國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險概論》章節(jié)測試參考答案

國家開放大學(xué)《金融風(fēng)險概論》章節(jié)測試參考答案第一章金融風(fēng)險概述一、單選題（每題3分）.由于匯率的巨幅波動，給經(jīng)濟(jì)主體帶來意想不到的損失的可能性，這種風(fēng)險指的是（）。匯率風(fēng)險利率風(fēng)險系統(tǒng)性風(fēng)險流動性風(fēng)險.投資者不是通過向銀行借款來籌集資金，而是直接通過證券市場發(fā)行各種證券來籌集資金。這種行為是指（）金融一體化金融風(fēng)險擴(kuò)散化金融自由化金融行為證券化.經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中由于不確定性而可能遭受的損失，稱之為（）。利率風(fēng)險證券價格風(fēng)險金融風(fēng)險信用風(fēng)險.隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的爆發(fā)式增長，包括金融科技、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等技術(shù)，以及區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、第三方支付等在內(nèi)的一系列全新的提供金融服務(wù)、金融中介的思維和方式出現(xiàn)了。這些現(xiàn)象被稱為（）金融行為證券化現(xiàn)象金融自由化現(xiàn)象新金融現(xiàn)象金融擴(kuò)大化現(xiàn)象.由于金融資產(chǎn)市場價格的不利變動或者急劇波動而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變動的風(fēng)險，稱之為（）。價格風(fēng)險匯率風(fēng)險系統(tǒng)性風(fēng)險利率風(fēng)險6.20世紀(jì)70年代以前，證券市場的價格風(fēng)險、金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險是這一時期的主要金融風(fēng)險。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家（）在1952年有效地提供了證券投資風(fēng)險管理策略。A.尤金?法瑪B.?？怂笴.羅伯特?希勒D.馬柯維茨.如果一家商業(yè)銀行給一家工商類公司放貸，貸款一旦發(fā)放出去，到該償還本金和利息的時候，該公司能否及時、足額償還，就會出現(xiàn)（）。匯率風(fēng)險操作風(fēng)險利率風(fēng)險信用風(fēng)險.因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險會使金融企業(yè)信譽(yù)度下降，使居民沒有安全感，為了保證不遭受損失，居民不愿意把錢存入銀行，從而使國內(nèi)儲蓄下滑，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力不足。這種結(jié)果是因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險對金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生了什么樣的危害（）。金融風(fēng)險容易造成貨幣政策的扭曲使社會總投資和消費(fèi)水平受到牽制金融風(fēng)險會弱化金融中介職能和信用分配職能金融風(fēng)險容易造成財(cái)政政策的扭曲.在其他因素不變的條件下，貨幣流通速度越慢，利率（）。越高越低不變大幅波動.商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。這種風(fēng)險指的是（）。匯率風(fēng)險流動性風(fēng)險利率風(fēng)險系統(tǒng)性風(fēng)險二、多選題（每題5分）.一般來講，金融資產(chǎn)市場價格的變動包括（ ）等資產(chǎn)市場價格的變動。債券匯率股票市場利率.信用風(fēng)險，也可以稱為（ ）。違約風(fēng)險履約風(fēng)險交易對方風(fēng)險操作風(fēng)險.對于國際貿(mào)易公司來講，匯率風(fēng)險表現(xiàn)為（）。外幣收益的下降或損失的增加以本幣衡量的進(jìn)口成本的上升可折算為另一種貨幣的數(shù)額減少以本幣衡量的出口收益的下降.流動性風(fēng)險如果得不到有效控制，將會導(dǎo)致哪兩個方面的主要后果（ ）。金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)人可能因不能及時收回資金而影響下一個階段的投資銀行業(yè)務(wù)中斷嚴(yán)重情況下可能會引發(fā)“擠兌”事件銀行投資失敗.金融風(fēng)險與一般風(fēng)險相比，具有（）等特征。普遍性擴(kuò)散性不確定性隱蔽性.國家風(fēng)險一般具有哪兩個突出的特征（）。限于經(jīng)濟(jì)主體開展國際金融業(yè)務(wù)可能面臨的國家風(fēng)險國家風(fēng)險多屬于系統(tǒng)性風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)主體難以通過在東道國的分散投資或其他的避險活動來避開這種風(fēng)險國家風(fēng)險具有普遍性國家風(fēng)險具有隱蔽性.影子銀行引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險的因素主要包括（）流動性轉(zhuǎn)換信用轉(zhuǎn)換高杠桿期限錯配.以下哪些屬于金融風(fēng)險管理的宏觀作用（）。優(yōu)化資源配置規(guī)范金融市場秩序穩(wěn)定國家經(jīng)濟(jì)提升國際競爭力.一般來講，計(jì)量金融風(fēng)險的兩個重要變量是（）。資本充足率杠桿率出現(xiàn)損失的概率遭受損失的程度.哪兩種金融風(fēng)險在20世紀(jì)70年代以后開始變得越來越突出（）。金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險利率風(fēng)險證券市場的價格風(fēng)險D.金融機(jī)構(gòu)的匯率風(fēng)險三、判斷題（每題2分）.在《巴塞爾協(xié)議n》中將操作風(fēng)險定義為由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。（J）.金融風(fēng)險的內(nèi)涵只包括遭受損失的程度。（X）.利率風(fēng)險是指利率變化使商業(yè)銀行的實(shí)際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離，使其實(shí)際收益低于預(yù)期收益，或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本，從而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性。（J）24.20世紀(jì)70年代以前，各國實(shí)行的是浮動匯率制度，因此匯率風(fēng)險成為主要風(fēng)險。（X）25.金融風(fēng)險影響的微觀主體主要是指那些專門從事金融活動的商業(yè)銀行、證券公司和保險公司等金融機(jī)構(gòu)，不會影響為金融機(jī)構(gòu)提供存款或向金融機(jī)構(gòu)借款的企業(yè)和居民。（X）26當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于緩慢發(fā)展階段時，利率就會隨之提高。（X）.從事金融活動或直接從事金融業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)的各級管理者和員工都需要具有金融風(fēng)險的防范和管理的意識。（J）.金融一體化減少了金融市場的競爭，金融風(fēng)險減少。（X）.金融風(fēng)險的內(nèi)涵只包括遭受損失可能性的大小。（X）.信用風(fēng)險與金融業(yè)共生共存，哪里有從事金融業(yè)務(wù)的當(dāng)事人和業(yè)務(wù)，哪里就會有信用風(fēng)險。（J）第二章利率風(fēng)險一、單選題（每題3分）.由貨幣當(dāng)局直接控制，最具影響力且有普遍參照意義的利率指的是（）?；鶞?zhǔn)利率風(fēng)險市場利率LIBOR普通市場利率.