2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試客觀題真題及答案

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試客觀題真題及答案

L專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產（）倍之內承擔融

資擔保責任。

A.8

B.10

C.11

D.14

【答案】：B

【解析】：

一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔保公司，其可在余額不超過凈資

產10倍（小微企業(yè)和農戶融資擔保業(yè)務在保余額占比50%以上且戶

數占比80%以上為15倍）之內承擔融資擔保責任。

2.商業(yè)銀行的資本應急預案應包括（）等。

A.緊急籌資成本分析

B.緊急籌資可行性分析

C.限制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展

D.采用風險緩釋措施

E.風險緩釋成本分析

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

商業(yè)銀行的資本應急預案應包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限

制資本占用程度高的業(yè)務發(fā)展、采用風險緩釋措施等。對于重度壓力

測試結果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排

和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠

道。

3.下列不屬于商業(yè)銀行內部資本充足評估內容的是（）。

A.風險評估

B.信息披露

C.壓力測試

D.資本規(guī)劃

【答案】：B

【解析】：

內部資本充足評估報告是整個內部資本充足評估的總結性報告，內容

涵蓋內部資本充足評估的主要內容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測

試。

4.建立良好的聲譽風險管理體系，有利于（）。

A.招募和保留最佳雇員

B.減少進入新市場的阻礙

C.維持客戶和供應商的忠誠度

D.增進和投資者的關系

E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除ABCDE五項外，建立良好的聲譽風險管理體系，還有利于：①確

