2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷B卷含答案

2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷B卷含答案

單選題（共100題）

1、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)，乙為會(huì)計(jì)主管，工作中兩人

關(guān)系密切、無話不談。下列選項(xiàng)中，兩人對(duì)密碼的管理正確的是

（）。

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密

C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，甲輸入乙的密碼進(jìn)行授權(quán)

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

【答案】B

2、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述中，錯(cuò)誤的是（）o

A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)

一致

B.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分

C.限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望

【答案】D

3、商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款,

為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應(yīng)至

少為（）。

A.1萬元

B.2萬元

C.4萬元

D.8萬元

【答案】C

4、某銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額為5000萬元，流動(dòng)性負(fù)債余額為12000

萬元，則流動(dòng)性比例為（）o

A.33.78%

B.32%

C.39.7%

D.41.67%

【答案】D

5、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期

各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)

期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

【答案】D

6、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略應(yīng)由（）審批。

A.監(jiān)事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.董事會(huì)

D.股東大會(huì)

【答案】C

7、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維

度，其中第一維度屬于（）。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)

B.借款人評(píng)級(jí)

C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.客戶評(píng)級(jí)

【答案】D

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

B.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)

估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

9、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中

觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面

之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是

()o

A.具體崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程直接影響商業(yè)銀行的業(yè)績表現(xiàn)，

因此必須定期嚴(yán)格審核或修訂

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇/分布、市場營銷計(jì)劃等

可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.進(jìn)入/退出市場、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受/放棄合作伙伴等長

期戰(zhàn)略決策可能存在巨大的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性

【答案】D

10、下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的B因子等于15%?()

A.公司金融

B.零售銀行

C.商業(yè)銀行

D.零售經(jīng)紀(jì)

【答案】C

11、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點(diǎn)是（）

A.全面控制施工過程，重點(diǎn)工序質(zhì)量

B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過程中

C.工序交接有對(duì)策

D.質(zhì)量文件有檔案

【答案】B

12、（）是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)

性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞

金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性

質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

A.洗錢

B.反洗錢

C.洗錢罪

D.反洗錢管理

【答案】B

13、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有（）0

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了

商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商

業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀

行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

【答案】C

14、（2018年真題）風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

【答案】B

15、某公司2016年年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中包括存貨

500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公

司2016年的速動(dòng)比率為（）。

A.0.79

B.0.94

C.1.45

D.1.86

【答案】B

16、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指()。

A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

【答案】A

17、實(shí)現(xiàn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法不包括0。

A.表內(nèi)方法

B.表外方法

C.政府管控

D.風(fēng)險(xiǎn)資本限額

【答案】C

18、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》規(guī)定，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)

余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，不得低于(?)。

A.30%

B.25%

C.50%

D.75%

【答案】B

19、（）是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)

安排。

A.獨(dú)立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡

【答案】C

20、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以

及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm,寬度大于（）cm的

口為洞。

A.7550

B.10050

C.10045

D.7545

【答案】D

21、期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述,

不正確的是（）。

A.在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買入特定數(shù)量的某種

交易標(biāo)的物

B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合

約

C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的

D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的

【答案】C

22、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)

簡單的方法。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.流程分析法

【答案】C

23、（2020年真題）甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)

的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率

高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】B

24、在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻

繁變動(dòng)，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是（）。

A.名義價(jià)值

B.市場價(jià)值

C.公允價(jià)值

D.實(shí)際價(jià)值

【答案】A

25、（2018年真題）關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)

移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。

A.控股股東

B.高級(jí)管理層

C.關(guān)聯(lián)方

D.董事會(huì)成員

【答案】C

26、下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述方式的是（）。

A.維持現(xiàn)有的紅利水平

B.零容忍度類指標(biāo)

C.收益類指標(biāo)

D.資本類指標(biāo)

【答案】A

27、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費(fèi)用

合計(jì)為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置

的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAR0C）

為（）。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

【答案】C

28、從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息的風(fēng)險(xiǎn)

數(shù)據(jù)是（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.外部數(shù)據(jù)

C.一手?jǐn)?shù)據(jù)

D.二手?jǐn)?shù)據(jù)