（ ）是一種場外交易工具，其目的就是鎖定在將來一段時間借入或者貸出一定數(shù)量資金時的利率。利率互換利率期權(quán)利率期貨遠(yuǎn)期利率協(xié)議5.對銀行等金融機(jī)構(gòu)而言，（）是最主要的利率風(fēng)險形式。收益率曲線風(fēng)險期限調(diào)整風(fēng)險再定價風(fēng)險基差風(fēng)險.（）是指在將來某一確定時刻以某一約定價格買入或賣出某個債券的權(quán)利。利率期貨利率互換期權(quán)債券期權(quán)利率互換.當(dāng)利率變動時，銀行等金融機(jī)構(gòu)的客戶為了“止損”或“增收”，會調(diào)整負(fù)債或資產(chǎn)的期限，從而導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)的凈收益發(fā)生變化，特別是發(fā)生凈收益減少的情況，這種風(fēng)險就是（）。基差風(fēng)險期限調(diào)整風(fēng)險期限錯配風(fēng)險收益率曲線風(fēng)險.在市場機(jī)制正常且價格變動迅速的金融市場中，利率變動的信息會傳遞到市場的每個角落，進(jìn)而影響各類金融資產(chǎn)的價格。因此，利率風(fēng)險具有（）的特征。傳導(dǎo)性風(fēng)險性全局性擴(kuò)張性.收益率曲線是指由（）期限與對應(yīng)的利率水平構(gòu)成的曲線，表示不同期限的債務(wù)工具有不同的利率。債券存款期貨股票.由于利率是金融市場的基礎(chǔ)性指標(biāo)，它的變動無一例外地會影響多個市場，進(jìn)而導(dǎo)致金融資產(chǎn)價格發(fā)生變動。因此，從影響廣度來看，利率風(fēng)險具有（）的特征。傳導(dǎo)性擴(kuò)張性全局性風(fēng)險性.下列哪一個利率是在資本市場或者貨幣市場上所適用的利率。（）風(fēng)險市場利率基準(zhǔn)利率普通市場利率D.LIBOR.兩個企業(yè)之間達(dá)成把今天相互提供的資金在將來某個時間再以雙方現(xiàn)在同意的利率再交換回來的合約。這種合約是（）遠(yuǎn)期利率協(xié)議利率互換利率期貨利率期權(quán)二、多選題（每題5分）.利率風(fēng)險的成因包括哪三種（）銀行出現(xiàn)同業(yè)拆借的需求越來越旺盛，導(dǎo)致利率風(fēng)險產(chǎn)生金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)與負(fù)債之間的期限錯配是常態(tài)，只要有期限錯配現(xiàn)象，就存在利率風(fēng)險表外業(yè)務(wù)或者衍生品交易收益占比越來越多，而這些產(chǎn)品都與利率水平高度相關(guān)因?yàn)槔实淖儎铀蚕⑷f變，很難找到從一而終的對沖工具化解利率風(fēng)險.利率風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢是（）管理越來越難量化工具愈發(fā)重要日常管理成為重點(diǎn)市場聯(lián)動更加明顯.利率風(fēng)險管理的工具主要有（）。利率期權(quán)利率期貨利率互換遠(yuǎn)期利率協(xié)議.利率風(fēng)險的產(chǎn)生需要哪兩個條件（）市場利率出現(xiàn)了顯著波動銀行等金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債期限的特征不一致出現(xiàn)通貨膨脹基準(zhǔn)利率上升.普通市場利率包括哪三種（）各類國債利率銀行同業(yè)拆借利率各金融機(jī)構(gòu)存貸款業(yè)務(wù)所適用的利率公司債券利率.利率風(fēng)險管理的兩大難點(diǎn)是（）。日常管理成為重點(diǎn)市場聯(lián)動更加明顯缺乏足夠的風(fēng)險管理意識風(fēng)險管理難度逐漸增加.利率風(fēng)險一般具有哪些特征（ ）。擴(kuò)張性全局性風(fēng)險性傳導(dǎo)性.根據(jù)巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，可以將利率風(fēng)險細(xì)分為（ ）基差風(fēng)險收益率曲線風(fēng)險期限調(diào)整風(fēng)險再定價風(fēng)險.基準(zhǔn)利率一般包括哪三種（）商業(yè)銀行之間的同業(yè)拆解利率再貼現(xiàn)利率中央銀行與商業(yè)銀行之間的央行票據(jù)利率公司債券利率.世界上最具影響力的同業(yè)拆借利率有哪三種（ ）新加坡銀行間同業(yè)拆借利率中國上海銀行間同業(yè)拆借利率倫敦銀行間同業(yè)拆借利率香港銀行間同業(yè)拆借利率三、判斷題（每題2分）.當(dāng)利率上升時，借款客戶的負(fù)債如貸款所需要支付的利息就會增加，此時客戶就會選擇提前結(jié)束貸款合同，以減少利息支出，因此導(dǎo)致期限調(diào)整風(fēng)險的出現(xiàn)。（J）.銀行間同業(yè)拆借利率是一種長期銀行之間的無擔(dān)保拆借利率。（X）.如果商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，會使商業(yè)銀行的未來凈收益減少，經(jīng)濟(jì)價值降低。（J）.風(fēng)險市場利率不是在成熟的、統(tǒng)一的金融市場形成的，而是由投資項(xiàng)目或者產(chǎn)品自身風(fēng)險特性決定的，其利率水平高低往往是由基準(zhǔn)利率加上一部分風(fēng)險溢價決定的。（J）.再定價風(fēng)險的實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)或負(fù)債由于利率調(diào)整所帶來的價值變化，該變化會打破原有頭寸平衡，即會出現(xiàn)盈虧。（J）.風(fēng)險市場利率是金融市場參與者在制定其他利率時用來作為參考的最低利率。（X）.期限調(diào)整風(fēng)險的根源是有些金融工具在創(chuàng)設(shè)之初就以合約的形式賦予了客戶調(diào)整期限的權(quán)利，如允許存款客戶提前提取存款或者兌付票據(jù)。（J）28按照遠(yuǎn)期利率協(xié)議的保值原理，倘若協(xié)議約定利率低于LIBOR,未來到期時所發(fā)生的差額由借入方付給貸出方。（J）.銀行間拆借利率反映了銀行獲取資金的成本，也是銀行放貸給外部客戶的參考利率。（J）.利率互換可以是浮動利率與固定利率互換，也可以是浮動利率與浮動利率互換。（J）第三章匯率風(fēng)險一、單選題（每題3分）.將匯率風(fēng)險通過某種方式轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)體或市場，從而減少匯率風(fēng)險的策略是（）。風(fēng)險保留風(fēng)險預(yù)防風(fēng)險轉(zhuǎn)移風(fēng)險回避.假設(shè)一家日本公司有一筆阿根廷比索的應(yīng)收款，由于比索/美元的匯率和日元/美元的匯率高度相關(guān)，日本公司通過賣出與比索應(yīng)收款等值的日元，并簽訂遠(yuǎn)期合約來確定日元/美元的遠(yuǎn)期匯率，從而對比索進(jìn)行保值。這種匯率風(fēng)險管理工具指的是（）遠(yuǎn)期合約交叉套期保值期權(quán)市場套期保值貨幣市場套期保值.折算風(fēng)險暴露也稱為（ ）。會計(jì)風(fēng)險暴露經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露交易風(fēng)險暴露匯率風(fēng)險暴露4.20世紀(jì)早期至1975年，公司廣泛采用的外幣換算方法是（）。流動/非流動項(xiàng)目法貨幣/非貨幣項(xiàng)目法時態(tài)法現(xiàn)行匯率法.（）是指無法預(yù)料的匯率變動對跨國公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生的影響。折算風(fēng)險暴露折算風(fēng)險暴露交易風(fēng)險暴露經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露.（）是指非預(yù)期匯率變動對以本幣表示的跨國公司未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的影響程度。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露折算風(fēng)險暴露交易風(fēng)險暴露國家風(fēng)險暴露.企業(yè)除了要面對已經(jīng)確定的外匯支付或者收取的交易，還要考慮可能會收取或支付的外匯。該類風(fēng)險我們稱為（）。