2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關試題庫(有答案)

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風險管理通關試題庫（有答案）

單選題（共100題）

1、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0,某1年期的零

息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率

為15%,則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（）。

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

【答案】A

2、下列是市場準入應該遵循的原則的是（）

A.便民

B.合理

C.守法

D.誠信

【答案】A

3、銀行機構市場準入的內容不包括（）o

A.機構準入

B.業(yè)務準入

C.高級管理人員準入

D.從業(yè)人員準入

【答案】D

4、下列不屬于常用的市場限額風險的是()

A.頭寸限額

B.敏感度限額

C.幣種限額

D.定價限額

【答案】D

5、某南業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元

的BB級債券組成。一年內A級債券和BB級債券的違約概率分別為

2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為

60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內該信用組合的預期信用損

失為()元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

【答案】C

6、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（）o

A.失誤樹分析方法

B.資產財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.情景分析法

【答案】C

7、垂直風管的支架，間距應小于等于（）m,每支垂直風管的支架

不少于（）個。

A.33

B.32

C.23

D.22

【答案】B

8、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90%,這說明（）。

A.該銀行經營狀況良好

B.該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當可能失去清償能力

D.該銀行資產比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力?/p>

【答案】C

9、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》最低資本要求，核心

一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）o

A.3%、4%和6%

B.4%、5%和7%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和9%

【答案】C

10、（2019年真題）假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為

2%、方差為0.01%的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率

落在（）區(qū)間內的概率約為68%。

A.（1%,3%）

B.（0.4%,0.6%）

C.（1.99%,2.01%）

D.（1.98%,2.02%）

【答案】A

11、給水排水塑料管材的管道規(guī)格用（）表示。

A.DN公稱直徑

B.D外徑x壁厚

C.d管道內徑

D.dn外徑

【答案】D

12、某銀行合格優(yōu)質流動性資產為8000萬元，未來30日現金凈流

出量為7000萬元，則流動性覆蓋率為（）0

A.114.29%

B.112%

C.127%

D.132%

【答案】A

13、聲譽危機管理的主要內容不包括（）o

A.管理危機過程中的信息交流

B.危機處理過程中持續(xù)溝通

C.確保及時處理投訴和批評

D.模擬訓練和演習

【答案】C

14、下列（）不屬于匯率風險。

A.國際收支

B.通貨膨脹率

C.投機沖擊

D.期權性風險

【答案】D

15、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內部審計獨立性的表述中，

錯誤的是（）。

A.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外

B.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事、內部管理、

業(yè)務開展等方面的相對獨立性

C.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開

展審計工作

D.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計

事物的判斷之上

【答案】D

16、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20%的A資產,

總價值為15萬元：另一部是年收益率為45%的B資產，總價值為

10萬元；還有一部分是年收益率為30%的C資產，總價值是15萬

元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是（）。

A.20%

B.30%

C.45%

D.50%

【答案】B

17、（）并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶

利率風險管理的基礎。

A.利率風險控制

B.利率預測

C.利率計量

D.利息預測

【答案】B

18、流動性風險的（）就是分析流動性風險的主要來源，從而能

夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。

A.識別

B.計量

C.監(jiān)測

D.控制

【答案】A

19、國內商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括

（）o

A.改善公司治理

B.推行全面風險管理理念

C.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數量模型進行量化

【答案】D

20、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，

關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)o

A.解決表面問題，不需深究

B.錯誤已經發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風

險管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

【答案】C

21、《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方

法。其中對市場風險資產，商業(yè)銀行可以采取的方法是()。

A.內部評級初級法

B.標準法

