貨幣經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理策略與實(shí)踐考核試卷

貨幣經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理策略與實(shí)踐考核試卷考生姓名：__________答題日期：_______得分：_________判卷人：_________

一、單項(xiàng)選擇題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪個(gè)不是貨幣經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的首要原則？（）

A.安全性原則

B.效益性原則

C.流動(dòng)性原則

D.杠桿性原則

2.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，哪個(gè)環(huán)節(jié)是指識(shí)別和評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)的過程？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

3.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)類型屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

4.貨幣經(jīng)紀(jì)公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型是什么？（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.所有以上風(fēng)險(xiǎn)

5.在風(fēng)險(xiǎn)控制過程中，以下哪項(xiàng)措施不是常用的手段？（）

A.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)閾值

B.增加資本充足率

C.減少業(yè)務(wù)規(guī)模

D.提高員工薪酬

6.以下哪個(gè)指標(biāo)通常用于衡量貨幣經(jīng)紀(jì)公司的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.凈資產(chǎn)收益率

B.杠桿率

C.久期缺口

D.貸款損失準(zhǔn)備金

7.為了降低信用風(fēng)險(xiǎn)，貨幣經(jīng)紀(jì)公司可以采取以下哪種措施？（）

A.增加單一客戶的貸款額度

B.實(shí)施嚴(yán)格的貸前審查和貸后管理

C.提高貸款利率

D.減少與優(yōu)質(zhì)客戶的合作

8.在我國(guó)，以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)貨幣經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)管？（）

A.中國(guó)人民銀行

B.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.國(guó)家外匯管理局

9.以下哪個(gè)策略主要用于應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.期限匹配策略

B.多元化投資策略

C.風(fēng)險(xiǎn)分散策略

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略

10.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪個(gè)概念是指企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的損失超過企業(yè)預(yù)期承受能力？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

C.風(fēng)險(xiǎn)損失

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口

11.以下哪個(gè)指標(biāo)可以反映貨幣經(jīng)紀(jì)公司整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平？（）

A.逾期貸款率

B.貸款損失率

C.資本充足率

D.利息保障倍數(shù)

12.在風(fēng)險(xiǎn)分散策略中，以下哪種做法是錯(cuò)誤的？（）

A.投資于不同行業(yè)的企業(yè)

B.投資于不同地區(qū)的企業(yè)

C.投資于同一行業(yè)的多家企業(yè)

D.投資于同一地區(qū)的多家企業(yè)

13.以下哪個(gè)因素可能導(dǎo)致貨幣經(jīng)紀(jì)公司面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.客戶信用等級(jí)下降

B.利率變動(dòng)

C.外匯波動(dòng)

D.法律法規(guī)變化

14.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中，以下哪種方法是有效的？（）

A.定期召開風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議

B.建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略

D.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)

15.以下哪個(gè)策略主要用于應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)分散策略

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略

C.期限匹配策略

D.資本充足策略

16.在貨幣經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪個(gè)環(huán)節(jié)是制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略的基礎(chǔ)？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

17.以下哪個(gè)措施不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的范疇？（）

A.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

B.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)閾值

C.建立風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

18.以下哪個(gè)因素可能導(dǎo)致貨幣經(jīng)紀(jì)公司面臨信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

B.客戶經(jīng)營(yíng)狀況惡化

C.法律法規(guī)變化

D.外匯波動(dòng)

19.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪種方法可以降低操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制

B.提高員工薪酬

C.增加業(yè)務(wù)規(guī)模

D.減少員工培訓(xùn)

20.以下哪個(gè)概念是指企業(yè)在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，能夠承受的最大損失？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.風(fēng)險(xiǎn)損失

D.風(fēng)險(xiǎn)閾值

（注：請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懘鸢福總€(gè)題目后面的括號(hào)內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的字母）

二、多選題（本題共20小題，每小題1.5分，共30分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.貨幣經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是什么？（）

A.保障公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展

B.提高公司的盈利能力

C.維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定

D.滿足監(jiān)管要求

2.以下哪些是貨幣經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制和緩釋

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告

3.以下哪些屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段？（）

A.抵押和擔(dān)保

B.信用保險(xiǎn)

C.信用衍生品

D.減少貸款額度

4.以下哪些因素可能導(dǎo)致貨幣經(jīng)紀(jì)公司面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.資產(chǎn)到期無法及時(shí)變現(xiàn)

B.負(fù)債到期需要大量?jī)斶€

C.資金來源不穩(wěn)定

D.資金運(yùn)用過于集中

5.以下哪些是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

6.在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，以下哪些方法可以被采用？（）

A.定量分析法

B.定性分析法

C.模擬分析法

D.歷史數(shù)據(jù)分析法

7.以下哪些措施可以用來控制操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制

B.提高員工培訓(xùn)

C.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

D.增加IT系統(tǒng)投入

8.以下哪些策略可以用來管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.多元化投資

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.期限匹配

D.資本充足

9.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖常用的工具？（）

A.遠(yuǎn)期合約

B.期權(quán)

C.互換

D.信用衍生品

10.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中，以下哪些指標(biāo)是常用的？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.風(fēng)險(xiǎn)閾值

C.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.風(fēng)險(xiǎn)損失

11.以下哪些情況可能引發(fā)貨幣經(jīng)紀(jì)公司的法律風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.違反法律法規(guī)

B.合同糾紛

C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)

D.未遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

12.以下哪些因素可能導(dǎo)致貨幣經(jīng)紀(jì)公司面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.業(yè)務(wù)操作失誤

B.信息泄露

C.不良市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為

D.服務(wù)質(zhì)量不佳

13.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些做法有助于提高資本充足率？（）

A.增加核心資本

B.增加附屬資本

C.減少風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.提高盈利水平

14.以下哪些是貨幣經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散的策略？（）

A.投資不同類型的資產(chǎn)