保產品和服務的溢價水平；②創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；③強化自身

的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質量的合作伙伴和強化自身

競爭力。

5.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸

法計算的總外匯敞口頭寸為（）o

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞

口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=

1400o

6.按照《巴塞爾新資本協議》的規(guī)定，下列各項應列入交易賬簿的有

()o

A.短期內有目的地持有以便轉手出售的頭寸

B.為對沖銀行賬簿風險而持有的頭寸

C.代客買賣的頭寸

D.做市交易形成的頭寸

E.自營業(yè)務而持有的頭寸

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的

金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內有目的地

持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利

的頭寸，包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務

而持有的頭寸。

7.商業(yè)銀行應當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風

險報告。

A.市場風險承擔部門

B.市場風險管理部門

C.內部審計機構

D.外部審計機構

【答案】：B

【解析】：

市場風險管理部門相對于業(yè)務經營部門的獨立性是建設市場風險管

理體系的關鍵。銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負

責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業(yè)務經營部門保

持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

8.下列關于國別風險的表述，正確的是（）。

A.在風險管理實踐中，聲譽風險管理屬于操作風險管理的范疇

B.國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務中

C.轉移風險是國別風險的主要類型之一

D.資產被國有化不會引發(fā)國別風險

【答案】：C

【解析】：

A項，在風險管理實踐中，操作風險包括法律風險，但不包括策略風

險和聲譽風險；B項，國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設

立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營

活動中；D項，國別風險可能由一國或地區(qū)經濟狀況惡化、政治和社

會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨

幣貶值等情況引發(fā)。

9.商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現出的風險

為（）,該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.集中度風險

D.市場風險

【答案】：C

【解析】：

集中度風險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而產生

的風險。到期時間過于集中對流動性將產生極大壓力，而集中爆發(fā)的

信用風險也極易引發(fā)流動性風險，因此集中度風險是引發(fā)信用風險、

流動性風險的主要誘因之一。

10.我國商業(yè)銀行的核心一級資本不包括（）o

A.實收資本

B.盈余公積

C.一般風險準備

D.次級債券

【答案】：D

【解析】：

核心一級資本是指在銀行持續(xù)經營條件下無條件用來吸收損失的資

本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。

核心一級資本主要包括以下六個項目：實收資本或普通股、資本公積、

盈余公積、一般風險準備、未分配利潤、少數股東資本可計入部分。

1L采用權重法計量信用風險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次

級債務工具的風險權重為（）。

A.100%

B.20%

C.0%

D.50%

【答案】：A

【解析】：

權重法下，不同的資產類別分別對應不同的風險權重/信用轉換系數。

其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權（未扣除部分）的風險權重為100%。

12.市場約束參與方主要包括（）o

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.評級機構

D.其他債權人

E.股東

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、

外部中介機構（評級機構）和其他參與方。

.下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）

13o

A.商業(yè)銀行應當根據業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設

定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限

額管理

D.管理層應當根據一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管

理體系進行調整

【答案】：C

【解析】：

C項，商業(yè)銀行應當確保不同市場風險限額之間的一致性，并協調市

場風險限額管理與信用風險、流動性風險等其他風險的限額管理。

14.系統失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情

景。

A.信用風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.市場風險

【答案】：C

【解析】：

針對操作風險的壓力情景包括但不限于受到以下重大操作事件影響：

內部欺詐事件，外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、

產品和業(yè)務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統事件，執(zhí)行、

交割和流程管理事件等。信息系統事件應充分考慮業(yè)務中斷系統失靈

導致的直接和間接損失。

15.下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.優(yōu)先股及其溢價

C.資本公積及盈余公積可計入部分

D.一般風險準備可計入部分

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行的監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括