C.高級計量法

D.內部評級高級法

【答案】B

22、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關

的是（）o

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款風險遷徙率

C.不良貸款率

D.客戶授信集中度

【答案】D

23、商業(yè)銀行內部控制措施不包括（）o

A.授權審批控制

B.會計系統控制

C.不相容職務分離控制

D.人員控制

【答案】D

24、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業(yè)銀行造成損

失最大、發(fā)生次數最多的操作風險之一。

A.內部欺詐

B.產品設計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務外包

【答案】C

25、（）指的是自期權成交之日起，至到期日之前，期權的買方可在

此期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協議內容，買

入或賣出特定數量的某種交易標的物。

A.歐式期權

B.平價期權

C.美式期權

D.買入期權

【答案】C

26、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列關于商業(yè)銀行第二

支柱建設的描述，最不恰當的是（）o

A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資

本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內部資本充足評估程

序

C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分

D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次

【答案】D

27、假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬

元，年初資產總額為170萬元，年底資產總額為190萬元，則其總

資產周轉率約為（）o

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%

【答案】B

28、商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利

用相關的外部數據的是（）。

A.高頻率、高損失事件

B.低頻率、高損失事件

C.低頻率、低損失事件

D.高頻率、低損失事件

【答案】B

29、《巴塞爾新資本協議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級

的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現（）的趨勢。

A.加速下降

B.減速下降

C.加速上升

D.減速上升

【答案】C

30、下列各項中，應列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）。

A.未分配利潤

B.優(yōu)先股及其溢價

C.盈余公積

D.實收資本

【答案】B

31、交易賬戶業(yè)務主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實

際或預期的短期價格波動中獲利，需每（）計量其公允價值。

A.日

B.月

C.半年

D年

【答案】A

32、在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結合的分析法

D.層次分析法

【答案】B

33、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質流動性資產結構及占

比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。

A.總量分析

B.趨勢分析

C.結構分析

D.同質同類比較

【答案】B

34、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）o

A.凈資產負債率

B.流動比率

C.管理層素質

D.現金比率

【答案】C

35、（）被定義為未來結果出現收益或損失的（）o

A.保險；確定性

B.風險；不確定性

C.保險；不確定性

D.風險；確定性

【答案】B

36、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易

的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】C

37、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，

則該公司銷售凈利率為（）o

A.4.33%

B.5%

C.6%

D.6.4%

【答案】A

38、假設某商業(yè)銀行的五級貸款分類情況為：正常類貸款150億，

關注類貸款40億，次級類貸款5億，可疑類貸款4億，損失類貸款

1億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）o

A.20%

B.15%

C.10%

D.5%

【答案】D

39、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是（）。

A.風險分散

B.風險對換

C.風險集中

D.風險轉出

【答案】A

40、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率

【答案】B

41、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素

的是（）

A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技

管理工作

B.較大信息科技預算投入

C.設立負責信息科技風險管理的部門

D.董事會履行的信息科技管理職責

【答案】B

42、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權敞口頭寸

【答案】C

43、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.總頭寸

B.凈頭寸

C.風險

D.止損

【答案】B

44、下列關于商業(yè)銀行信用風險內部評級體系驗證的表述中，錯誤

的是（）。

A.驗證應評估風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性

B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查

C.驗證應是一個特殊的過程

D.驗證應當由監(jiān)管當局進行

【答案】D

45、全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的

是()。

A.企業(yè)的資產規(guī)模

B.企業(yè)的目標

C.全面風險管理要素

D.企業(yè)的各個層級

【答案】A

46、央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管(MPA)的核心工具是()。

A.內部控制

B.公司治理

C.資本監(jiān)管

D.信息披露

【答案】C

47、以下關于風險分散的說法錯誤的是()

