特定風險因素包括抵押、優(yōu)產品類別、地區(qū)、行業(yè)等

D.債項評級只能反映債項本身的交易風險

E.債項評級不可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

【答案】D

11、行業(yè)風險預警主要包括對()的預警。.

A.行業(yè)環(huán)境風險因素

B.行業(yè)財務風險因素

C.行業(yè)重大突發(fā)事件

D.行業(yè)經營風險因素

E.行業(yè)發(fā)展風險因素

【答案】ABCD

12、有效的聲譽風險管理體系應當強調的內容包括()。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化

C.建立公平的獎懲機制

D.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)

E.努力建設學習型組織

【答案】ABCD

13、代理業(yè)務指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟

事務、提供金融服務并收取一定費用，包括()o

A.代理政策性銀行業(yè)務

B.代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務

C.代理保險業(yè)務

D.代理證券業(yè)務

E.代理商業(yè)銀行業(yè)務

【答案】ABCD

14、在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關鍵風險指標（KRI）是指用

來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。商業(yè)銀行可選擇一些

指標并通過對其監(jiān)測從而為操作風險管理提供早期預警。（）是關

鍵風險指標的選擇應遵循的原則。

A.相關性

B.可測量性

C.風險敏感性

D.實用性

E.及時性

【答案】ABCD

15、在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時

間是（）。

A.總時差

B.自由時差

C.最晚開始時間

D.最晚結束時間

【答案】B

16、新產品/業(yè)務的風險防控措施類型包括（）。

A.建立配套業(yè)務制度

B.規(guī)范操作流程

C.嚴格執(zhí)行監(jiān)管報批手續(xù)

D.強化人員培訓

E.建立風險監(jiān)測機制

【答案】ABCD

17、有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括（）。

A.識別貸款組合的信用風險

B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

C.識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類

D.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變

動趨勢

E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

【答案】BCD

18、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構進行現(xiàn)場檢查的重點內容有（）。

A.風險狀況和資本充足性

B.管理水平和內部控制

C.流動性

D.資產質量

E.市場風險敏感度

【答案】ABCD

19、下列關于董事會的說法正確的是（）。

A.審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.審議批準外包的風險管理制度

C.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度

D.審議批準本機構的外包范圍及相關安排

E.確定外包業(yè)務的范圍及相關安排

【答案】ABD

20、按照我國《公司法》，公司稅后利潤的分配順序為（）。①提取

法定公積金，?②彌補公司以前年度虧損；③未分配利潤；④向投資

者分配的利潤或股利；⑤經股東會或者股東大會決議提取任意公積

金。

A.OXW?③

B.（2XW@O

c.cgxHBW

D.oxgxTO）?

【答案】A

21、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必

須至少滿足（）。

A.具備完善、健康的內部控制體系

B.銀行應當擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)

C.銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域

采用該方法

D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構

E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導

【答案】BCD

22、起因物是()。

A.指直接引起中毒的物體或物質

B.導致事故發(fā)生的物體和物質

C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質

D.導致傷害發(fā)生的物體和物質

【答案】B

23、審慎經營類指標包括()0

A.總資產凈回報率

B.資本充足率

C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.成本收入比

【答案】BCD

24、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。

A.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正

B.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正

C.將同類的潛在借款人的相關變量帶入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策

是否貸款的標準

D.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現(xiàn)其對

這一類借款人違約的影響程度

E.根據(jù)經驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關

變量，模擬出特定形式的函數(shù)

【答案】CD

25、在風險緩釋的處理中，質押的處理非常嚴格，質押品中屬于現(xiàn)

金類資產的有()。

A.外幣現(xiàn)金

B.評級AA一級(含)以上地區(qū)政府發(fā)行的債券

C.銀行存單

D.黃金

E.中央政府發(fā)行的債券

【答案】ACD

26、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)

銀行宜采用()指標來評估交易人員和業(yè)務部門的業(yè)績。

A.經濟增加值(EVA)

B.資本充足率(CAR)

C.資產收益率(ROA)

D.經風險調整的收益率(RAROC)

E.風險價值(VaR)