核心一級資本和其他一級資本。二級資本包括二級資本工具及其溢

價、超額貸款損失準備可計入部分、少數股東資本可計入部分。B項

屬于其他一級資本；CD兩項屬于核心一級資本。

16.對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險，采取的措施

是（）。

A.采取必要的管理措施

B.密切關注

C.盡量避免或高度重視

D.接受風險

【答案】：C

【解析】：

在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經驗的專家負

責審核一些技術性較強的假設條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各

種戰(zhàn)略風險的影響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據此進行優(yōu)先排序

并制定具有針對性的戰(zhàn)略實施方案，如下表所示。

表戰(zhàn)略風險評估及實施方案

".下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的是（）。

A.不應集中于同一業(yè)務

B.不應集中于同一性質借款人

C.可以集中于同一個借款人

D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款

E.應當使自己的授信對象多樣化

【答案】:A|B|D|E

【解析】：

根據多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全方位、多種

類的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人。商業(yè)銀

行可通過信貸資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，

使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。

18.我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”，其

中，“一部門”是指（）。

A.中國人民銀行

B.銀保監(jiān)會

C.證監(jiān)會

D.銀行業(yè)協會

【答案】：A

【解析】：

我國反洗錢監(jiān)管機制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊?/p>

門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反

洗錢監(jiān)督管理工作；“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關部

門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

19.2009年原銀監(jiān)會對戰(zhàn)略風險的高、中、低風險給出了評判標準，

下列哪一項不屬于高風險的特征？（）

A.戰(zhàn)略目標缺失、不明確或未考慮業(yè)務環(huán)境的變化

B.管理能力或現有資源不足以實現預定的策略目標

C.管理層在新產品或服務決策、并購方面的以往表現一般

D.企業(yè)文化定位與戰(zhàn)略目標不一致

【答案】：C

【解析】：

C項為中風險的評判標準。

20.關于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不同

風險類別的潛在損失對應的資本

B.相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，屬于重復計量

C.頭寸拆分的原理是從現金流的角度來看待一個產品

D.在標準法下，金融產品被從現金流角度拆分并重新組合，形成了按

多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現金流

【答案】：B

【解析】：

B項，相同的產品頭寸納入不同風險類別下的分別計量，并非重復計

量。同一頭寸通過不同風險類別計提的資本，體現了同一頭寸對應不

同風險類別的潛在損失對應的資本。

21.下列關于銀行流動性風險與其他風險關系的表述，正確的有（）。

A.利率上升會導致銀行融資成本上升，可能導致流動性風險

B.支付結算系統出現問題影響銀行現金收支，可能導致流動性風險

C.不良貸款率上升會導致銀行資產質量下降，可能導致流動性風險

D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風險

E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內會影響銀行流動性，短期內沒有影響

【答案】：A|B|C|D

【解析】：

流動性風險的產生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不

足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統出現流動性困難。E項，

戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內會影響銀行的流動性，短期內也可能影

響。

22.下列說法正確的是（）o

A.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守

B.累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進

C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守

D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進

【答案】：B

【解析】：

累計總敞口頭寸法認為，不論多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸,

都應被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；

凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空

頭存在對沖效應，因此，這種計量方法較為激進。

23.商業(yè)銀行下列業(yè)務中存在信用風險的有（）。

A.貨幣互換

B.基金代銷

C.票據貼現

D.外匯交易

E.同城票據交換

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質

量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造

成經濟損失的風險。信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內

業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業(yè)務中。

B項，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風險。

24.根據《關于調整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調整為,貸款撥備率監(jiān)管要求由

2.5%調整為o()

A.120%?150%；2%?2.5%

B.120%?150%；1.5%?2.5%

C.130%?150%；1.5%?2.5%

D.130%?150%；2%?2.5%

【答案】：B

【解析】：

監(jiān)管部門會根據經濟發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機構貸款質量差異和

盈利狀況的不同，對貸款損失準備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調

整。根據《關于調整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調整為120%?150%,貸款撥備率監(jiān)管

要求由2.5%調整為1.5%?2.5%。

25.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是（）。

A.業(yè)務員貪污或截留代理業(yè)務手續(xù)費

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.代客理財產品受利率波動造成損失

【答案】：D

【解析】：

商業(yè)銀行代理業(yè)務操作風險的種類有：①人員因素；②內部流程；③

系統缺陷；④外部事件。A項屬于人員因素；BC兩項屬于外部事件;

D項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中面臨的市場風險。

26.（）屬于零售性質的資金。

A.同業(yè)拆借

B.公司存款

C.居民儲蓄

D.再貼現

【答案】：C

【解析】：

通常，零售性質的資金（如居民儲蓄）因為其資金來源更加分散、同

質性更低，相比批發(fā)性質的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高

的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相

對較低。

27.當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，即出現

()o

A.資產敏感性缺口

B.資產缺口

C.負債缺口

D.負債敏感性缺口

【答案】：D

【解析】：

當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時;就產生了負

缺口，即負債敏感性缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息

收入下降；相反，當某一時段內的資產（包括表外業(yè)務頭寸）大于負

債時，就產生了正缺口，即資產敏感性缺口，此時，市場利率下降會

導致銀行的凈利息收入下降。

28.下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風險

C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

D.中央機構作為交易對手

【答案】：C

【解析】：

中央交易對手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆

交易雙方的交易對手而存在的機構。中央交易對手能夠將所有交易對

手的敞口匯總，進行多邊凈額清算，大大減少衍生產品交易的總體風

險敞口。2008年國際金融危機后，各國監(jiān)管機構都在大力推進中央

交易對手體系的建設，加強對交易對手信用風險的監(jiān)管力度。

29.客戶評級必須具有（）的功能。

A.能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風險隨信用等

級的下降而呈加速上升的趨勢

B.能夠有效防止違約風險

C.能夠準確量化客戶違約風險，即能夠估計各信用等級的違約概率

D.能夠有效抵補風險，以保證商業(yè)銀行的正常經營

E.將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內

【答案】：A|C|E

【解析】：

客戶評級必須具有兩大功能：①能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用

等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；②能夠

準確量化客戶違約風險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估

計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內。

30.記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規(guī)避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的

【答案】:A|C|D

【解析】：

交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的

金融工具和商品頭寸。交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿

足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤；②能夠完

全對沖以規(guī)避風險；③能夠準確估值；④能夠進行積極的管理。

31.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造

成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。

A.法律風險

B.政策風險

C.操作風險

D.策略風險

【答案】：C

【解析】：

本題中銀行面臨的這種風險屬于由人員因素引起的操作風險。

32.商業(yè)銀行風險計量模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況,

模型開發(fā)應做到（）。

A.考慮不同業(yè)務的性質、規(guī)模和復雜程度

B.采用商業(yè)銀行真實、準確、充足的數據

C.根據需要對模型進行驗證和必要的修正

D.應用盡可能復雜的建模方法和高深的數理知識

E.選擇合理的假設前提和參數

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行應當根據不同的業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的