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風險

【答案】A

48、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，

不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。

A.法律風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【答案】A

49、（2019年真題）從廣義上講，與法律風險密切相關的有（）。

A.違規(guī)風險和聲譽風險

B.違規(guī)風險和監(jiān)管風險

C.監(jiān)管風險和聲譽風險

D.違規(guī)風險和資金風險

【答案】B

50、（）是商業(yè)銀行的決策機構。

A.監(jiān)事會

B.董事會

c.股東大會

D.高級經理

【答案】B

51、下列關于聲譽風險管理體系的說法，不正確的是（）o

A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

B.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程

C.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化

D.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應商和客戶

【答案】A

52、資本充足率等于（?）。

A.（資本-扣除項）+（信用風險加權資產T2.5x市場風險資本要求）

B.（資本-扣除項）+（信用風險加權資產+12.5x市場風險資本要求）

C.（資本+扣除項）+（信用風險加權資產+12.5x市場風險資本要求）

D.（資本+扣除項）+（信用風險加權資產T2.5x市場風險資本要求）

【答案】B

53、法人客戶根據其機構性質可以分為（）。

A.企業(yè)類客戶和團體類客戶

B.企業(yè)類客戶和機構類客戶

C.單位類客戶和團體類客戶

D.單位類客戶和機構類客戶

【答案】B

54、A公司2010年流動資產合計500萬元，其中存貨80萬元，預

付賬款20萬元，應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該

公司2010年速動比率為（）。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】C

55、一般來說，限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由（）負責，并定

期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.股東

【答案】C

56、關于商業(yè)銀行市場風險限額管理，下列表述不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當根據業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力

設定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限

額管理

D.管理層應當根據一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額

管理體系進行調整

【答案】C

57、下列不屬于內部控制的主要目標的是()o

A.企業(yè)的基本業(yè)務目標

B.編制可靠的公開發(fā)布的財務報表

C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

D.企業(yè)的經營目標

【答案】D

58、下列關于國別風險的說法，不正確的是()。

A.國別風險只有在一國或地區(qū)經濟狀況惡化、政治和社會動蕩時才

會被引發(fā)

B.由債務人所在國家的行為引起，超出了債權人的控制范圍

C.轉移風險是國別風險的主要類型之一

D.存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機構、代理行往來等

經營活動中

【答案】A

59、《巴塞爾新資本協議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于

（）。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

【答案】B

60、下列關于風險的說法，正確的是（）。

A.違約風險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B.結算風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一

方發(fā)生違約的風險

C.信用風險具有明顯的系統性風險特征

D.與市場風險相比，信用風險的觀察數據多，且容易獲得

【答案】B

61、屬于危險性較大的分部分項工程的安全管理（）。

A.有專項的施工方案

B.帶電調試作業(yè)