【答案】AD

27、2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀

行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸

款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶

出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信

用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間

資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖

基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經營的形象大打折扣。上

述信息包含了商業(yè)銀行在經營過程中的（）等風險。

A.市場風險

B.信用風險

C.操作風險

D.流動性風險

E.聲譽風險

【答案】ABCD

28、在氣溫等于或高于（）C。時稱為高溫作業(yè)。

A.30

B.32

C.35

D.38

【答案】C

29、調度分為（）兩類。

A.正常調度和快速調度

B.不正常調度和應急調度

C.正常調度和應急調度

D.不正常調度和快速調度

【答案】C

30、2002年10月，國內首個IT系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心

與深圳發(fā)展銀行就提供災難備援外包服務簽訂了為期10年、總額

約3億元的合同。下列關于此合同的說明，正確的有（）。

A.此舉是風險緩釋的有效手段

B.深圳發(fā)展銀行此舉意在轉移操作風險

C.此舉有助于銀行將重點放到核心業(yè)務上

D.此舉使得外包服務的最終責任成為高陽數(shù)據(jù)中心

E.此外包業(yè)務本身也可能存在風險

【答案】ABC

31、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎。我國銀行監(jiān)管部門于

2002年5月21目制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商

業(yè)銀行必須披露的信息包括（）o

A.財務會計報告

B.各類風險管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項

E.存款人的獲利情況

【答案】ABCD

32、不良貸款撥備覆蓋率計算公式中涉及的準備包括（）o

A.一般準備

B.重估準備

C.專項準備

D.特別準備

E.特種準備

【答案】AC

33、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有（）。

A.存款大量流失

B.客戶辦理業(yè)務等候時間較長

C.所發(fā)行的股票價格大幅下跌

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.債權人提前要求兌付

【答案】ACD

34、市場風險計量管理報告綜合反映報告期內市場風險暴露及計量

監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議，其內容包括（）o

A.金融市場業(yè)務的盈虧情況

B.全行匯率風險分析

C.銀行賬簿利率風險分析

D.限額執(zhí)行情況

E.反映專門市場風險因素或類型的報告

【答案】ABCD

35、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產質量指

標包括以下哪幾項（）。

A.不良資產/貸款率

B.預期損失率

C.貸款風險遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準備充足率

【答案】AC

36、法人信貸業(yè)務的流程環(huán)節(jié)包括（）。

A.信貸審查

B.信貸審批

C.貸款發(fā)放

D.貸后管理

E.信貸復核

【答案】ABCD

37、負責工程量清單編制的是（）。

A.招標人

B.投標人

C.業(yè)主

D.施工單位

【答案】A

38、風險暴露包括0

A.主權風險暴露

B.金融機構風險暴露

C.公司風險暴露

D.零售風險暴露

E.股權風險暴露

【答案】ABCD

39、關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風險管理關系的表述，正確的有（）

A.商業(yè)銀行的經營管理戰(zhàn)略同風險管理屬于兩個相對獨立的范疇

B.風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個

重要方法

C.商業(yè)銀行追求業(yè)務增長必然要求提高風險管理水平，以保護業(yè)務

發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性

D.普通風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利、不利于長期經營戰(zhàn)略

的實現(xiàn)

E.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴張的風險，最終會阻礙業(yè)務發(fā)展的增長

【答案】BC

40、以下對風險的理解，正確的有（）。

A.風險就相當于損失

B.風險是收益的概率分布

C.風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可

能性

D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀

態(tài)

E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失

【答案】BCD

41、內部控制在商業(yè)銀行風險管理中的作用體現(xiàn)在（）。

A.確保風險管理流程完整，合規(guī)

B.為各類具體風險的管理構成一個良好的內部環(huán)境

C.能夠代替內部審計職能

D.確保風險管理流程的有效性

E.是風險管理的第一道防線

【答案】ABD

42、戰(zhàn)略風險管理的益處包括（）。

A.優(yōu)化經濟資本配置，并降低資本使用成本

B.能夠確保產品和服務的溢價水平

C.強化內部控制系統(tǒng)和流程

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險

【答案】AC

43、若此銀行對待外匯風險的態(tài)度較為激進，計量總敞口頭寸時主

要考慮不同貨幣匯率的相關性，則銀行使用的總敞口頭寸應為

()o

A.-370

B.280

C.350

D.370

【答案】D

44、采用基于市場的薪酬模式可能會()內部薪酬差距。

A.加大

B.縮小

C.平衡

D.保持

【答案】A

45、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應復雜程度的壓力

測試方法論。

A.注冊資本

B.盈利能力

C.業(yè)務特點

D.風險狀況

E.經營范圍

【答案】ACD

46、下列屬于流動性風險預警融資指標的有（）。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票價格下跌

