資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)考核試卷

資產(chǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)考核試卷考生姓名：__________答題日期：_______年__月__日得分：____________判卷人：__________

一、單項(xiàng)選擇題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪項(xiàng)不是資產(chǎn)管理中的主要風(fēng)險(xiǎn)類型？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.成本風(fēng)險(xiǎn)

2.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，VaR（ValueatRisk）指的是什么？（）

A.最大可能損失

B.一定置信水平下的潛在損失

C.預(yù)期損失

D.總損失

3.以下哪個(gè)方法不常用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理？（）

A.信用評(píng)分模型

B.五級(jí)分類法

C.期權(quán)定價(jià)模型

D.CreditRiskPlus模型

4.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值變化風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散投資完全消除

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)衍生品進(jìn)行對(duì)沖

5.以下哪個(gè)指標(biāo)用于衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.流動(dòng)性比率

B.貸款撥備覆蓋率

C.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）

D.杠桿比率

6.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不包括以下哪種形式？（）

A.自我對(duì)沖

B.跨市場(chǎng)對(duì)沖

C.跨品種對(duì)沖

D.跨時(shí)期對(duì)沖

7.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)分散的原則？（）

A.資產(chǎn)相關(guān)性原則

B.投資期限匹配原則

C.風(fēng)險(xiǎn)偏好原則

D.風(fēng)險(xiǎn)限額原則

8.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，哪個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

9.以下哪個(gè)模型不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理中的量化模型？（）

A.VaR模型

B.CreditRiskPlus模型

C.蒙特卡洛模擬

D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

10.在資產(chǎn)配置過(guò)程中，以下哪個(gè)原則不是有效邊界原則的內(nèi)容？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配原則

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最低原則

C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最低原則

D.資產(chǎn)配置最優(yōu)化原則

11.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)控制的主要手段？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造

12.在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪個(gè)指標(biāo)不是衡量風(fēng)險(xiǎn)承受能力的指標(biāo)？（）

A.財(cái)務(wù)杠桿比率

B.資本充足率

C.凈資產(chǎn)收益率

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好

13.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)限額的種類？（）

A.單一風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口限額

D.風(fēng)險(xiǎn)收益率限額

14.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，以下哪個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

15.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)控制中的內(nèi)部控制要素？（）

A.內(nèi)部環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.控制活動(dòng)

D.外部監(jiān)督

16.以下哪個(gè)不是衍生品的風(fēng)險(xiǎn)特性？（）

A.杠桿效應(yīng)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)特性

17.以下哪個(gè)不是壓力測(cè)試的類型？（）

A.歷史情景壓力測(cè)試

B.現(xiàn)有情景壓力測(cè)試

C.設(shè)定情景壓力測(cè)試

D.預(yù)測(cè)情景壓力測(cè)試

18.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，以下哪個(gè)模型用于衡量操作風(fēng)險(xiǎn)？（)

A.VaR模型

B.CreditRiskPlus模型

C.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型（OPRisk）

D.蒙特卡洛模擬

19.以下哪個(gè)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配原則

B.風(fēng)險(xiǎn)分散原則

C.風(fēng)險(xiǎn)限額原則

D.風(fēng)險(xiǎn)最大化原則

20.在風(fēng)險(xiǎn)控制中，以下哪個(gè)方法不屬于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)保留

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造

二、多選題（本題共20小題，每小題1.5分，共30分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

2.以下哪些方法可以用來(lái)控制信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.信用評(píng)分

B.信用限額

C.信用擔(dān)保

D.信用保險(xiǎn)

3.在資產(chǎn)配置中，以下哪些因素需要考慮？（）

A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.投資期限

C.資本市場(chǎng)預(yù)期

D.資產(chǎn)流動(dòng)性

4.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)分散的有效手段？（）

A.投資不同行業(yè)

B.投資不同地區(qū)

C.投資不同資產(chǎn)類別

D.投資單一資產(chǎn)

5.以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？（）

A.內(nèi)部流程

B.人為錯(cuò)誤

C.系統(tǒng)故障

D.外部事件

6.在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中，以下哪些方法會(huì)用到？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控

C.壓力測(cè)試

D.回歸分析

7.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理中的量化工具？（）

A.VaR

B.CreditRiskPlus

C.蒙特卡洛模擬

D.貝塔系數(shù)

8.以下哪些屬于內(nèi)部控制要素？（）

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.控制活動(dòng)

D.信息與溝通

9.以下哪些是衍生品在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.投機(jī)

C.套利

D.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

10.以下哪些措施可以用來(lái)應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.保持充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備

B.管理資產(chǎn)負(fù)債期限匹配

C.建立多元化的融資渠道

D.減少資產(chǎn)投資

11.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)限額管理的主要內(nèi)容？（）

A.單一風(fēng)險(xiǎn)限額

B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C.總風(fēng)險(xiǎn)限額

D.風(fēng)險(xiǎn)敞口限額

12.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些原則是設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額時(shí)需要考慮的？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.資本充足性