C.生活區(qū)的選址應符合安全性要求

D.正確使用安全防護用具和用品

【答案】A

62、（2020年真題）假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風

險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股

票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能

為（）。

A.等于632萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元

【答案】C

63、下列關于違約概率說法錯誤的是（）o

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評

級1年期違約概率與0.03%中的較高者

C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時

間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

【答案】C

64、健全的風險管理體系具有的功能不包括（）。

A.自覺管理

B.系統管理

C.微觀管理

D.非系統管理

【答案】D

65、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

【答案】C

66、風險識別與分析的主要方法不包括（）

A.失誤樹分析法

B.制作風險清單

C.專家預測法

D.分解分析法

【答案】C

67、對我國中央政府（含中國人民銀行）的債權統一給予（）的風險

權重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】A

68、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見

和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數員工

D.各職能部門

【答案】C

69、對于戰(zhàn)略風險管理的理解，錯誤的是()。

A.經濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理的一個重要工具

B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險一經批準不得更改

D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專

家負責審核一些技術性較強的假設條件

【答案】C

70、下列關于市場流動陛風險的說法中，正確的是（）。

A.資產變現能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相

應越低

B.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相

應越低

C.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相

應越局

D.資產變現能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相

應越局

【答案】B

71、風管制作、風管安裝分兩個班組施工，責任明確，制作和安裝

同步進行，這種施工組織屬于（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】C

72、汽車金融公司的監(jiān)管機構是（）。

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國銀行業(yè)協會

【答案】B

73、（）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】A

74、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。

A.就業(yè)制度和工作場所安全事件

B.實物資產的損壞

C.對外賠償

D.信息科技系統事件

【答案】C

75、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。

A.審貸分離原則

B.統一考慮原則

C.數量優(yōu)先原則

D.展期重審原則

【答案】C

76、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】A

77、假設商業(yè)銀行A現持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未

來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管

理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期議，則A和

B之間可以（）o

A.銀行A以固定利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以浮動利率支付利息給銀行A

C.銀行A以浮動利率支付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行A

D.銀行A以固定利率支付利息給B,B以浮動利率支付利息給銀行A

【答案】D

78、（2018年真題）（）是指該國家或地區(qū)現有的國別風險期望值

低，償債能力足夠，但目前及未來可預計一段時間內，存在一些可

能影響其償債能力或導致對該國家或地區(qū)投資遭受損失的不利因素。

A.低國別風險

B.中等國別風險

C.局國別風險

D.較低國別風險

【答案】D

79、以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是

()。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防

范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得

到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人

員的良好執(zhí)行為基礎。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③

【答案】C

80、風險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風

險要素發(fā)生變化對資產價值造成的最大損失。

A.違約概率

B.違約損失率

C.置信水平

D.持有金額

【答案】C

81、銀行的審計部門應當至少每()一次對市場風險管理體系各個組

成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

A.日

B.月

C.半年

D年

【答案】D

82、A公司2010年流動資產合計500萬元，其中存貨80萬元，預

付賬款20萬元，應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該

公司2010年速動比率為()。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】C

83、采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線

的操作風險資本要求P系數為（）。

A.18%

B.12%

C.15%

D.10%

【答案】A

84、從現代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易

人員（或業(yè)務部門）的收入和獎金應當以（）為參照基準。

A.風險價值

B.經濟增加值

C.經濟資本

D.市場價值

【答案】B

85、戰(zhàn)略風險評估的流程為（）。

A.專家審核技術性較強的假設條件-戰(zhàn)略管理部門作出評估一制訂

實施方案

B.戰(zhàn)略管理部門作出評估一專家審核技術性較強的假設條件一制訂

實施方案

C.制訂實施方案-專家審核技術性較強的假設條件一戰(zhàn)略管理部門

作出評估

D.專家審核技術性較強的假設條件一制訂實施方案一戰(zhàn)略管理部門

作出評估

【答案】A

86、下列關于效率比率指標的計算公式中，錯誤的是（）。

A.存貨周轉率=產品銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2]

B.存貨周轉天數=360/存貨周轉率

C.應收賬款周轉率=銷售收入/[（期初應收賬款+期末應收賬款）/2]

D.應付賬款周轉率=360/[（期初應付賬款+期末應付賬款）/2]

【答案】D

87、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段

內的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是（）。

A.敏感負債

B.附屬資本

C.脆弱資金

D.核心存款

【答案】B

88、設在高層建筑內的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為（）。

A.以泵間外墻皮L2m處為界

B.以泵間外墻皮1.5m處為界

C.以泵間外墻皮為界

D.泵間人口閥門

【答案】C

89、在有效的風險偏好聲明中，（）能夠在集團層面匯總以反映

整體的風險輪廓。

A.定量指標

B.定性陳述

C.情景分析

D.壓力測試

【答案】A

90、（）引入了杠桿率監(jiān)管標準，以及流動性監(jiān)管標準，還提出

了關于流動性監(jiān)管的四種檢測工具。

A.巴塞爾協議I

B.巴塞爾協議IV

C.巴塞爾協議III

D.巴塞爾協議II

【答案】C

91、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂協議后，當借款人財務狀

況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行

擔保()o

A.確保貸款的資金安全

B.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

C.減少負債的損失

D.以抵押品價值來補償經濟資本

【答案】B

92、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價格分析

【答案】A

93、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經濟資本

為120億元，假設單獨計算X、Y業(yè)務部門的非預期損失分別為60

億元、90億元，則應當給X、Y業(yè)務部門配置的經濟資本分別為

()。

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元,Y90億元

C.X48億元,Y72億元

D.X30億元，Y90億元

【答案】C

94、金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業(yè)銀

行的風險管理，風險管理理念和技術得到了迅速發(fā)展，這屬于商業(yè)