市場風(fēng)險利率風(fēng)險或有風(fēng)險暴露匯率風(fēng)險.交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種金融資產(chǎn)的合約。這種匯率風(fēng)險管理工具為（）遠(yuǎn)期合約期權(quán)市場套期保值或有風(fēng)險套期保值貨幣市場套期保值.如果公司的頭寸是以次要貨幣來計(jì)價的，如南非蘭特、巴西雷亞爾、捷克克朗等，公司可以考慮使用（）來管理次要貨幣的風(fēng)險暴露。期權(quán)套期保值貨幣市場套期保值遠(yuǎn)期合約交叉套期保值反饋.一個國家的貨幣折算成一定金額的另一個國家貨幣的比率，這個比率稱為（）。債券率出口率利率債券率二、多選題（每題5分）.遇到下列哪些情況時，企業(yè)會采取匯率風(fēng)險回避策略。（）超過了企業(yè)現(xiàn)有風(fēng)險管理能力風(fēng)險比較復(fù)雜，需要有效的專業(yè)知識和技術(shù)涉險業(yè)務(wù)不是企業(yè)主營業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)期損失遠(yuǎn)大于涉險業(yè)務(wù)收益.如果某家公司的應(yīng)收款或應(yīng)付款是以英鎊、歐元、美元等主要貨幣來表示的，那么它可以方便地使用哪些風(fēng)險管理工具（ ）貨幣市場套期保值遠(yuǎn)期合約期權(quán)套期保值交叉套期保值.近年來，業(yè)界采用最多的外幣折算方法有（）流動/非流動項(xiàng)目法現(xiàn)行匯率法貨幣/非貨幣項(xiàng)目法時態(tài)法.一般來說，匯率交易風(fēng)險暴露大小由以下哪三個因素決定（）。財(cái)務(wù)管理人員的意識未來匯率波動程度外匯交割時間交易金額規(guī)模.匯率風(fēng)險產(chǎn)生的兩大來源是（）。持有外幣資產(chǎn)和負(fù)債開展外匯交易通貨膨脹政局不穩(wěn).匯率風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的三種基本方法包括（）分散化保險方式對沖購買債券方式.匯率風(fēng)險暴露的類型分為哪三類（）。國家風(fēng)險暴露經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露折算風(fēng)險暴露交易風(fēng)險暴露.匯率折算風(fēng)險暴露水平與所涉及的下列哪些因素有關(guān)（）貨幣種類科目金額大小公司規(guī)模與母公司業(yè)務(wù)往來的密切程度.一般而言，匯率風(fēng)險管理策略主要包括（）風(fēng)險轉(zhuǎn)移風(fēng)險保留風(fēng)險回避風(fēng)險預(yù)防.企業(yè)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險暴露一般由哪兩個因素決定（ ）外匯交割時間企業(yè)資源稟賦與其市場地位產(chǎn)品本地化程度合同交易金額三、判斷題（每題2分）.科目金額越大，其受匯率變動的影響就越大，發(fā)生的折算風(fēng)險就越大。（J）22.子公司所采用的職能貨幣幣值越穩(wěn)定，那么在與母公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表時潛在的折算風(fēng)險就會相對較低。（J）.若企業(yè)在該市場處于優(yōu)勢地位，則該企業(yè)可以利用自己的資源和市場優(yōu)勢，通過轉(zhuǎn)嫁成本方式化解匯率變動所帶來的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。（J）.流動/非流動項(xiàng)目法規(guī)定，非流動資產(chǎn)和非流動負(fù)債應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行匯率進(jìn)行折算。（X）.使用貨幣/非貨幣項(xiàng)目法時，大多數(shù)利潤表項(xiàng)目是按照會計(jì)期間的平均匯率進(jìn)行折算的。而對于與非此類賬戶相關(guān)的收入和費(fèi)用則按照對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的歷史匯率進(jìn)行換算。（J）.未來匯率走勢不確定性越強(qiáng)，交易風(fēng)險暴露水平越高。（J）.交易風(fēng)險暴露有時也被認(rèn)為是一種短期經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。（J）.所謂交叉套期保值，就是以一種外匯資產(chǎn)的頭寸替代另外一種外匯資產(chǎn)的頭寸。（J）.匯率變動可能會影響契約現(xiàn)金流量折算乃至公司的價值，財(cái)務(wù)管理人員必須了解企業(yè)的交易風(fēng)險暴露，并對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾?。（J）.外匯資產(chǎn)或外匯負(fù)債的存在就是銀行產(chǎn)生匯率風(fēng)險的基礎(chǔ)。（J）第四章信用風(fēng)險一、單選題（每題3分）.采用匿名和背對背的通信方式，反復(fù)、多次地征詢各個專家的意見，并對意見進(jìn)行修改，逐漸取得較為一致的信用風(fēng)險預(yù)測結(jié)果。這種方法為（）德爾菲法駱駝信用評級法Z值評分模型CART結(jié)構(gòu)分析法.某企業(yè)失去重要的銷售合同或爆發(fā)工人罷工等事件，導(dǎo)致該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營遭受較大損失，對于該企業(yè)類型的債務(wù)人而言，其利潤和還款能力將降低，從而引發(fā)的信用風(fēng)險。這種信用風(fēng)險的成因是（）風(fēng)險主體的外在不確定性風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性風(fēng)險客體的外在不確定性.（ ）從借款人的股權(quán)價值角度來考慮貸款歸還的問題，在此基礎(chǔ)上估算借款人的違約概率。KMV模型Creditmetrics模型Zeta評分模型Z值評分模型.產(chǎn)生于風(fēng)險主體內(nèi)部、由風(fēng)險主體的自身因素所引發(fā)的風(fēng)險，并只影響風(fēng)險主體本身或個別主體，不會對整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。這種信用風(fēng)險的成因是（ ）風(fēng)險客體的外在不確定性風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性風(fēng)險主體的外在不確定性風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性.下列哪些因素不是導(dǎo)致信用風(fēng)險出現(xiàn)不確定性的主要原因（）。通貨膨脹宏觀經(jīng)濟(jì)波動行業(yè)發(fā)展趨勢逆轉(zhuǎn)宣告破產(chǎn).Zeta評分模型在原始Z值評分模型的基礎(chǔ)上，將評估借款人信用風(fēng)險的5個關(guān)鍵財(cái)務(wù)比率增加到（）個，應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，也大大提高了對不良借款人的辨識度。8個7個6個9個.債務(wù)人經(jīng)營管理水平欠佳，從而造成其還款能力出現(xiàn)問題。這種產(chǎn)生信用風(fēng)險不確定性的原因?qū)儆冢ǎ┬嫫飘a(chǎn)經(jīng)營不善行業(yè)發(fā)展趨勢逆轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)困境.產(chǎn)生于某個經(jīng)濟(jì)主體自身范圍以外的風(fēng)險，并對包括風(fēng)險主體在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)都會帶來影響。這種信用風(fēng)險的成因是（）風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性風(fēng)險主體的外在不確定性風(fēng)險客體的外在不確定性風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性.一般而言，根據(jù)新駱駝信用評級法，綜合評級為（ ）或以上的金融機(jī)構(gòu)會引起監(jiān)管部門不同程度的關(guān)注，而投資者也需要慎重考慮這些金融機(jī)構(gòu)。