D.風(fēng)險(xiǎn)的可接受程度

13.以下哪些情況可能導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.經(jīng)濟(jì)周期變化

B.政策變動(dòng)

C.投資者情緒變化

D.國(guó)際事件

14.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些模型可以用于評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.VaR模型

B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

C.蒙特卡洛模擬

D.歷史模擬法

15.以下哪些是壓力測(cè)試的目的？（）

A.評(píng)估極端情況下的潛在損失

B.檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制策略的有效性

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.優(yōu)化資產(chǎn)配置

16.以下哪些措施屬于風(fēng)險(xiǎn)保留策略？（）

A.增加資本儲(chǔ)備

B.購(gòu)買保險(xiǎn)

C.設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

D.減少高風(fēng)險(xiǎn)投資

17.以下哪些因素會(huì)影響投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好？（）

A.投資經(jīng)驗(yàn)

B.財(cái)務(wù)狀況

C.投資目標(biāo)

D.年齡

18.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段？（）

A.購(gòu)買保險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)

C.金融衍生品交易

D.風(fēng)險(xiǎn)自留

19.以下哪些是資產(chǎn)管理的合規(guī)要求？（）

A.遵守相關(guān)法律法規(guī)

B.保障投資者利益

C.公平交易

D.適當(dāng)性原則

20.以下哪些技術(shù)可以用于提高資產(chǎn)管理的效率？（）

A.大數(shù)據(jù)分析

B.人工智能

C.云計(jì)算

D.區(qū)塊鏈技術(shù)

三、填空題（本題共10小題，每小題2分，共20分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)可以被定義為未來(lái)可能發(fā)生的不確定性事件對(duì)____的影響。

2.風(fēng)險(xiǎn)控制的核心是識(shí)別、評(píng)估、____和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和____風(fēng)險(xiǎn)。

4.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是通過(guò)對(duì)借款人的____進(jìn)行評(píng)估來(lái)控制潛在的損失。

5.VaR（ValueatRisk）模型是在一定的置信水平下，預(yù)測(cè)一個(gè)投資組合在下一個(gè)交易日內(nèi)的最大潛在____。

6.風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)投資多種不同類型的資產(chǎn)來(lái)降低____風(fēng)險(xiǎn)。

7.衍生品合約是一種金融工具，其價(jià)值依賴于所衍生的____的價(jià)格。

8.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具，用于評(píng)估在極端市場(chǎng)情況下，投資組合可能面臨的____損失。

9.內(nèi)部控制是組織為達(dá)成其目標(biāo)而建立的一系列____、政策和程序。

10.風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)管理中用來(lái)限制單個(gè)或組合資產(chǎn)的____的一種方法。

四、判斷題（本題共10小題，每題1分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.風(fēng)險(xiǎn)和收益總是成正比關(guān)系。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（）

3.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，VaR模型可以提供風(fēng)險(xiǎn)的可能最大損失值。（）

4.信用評(píng)分模型是評(píng)估借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的常用工具。（√）

5.風(fēng)險(xiǎn)分散可以完全消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（×）

6.衍生品交易沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)。（×）

7.壓力測(cè)試通常用于評(píng)估極端市場(chǎng)情況下投資組合的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（√）

8.內(nèi)部控制僅僅包括組織的內(nèi)部流程和程序。（×）

9.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定得越低，組織面臨的風(fēng)險(xiǎn)越小。（×）

10.在資產(chǎn)配置中，風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡是唯一需要考慮的因素。（×）

五、主觀題（本題共4小題，每題10分，共40分）

1.請(qǐng)描述資產(chǎn)管理中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，并列舉三種常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。

2.解釋信用風(fēng)險(xiǎn)的概念，并討論如何通過(guò)信用評(píng)分模型和信用限額管理來(lái)控制信用風(fēng)險(xiǎn)。

3.闡述VaR（ValueatRisk）模型在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用，并說(shuō)明其局限性。

4.描述內(nèi)部控制的基本要素，并解釋為什么內(nèi)部控制對(duì)于有效的資產(chǎn)管理至關(guān)重要。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.B

3.C

4.C

5.A

6.D

7.D

8.C

9.D

10.B

11.D

12.C

13.D

14.C

15.D

16.D

17.D

18.D

19.D

20.D

二、多選題

1.ABCD

2.ABCD

3.ABCD

4.ABC

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.ABCD

9.ABCD

10.ABC

11.ABCD

12.ABCD

13.ABCD

14.ABCD

15.ABCD

16.AC

17.ABCD

18.ABC

19.ABCD

20.ABCD

三、填空題

1.利益

2.管理

3.商品價(jià)格

4.信用狀況

5.損失

6.非系統(tǒng)性

7.基礎(chǔ)資產(chǎn)

8.潛在

9.控制措施

10.損失

四、判斷題

1.×

2.×

3.√

4.√

5.×

6.×

7.√

8.×

9.×

10.×

五、主觀題（參考）

1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源包括經(jīng)濟(jì)因