銀行()o

A.資產風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

【答案】D

95、銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列不

屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是()。

A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

D.將技術支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商

【答案】D

96、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)

略規(guī)劃，并定期進行修正，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)

劃的調整依賴于()的反饋循環(huán)。

A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

C.風險監(jiān)測和運營績效

D.風險識別和整體戰(zhàn)略

【答案】B

97、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是()。

A.專家調查列舉法

B.情景分析法

C.制作風險清單

D.資產財務狀況分析法

【答案】C

98、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響輕微發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)

略實施方案應該(?)。

A.消除風險

B.接受風險、持續(xù)監(jiān)測

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

99、下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是0。

A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸

B.做市交易形成的頭寸

C.代客買賣頭寸

D.自營外匯交易頭寸

【答案】A

100、（2018年真題）操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀

行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.存款保險

C.經濟資本

D.資本充足率

【答案】C

多選題（共80題）

1、下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。

A.它們是反映信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務人可以有多個客戶評級

C.客戶評級主要由債務人的信用水平決定

D.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

E.債項評級由債務人的信用水平決定

【答案】ACD

2、下列屬于商業(yè)銀行反洗錢工作重點的有（）。

A.客戶身份識別

B.客戶身份資料和交易記錄保存

C.大額交易和可疑交易報告

D.反洗錢內部控制

E.反洗錢培訓

【答案】ABCD

3、計算風險加權資產時，對于信用風險資產，商業(yè)銀行可以采取

（）o

A.標準法

B.內部模型法

C.高級計量法

D.內部評級初級法

E.內部評級高級法

【答案】AD

4、業(yè)務連續(xù)性管理應符合的要求包括（）0

A.建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔

B.評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響

C.采取系統恢復和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務中斷的可能性

D.制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃

E.業(yè)務連續(xù)性計劃和年度應急演練結果應由信息科技風險管理部門

或信息科技管理委員會確認

【答案】ABCD

5、下列各項屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理中的風險限額的有（）。

A.風險價值限額

B.單一客戶限額

C.凈頭寸限額

D.止損限額

E.Delta限

【答案】A

6、內部信息科技審計的責任包括（）o

A.制定、實施和調整審計計劃

B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統和內控機制的充分性和有效性

C.提出整改意見

D.檢查整改意見是否得到落實

E.執(zhí)行信息科技專項審計

【答案】ABCD

7、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。

A.資產流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.表內流動性

E.所有者權益流動性

【答案】ABC

8、戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。

A.中觀層面

B.局部層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面

【答案】ACD

9、紙質載體記錄使用復印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。

A.A2

B.A3

C.A4

D.A5

【答案】C

10、商業(yè)銀行的風險文化是由（）組成的。

A.風險管理理念

B.公司治理原則

C.風險管理制度

D.內部控制體系

E.風險管理知識

【答案】AC

11、信息披露通常是指公眾公司以()形式，把公司及與公司

相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報告

D.臨時報告

E.公司章程

【答案】ABCD

12、監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理能力的評估主要包括()。

A.董事會和高管層對銀行風險是否實施有效監(jiān)督

B.銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動

C.內部控制機制和審計工作能否及時識別銀行內控存在的缺陷和不

足

D.銀行的風險計量、監(jiān)測和管理系統是否有效，是否全面涵蓋各項

業(yè)務和各類風險

E.是否建立對管理體系、業(yè)務、產品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)