【答案】A

29、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是（）。

A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

B.銀行貸款利率提高

C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

D.債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

【答案】D

30、商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)，按

照自己認(rèn)為正確而實(shí)際是錯(cuò)誤的方式工作，屬于()造成的損失。

A.知識(shí)/技能匱乏

B.失職違約

C.核心雇員流失

D.違反用工法

【答案】A

31、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導(dǎo)致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)

生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識(shí)和議價(jià)能力也日益增強(qiáng)。在此情形下，商業(yè)

銀行面臨的客戶風(fēng)險(xiǎn)是指()。

A.客戶提出不合法的需求

B.客戶的維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)

C.客戶的投訴和批評(píng)增多

D.若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源

【答案】D

32、下列各項(xiàng)中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（）。

A.多戶頭支票欺詐

B.內(nèi)幕交易

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)（存在資金損失）

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

【答案】D

33、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)和核心地位的制度

分別是（）。

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度，反洗錢崗位職責(zé)制度

B.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度

C.客戶身份識(shí)別制度，大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度，反洗錢保密制度

【答案】C

34、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是（）。

A.收益率曲線的形狀是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線基

本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品

C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高

【答案】D

35、（2018年真題）某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90,日元空

頭40,英鎊空頭60,瑞士法郎多頭40,加拿大元空頭20,澳元空

頭30,美元多頭160。分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法

和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是（）。

A.120

B.140

C.290

D.440

【答案】B

36、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（）對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各

個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和

評(píng)價(jià)。

A.至少每年一次

B.至少每年兩次

C.三年一次

D.一年一次

【答案】A

37、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。

A.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

B.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

C.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

D.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

【答案】B

38、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，制訂切實(shí)

可行的本外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃至關(guān)重要。流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括

()。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性

C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

D.建立多層次的流動(dòng)性屏障

【答案】A

39、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。

A.2.5%

B.10.5%

C.11.5%

D.2.5%

【答案】C

40、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350,歐元多頭480,

日元空頭540,英鎊空頭370,則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。

A.830

B.910

C.80

D.1740

【答案】B

41、銀行機(jī)構(gòu)的（）指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)

構(gòu)的設(shè)立。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.市場準(zhǔn)入

C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

【答案】A

42、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）。

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的

特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

【答案】B

43、在市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測的過程中，公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場

價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是()。

A.公允價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值

B.市場價(jià)值和公允價(jià)值

C.名義價(jià)值和市場價(jià)值

D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

【答案】B

44、下列關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)信息披露的說法中，錯(cuò)誤的是0。

A.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要是會(huì)計(jì)信息披露

B.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露有利于社會(huì)大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的監(jiān)督管

理

C.銀行機(jī)構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動(dòng)性

和效益性三個(gè)方面確定

D.銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀行

經(jīng)營透明度

【答案】A

45、竣工報(bào)告是指工程項(xiàng)目具備竣工條件后，施工單位向建設(shè)單位

報(bào)告，提請(qǐng)()組織竣工驗(yàn)收的文件。

A.建設(shè)單位

B.設(shè)計(jì)單位

C.監(jiān)理單位

D.施工單位

【答案】B

46、我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題不包括()

A.信息披露內(nèi)容不全面

B.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

C.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

D.管理層信息披露不夠充分

【答案】D

47、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是()。

A.收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制的任務(wù)

C.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)

D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

【答案】D

48、國際金融協(xié)會(huì)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的傳導(dǎo)提出四點(diǎn)意見，下列關(guān)于此

意見描述錯(cuò)誤的是()。

A.機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級(jí)管理層必

須親自參加

B.為各個(gè)業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額，將風(fēng)險(xiǎn)偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開

展的實(shí)際約束

C.各個(gè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險(xiǎn)狀況制定各自的業(yè)務(wù)計(jì)劃

D.對(duì)業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)保持持續(xù)關(guān)注，以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)偏好的

動(dòng)態(tài)更新

【答案】A

49、金融資產(chǎn)的名義價(jià)值是其根據(jù)()所反映的賬面價(jià)值。

A.歷史成本

B.市場價(jià)格

C.重置成本

D.市值重估

【答案】A

50、銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按()計(jì)價(jià)。

A.歷史成本

B.公允價(jià)值

C.市場價(jià)格

D.預(yù)期價(jià)格

【答案】A

51、下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是（）。

A.利率對(duì)沖

B.市場對(duì)沖

C.匯率對(duì)沖

D.關(guān)聯(lián)方對(duì)沖

【答案】B

52、（2018年真題）（）是市場約束的核心。

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)