D.資產質量

E.融資成本上升

【答案】B

47、產品質量具有相對性表現(xiàn)在（）。

A.產品本身具有許多性質

B.對有關產品所規(guī)定的要求及標準、規(guī)定等因時而異，會隨時間,

條件而變化

C.滿足期望的程度由于用戶需求程度不同，因人而異

D.人的選擇性

E.制定質量方針和質量目標

【答案】BC

48、建立良好的聲譽風險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。

A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

B.招募和保留最佳雇員

C.維護客戶和供應商的忠誠度

D.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

【答案】ABCD

49、健全的風險管理體系具有的功能包括()。

A.系統(tǒng)管理

B.微觀管理

C.操作管理

D.自覺管理

E.動態(tài)管理

【答案】ABD

50、《中國2008—2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，創(chuàng)建具有中國特色的

()的反洗錢機制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動。

A.以防為主

B.打防結合

C.密切協(xié)作

D.高效務實

E.嚴重處罰

【答案】ABCD

51、新產品/業(yè)務風險管理原則包括（）o

A.統(tǒng)一性

B.公開性

C.全面性

D.時效性

E.統(tǒng)籌性

【答案】AC

52、外電線路電壓為330?500KV,腳手架與外電架空線路的邊線之

間最小安全操作距離為（）m0

A.20

B.18

C.15

D.12

【答案】c

53、高度超過（）m的建筑物的周邊，當無外腳手架時，應在外圍

邊沿架設一道安全平網。

A.2.3

B.3.2

C.2.4

D.2.1

【答案】B

54、商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括()。

A.資產證券化

B.限額管理

C.風險對沖

D.經濟資本配置

E.自我評估

【答案】BCD

55、各國政府及監(jiān)管機構加強并深化銀行監(jiān)管的原因有()o

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務

B.銀行普遍存在通過擴大資產規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

C.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所

掌握的信息是極不對稱的

D.風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和

經營風險獲得收益

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

【答案】ABCD

56、外匯敝口分析的特點包括()。

A.計算簡便

B.敏感度高

C.清晰易懂

D.忽略了各種匯率變動的相關性

E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險

【答案】ACD

57、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。

A.忽略同一時間段內所的頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差

異

B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風

險

C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響.未考慮利率變

動對銀行經濟價值的影響

E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異

【答案】ABCD

58、商業(yè)銀行在對客戶風險進行檢測時，通常需要分析客戶風險的

基本面指標?；久嬷笜酥饕?)o

A.環(huán)境類指標

B.實力類指標

C.品質類指標

D.財務類指標

E.營運能力指標

【答案】ABC

59、企業(yè)在作出解聘或開除決定時，要保證()原則。

A.效益

B.公平

C.慎重

D.滿意

【答案】B

60、關于商業(yè)銀行公司董事會的說法，正確的有()。

A.承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

B.負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

C.對商業(yè)銀行的決策過程、經營活動進行監(jiān)督和測評

D.制定風險管理的程序和操作規(guī)程

E.負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則

【答案】AB

61、從要素方面看，商業(yè)銀行的內部控制必須包含的要素有()

A.內部控制環(huán)境

B.風險識別與評估

C.內部控制措施

D.監(jiān)督與評價

E.改進

【答案】ABC

62、單一法人客戶信用風險識別應主要從以下（）方面入手。

A.基本信息分析

B.財務狀況分析

C.非財務因素分析

D.擔保分析

E.運營分析

【答案】ABCD

63、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。

A.資本金收益率

B.凈利息收入率

C.凈業(yè)務收益率

D.資產收益率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

64、下列關于土地登記中權屬問題的描述，錯誤的是（）o

A.我國只對集體土地所有權登記，而不對國家土地所有權進行登記

B.土地權利人申請土地登記時，應當提交土地權屬來源證明文件

C.“土地權屬性質”欄包括所有