經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與決策（第2版）課件

經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與決策

中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院

易丹輝二○二四年七月2參考書目

1.美]GcorgeE,P.Box[英]GwilymM.Jenkins[美]GregoryC.Rcinsel：時(shí)間序列分析預(yù)測(cè)與控制，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，1997年9月2.PhilipHansFranscs:商業(yè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中的時(shí)間序列模型，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2002年12月3.魏武維：時(shí)間序列分析——單變量和多變量方法（第二版），中國(guó)人民大學(xué)出版社，2009年4月4.易丹輝：時(shí)間序列分析:方法與應(yīng)用，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2018年3月5.易丹輝：統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)：方法與應(yīng)用，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2014年8月6.易丹輝：數(shù)據(jù)分析與Eviews應(yīng)用，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2014年7月

3第一章概述一、何謂經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的分類按預(yù)測(cè)范圍分宏觀中觀微觀按預(yù)測(cè)時(shí)間分長(zhǎng)期中期短期近期按預(yù)測(cè)對(duì)象分需求供給產(chǎn)品按預(yù)測(cè)方法分定性定量

4

方法

特點(diǎn)

預(yù)測(cè)期限定性預(yù)測(cè)法

經(jīng)驗(yàn)判斷法

德?tīng)柗品?/p>

類推法

無(wú)足夠數(shù)據(jù)

新事物

事物轉(zhuǎn)折根據(jù)個(gè)人或集體的經(jīng)驗(yàn)作出判斷反復(fù)集中專家意見(jiàn)

定量評(píng)估結(jié)果運(yùn)用已有現(xiàn)象的變化規(guī)律

類比

短期依研究問(wèn)題而定短期回歸預(yù)測(cè)法

一元線性

多元線性

非線性

預(yù)測(cè)對(duì)象變化的影響因素因果關(guān)系只有一個(gè)主要影響因素

線性關(guān)系多個(gè)影響因素

線性關(guān)系一個(gè)或多個(gè)影響因素

非線性關(guān)系

短期除非結(jié)構(gòu)關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期較長(zhǎng)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法

移動(dòng)平均法

指數(shù)平滑法

趨勢(shì)外推法

季節(jié)預(yù)測(cè)法B-J法

馬爾科夫法利用事物本身隨時(shí)間變化的規(guī)律

以均值作為下一期預(yù)測(cè)值

以平滑值作為預(yù)測(cè)值

建立適宜的趨勢(shì)模型外推預(yù)測(cè)反映趨勢(shì)和季節(jié)變化模型

隨機(jī)時(shí)間序列變化規(guī)律不同狀態(tài)之間變化規(guī)律預(yù)測(cè)

短期

滯后短期中期長(zhǎng)期趨勢(shì)短期、中期短期

5三、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的基本思路和過(guò)程1.明確預(yù)測(cè)目的

預(yù)測(cè)目的，包括預(yù)測(cè)解決的問(wèn)題、預(yù)測(cè)的對(duì)象、預(yù)測(cè)的范圍、預(yù)測(cè)期。根據(jù)預(yù)測(cè)目的，才能收集相應(yīng)的數(shù)據(jù)；才能選擇合適的預(yù)測(cè)方法。62.收集相應(yīng)的資料

預(yù)測(cè)資料來(lái)源通常也是分為兩類：

一手資料,即自己調(diào)查或者本單位登記的資料

二手資料，即已經(jīng)公開(kāi)發(fā)布的各種資料

無(wú)論是宏觀還是微觀數(shù)據(jù)，只要對(duì)預(yù)測(cè)有用，均應(yīng)充分采集并利用。7

對(duì)于收集的數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)建模前，需要進(jìn)行初步的描述性分析，觀察數(shù)據(jù)的分布特征，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是否有規(guī)律或是否有異常。1）數(shù)據(jù)的描述性分析