事件的例外安排

【答案】ABCD

13、《有效風險數據加總和風險報告原則》要求風險報告要具有

()o

A.準確性

B.綜合性

C.科學性

D.清晰度

E.可用性

【答案】ABD

14、下列關于情景分析法，說法正確的是()。

A.情景分析是一種多因素分析方法

B.情景分析中的情景包括基準情景

C.情景分析中的情景包括最好的情景

D.情景分析中的情景包括一般的情景

E.情景分析中的情景包括最壞的情景

【答案】ABC

15、資本充足率壓力測試框架的主要內容包括()。

A.結果輸出

B.情景選擇

C.定量壓力測試

D.結果分析

E.定性壓力測試及管理行動

【答案】ABC

16、2021年2月發(fā)布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》

首次明確了聲譽風險管理的（）四項基本原則。

A.前瞻性原則

B.有效性原則

C.獨立性原則

D.全覆蓋原則

E.匹配性原則

【答案】ABD

17、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成

的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其

他的流程有0。

A.了解機構

B.準備風險為本的現場檢查

C.對監(jiān)管結果匯總報告

D.實施風險為本的現場檢查并確定評級

E.持續(xù)的非現場監(jiān)測

【答案】ABD

18、以下關于利率互換的表述，正確的有（）。

A.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么

應進行利率互換，將固定利率調為浮動利率

B.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么

不應進行利率互換

C.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么

不應進行利率互換

D.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么

不應進行利率互換

E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效

降低各自的融資資本

【答案】ABC

19、商業(yè)銀行的風險管理流程包括()。

A.風險識別

B.風險避免

C.風險計量

D.風險監(jiān)測

E.風險控制

【答案】ACD

20、戰(zhàn)略風險識別可以從()入手。

A.中觀層面

B.局部層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面

【答案】ACD

21、下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評極的表述，正確的有（）

A.它們是反現信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

C.客戶評級主要由債務人的信用水平決定

D.同一個債務人通常有多個客戶評級

E.債項評級由債務人的信用水平決定

【答案】ABC

22、如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管

理規(guī)定，下列表述正確的有（）o

A.如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)

B.6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)

C.6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)