第三級第二級第四級第一級.工商業(yè)貸款的信用風(fēng)險主要體現(xiàn)在債務(wù)人的（ ）方面。道德還款能力消費(fèi)能力學(xué)歷二、多選題（每題5分）.信用風(fēng)險的主要特征是（ ）。具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征存在概率非正態(tài)分布現(xiàn)象難以準(zhǔn)確測量信息不對稱成為信用風(fēng)險的主要誘因.信用風(fēng)險度量模型法主要通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法建立回歸模型，對研究對象的信用風(fēng)險進(jìn)行量化評價。最常見的模型有（）Creditmetrics模型KMV模型Z值評分模型Zeta評分模型.Zeta評分模型具有以下哪三個優(yōu)點(diǎn)（）依賴于財(cái)務(wù)報(bào)表的賬面數(shù)據(jù)對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和其他因素進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整所選變量較之前的模型更加穩(wěn)定在企業(yè)破產(chǎn)前5年具有極強(qiáng)的預(yù)測性.房地產(chǎn)貸款的信用風(fēng)險，主要體現(xiàn)在債務(wù)人的（ ）兩個方面。還款意愿消費(fèi)水平文化水平還款能力.Creditmetrics模型以（ ）三部分為基礎(chǔ)，經(jīng)過三個層次的計(jì)算、推導(dǎo)，最終匯總推出信用資產(chǎn)組合的在險價值，從而實(shí)現(xiàn)對信用風(fēng)險的度量。風(fēng)險暴露盈利性在險價值相關(guān)性.德爾菲法又被稱為（ ），是一種古老而傳統(tǒng)的信用風(fēng)險分析方法。A.借款人5c法駱駝信用評級法Z值評分模型專家調(diào)查法.德爾菲法雖然在操作上具有較好的靈活性，但是也存在著（）等缺點(diǎn)。不一致性決策過程較復(fù)雜主觀隨意性時間消耗較多.信用風(fēng)險的來源主要有以下哪三個方面（ ）。價格波動大學(xué)畢業(yè)違約收入突變.信用風(fēng)險的成因主要有（ ）風(fēng)險主體的內(nèi)在不確定性風(fēng)險客體的內(nèi)在不確定性風(fēng)險客體的外在不確定性風(fēng)險主體的外在不確定性.按照貸款對象部門的不同，商業(yè)銀行貸款可以分為（ ）貿(mào)易融資信貸房地產(chǎn)貸款工商業(yè)貸款個人消費(fèi)貸款三、判斷題（每題2分）.風(fēng)險主體的外在不確定性，是指產(chǎn)生于風(fēng)險主體內(nèi)部、由風(fēng)險主體的自身因素所引發(fā)的風(fēng)險，并只影響風(fēng)險主體本身或個別主體，不會對整個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生太大影響。（X）.駱駝信用評級法的預(yù)測結(jié)果只在短期有效，無法進(jìn)行有效的長期趨勢預(yù)測。（J）.當(dāng)債務(wù)人的投資收益率低于其借入資金的利率時，借入資金的比例越大，債務(wù)人的收益率就越高。（X）.在新駱駝信用評級法中，盈利性的評價依據(jù)主要為短期投資、核心存款、貸款、變動債務(wù)與總資產(chǎn)的比率。（X）.在新駱駝信用評級法中，資本充足率的評價依據(jù)為問題貸款與基礎(chǔ)資本的比率。（X）.在借款人5c法中，品質(zhì)主要是通過分析抵押品的價值與流動性和擔(dān)保人的信譽(yù)來考察貸款損失的風(fēng)險。（X）.CART結(jié)構(gòu)分析法涉及大量統(tǒng)計(jì)運(yùn)算，也需要大量歷史數(shù)據(jù)作為支撐，但正是這些客觀數(shù)據(jù)和科學(xué)運(yùn)算使其預(yù)測信用風(fēng)險的準(zhǔn)確率也較高。（J）.借款人5C法主要圍繞借款人5個方面的狀況進(jìn)行審查，這5個方面包括借款人的品質(zhì)（Character、資本（Capita）、還款能力（Capacity、抵押擔(dān)保（Collateral經(jīng)營環(huán)境ConditionorCpcl6J）29在Z模型中，借款人發(fā)生違約的可能性與Z值成反比關(guān)系。Z值越小，借款人發(fā)生違約的可能性越大；Z值越大，借款人發(fā)生違約的可能性越小。（J）30.在借款人5C法中，經(jīng)營環(huán)境主要是通過分析自身發(fā)展前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場需求變化等來考察借款人的經(jīng)營效益。（J）第五章流動性風(fēng)險一、單選題（每題3分）.金融機(jī)構(gòu)采用各種融資方式、金融工具從居民、同業(yè)、金融市場等渠道獲得現(xiàn)金用于支付的能力，稱為（ ）。特殊的流動性一般的流動性現(xiàn)實(shí)的流動性潛在的流動性.當(dāng)資產(chǎn)大于負(fù)債時便會出現(xiàn)資金緊缺，金融機(jī)構(gòu)面臨無法從市場上獲得流動性以及為滿足資金需要必須支付比正常成本高的成本風(fēng)險。此時就會產(chǎn)生（）信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險流動性風(fēng)險.當(dāng)保險公司保費(fèi)規(guī)模下降或退保增加，而投資收益又不理想時，保險公司就很有可能出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負(fù)的情況，無法支付到期債務(wù)，從而爆發(fā)（）。信用風(fēng)險市場風(fēng)險流動性風(fēng)險操作風(fēng)險.對于商業(yè)銀行而言，銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力指的是（）。資本充足率的流動性負(fù)責(zé)的流動性資產(chǎn)的流動性同業(yè)拆借的流動性.商業(yè)銀行出售自己所擁有的辦公大樓以及其他不動產(chǎn)，并同時從買主手中將這些資產(chǎn)租回。這種增加資產(chǎn)流動性的做法稱為（）。售后回租安排減少貸款資產(chǎn)證券化增加存款.下列哪種方法是對金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)定一系列的比例，從而實(shí)現(xiàn)對金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)控制，達(dá)到穩(wěn)健經(jīng)營，消除或減少流動性風(fēng)險的目的。（ ）資產(chǎn)負(fù)債比例管理資產(chǎn)管理金融創(chuàng)新彌補(bǔ)管理負(fù)債管理.下列哪種賬戶是由可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶發(fā)展而來的一種利率較高的新型活期存款賬戶。該賬戶在向客戶支付利息的同時，又可簽發(fā)支票或預(yù)先授權(quán)匯票來支付商品或勞務(wù)。（）自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶協(xié)定存款賬戶定活兩便存款賬戶超級可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶.對于商業(yè)銀行而言，銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力指的是（）。資產(chǎn)的流動性負(fù)責(zé)的流動性同業(yè)拆借的流動性資本充足率的流動性.一種可在活期存款賬戶、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、貨幣市場互助基金賬戶之間自動轉(zhuǎn)賬的賬戶指的是（）。協(xié)定存款賬戶定活兩便存款賬戶貨幣市場存款賬戶股金匯票賬戶.下列哪種賬戶是存款可以在儲蓄賬戶和支票賬戶之間按照約定自動轉(zhuǎn)換的存款賬戶。（）自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶協(xié)定存款賬戶可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶超級可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶二、多選題（每題5分）.