D.外部中介機(jī)構(gòu)

【答案】A

53、（2020年真題）某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不

考慮扣減項(xiàng)因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試

行）》其核心一級(jí)資本不得億元，一級(jí)資本不得_____億元,

總資本要求不得_____億元。（）

A.高于1000,高于1600,高于2100

B.低于900,低于1200,低于1600

C.低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

54、根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和（）

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

【答案】A

55、（2019年真題）在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是

由（）來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

A.代表公司利益的監(jiān)事會(huì)

B.代表資本利益的股東大會(huì)

C.代表公司利益的理事會(huì)

D.代表資本利益的董事會(huì)

【答案】D

56、巴賽爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）

A.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力

B.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性的滿足壓力或危機(jī)情境下

風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)

D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新

業(yè)務(wù)

【答案】C

57、認(rèn)為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國民經(jīng)

濟(jì)具有深刻的、連鎖的影響，這種觀點(diǎn)屬于（）。

A.利益沖突論

B.債權(quán)保護(hù)論

C.銀行風(fēng)險(xiǎn)論

D.公共性質(zhì)論

【答案】D

58、資產(chǎn)凈利率的公式為（）。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤一（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）x100%

B.資產(chǎn)凈利率=凈利潤一[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）-2]x100%

C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤一[（期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額）+2]x100%

D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤一[（期末資產(chǎn)總額一期初資產(chǎn)總額）+2]x100%

【答案】B

59、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營/發(fā)展的核心，完善的公司治

理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提商業(yè)銀行治理結(jié)

構(gòu)中，“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫

徹落實(shí)”，是（）的責(zé)任。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.業(yè)務(wù)管理部門

【答案】C

60、風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)。下

列屬于資本類指標(biāo)的是（）。

A.一級(jí)資本

B.定量和定性的指標(biāo)

C.收益的波動(dòng)水平

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】A

61、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）o

A.不按規(guī)定進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜

B.對(duì)賬、記賬崗位未分離，收回的對(duì)賬單不換人復(fù)核

C.銀企不對(duì)賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理等抹賬、錯(cuò)賬

D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)

【答案】A

62、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交

叉存在、相互作用

C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理

D.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值

【答案】A

63、（2018年真題）外部的盜竊、搶劫行為屬于（）事件。

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素

【答案】B

64、中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四

條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括（）o

A.通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益

B.通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心

C.通過相關(guān)金融知識(shí)的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾

對(duì)現(xiàn)代金融的了解

D.努力提高金融地位，維護(hù)金融穩(wěn)定

【答案】D

65、下列各項(xiàng)中，關(guān)于我國對(duì)資本充足率要求的說法不正確的是

（）o

A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對(duì)一、二類銀

行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施

B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》我國商業(yè)銀行資本信息披

露包括資本充足率的計(jì)算方法

C.資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

+12.5x市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

D.一級(jí)資本充足率=（一級(jí)資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資

產(chǎn)+12.5x市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求+操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

【答案】A

66、A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬

元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.33%

B.47%

C.50%

D.80%

【答案】C

67、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法不正確的是

()。

A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額x100%

B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存人中央銀行的各種存款中高于

法定準(zhǔn)備金要求的部分

C.核心負(fù)債比率不得低于60%

D.流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)

性負(fù)債的差額

【答案】D

68、關(guān)于表外項(xiàng)目，說法錯(cuò)誤的是()。

A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價(jià)計(jì)算出的

經(jīng)濟(jì)資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金

暴露法計(jì)算

D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得

等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)

重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

【答案】B

69、同業(yè)市場負(fù)債比例的計(jì)算公式為（)o

A.（同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項(xiàng)）/總負(fù)債x100%

B.（同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng)）/總負(fù)債xlOO%

C.（同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項(xiàng)）/總負(fù)債x100%

D.（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng)）/總負(fù)債義100%

【答案】D

70、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)

定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)