D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應是按旬計算

E.按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72.10億元？

【答案】AC

23、下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，正確的有（）o

A.行業(yè)盈虧系數越低，說明行業(yè)風險越大

B.行業(yè)產品產銷率越高，說明行業(yè)產品供不應求

C.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

D.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/p>

E.行業(yè)勞動生產率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平

【答案】B

24、商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩

解。

A.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案

B.改變市場定位

C.購買保險

D.業(yè)務外包

E.調整業(yè)務規(guī)?；蚍艞壞承┊a品

【答案】ACD

25、對宅基地管理的理解，不正確的是（）o

A.受理宅基地申請后，要實地審查申請人是否符合條件

B.宅基地批準后，要實地丈量批放宅基地

C.宅基地建成后，要實地檢查是否按照批準的面積和要求使用土地

D.審批中，可以向農民收取新增建設用地土地有償使用費

【答案】D

26、內部信息科技審計的責任包括（）。

A.制定、實施和調整審計計劃

B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統和內控機制的充分性和有效性

C.提出整改意見

D.檢查整改意見是否得到落實

E.執(zhí)行信息科技專項審計

【答案】ABCD

27、下列關于商業(yè)銀行良好的風險文化的說法，正確的有()。

A.風險文化應隨著外部經營環(huán)境的變化而不斷加以修正

B.風險文化應當融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中

C.風險管理理念應當固化到內部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核

D.風險文化應貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期

E.商業(yè)銀行應通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信

用文化

【答案】ABCD

28、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成

的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其

他的流程有()。

A.了解機構

B.準備風險為本的現場檢查

C.對監(jiān)管結果匯總報告

D.實施風險為本的現場檢查并確定評級

E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測

【答案】ABD

29、如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另

一方面地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產

市場嚴重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒

閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。

A.國家風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

E.操作風險

【答案】BC

30、經過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資

產結構更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉為采用資本計

量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。

A.高級方法能夠更加敏感、準確地反映該行的風險水平

B.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高

C.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風險加權資產

D.高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準

E.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本

【答案】AC

31、商業(yè)銀行的風險管理模式有（）。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式

E.資產損失管理模式

【答案】ABCD

32、商業(yè)銀行信息科技部門負責建立和實施信息分類和保護體系，

應使所有員工都了解信息安全的重要性，主要管理要素有()。

A.確保所有計算機操作系統和系統軟件的安全

B.確保所有信息系統的安全

C.制定相關策略和流程，管理所有生產系統的活動日志

D.配備切實有效的系統，確保所有終端用戶設備的安全

E.對部分員工進行培訓，使其充分掌握信息科技風險管理制度和流

程

【答案】ABCD

33、商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括()。

A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約

B.中央銀行利率管理政策的重大變化

C.對商業(yè)銀行業(yè)務可能產生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、

規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改

D.重大市場風險事項

E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項

【答案】ABCD

34、目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型包括（）。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.KMV模型

E.ZETA模型

【答案】ABC

35、下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）o

A.是一種全值估計

B.需要對市場因子的統計分布進行假定

C.是一種參數方法

D.無須分布假定

E.反映風險因素統計規(guī)律

【答案】AD

36、銀行機構市場準人的主要目標包括（）。

A.維護銀行市場秩序

B.保護存款者利益

C.保護銀行利益

D.保證大客戶的數量

E.保證注冊銀行具有良好的品質，防止不穩(wěn)定機構進入銀行體系

【答案】AB

37、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》監(jiān)管資本中的二級資本

包括（）。

A.二級資本工具及其溢價

B.盈余部分

C.一級資本工具及其溢價

D.少數股東資本可計入部分

E.超額貸款損失準備可計入部分

【答案】AD

38、自評工作要堅持的原則有（）。

A.全面性原則

B.及時性原則

C.客觀性原則

D.公平性原則

E.公開性原則

【答案】ABC

39、能夠充分合理地利用工作面爭取時間，減少或避免工人停工、

窩工，屬于（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】C

40、信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括

()。

A.利率風險

B.違約風險

C.結算風險

D.匯率風險

E.股票風險

【答案】BC

41、商業(yè)銀行應建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策,

確保壓力測試工作的()，并融人資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管

理和資本管理體系中。

A.收益性

B.全面性

C.審慎性

D.規(guī)范性

E.有效性

【答案】BD

42、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因()。

A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

E.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】ABCD

43、手拉葫蘆由（）。

A.鏈輪

B.手拉鏈

C.起重鏈

D.傳動機構

E.上下吊鉤

【答案】ABCD

44、下列屬于健全的風險管理體系的功能的有（）。

A.自覺管理

B.微觀管理

C.系統管理

D.動態(tài)管理

E.宏觀管理

【答案】ABCD

45、按照法律的要求繳納有關稅費是（）的義務。

A.發(fā)包人

B.承包人

C.國家

D.集體經濟組織

【答案】B

46、下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產的有0。

A.浮動利率貸款

B.短期債券

C.固定利率貸款

D.長期債券

E.大額儲蓄存單

【答案】ABCD

47、商業(yè)銀行信用風險計量經歷了（）三個主要發(fā)展階段。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.專家調查列舉法

D.違約概率模型分析

E.情景分析法

【答案】ABD

48、保持良好的流動性將會對商業(yè)銀行運營產生的積極作用有（）。

A.增進市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款

B.確保銀行有能力實現貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系

C.避免商業(yè)銀行的資產廉價出售

D.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價

E.有效減少商業(yè)銀行所面臨的信用風險

【答案】ABCD

49、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險

級別，確保相關風險能夠被（）o

A.識別

B.評估

C.計量

D.監(jiān)測

E.控制

【答案】ACD

50、行業(yè)風險預警的行業(yè)環(huán)境風險因素包括（）。

A.法律法規(guī)

