基于VaR歷史模擬法的干散貨航運(yùn)市場分析的開題報告

基于VaR歷史模擬法的干散貨航運(yùn)市場分析的開題報告一、研究背景和意義干散貨運(yùn)輸是世界海運(yùn)運(yùn)輸?shù)闹匾糠种?。根?jù)2019年中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年中國進(jìn)口原煤、成品油、大豆等主要散貨總量達(dá)9.1億噸，其中近70%以上通過海運(yùn)方式輸送。而干散貨航運(yùn)市場的波動性較大，一方面受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策、自然災(zāi)害等多種因素的影響，另一方面也受到國際貿(mào)易和全球航運(yùn)市場變化的影響。因此，如何科學(xué)有效地分析干散貨航運(yùn)市場并規(guī)避風(fēng)險，對于保障國家經(jīng)濟(jì)安全和推進(jìn)國際貿(mào)易具有重要意義。在風(fēng)險管理領(lǐng)域，ValueatRisk（VaR，風(fēng)險價值）是經(jīng)典的風(fēng)險度量指標(biāo)，被廣泛應(yīng)用于各種金融市場的風(fēng)險管理中。VaR的核心思想是用一個數(shù)字來度量損失的最大程度，即以特定程度的概率闡明損失不能超過VaR。歷史模擬法是VaR風(fēng)險度量方法中的一種，通過利用歷史數(shù)據(jù)來模擬市場風(fēng)險分布，具有簡單易行、無需假設(shè)市場價格分布等優(yōu)點(diǎn)。因此，本文旨在基于歷史模擬法，探討VaR在干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險度量中的應(yīng)用，分析干散貨航運(yùn)市場的風(fēng)險類型、程度及影響因素，為干散貨航運(yùn)市場的風(fēng)險管理提供理論參考。二、研究內(nèi)容和方法本文將從以下幾個方面進(jìn)行研究：1.干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險類型和程度分析。分析干散貨航運(yùn)市場中的風(fēng)險類型，如價格波動風(fēng)險、匯率風(fēng)險、政策風(fēng)險、自然風(fēng)險等，并以VaR為指標(biāo)，對干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險程度進(jìn)行量化度量。2.基于歷史模擬法的VaR分析。采用歷史模擬法對干散貨航運(yùn)市場的VaR進(jìn)行計算，通過對比不同置信水平下的VaR值，分析干散貨航運(yùn)市場的風(fēng)險水平及變化趨勢。3.干散貨航運(yùn)市場影響因素分析。分析干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險的影響因素。比如，國際貿(mào)易格局、全球航運(yùn)市場、自然災(zāi)害、政策變化等因素，探討這些因素與干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險之間的關(guān)系。4.基于VaR歷史模擬法的風(fēng)險管理策略。根據(jù)干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險分析結(jié)果，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理策略，包括風(fēng)險預(yù)警機(jī)制、多元化風(fēng)險規(guī)避策略、合理的投資決策等。本文將采用文獻(xiàn)研究法和數(shù)據(jù)分析法，主要數(shù)據(jù)來源為Wind數(shù)據(jù)平臺、中國海關(guān)數(shù)據(jù)等相關(guān)公開數(shù)據(jù)。三、預(yù)期成果（1）深入分析干散貨航運(yùn)市場中的風(fēng)險類型、程度及影響因素，揭示其風(fēng)險本質(zhì)和發(fā)展趨勢，為干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險管理提供理論基礎(chǔ)。（2）利用VaR歷史模擬法對干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險進(jìn)行量化度量，并探討不同置信水平下的VaR值，為干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險評價提供方法支持。（3）結(jié)合干散貨航運(yùn)市場的實(shí)際情況，提出基于VaR歷史模擬法的風(fēng)險管理策略，為干散貨航運(yùn)市場風(fēng)險管理提供實(shí)務(wù)指導(dǎo)。四、研究進(jìn)度安排該研究計劃于2022年2月開始，預(yù)計于2023年3月完成，具體進(jìn)度安排如下：2022年2月-3月：構(gòu)建研究框架，進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研和數(shù)據(jù)收集。2022年4月-6月：分析干散貨航運(yùn)市場中的風(fēng)險類型和程度，利用VaR歷史模擬法計算干散貨航運(yùn)市場的VaR值。2022年7月-9月：分析干散貨航運(yùn)市場的影響因素。2022年10