損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

71、常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額不包括（）。

A.損失限額

B.交易限額

C.風(fēng)險(xiǎn)限額

D.止損限額

【答案】A

72、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法

的是（）。

A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序

【答案】C

73、相比較而言，下列（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】A

74、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成,

該組合的平均違約率為2%,E=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約

的概率為（）o

A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

【答案】A

75、下列不屬于杠桿率指標(biāo)特點(diǎn)的是（）。

A.杠桿率對(duì)資本充足率形成補(bǔ)充，防止銀行使用內(nèi)部模型進(jìn)行監(jiān)管

套利，確保銀行保有相對(duì)充足的資本水平

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

D.杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用

【答案】C

76、良好的銀行公司治理應(yīng)具備五個(gè)方面的特征，其中不包括（）。

A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

D.與董事會(huì)價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

【答案】D

77、（2018年真題）下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法中，錯(cuò)誤的是

（）。

A.交易賬簿中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)

B.按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或

推算出交易頭寸的價(jià)值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿

D.銀行賬簿中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)

【答案】A

78、在本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列關(guān)于特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺

口的計(jì)算正確的是()。

A.最好情景的概率x最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概

率x正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率x最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

B.最好情景的概率x最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概

率x正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率x最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

C.最好情景的概率x最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概

率*正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-最壞情景的概率X最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

D.最好情景的概率x最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足-正常情景的概

率X正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率X最壞狀況的

預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足

【答案】B

79、技術(shù)復(fù)核(工程預(yù)檢)由()組織，質(zhì)量工程師、現(xiàn)場工程師、

內(nèi)業(yè)技術(shù)工程師、班組長等參加，并做好記錄。

A.項(xiàng)目經(jīng)理

B.項(xiàng)目副經(jīng)理

C.項(xiàng)目部總工程師

D.項(xiàng)目部專業(yè)工程師

【答案】C

80、以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

81、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

【答案】C

82、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是

()o

A.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

B.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小

C.久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱

D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響

【答案】D

83、董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)

務(wù)。

A.內(nèi)部控制體系

B.公司治理結(jié)構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系

【答案】A

84、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客

戶的業(yè)務(wù)往來，都勢(shì)必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及

兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受到()的影響。

A.國家風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

85、（）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人

特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借

款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.專家評(píng)定模型

B.違約概率模型

C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)模型

D.信用評(píng)分模型

【答案】D

86、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于

Oo

A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

B.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

D.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

【答案】A

87、在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是

（）o

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

【答案】C

88、主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】C

89、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括哪兩個(gè)層面（）

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違

約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率

【答案】A

90、（2018年真題）下列關(guān)于期限錯(cuò)配分析的敘述中，錯(cuò)誤的是

（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限

密切相關(guān)

B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯(cuò)配

C.如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動(dòng)，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)

到期負(fù)債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.期限錯(cuò)配的程度越小，潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大

【答案】D

91、正常貸款遷徙率為（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減

少金額一期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)x100%

【答案】A

92、使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時(shí),

表明()。

A.商業(yè)銀行流動(dòng)性相對(duì)充足

B.可能給運(yùn)營帶來風(fēng)險(xiǎn)

C.商業(yè)銀行盈利增加

D.商業(yè)銀行安全性降低

【答案】A

93、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商

業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()o

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.貼現(xiàn)率

D.存款準(zhǔn)備金

【答案】A

94、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有

高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是

()o

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.品牌風(fēng)險(xiǎn)

D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

95、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素，

其中屬于與市場有關(guān)的因素的是（）o

A.聲譽(yù)

B.利率水平

C.杠桿

D.收益波動(dòng)性

【答案】B

96、下列各項(xiàng)中，應(yīng)注銷或撤銷土地登記代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)證書的情形

不包括（）。

A.終止?fàn)I業(yè)或被工商管理部門吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照的

B.以不正當(dāng)手段招攬業(yè)務(wù)或謀取不正當(dāng)利益的

C.土地登記代理機(jī)構(gòu)管理不規(guī)范、員工工作存在失誤的

D.未按規(guī)定進(jìn)行年檢或年檢未通過的

【答案】C

97、案例一A公司接到B公司的施工總進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)策劃價(jià)值設(shè)

備安裝施工接到計(jì)劃：第一階段是()。

A.與土建工程施工全面配合階段

B.全面安裝的高峰階段

C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)階段

D.安裝工程結(jié)束階段

【答案】A

98、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計(jì)算某個(gè)債項(xiàng)

的違約損失率時(shí)，若該債項(xiàng)的回收總金額為1.5億元，回收總成本

為0.65億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為3億元，則該債項(xiàng)的違約損失率為