證券公司的流動性風(fēng)險主要來自哪些方面（ ）?？蛻粜庞媒灰鬃誀I證券業(yè)務(wù)代客理財(cái)新股（證券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù).從資金來源和用途的角度，保險公司的流動性風(fēng)險主要體現(xiàn)在哪兩個環(huán)節(jié)（ ）。投保理賠投資建立精算模型.金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險的防范方法主要包括（ ）資產(chǎn)管理金融創(chuàng)新彌補(bǔ)管理負(fù)債管理資產(chǎn)負(fù)債比例管理.證券發(fā)行過程中的流動性風(fēng)險主要取決于（ ）。新股（債券）的發(fā)行證券發(fā)行的條件承銷方式證券發(fā)行時市場環(huán)境的寬松程度.對于一些原本流動性較差的資產(chǎn)，商業(yè)銀行要通過多種形式增加其流動性。常見的兩種做法是（）減少貸款售后回租安排資產(chǎn)證券化增加存款.金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因包括（）。資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)失衡操作性問題資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)失衡金融政策突變.商業(yè)銀行非存款負(fù)債管理方法廣泛運(yùn)用的業(yè)務(wù)有（）向中央銀行借款同業(yè)拆借發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單發(fā)行金融債券.流動性由哪兩個方面的流動性構(gòu)成（ ）。負(fù)債資產(chǎn)資本籌資.商業(yè)銀行的流動性主要包括哪兩個方面的流動性（ ）。資產(chǎn)資本充足率負(fù)責(zé)同業(yè)拆借.商業(yè)銀行負(fù)債管理的傳統(tǒng)方法主要有哪兩種（）調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債比例開拓和保持較多的可以隨時取得的主動性負(fù)債通過金融創(chuàng)新增加資產(chǎn)流動性開辟新的有利于流動性的存款服務(wù)三、判斷題（每題2分）.基金公司流動性風(fēng)險的大小取決于兩個方面的因素：從資金供給的角度看，取決于股票市場和貨幣市場；從資金需求的角度看，取決于基金持有人的結(jié)構(gòu)。（J）.金融機(jī)構(gòu)的流動性是指其資產(chǎn)大于負(fù)債，公司的凈價值為正。（X）.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動性風(fēng)險要大，牛市證券比熊市證券的流動性風(fēng)險要大。（X）.證券公司的流動性風(fēng)險由證券發(fā)行人的經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和盈利能力等因素決定。發(fā)行人的各種狀況越好，證券公司的流動性風(fēng)險就越大。（X）.有償付能力的金融機(jī)構(gòu)有可能因?yàn)榱鲃有詥栴}而破產(chǎn)。（J）.證券公司的流動性風(fēng)險是客觀存在的，但從風(fēng)險的特征看其又有一定的可控性。（J）.流動性風(fēng)險，是指金融機(jī)構(gòu)雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險。（J）28.在證券發(fā)行過程中，如果發(fā)行條件越優(yōu)惠，證券公司的流動性風(fēng)險就越大。（X）.保險公司如果投資過程中資金的利用率較高，流動性變差，特別是投資項(xiàng)目失敗，或是跟風(fēng)投資到高風(fēng)險領(lǐng)域，引起投資風(fēng)險，也會增加保險公司的流動性風(fēng)險。（J）.對于金融機(jī)構(gòu)而言，流動性指籌資流動性，也稱為現(xiàn)金或負(fù)債流動性（或資金流動性和機(jī)構(gòu)流動性），主要描述金融機(jī)構(gòu)滿足資金流動需要的能力。（J）第六章操作風(fēng)險一、單選題（每題3分）.巴塞爾委員會2006年10月規(guī)定了有效監(jiān)管體系應(yīng)遵守的（）條原則。20103025.銀行使用自己的內(nèi)部模型，估計(jì)預(yù)期損失和非預(yù)期損失，從而獲得操作風(fēng)險資本要求的一種方法。這種操作風(fēng)險的計(jì)量方法是（）標(biāo)準(zhǔn)法損失法基本指標(biāo)法高級計(jì)量法.標(biāo)準(zhǔn)法將銀行業(yè)務(wù)分為8個業(yè)務(wù)條線，同時為每個業(yè)務(wù)條線提供特定系數(shù)B,以此來處理基本指標(biāo)法中缺乏風(fēng)險敏感度的問題。這種操作風(fēng)險的計(jì)量方法是（）標(biāo)準(zhǔn)法基本指標(biāo)法高級計(jì)量法損失法.下列哪種方法適用于低風(fēng)險暴露的銀行，或業(yè)務(wù)范圍小、業(yè)務(wù)少甚至沒有復(fù)雜操作風(fēng)險職能部門的小型銀行。（）高級計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)法損失法基本指標(biāo)法.通過業(yè)務(wù)檢查、行為排查手段，對操作風(fēng)險進(jìn)行的監(jiān)測屬于（）。質(zhì)量監(jiān)測模型監(jiān)測技術(shù)監(jiān)測人工監(jiān)測.操作風(fēng)險在金融機(jī)構(gòu)整個經(jīng)營活動中始終存在，無論是營銷還是管理過程中，無論是前臺經(jīng)營部門還是中臺支持部門，乃至后臺保障部門，既可以由人為因素引起，也可以由自然因素造成；發(fā)生的地點(diǎn)可以在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部，也可以在金融機(jī)構(gòu)外部。這表明了操作風(fēng)險具有（）的特征。廣泛性內(nèi)生性非對稱性長期性.金融機(jī)構(gòu)無法通過承擔(dān)更多的操作風(fēng)險而獲得額外的收益，也就是說操作風(fēng)險損失與收益沒有關(guān)聯(lián)性。這表明了操作風(fēng)險具有（）的特征。廣泛性內(nèi)生性長期性非對稱性.使用恰當(dāng)?shù)墓ぞ吆图夹g(shù)對金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程中的主要操作風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行提取和確認(rèn)，對影響金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營績效和可能損失的內(nèi)部或外部風(fēng)險因素加以判斷，按其產(chǎn)生的背景、原因、表現(xiàn)特點(diǎn)和預(yù)期后果進(jìn)行定義、識別的過程。這一過程稱為（）檢測控制與緩釋風(fēng)險識別評估和計(jì)量.國有控股商業(yè)銀行普遍建立了如營運(yùn)稽核、柜面風(fēng)險監(jiān)測、電子銀行風(fēng)險監(jiān)測、信用卡欺詐偵測、授信業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測等一系列監(jiān)測系統(tǒng)，這種監(jiān)測手段屬于（）。模型監(jiān)測技術(shù)監(jiān)測人工監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)測.第三方欺詐、搶劫、盜取資產(chǎn)的行為屬于（）。聲譽(yù)風(fēng)險市場風(fēng)險信用風(fēng)險操作風(fēng)險二、多選題（每題10分）.操作風(fēng)險的監(jiān)測主要通過哪兩種手段進(jìn)行（）。模型監(jiān)測人工監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)監(jiān)測.操作風(fēng)險識別的方法主要包括（）模型分析法專家意見法流程圖分析法風(fēng)險樹圖解法.目前銀行主要采用的三種高級計(jì)量法包括（）。內(nèi)部計(jì)量法計(jì)分卡法標(biāo)準(zhǔn)法損失分布法.