根據(jù)數(shù)據(jù)的類型采用不同的描述性分析方法。屬性數(shù)據(jù)一般是進(jìn)行頻數(shù)分析。計(jì)算各類的頻數(shù)以及百分比，可以直觀地看出各個(gè)類型的分布狀況。8受訪者分類樣本量百分比(%)性別男22047.9女23952.1合計(jì)

459100年級(jí)大一7115.5大二9019.6大三27058.8大四（及部分專業(yè)大五）286.1合計(jì)

459100專業(yè)文學(xué)、哲學(xué)、歷史學(xué)7416.1理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)19041.4管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)15433.6其他418.9合計(jì)

459100政治身份黨員（含預(yù)備黨員）9420.5非黨員36579.5合計(jì)

459100屬性數(shù)據(jù)分析

數(shù)值型資料，并且是截面數(shù)據(jù)，通常計(jì)算：均值、標(biāo)準(zhǔn)差、最小值、最大值、中位數(shù)、上、下四分位數(shù)，可以直觀地看出數(shù)據(jù)的分布形式和特征。變量均值標(biāo)準(zhǔn)差最小值下四分位數(shù)

中位數(shù)上四分位數(shù)

最大值年齡（歲）393.5832363942

45102）數(shù)據(jù)的預(yù)處理

獲得的數(shù)據(jù)是否有異常,或者是否能夠直接建立模型,需要通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的初步分析和觀察進(jìn)行判斷，即數(shù)據(jù)需要先進(jìn)行預(yù)處理，才能考慮直接利用。

時(shí)間的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)繪制時(shí)序圖，觀察現(xiàn)象隨時(shí)間變化的規(guī)律，發(fā)現(xiàn)不同時(shí)期變動(dòng)規(guī)律是否一致，是否出現(xiàn)異常，以決定數(shù)據(jù)是否需要進(jìn)行預(yù)處理再建模。11社會(huì)消費(fèi)品零售總額時(shí)序圖公路客運(yùn)量時(shí)序圖某地區(qū)固定電話通話次數(shù)時(shí)序圖我國(guó)農(nóng)村居民收入與儲(chǔ)蓄散點(diǎn)圖153.預(yù)測(cè)方法選擇

預(yù)測(cè)對(duì)象沒(méi)有足夠的歷史數(shù)據(jù)或者已經(jīng)明顯地看出不在原有規(guī)律上變化，無(wú)法構(gòu)建模型預(yù)測(cè)，需要運(yùn)用定性預(yù)測(cè)方法。

預(yù)測(cè)對(duì)象有足夠的歷史數(shù)據(jù)，影響其變化的因素也能收集到相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)，可以選擇回歸模型預(yù)測(cè)；若不便于尋找影響因素或影響因素沒(méi)有足夠相應(yīng)數(shù)據(jù)，選擇時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)。

根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)和可能變化的情況，進(jìn)行不同情境下、不同方法的預(yù)測(cè)，供決策參考使用4.

實(shí)施預(yù)測(cè)

當(dāng)有幾個(gè)模型均可被接受使用時(shí)，可以根據(jù)一些準(zhǔn)則選取適宜的模型。最小信息準(zhǔn)則對(duì)可以利用似然函數(shù)估計(jì)參數(shù)的所有模型都適用。

1）AIC是赤池信息準(zhǔn)則（Akaikeinfocriterion）的簡(jiǎn)稱。其中，L是對(duì)數(shù)似然函數(shù)，n是觀測(cè)值數(shù)目，k是待估計(jì)參數(shù)個(gè)數(shù)。AIC取值越小越好。2）SC是施瓦茨準(zhǔn)則（Schwarzcriterion）的簡(jiǎn)稱。其中，L、n、k的含義與AIC完全相同。SC取值越小越好。3）HQC是漢南－奎因準(zhǔn)則（Hannan-Quinncriterion）的簡(jiǎn)稱。式中各個(gè)字母含義同上。其取值也是越小越好。5.預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)