()。

A.36.67%

B.86.67%

C.71.67%

D.42.31%

【答案】C

99、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》，貸款損失準(zhǔn)備不包括

()。

A.一般準(zhǔn)備

B.特種準(zhǔn)備

C.專項(xiàng)準(zhǔn)備

D.附加準(zhǔn)備

【答案】D

100、健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括（）o

A.自覺管理

B.系統(tǒng)管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

【答案】D

多選題（共80題）

1、公允價(jià)值的計(jì)量方式包括（?）。

A.間接使用可獲得的市場價(jià)格

B.如不能獲得市場價(jià)格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價(jià)格

C.直接使用名義價(jià)值

D.實(shí)際支付價(jià)格（無依據(jù)證明其不具有代表性）

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場

預(yù)期不沖突

【答案】BD

2、對(duì)于商業(yè)銀行而言，發(fā)放個(gè)人住宅抵押貸款可能會(huì)面臨如下風(fēng)

險(xiǎn)（）o

A.住房按揭貸款期限長，能有效緩釋借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行的抵押權(quán)益在現(xiàn)行法律框架下難以實(shí)現(xiàn)，使得貸款形成

不良貸款

C.受行業(yè)發(fā)展周期及宏觀調(diào)控政策的影響，按揭房產(chǎn)的價(jià)值下跌

D.開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金

E.項(xiàng)目無法完工，項(xiàng)目爛尾使商業(yè)銀行抵押權(quán)益落空

【答案】BCD

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括0。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

【答案】ACD

4、風(fēng)險(xiǎn)限額管理原則包括（）。

A.限額種類覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)

B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)（如增長

率、流動(dòng)性）

C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度（如交

易對(duì)手方、國家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等）

E.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

【答案】ABCD

5、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評(píng)價(jià)應(yīng)遵循（.）。

A.準(zhǔn)確性原則

B.可比性原則

C.及時(shí)性原則

D.持續(xù)性原則

E.法人并表原則

【答案】ABCD

6、我國對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)有0

A.流動(dòng)性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.流動(dòng)性比例

E.信貸比

【答案】ABCD

7、銀行監(jiān)管包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式，這兩種方式相互

補(bǔ)充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)中發(fā)揮著不同的作用，具體包括0。

A.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

B.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果

C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，大大減少

現(xiàn)場檢查的工作量

D.非現(xiàn)場監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作要對(duì)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)

測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況，從而加強(qiáng)現(xiàn)場檢查的有效

性

【答案】ABCD

8、現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報(bào)告是()o

A.每日資產(chǎn)負(fù)債表

B.每日現(xiàn)金流量表

C.每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告

D.每日收益/損失表

E.每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

【答案】D

9、日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道中，外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來

源于()。

A.歐洲貨幣

B.經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)中心

C.標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評(píng)級(jí)集團(tuán)

D.穆迪投資者服務(wù)公司

E.國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南

【答案】ABCD

10、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有（）。

A.科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制

B.先進(jìn)的管理信息系統(tǒng)

C.與股東價(jià)值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機(jī)制

D.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界

E.有健全的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機(jī)制

【答案】ABCD

11、確定質(zhì)量控制點(diǎn)的基礎(chǔ)有（）。

A.按掌握的基礎(chǔ)知識(shí)，區(qū)分各專業(yè)的施工工藝流程

B.熟悉工藝技術(shù)規(guī)律，熟悉依次作業(yè)順序，能區(qū)分可并行工作的作

業(yè)活動(dòng)

C.能進(jìn)行工序質(zhì)量控制，明確控制的內(nèi)容和重點(diǎn)

D.編制施工組織計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃

E.在企業(yè)通過認(rèn)證的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，

分析質(zhì)量控制程序等有關(guān)資料是否需要補(bǔ)充和完善

【答案】ABC

12、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)

的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項(xiàng)中，與市場有關(guān)的因素包

括（）。

A.收益波動(dòng)性

B.經(jīng)濟(jì)周期

C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

D.利率水平

E.杠桿

【答案】BCD

13、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八

大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）o

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

D.央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水

平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)

E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了

銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

14、下列關(guān)于董事會(huì)的說法正確的是（）。

A.審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.審議批準(zhǔn)外包的風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

D.審議批準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排

E.確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排

【答案】ABD

15、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有()。

A.基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專家意見，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要

素

B.商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必

須合理

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)

銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求

客觀準(zhǔn)確

【答案】ABC

16、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制手段經(jīng)歷了巨大的發(fā)展變化，大致經(jīng)歷了

()階段。

A.負(fù)債管理階段

B.商業(yè)票據(jù)階段

C.客戶管理階段

D.資產(chǎn)管理階段

E.平衡管理階段

【答案】ABD

17、以下論述正確的有（）。

A.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很敏感

C.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏

咸

E.公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感

【答案】A

18、選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則有（）。

A.整體性

B.重要性

C.敏感性

D.可靠性

E.有效性

【答案】ABCD

19、紙質(zhì)載體記錄使用復(fù)印紙幅面尺寸，宜為（）幅面。

A.A2

B.A3

C.A4

D.A5

【答案】C

20、商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括（）。

A.重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

B.重大利率風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

C.重大法律風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

D.重大市場風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)

E.重大突發(fā)性事項(xiàng)

【答案】ABCD

21、一般來說，收益率曲線（）o

A.形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系

B.是市場對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C.是對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期的結(jié)果

D.是對(duì)未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E.是對(duì)未來資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果

【答案】ABCD

22、下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。

A.在到期日管理中，銀行需要控制資產(chǎn)的到期日結(jié)構(gòu)，特別是控制

與負(fù)債的期限錯(cuò)配程度

B.流動(dòng)性的到期日管理常常用來應(yīng)對(duì)中長期的結(jié)構(gòu)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.短期資產(chǎn)具有更強(qiáng)的流動(dòng)性，但往往具有較低的收益率

D.活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，但收益也是最

低的

E.銀行必須在流動(dòng)性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風(fēng)

險(xiǎn)取向以風(fēng)險(xiǎn)容忍度等方式公布出來，在銀行內(nèi)部取得共識(shí)

【答案】ABCD

23、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。

A.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

B.2.5%儲(chǔ)備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超

額資本

D.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、

6%、8%

E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于

11.5%和10.5%

【答案】ABD

24、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括（）。

A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.備用信用證

C.擔(dān)保

D.客戶分散

E.價(jià)格補(bǔ)償

【答案】ABC

25、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本

應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括（）。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)

的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù),

定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

和控制

D.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

E.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)

管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性

【答案】ABCD

26、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為（）。

A.賬面資本

B.內(nèi)部資本

C.監(jiān)管資本

D.外部資本

E.經(jīng)濟(jì)資本

【答案】AC

27、授信集中可以集中于（）。

A.關(guān)聯(lián)的交易對(duì)象團(tuán)體

B.單一的交易對(duì)象

C.某一區(qū)域

D.同一類抵押擔(dān)保

E.某一類產(chǎn)品

【答案】ABCD

28、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手

段。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.沖減利潤

C.保險(xiǎn)手段

D.資本金

E.核心資本

【答案】ABD

29、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足()。

A.貸款是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的

B.子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過10萬歐元

C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

E.辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

【答案】ABCD

30、通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從()三個(gè)層面入手。

A.戰(zhàn)略

B.宏觀

C.微觀

D.全局

E.戰(zhàn)術(shù)

【答案】ABC

31、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備的基本條

件有()o

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B.健全的內(nèi)部控制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E.強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力

【答案】ABCD

32、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

33、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》

【答案】AB

34、商業(yè)銀行在評(píng)估客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，通常需要包

括哪些損失？（）

A.未收回的貸款利息

B.折現(xiàn)損失

C.未收回的貸款本金

D.貸款清收費(fèi)用

E.貸款的機(jī)會(huì)成本

【答案】ABCD

35、除了采用流動(dòng)性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析方法以外，國際商業(yè)

銀行還廣泛利用（）來深入分析和評(píng)估商業(yè)銀行的流動(dòng)狀況。

A.缺口分析法

B.負(fù)債分析法

C.久期分析法

D.隱性分析法

【答案】AC

36、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型

D.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ACD

37、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。

A.補(bǔ)充初級(jí)崗位

B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)

C.選拔高級(jí)職位

D.獲得能夠提供新思想的員工

【答案】C

38、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，說法正確的有

Oo

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，相互作用

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)十分重要的方面

D.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)管理過程本身是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)以及整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要