操作風(fēng)險報(bào)告的作用主要有哪三種（）。能夠滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求能夠提供有效的決策支持能夠形成通暢的信息流能夠防止操作風(fēng)險的發(fā)生.按照操作風(fēng)險的成因進(jìn)行分類，可將操作風(fēng)險分為（）。外部事件引起的操作風(fēng)險系統(tǒng)缺陷引起的操作風(fēng)險內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險人員因素引起的操作風(fēng)險三、判斷題（每題4分）.根據(jù)巴塞爾委員會的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我國銀行業(yè)的實(shí)際，操作風(fēng)險報(bào)告包括以下七個方面的內(nèi)容：風(fēng)險評估結(jié)果、損失事件、風(fēng)險誘因、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、控制狀況、資本金水平、建議等。（J）.操作風(fēng)險具有內(nèi)生性、廣泛性、長期性、非對稱性、易發(fā)性等特征。（J）18.金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋，主要是由于金融機(jī)構(gòu)基于操作風(fēng)險識別、計(jì)量的結(jié)果，結(jié)合其發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模與復(fù)雜性，通過采取業(yè)務(wù)外包、保險等系列緩釋工具，對操作風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移、分散、規(guī)避，降低操作風(fēng)險帶給金融機(jī)構(gòu)的損失和影響。（J）.操作風(fēng)險定性評估主要用于精確測量操作風(fēng)險的大小，因而通常需要借助數(shù)據(jù)模型來對操作風(fēng)險進(jìn)行量化計(jì)算。（X）.操作風(fēng)險的控制與緩釋措施主要包括內(nèi)部控制、流程系統(tǒng)控制、人員管理、保險、業(yè)務(wù)外包和業(yè)務(wù)持續(xù)性管理等六類。（J）第七章聲譽(yù)風(fēng)險一、單選題（每題3分）.及時啟動應(yīng)急預(yù)案屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)危機(jī)管理步驟中的（）最后總結(jié)事前預(yù)防事后恢復(fù)事中應(yīng)對.下列哪項(xiàng)因素不屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的內(nèi)部影響因素（）。信用狀況不佳政局不穩(wěn)定流動性不足操作不當(dāng).金融機(jī)構(gòu)的所有風(fēng)險都有可能影響金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)，聲譽(yù)風(fēng)險是其他風(fēng)險發(fā)展的一種必然結(jié)果，這顯示了聲譽(yù)風(fēng)險的（ ）特征。典型性多樣性關(guān)聯(lián)性常態(tài)性.制定聲譽(yù)危機(jī)應(yīng)急預(yù)案屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)危機(jī)管理步驟中的（）事前預(yù)防事中應(yīng)對最后總結(jié)事后恢復(fù).金融機(jī)構(gòu)在發(fā)展過程中，始終面臨利益相關(guān)者的正向評價或負(fù)向評價。這種經(jīng)常發(fā)生的評價使聲譽(yù)風(fēng)險表現(xiàn)出（）特征。多樣性典型性常態(tài)性關(guān)聯(lián)性.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，事中應(yīng)對工作除了及時啟動應(yīng)急預(yù)案、結(jié)合不同的利益相關(guān)者進(jìn)行有針對性的處置工作、加強(qiáng)與利益主體的信息溝通、及時向相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行報(bào)告之外，還應(yīng)該包括（）。明確管理權(quán)限和職責(zé)建立聲譽(yù)危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)制定聲譽(yù)危機(jī)管理預(yù)案根據(jù)具體情況不斷優(yōu)化管理方案.當(dāng)聲譽(yù)危機(jī)基本平息后，需要進(jìn)行聲譽(yù)危機(jī)管理的哪一個步驟（）事中應(yīng)對事前預(yù)防最后總結(jié)事后恢復(fù).金融機(jī)構(gòu)作為為社會公眾服務(wù)的特殊機(jī)構(gòu)，從事貨幣經(jīng)營或金融交易業(yè)務(wù)，其利益相關(guān)者既多又復(fù)雜，每個利益主體都會從不同角度、不同層面對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行價值判斷。這就使聲譽(yù)風(fēng)險具有（）特征。典型性關(guān)聯(lián)性多樣性常態(tài)性.下列哪項(xiàng)因素不屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的外部影響因素（ ）。政局不穩(wěn)定市場大幅波動操作不當(dāng)在同業(yè)中發(fā)展的位次.聲譽(yù)風(fēng)險不易界定，常規(guī)的風(fēng)險管理部門難以通過常規(guī)的管理方式進(jìn)行管理，難以組織有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系，因此，聲譽(yù)風(fēng)險具有很大的（）特征。常態(tài)性被動性典型性多樣性二、多選題（每題5分）.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，政局及政策不穩(wěn)定的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三項(xiàng)（）。金融往來國家政策的影響力與金融往來國家關(guān)系的穩(wěn)定性戰(zhàn)略實(shí)施中的質(zhì)量無法保證金融往來國家政局的穩(wěn)定性.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，事前預(yù)防工作主要包括哪三項(xiàng)（）制定聲譽(yù)危機(jī)管理預(yù)案及時啟動應(yīng)急預(yù)案明確管理權(quán)限和職責(zé)建立聲譽(yù)危機(jī)預(yù)警系統(tǒng).在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，市場大幅波動的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪兩個（）。風(fēng)險敞口比例利率風(fēng)險敏感度市場占有率資產(chǎn)規(guī)模.從聲譽(yù)危機(jī)的全過程出發(fā)，可將金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)危機(jī)管理步驟分為（）事中應(yīng)對最后總結(jié)事前預(yù)防事后恢復(fù).在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，操作不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。不良資產(chǎn)率客戶投訴占比失敗交易數(shù)量系統(tǒng)故障時間.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，信用狀況不佳的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。不良資產(chǎn)率系統(tǒng)故障時間不良貸款率單一（集團(tuán)）客戶授信集中度.金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的利益主體除了政府、監(jiān)管部門、客戶之外，還包括（）A.