任何預(yù)測(cè)對(duì)象的實(shí)際觀察值都可以由某種模型加某種隨機(jī)影響確定，即

觀察值=模型+隨機(jī)項(xiàng)預(yù)測(cè)對(duì)象的第i個(gè)實(shí)際觀察值記作

,由預(yù)測(cè)模型得到的相應(yīng)的回歸估計(jì)值為

,則誤差為

=-盡量使誤差減少到最低限度，即盡可能提高預(yù)測(cè)精度，是研究預(yù)測(cè)方法，實(shí)際設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)方案的一項(xiàng)重要任務(wù)。

1）標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)度量

平均誤差(MEANERROR)ME=

平均絕對(duì)誤差(MEANABSOLUTEERROR)MAE=

誤差平方和(SUMOFSQUAREDERROR)SSE=

均方誤差(MEANSQUAREDERROR)

MSE=誤差的標(biāo)準(zhǔn)差(STANDARDDEVIATIONOFERROR)SDE=2）

相對(duì)度量

百分誤差(PERCENTAGEERROR)

=平均百分誤差(MEANPERCENTAGEERROR)

×100MPE=／

∑平均絕對(duì)百分誤差(MEANABSOLUTEPERCENTAGEERROR)MAPE=×100第二章

定性預(yù)測(cè)

一、

經(jīng)驗(yàn)判斷法預(yù)測(cè)

經(jīng)驗(yàn)判斷預(yù)測(cè)是憑借人們對(duì)客觀事物長(zhǎng)期觀察的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)對(duì)事物歷史發(fā)展和目前狀況的分析，推斷其未來(lái)可能狀態(tài)、趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。

預(yù)測(cè)準(zhǔn)確程度，受到預(yù)測(cè)人員經(jīng)驗(yàn)和分析能力高低的影響

1.個(gè)人判斷預(yù)測(cè)

憑借預(yù)測(cè)人員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象的充分了解，對(duì)其未來(lái)作出判斷的預(yù)測(cè)。23

2.集體判斷預(yù)測(cè)

二、德?tīng)柗品A(yù)測(cè)1.德?tīng)柗品ǖ亩x與特點(diǎn)

德?tīng)柗品ㄊ且环N定性研究方法，由組織者就擬定的問(wèn)題設(shè)計(jì)調(diào)查表，通過(guò)函件分別向選定的專家組成員征詢調(diào)查，經(jīng)過(guò)幾輪征詢和反饋，獲得具有統(tǒng)計(jì)意義的專家集體判斷結(jié)果。通常在缺少足夠的背景信息和歷史數(shù)據(jù)，或者原始數(shù)據(jù)量太大，加工代價(jià)過(guò)高時(shí)使用。24

特點(diǎn)

匿名性

專家之間彼此未知的匿名方式書面進(jìn)行意見(jiàn)征詢，保證專家意見(jiàn)的相對(duì)獨(dú)立性

反饋性

在不斷的反饋與征詢過(guò)程中，專家可以根據(jù)對(duì)問(wèn)題了解的深入與自己的分析對(duì)原有意見(jiàn)進(jìn)行修改或補(bǔ)充

結(jié)果的統(tǒng)計(jì)特性

采用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行定量評(píng)價(jià)252.德?tīng)柗品ǖ膶?shí)施1）專家選擇——方法成敗的關(guān)鍵

專家是指對(duì)預(yù)測(cè)領(lǐng)域或涉及的相關(guān)領(lǐng)域十分熟悉、很有造詣的人。根據(jù)研究主題確定專家咨詢小組。所選專家的研究背景由研究?jī)?nèi)容的范圍確定，一般不超過(guò)二十人。2）專家意見(jiàn)征詢

制定專家應(yīng)答問(wèn)題調(diào)查表（重要工具），發(fā)放給專家。表的質(zhì)量是在一定程度上決定著預(yù)測(cè)結(jié)果的