B.在不同的市場(chǎng)進(jìn)行投資

C.與不同的交易對(duì)手進(jìn)行交易

D.在不同的行業(yè)進(jìn)行投資

15.以下哪些做法有助于提高貨幣經(jīng)紀(jì)公司的內(nèi)部控制效率？（）

A.制定明確的內(nèi)部控制政策

B.定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)

C.實(shí)施員工輪崗制度

D.加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位的監(jiān)督

16.以下哪些因素會(huì)影響貨幣經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好？（）

A.公司的戰(zhàn)略目標(biāo)

B.股東的期望

C.監(jiān)管要求

D.市場(chǎng)環(huán)境

17.以下哪些措施可以幫助貨幣經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.使用利率衍生品進(jìn)行對(duì)沖

B.調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)

C.實(shí)施多元化投資策略

D.增加固定利率貸款的比重

18.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的局限性？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的準(zhǔn)確性

B.風(fēng)險(xiǎn)管理資源的有限性

C.風(fēng)險(xiǎn)管理人員的能力

D.外部環(huán)境的不確定性

19.以下哪些做法有助于提升貨幣經(jīng)紀(jì)公司的流動(dòng)性管理能力？（）

A.保持充足的流動(dòng)性儲(chǔ)備

B.建立多元化的融資渠道

C.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)

D.制定應(yīng)急計(jì)劃

20.以下哪些是貨幣經(jīng)紀(jì)公司在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)需要考慮的監(jiān)管要求？（）

A.資本充足率要求

B.流動(dòng)性覆蓋率要求

C.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露限制

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

（注：請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懘鸢?，每個(gè)題目后面的括號(hào)內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的字母）

三、填空題（本題共10小題，每小題2分，共20分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.貨幣經(jīng)紀(jì)公司的主要業(yè)務(wù)是提供金融市場(chǎng)的______和咨詢服務(wù)。

（）

2.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和______。

（）

3.信用風(fēng)險(xiǎn)是貨幣經(jīng)紀(jì)公司面臨的一種重要風(fēng)險(xiǎn)，主要來源于______、擔(dān)保和衍生品交易等。

（）

4.為了降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，貨幣經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)保持充足的______和建立多元化的融資渠道。

（）

5.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，______是一種常用的手段，通過設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)閾值來限制風(fēng)險(xiǎn)敞口。

（）

6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析的過程，其中包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的______和影響程度進(jìn)行評(píng)估。

（）

7.貨幣經(jīng)紀(jì)公司的資本充足率是衡量其______的重要指標(biāo)。

（）

8.久期缺口分析是一種用于評(píng)估貨幣經(jīng)紀(jì)公司______風(fēng)險(xiǎn)的方法。

（）

9.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中，貨幣經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)建立______，以實(shí)時(shí)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)敞口的變化。

（）

10.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是貨幣經(jīng)紀(jì)公司面臨的非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之一，它可能來源于服務(wù)質(zhì)量、______和公司治理等方面。

（）

四、判斷題（本題共10小題，每題1分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.貨幣經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理主要是為了提高盈利能力。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的首要步驟。（）

3.信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過增加貸款額度來降低。（）

4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過多元化投資策略來分散。（）

5.資本充足率越高，貨幣經(jīng)紀(jì)公司的風(fēng)險(xiǎn)承受能力越強(qiáng)。（）

6.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，增加業(yè)務(wù)規(guī)模是一種有效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。（）

7.久期缺口只能用來評(píng)估利率風(fēng)險(xiǎn)。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)管理策略一旦制定，就無需根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化進(jìn)行調(diào)整。（）

9.所有風(fēng)險(xiǎn)都可以通過購(gòu)買保險(xiǎn)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)緩釋。（）

10.貨幣經(jīng)紀(jì)公司在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，只需要關(guān)注自身的風(fēng)險(xiǎn)，無需考慮市場(chǎng)其他參與者的風(fēng)險(xiǎn)。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題10分，共40分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述貨幣經(jīng)紀(jì)公司如何通過風(fēng)險(xiǎn)分散策略來降低整體風(fēng)險(xiǎn)，并舉例說明。

（）

2.在面對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，貨幣經(jīng)紀(jì)公司可以采取哪些具體措施來管理利率風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。

（）

3.論述貨幣經(jīng)紀(jì)公司在進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，如何平衡風(fēng)險(xiǎn)控制和業(yè)務(wù)發(fā)展之間的關(guān)系。

（）

4.請(qǐng)結(jié)合實(shí)際案例，分析貨幣經(jīng)紀(jì)公司在面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)如何制定和實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃。

（）

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.C

3.C

4.D

5.D

6.C

7.B

8.B

9.A

10.A

11.C

12.D

13.B

14.A

15.B

16.B

17.D

18.A

19.C

20.D

二、多選題

1.ACD

2.ABCD

3.ABC

4.ABCD

5.ABCD

6.ABCD

7.ABC

8.ABCD

9.ABCD

10.ABCD

11.ABCD

12.ABCD

13.ABCD

14.ABCD

15.ABCD

16.ABCD

17.ABC

18.ABCD

19.ABCD

20.ABCD

三、填空題

1.交易經(jīng)紀(jì)

2.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

3.貸款

4.流動(dòng)性儲(chǔ)備

5.風(fēng)險(xiǎn)閾值

6.可能性和

7.資本充足程度

8.利率

9.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制

10.企業(yè)行為

四、判斷題

1.×

2.√

3.×

4.√

5.√

6.×

7.×

8.×

9.×

10.×

五、主觀題（參考）

1.貨幣經(jīng)紀(jì)公司通過在不同地區(qū)、行業(yè)、資產(chǎn)類型