風險選擇適當的計量方法，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難

以量化的風險。開發(fā)風險管理模型的難度不在于所應用的數理知識多

么深奧，關鍵是模型開發(fā)所采用的數據源是否具有高度的真實性、準

確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映商業(yè)銀行的風險

狀況。因此，商業(yè)銀行應當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局

限性，適時采用敏感性分析、壓力測試和情景分析等方法作為補充。

33.由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對

其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉讓

C.貸款審批

D.資產證券化

【答案】：A

【解析】：

貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時一，商業(yè)銀行為

了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結構（期限、金額、

利率、費用、擔保等）進行調整、重新安排、重新組織的過程。

34.下列各項屬于關鍵風險指標的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區(qū)數量

E.技能水平

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

關鍵風險指標通常包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產品成熟度、地區(qū)數量、變動水平、產品復雜程度和自動

化水平等。

35.違約的定義是估計下列哪些信用風險參數的基礎？（）

A.違約頻率

B.違約概率

C.違約損失率

D.違約風險暴露

E.違約風險利息率

【答案】：B|C|D

【解析】：

違約的定義是內部評級法的重要定義，是估計違約概率（PD）、違約

損失率（LGD）、違約風險暴露（EAD）等信用風險參數的基礎。

36.市場準入應遵循的原則不包括（

A.效益

B.公開

C.便民

D.效率

【答案】：A

【解析】：

市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

37.直接體現商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）。

A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法

B.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統

C.采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險

D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險

【答案】：B

【解析】：

建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統，對于提高商業(yè)

銀行風險管理效率和質量具有非常重要的作用，也直接體現了商業(yè)銀

行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

38.國際收支逆差與國際儲備之比超過（）,說明風險較大。

A.80%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】：D

【解析】：

國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支

逆差的能力，一般限度是150%,超過這一限度說明風險較大。

.下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）

39o

A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均

應當至少保存五年

B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，

由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別業(yè)務的責任

C.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責

D.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證

明文件

【答案】：D

【解析】：

D項，商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上

的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客

戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登

記。

40.下列影響商業(yè)銀行資產負債期限結構的情形有（）o

A.貸款償還

B.每日客戶存取款

C.貸款發(fā)放

D.資金交易

E.基準利率變化

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行

的資產負債期限結構外，存貸款基準利率的調整也會導致其資產負債

期限結構發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾

向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求

或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀

況造成影響。

.內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）

41o

A.表內凈額結算

B.表外凈額結算

C.回購交易凈額結算

D.場外衍生工具凈額結算

E.交易賬戶信用衍生工具凈額結算

【答案】:A|C|D|E

【解析】：

內部評級法初級法下，合格凈額結算包括：表內凈額結算、回購交易

凈額結算、場外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結算。銀行采

用合格凈額結算緩釋信用風險時，應持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風險，并在

凈頭寸的基礎上監(jiān)測和控制相關的風險暴露。

42.下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是()□

A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模

型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生

的最大損失

D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型

【答案】：C

【解析】：

C項，CreditMetrics模型的目的是為了計算出在一定的置信水平下，

一個信用資產組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失。

43.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,

英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸

法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】：

累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞

口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=

1400o

.主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）

44o

A.不構成違約

B.政治違約

C.主權違約

D.國別違約

【答案】：C

【解析】：

主權違約指主權債務人違約。違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或

本金。

45.“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可

能出現的違規(guī)事項。

A.貸前調查

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

【答案】：D

【解析】：

貸款發(fā)放業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未

按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；

④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；

⑤未按規(guī)定辦理質押物止付手續(xù)和質押權利轉移手續(xù)，形成無效質

押；⑥貸款錄入上賬錯誤等。

46.根據《關于調整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調整為,貸款撥備率監(jiān)管要求由

2.5%調整為o()

