基于極值理論的商品期貨VaR測試研究的開題報(bào)告

基于極值理論的商品期貨VaR測試研究的開題報(bào)告開題報(bào)告題目：基于極值理論的商品期貨VaR測試研究一、研究背景商品期貨是以某種商品為標(biāo)的物的交易合約，具有風(fēng)險(xiǎn)和收益的特點(diǎn)。在商品市場中，價(jià)格波動(dòng)劇烈，風(fēng)險(xiǎn)較高，投資者需要對商品期貨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理和控制。而VaR（ValueatRisk）作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，可以度量某一特定風(fēng)險(xiǎn)水平下的最大可能損失，被廣泛應(yīng)用于各種金融市場中。而在VaR測算中，選擇合適的概率分布模型是非常關(guān)鍵的。常見的概率分布模型如正態(tài)分布、t分布、對數(shù)正態(tài)分布等在金融市場中被廣泛應(yīng)用。但由于金融市場具有非對稱性、厚尾性等特點(diǎn)，傳統(tǒng)的概率分布模型在一些情況下并不適用。因此，需要使用極值理論進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量和VaR測算。二、研究內(nèi)容本文將運(yùn)用極值理論對商品期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量和VaR測算。具體研究內(nèi)容如下：1.統(tǒng)計(jì)分析：對商品期貨價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析其概率分布特征，確定使用極值理論的必要性。2.極值理論：介紹極值理論的基本概念、方法和應(yīng)用，探討其在商品期貨市場中的價(jià)值和應(yīng)用。3.VaR測算：基于極值理論，使用不同的極值分布模型進(jìn)行商品期貨VaR測算，比較各個(gè)模型之間的優(yōu)劣性。4.風(fēng)險(xiǎn)控制：根據(jù)VaR測算結(jié)果，對商品期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，探討如何有效地管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。三、研究意義本研究針對商品期貨市場，嘗試使用較新的風(fēng)險(xiǎn)度量方法——極值理論，對商品期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測算和控制，具有以下意義：1.通過對商品期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量和VaR測算，可以更好地評估商品期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)水平，為投資者提供更為準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。2.對極值理論在商品期貨市場中的應(yīng)用進(jìn)行研究，可以為金融風(fēng)險(xiǎn)管理提供一種新的思路和方法。3.研究結(jié)果可為金融機(jī)構(gòu)、投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管決策的參考依據(jù)。四、研究方法本研究采用實(shí)證研究和數(shù)學(xué)模型分析的方法。具體包括：1.數(shù)據(jù)采集：獲取商品期貨價(jià)格相關(guān)數(shù)據(jù)，包括開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)等數(shù)據(jù)。2.統(tǒng)計(jì)分析：對商品期貨價(jià)格進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)分析、正態(tài)性檢驗(yàn)、分布擬合等分析。3.極值理論：介紹極值理論的基本概念、方法和應(yīng)用，建立不同的極值分布模型。4.VaR測算：計(jì)算并比較不同極值分布模型下的商品期貨VaR值。5.風(fēng)險(xiǎn)控制：根據(jù)VaR測算結(jié)果，探討如何有效地管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。五、論文結(jié)構(gòu)本論文共分為五章，每章內(nèi)容如下：第一章：緒論，介紹研究背景和意義，闡述研究內(nèi)容和方法，論述研究的創(chuàng)新點(diǎn)和局限性。第二章：文獻(xiàn)綜述，對國內(nèi)外的相關(guān)研究進(jìn)行梳理和總結(jié)，提出本研究的問題和目標(biāo)。第三章：理論基礎(chǔ)，介紹極值理論的基本概念、方法和應(yīng)用，并建立不同的極值分布模型。第四章：實(shí)證研究，使用不同的極值分布模型進(jìn)行商品期貨VaR測算，并比較