B.經濟周期因素

C.財政貨幣政策

D.國家產業(yè)政策

E.市場供求

【答案】ABCD

51、全面風險管理要素包括（）。

A.事件識別

B.風險評估

C.控制活動

D.內部環(huán)境

E.信息和交流

【答案】ABCD

52、土地登記代理人和代理機構違規(guī)執(zhí)業(yè)的法律責任范圍不包括

（）o

A.社會責任

B.民事責任

C.刑事責任

D.行政責任

【答案】A

53、土地登記資料公開查詢的程序是（）。

A.查詢、鑒證和查詢收費

B.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查

詢

C.查詢土地登記資料的申請、查詢、對土地登記資料查詢申請的審

查、鑒證

D.查詢土地登記資料的申請、對土地登記資料查詢申請的審查、查

詢、鑒證和查詢收費

【答案】D

54、內部流程因素引起的操作風險主要包括（）。

A.財務/會計錯誤

B.文件/合同缺陷

C.產品設計缺陷

D.錯誤監(jiān)控/報告

E.結算/支付錯誤

【答案】ABCD

55、下列屬于操作風險的關鍵鳳險指標的是（）。

A.從業(yè)年限

B.系統數量

C.地區(qū)數量

D.交易量

E.產品復雜程度

【答案】CD

56、依據供貨合同的要求控制供貨進度是（）進度控制的任務。

A.業(yè)主方

B.設計方

C.施工方

D.供貨方

【答案】D

57、根據財政部《金融企業(yè)不良資產批量轉讓管理辦法》，下列不得

進行批量轉讓的不良資產有（）。

A.已核銷的賬銷案存資產

B.在借款合同或擔保合同中有限制轉讓條款的資產

C.經國務院批準列入全國企業(yè)政策性關閉破產計劃的資產

D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產

E.債務人或擔保人為國家機關的資產

【答案】BCD

58、材料費是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材

料、構配件、零件、半成品的費用，內容包括：（）。

A.材料生產費

B.材料運雜費

C.運輸損耗費

D.采購及保管費

E.檢驗試驗費

【答案】BCD

59、關于信息披露的目的，下列說法正確的有（）o

A.從監(jiān)管部門角度看，有利于促進市場約束機制最終發(fā)揮作用

B.從存款人角度看，有利于保護存款利益不受侵害

C.從銀行自身角度看，提升銀行自身資本管理和風險管理水平

D.從投資者等利益相關方角度看，有利于利益相關方做出決策并保

障它們的利益

E.從中介機構角度看，有利于實現投資收益

【答案】CD

60、超額備付金率可以衡量銀行的（）。

A.收益性

B.流動性

C.風險性

D.清償能力

E.資產和負債的匹配情況

【答案】BD

61、目前，為了適應工作現狀，在培訓方式上采用（）培訓是培訓

發(fā)展的一個必然趨勢

A.集中

B.一對一

C.網絡

D.戶外

【答案】C

62、建筑企業(yè)的安全生產方針是（）。

A.加大懲罰力度

B.安全第一，預防為主，綜合治理

C.綜合治理

D.確保安全

【答案】B

63、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。

A.出售理財產品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失

B.投資衍生產品遭受巨額損失

C.網銀系統出現故障，引發(fā)客戶安全質疑

D.銀行大量挪用客戶存款

E.在銀行辦理業(yè)務排隊時間長、柜員服務態(tài)度差

【答案】ABCD

64、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和

操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）

聲譽風險。

A.識別

B.評估

C.回避

D.監(jiān)測

E.控制

【答案】ABD

65、單一法人客戶信用風險識別包括（）。

A.單一法人客戶的基本信息分析

B.單一法人客戶的財務狀況分析

C.單一法人客戶的非財務因素分析