A.120%?150%；2%?2.5%

B.120%?150%；1.5%?2.5%

C.130%?150%；1.5%?2.5%

D.130%?150%；2%?2.5%

【答案】：B

【解析】：

監(jiān)管部門會根據經濟發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機構貸款質量差異和

盈利狀況的不同，對貸款損失準備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調

整。根據《關于調整商業(yè)銀行貸款損失準備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，

撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調整為120%?150%,貸款撥備率監(jiān)管

要求由2.5%調整為1.5%?2.5%。

47.國別風險評級指標體系分為政治環(huán)境、經濟環(huán)境、財政實力、（）

等幾個方面。

A.金融環(huán)境

B.經商環(huán)境

C.國際收支

D.居住環(huán)境

E.旅游環(huán)境

【答案】:A|C

【解析】：

國別評級反映一國（地區(qū)）政治、經濟、財政、金融、國際收支、制

度運營等的綜合風險程度。

48.根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商

業(yè)銀行面臨的風險劃分為（）等類別。

A.信用風險

B.操作風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

E.戰(zhàn)略風險

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的

風險劃分為八類，分別為信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、

流動性風險、國別風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險。

49.對個人客戶信用風險識別需要對個人客戶的基本信息進行分析，

下列不屬于對個人客戶的基本信息進行分析的是（）。

A.調查借款人的資信情況

B.調查借款人的資產與負債情況

C.調查貸款用途及還款來源

D.調查借款人的經濟狀況變動風險

【答案】：D

【解析】：

對個人客戶的基本信息進行分析包括：①調查借款人的資信情況；②

調查借款人的資產與負債情況；③調查貸款用途及還款來源；④調查

借款人的擔保方式。D項屬于對個人住房按揭貸款的風險分析的內容

之一。

50.下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資

組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C

【解析】：

A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客

戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸；B項，記入交易賬簿的頭寸必

須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬簿記錄的是銀行為了交易

或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。

51.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀管理層面內容的是（）。

A.進入或退出市場的決策是否恰當

B.資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品

C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓

D.建立企業(yè)級風險管理信息系統的決策是否恰當

【答案】：B

【解析】：

通常，戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行

層面三個層面入手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴

格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓

展等涉及短期利益的經營/管理活動存在的戰(zhàn)略風險。例如，違背董

事會和最高管理層的風險偏好原則，傾向于選擇高風險、高收益的業(yè)

務，甚至是投資組合中存在高風險、低收益的金融產品。AD兩項屬

于宏觀戰(zhàn)略層面的風險識別;C項屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風險識別。

52.下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的描述，正確的有()o

A.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

B.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

C.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理

D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

E.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理

【答案】：B|C|D

【解析】：

戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀

行的聲譽和股東價值。戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略

投資，實施效果需要很長時間才能顯現。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀

行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險

之間的內在聯系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效

遏制。

53.離散型隨機變量的概率分布為P(X=K)=(K+l)/IO,K=0,1,

2,3,則E(X)為()。

A.2.4

B.1.8

C.2

D.1.6

【答案】：C

【解析】：

離散型隨機變量期望值為

根據P(X=K)=(K+l)/10,得：P(X=0)=0.1,P(X=l)—

0.2,P(X=2)=0.3,P(X=3)=0.4o所以，E(X)=0X0.1+l

X0.2+2X0.3+3X0.4=2o

54.在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是

()o

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風險管理水平

C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風險管理水平

【答案】：D

【解析】：

在商業(yè)銀行的經營管理過程中，決定其風險承擔能力的兩個重要因素

是：①資本充足率水平，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對

高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭

力；②商業(yè)銀行的風險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承

擔風險的潛力，而其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益，最終取決

于商業(yè)銀行的風險管理水平。

55.在商業(yè)銀行信用風險內部評級法的債項評級中，對違約損失率產

生影響的因素有（）o

A.企業(yè)所處行業(yè)

B.清償優(yōu)先性

C.企業(yè)的資本結構

D.宏觀經濟周期

E.擔保情況

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：①項目因素，包括清償

優(yōu)先性、抵押品等；②公司因素，指與特定的借款企業(yè)相關的