路徑

【答案】AC

39、利率期貨的特征有（）。

A.需要保證金

B.合約規(guī)模是不固定的

C.合約的到期日是固定的

D.合約期限的長度是固定的

E.合約價(jià)格的單位變動(dòng)價(jià)值是固定的

【答案】ACD

40、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由（）因素決定。

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.監(jiān)管資本

E.資本成本

【答案】ABC

41、千斤頂按照結(jié)構(gòu)不同，可分為（螺旋千斤頂、液壓千斤頂、齒

條千斤頂）

A.螺旋千斤頂和液壓千斤頂

B.螺旋千斤頂和齒條千斤頂

c.液壓千斤頂和齒條千斤頂

D.螺旋千斤頂、液壓千斤頂和齒條千斤頂

【答案】D

42、以單位（子單位）工程為主要對(duì)象編制的施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)單

位（子單位）工程的施工過程起指導(dǎo)和制約作用的是（）。

A.技術(shù)交底

B.施工方案

C.單位工程施工組織設(shè)計(jì)

D.施工組織總設(shè)計(jì)

【答案】C

43、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

【答案】ABCD

44、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有（）。

A.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

B.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

C.客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

【答案】ACD

45、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應(yīng)滿足的條件有（）。

A.能夠準(zhǔn)確估值

B.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠進(jìn)行積極的管理

D.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

E.能夠提高盈利水平

【答案】ABCD

46、信用風(fēng)險(xiǎn)存在于哪些表內(nèi)業(yè)務(wù)中（）

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔(dān)保

D.貸款承諾

E.衍生產(chǎn)品交易

【答案】AB

47、下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操

作實(shí)踐。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃

B.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

D.增加對(duì)客戶/公眾的透明度

E.管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之

【答案】ABCD

48、國別風(fēng)險(xiǎn)可能由（）等情況引發(fā)。

A.一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化引發(fā)

B.政治和社會(huì)動(dòng)蕩

C.政府拒付對(duì)外債務(wù)

D.資產(chǎn)被國有化或被征用

E.外匯管制或貨幣貶值等

【答案】ABCD

49、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定（）

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險(xiǎn)成本

D.監(jiān)管成本

E.資本成本

【答案】ABC

50、（）是法律賦予依法成立的合同對(duì)所有當(dāng)事人所產(chǎn)生的約束力。

A.當(dāng)事人簽署的合同

B.合同約束力

C.合同效力

D.合同法

【答案】C

51、從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可分為（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.表外流動(dòng)性

D.表內(nèi)流動(dòng)性

E.所有者權(quán)益流動(dòng)性

【答案】ABC

52、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用包括（）o

A.控制最低風(fēng)險(xiǎn)水平

B.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平

C.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)

D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

E.滿足監(jiān)管要求

【答案】BC

53、下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有（）。

A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入

C.賬面資本反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平

D.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、

未分配利潤和投資重估儲(chǔ)備六個(gè)部分

E.賬面資本就是經(jīng)濟(jì)資本

【答案】BCD

54、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的理念和方法，包括（）o

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

【答案】ABCD

55、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變

化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動(dòng)，甚至發(fā)生

損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括（）。

A.外部欺詐/盜竊

B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

C.內(nèi)部欺詐

D.違反系統(tǒng)安全

E.監(jiān)管規(guī)定

【答案】A

56、信息披露通常是指公眾公司以()形式，把公司及與公司

相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報(bào)告

D.臨時(shí)報(bào)告

E.公司章程

【答案】ABCD

57、白棕繩有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐爛，但質(zhì)地較硬，

不易變曲，強(qiáng)度比不侵油者低(10%~20%)o

A.10%~20%

B.10%

C.15%

D.15%-20%

【答案】A

58、專家系統(tǒng)在分析信息風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市

場有關(guān)的因素，與市場有關(guān)的因素包括()。

A.經(jīng)濟(jì)周期

B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

C.聲譽(yù)

D.利率水平

E.收益波動(dòng)性

【答案】ABD

59、對(duì)于那些無法通過（）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可

以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方

式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

【答案】ABC

60、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),

下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

A.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

C.適度分散客戶種類和資金到期日

D.關(guān)注貸款對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合

【答案】ABCD

61、下列各選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有（）。

A.盈利水平下降

B.債權(quán)人提前要求兌付

C.存款大量流失

D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

E.發(fā)行的股票價(jià)格上漲

【答案】ABCD

62、可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有（）。

A.預(yù)期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.眾數(shù)

【答案】CD

63、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯

特征：（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大