金融同業(yè)股東員工媒體.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，流動性不足的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。流動性比例流動性缺口率不良資產(chǎn)率核心負(fù)債比例.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，法律方面的負(fù)面影響風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括（）。年案發(fā)率年受監(jiān)管部門處罰的次數(shù)年訴訟案件數(shù)受執(zhí)法部門處罰的力度.在聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警體系的構(gòu)建中，競爭力不足的風(fēng)險表現(xiàn)指標(biāo)主要包括哪三個（）。市場占有率資產(chǎn)規(guī)模戰(zhàn)略實(shí)施中的質(zhì)量無法保證存貸款比率三、判斷題（每題2分）.相比于其他風(fēng)險，聲譽(yù)風(fēng)險更難以預(yù)測、控制和衡量。（J）.聲譽(yù)危機(jī)能否處理成功，關(guān)鍵在于事前的預(yù)防準(zhǔn)備工作是否充分。（J）.合理補(bǔ)償利益受損客戶、爭取權(quán)威機(jī)構(gòu)的幫助、金融機(jī)構(gòu)的自我控制和補(bǔ)救、與員工的積極溝通等做法屬于聲譽(yù)危機(jī)管理中的事中應(yīng)對工作。（J）.各類中介機(jī)構(gòu)發(fā)布的信用評估報(bào)告屬于金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的內(nèi)部影響因素。（X）25.聲譽(yù)風(fēng)險具有多樣性、常態(tài)性、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、典型性、被動性等特征。（J）.從金融機(jī)構(gòu)角度來看，影響其聲譽(yù)的影響因素眾多，既有內(nèi)部因素，又有外部因素。（J）.聲譽(yù)危機(jī)事件的解決，意味著危機(jī)管理的結(jié)束。（X）.商業(yè)銀行只需要在個別業(yè)務(wù)和經(jīng)營管理過程中，注重聲譽(yù)風(fēng)險管理的意識。（X）29.聲譽(yù)風(fēng)險一般是受其他風(fēng)險影響所產(chǎn)生的風(fēng)險。（J）30媒體報(bào)道對金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險的影響不大。（X）第八章股票價格風(fēng)險一、單選題（每題3分）.只影響一兩個企業(yè)發(fā)行的股票價格，或至多影響一兩個行業(yè)的股票價格，一般不會對所有資產(chǎn)造成影響，這種風(fēng)險稱為（ ）。操作風(fēng)險聲譽(yù)風(fēng)險非系統(tǒng)性風(fēng)險系統(tǒng)性風(fēng)險.標(biāo)準(zhǔn)差越大，概率分布區(qū)域越寬，相應(yīng)的股票投資風(fēng)險就會（）。越高越低消失標(biāo)準(zhǔn)差不影響股票投資風(fēng)險.企業(yè)經(jīng)營管理能力下降、管理層和核心技術(shù)人員流失、技術(shù)水平落后等導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降，進(jìn)而影響股票價格，這些可歸為非系統(tǒng)性風(fēng)險的（）因素。外部經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險內(nèi)部經(jīng)營管理風(fēng)險企業(yè)流動性風(fēng)險企業(yè)融資風(fēng)險.理性的投資者在投資股票前，首先要對該股票的風(fēng)險進(jìn)行量化評估。一種通用的方法是使用（）來測量概率分布的緊密程度。A.經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生的概率B.標(biāo)準(zhǔn)差。離差的平方離差.標(biāo)準(zhǔn)差越小，概率分布區(qū)域越窄，相應(yīng)的股票投資風(fēng)險就會（）。標(biāo)準(zhǔn)差不影響股票投資風(fēng)險越高消失越低.企業(yè)原材料價格上升、競爭對手戰(zhàn)略調(diào)整、產(chǎn)品市場需求變化等屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險的（）因素。企業(yè)融資風(fēng)險外部經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險企業(yè)流動性風(fēng)險D.內(nèi)部經(jīng)營管理風(fēng)險.假設(shè)經(jīng)濟(jì)狀況的發(fā)生概率為0.5，經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生時的收益率為40%，計(jì)算預(yù)期收益率為（）。30%50%20%40%.宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)的周期性波動以及國際經(jīng)濟(jì)等外在因素的意外變化給股票投資者帶來的是（）。系統(tǒng)性風(fēng)險操作風(fēng)險非系統(tǒng)性風(fēng)險聲譽(yù)風(fēng)險.如果投資者只持有一種股票投資，則他需要面對的是投資的（ ）。復(fù)雜風(fēng)險獨(dú)立風(fēng)險組合風(fēng)險簡單風(fēng)險.不可分散風(fēng)險也稱為（）整體風(fēng)險市場風(fēng)險流動性風(fēng)險投資風(fēng)險二、多選題（每題10分）.股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險又可以分為（）企業(yè)融資風(fēng)險企業(yè)流動性風(fēng)險企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險企業(yè)財(cái)務(wù)造假風(fēng)險.投資組合的風(fēng)險可以分為哪兩部分（）。不可分散風(fēng)險投資風(fēng)險可分散風(fēng)險市場風(fēng)險.股票的系統(tǒng)性風(fēng)險可以根據(jù)外在宏觀經(jīng)濟(jì)變量中影響因素的種類細(xì)化為哪三類系統(tǒng)性風(fēng)險（）。利率型系統(tǒng)性風(fēng)險企業(yè)流動性風(fēng)險匯率型系統(tǒng)性風(fēng)險購買力型系統(tǒng)性風(fēng)險.按照影響范圍和防范的難易程度，可以將股票市場的風(fēng)險分為哪兩大類型（ ）。聲譽(yù)風(fēng)險系統(tǒng)性風(fēng)險操作風(fēng)險非系統(tǒng)性風(fēng)險.系統(tǒng)性風(fēng)險也稱作（）。不可分散風(fēng)險可分散風(fēng)險投資風(fēng)險市場風(fēng)險三、判斷題（每題2分）.對于那些銷售主要依賴外國市場的出口企業(yè)來講，本幣升值會增加其股票價格風(fēng)險。（J）.不可分散風(fēng)險可以通過增加股票種類數(shù)被消除。（X）.從長期來看，通貨膨脹不會最終導(dǎo)致股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的增加。（X）.一般來講，風(fēng)險厭惡型投資者，傾向于投資低風(fēng)險的股票，而風(fēng)險偏好型投資者傾向于投資高風(fēng)險的股票。（J）.當(dāng)存貸款基準(zhǔn)利率上升時，投資者會增加股票投資的需求。（X）.某投資者共有4萬元進(jìn)行股票投資，分別用2萬元購買兩只股票，則這種股票投資組合是一個等權(quán)重的投資組合。（J）.當(dāng)本幣出現(xiàn)貶值預(yù)期時，資本會傾向于從國內(nèi)資本市場流向國外資本市場，從而降低國內(nèi)股票市場的投資需求，對股票價格造成負(fù)面影響。（J）23標(biāo)準(zhǔn)差。，可以用來測量實(shí)際收益率和預(yù)期收益率之間的偏差。（J）24.本幣升值最終導(dǎo)致原材料以進(jìn)口為主的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的股票價格下跌。（X）25.一般來說，存貸款基準(zhǔn)利率上升，股票價格下跌。（J）第九章互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險一、單選題（每題3分）.在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展初期，我國多數(shù)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺是通過（）擔(dān)保模式來提供擔(dān)保的。平臺自身擔(dān)保第四方擔(dān)保關(guān)聯(lián)方擔(dān)保第三方擔(dān)保.互聯(lián)網(wǎng)支付平臺因無法及時獲得充足資金，或無法以合理成本及時獲得充足資金而不能按時履行支付義務(wù)（包括轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)）的風(fēng)險，稱之為互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的（）。法律風(fēng)險信用風(fēng)險操作風(fēng)險流動性風(fēng)險.由于互聯(lián)網(wǎng)的信息具有“即刻傳播”性，將加速不同風(fēng)險之間的互相轉(zhuǎn)化。這種互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險特征稱之為（）。風(fēng)險的廣泛傳染性外生性系統(tǒng)性風(fēng)險的快速轉(zhuǎn)化性.虛構(gòu)借款標(biāo)的進(jìn)行自融、設(shè)立資金池、集資詐騙、非法吸收公眾存款等問題屬于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的哪種風(fēng)險類型（）。流動性風(fēng)險操作風(fēng)險信用風(fēng)險匯率風(fēng)險5.2015年7月，（）等十部委印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，有力填補(bǔ)了互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的大量空白。中國銀保監(jiān)會國務(wù)院中國人民銀行中國支付清算協(xié)會.借款人由于各種原因未按照借款合同履行還款義務(wù)而給出借人帶來的投資損失稱為（）。個體信用風(fēng)險流動性風(fēng)險匯率風(fēng)險平臺信用風(fēng)險.當(dāng)債權(quán)到期時，如果P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺沒有足夠的貨幣資金對于出借人的本息進(jìn)行償付，則會造成（）。流動性風(fēng)險匯率風(fēng)險個體信用風(fēng)險平臺信用風(fēng)險.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺因違約而給出借人帶來的風(fēng)險稱為（）。流動性風(fēng)險匯率風(fēng)險平臺信用風(fēng)險個體信用風(fēng)險.網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)存儲和處理方面的問題均可稱為（）。信用卡套現(xiàn)風(fēng)險洗錢風(fēng)險違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險.違規(guī)挪用客戶備用金，偽造、編造支付業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和資料，掩飾資金流向等行為將會造成哪種互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的操作風(fēng)險。（）違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險信用卡套現(xiàn)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險洗錢風(fēng)險二、多選題（每題5分）.大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險管理中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在哪些方面（）。建立風(fēng)險防控平臺建立信息共享機(jī)制大數(shù)據(jù)反欺詐大數(shù)據(jù)征信.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺現(xiàn)有的主要風(fēng)險管理手段包括（）。與保險公司建立合作提取風(fēng)險準(zhǔn)備金設(shè)立擔(dān)保機(jī)制風(fēng)險評估與定價.相較于傳統(tǒng)金融模式，互聯(lián)網(wǎng)金融是新技術(shù)與金融業(yè)務(wù)相融合的創(chuàng)新模式，具有特殊的風(fēng)險特征，包括（）。系統(tǒng)性外生性風(fēng)險的快速轉(zhuǎn)化性風(fēng)險的廣泛傳染性.區(qū)塊鏈具有哪些特征（）。透明度高極高的可靠性與實(shí)用性區(qū)塊鏈上存儲的記錄具有不可逆性和不可篡改性數(shù)字化特征明顯.互聯(lián)網(wǎng)支付平臺涉及的最直接的風(fēng)險類型主要有以下哪三種（）流動性風(fēng)險匯率風(fēng)險信用風(fēng)險操作風(fēng)險.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺涉及的最直接的風(fēng)險類型主要有以下哪三種（）。操作風(fēng)險匯率風(fēng)險信用風(fēng)險流動性風(fēng)險.互聯(lián)網(wǎng)平臺的操作風(fēng)險主要包括（）。違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險洗錢風(fēng)險信用卡套現(xiàn)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺采用第三方擔(dān)保的優(yōu)勢在于（）。能夠減少違約風(fēng)險將更加嚴(yán)格地對借款人進(jìn)行審核對平臺自身的資金安全提供保證有利于出借人的資金安全.根據(jù)交易涉及的利益關(guān)聯(lián)方，包括借款人、出借人、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺和擔(dān)保方等，可將P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的信用風(fēng)險劃分為哪兩種（）。流動性風(fēng)險平臺信用風(fēng)險C.個體信用風(fēng)險D.匯率風(fēng)險.互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的風(fēng)險管理主要包括（）等。風(fēng)險識別和風(fēng)險管理體系建設(shè)系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性信息安全風(fēng)險管理技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃三、判斷題（每題4分）.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的風(fēng)險管理手段主要有風(fēng)險評估與定價、設(shè)立擔(dān)保機(jī)制、提取風(fēng)險準(zhǔn)備金、與保險公司建立合作、多樣化增信手段等。（J）.互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)增添了很多新的金融風(fēng)險種類。（X）.互聯(lián)網(wǎng)支付模式下的備付金管理不善是造成互聯(lián)網(wǎng)支付平臺流動性風(fēng)險的主要原因。（J）.P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺如果通過自身來提供擔(dān)保的話，對平臺和擔(dān)保人的實(shí)力要求較高，同時存在較大的法律風(fēng)險。（J）.密鑰、證書、數(shù)字簽名等電子認(rèn)證方式和加密技術(shù)可以在一定程度上保證支付的安全性和保護(hù)客戶的隱私，且不會為非法交易主體屏蔽身份信息