2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺模擬試卷A卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺

模擬試卷A卷含答案

單選題（共48題）

1、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架,

是目前投資理論和投資實踐的主流方法。

A.均值一方差模型

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.套利定價理論

D.二叉樹模型

【答窠】A

2、出現(xiàn)期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。

A.長期；短期

B.短期；長期

C.短期；短期

D.長期；長期

【答案】B

3、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資

產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為230萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為

（）O

A.84%

B.108%

C.83%

D.105%

【答案】D

4、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作月是（）。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場

風險

【答案】C

5、在操作風險損失中，資金劃轉(zhuǎn)錯誤所帶來的損失屬于（）。

A.監(jiān)管罰沒

B.賬面減值

C.追索失敗

D.資產(chǎn)損失

【答案】C

6、（2020年真題）商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天

的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收

益率為0.設(shè)，標準差為0.15%,則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當

日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.05%-0,1%

B.-0.05%?0.25%

C.0.1%?0.25%

D.-0.2%?0.4%

【答案】D

7、商業(yè)銀行應當指定0向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

A.內(nèi)部審計機構(gòu)

B.外部審計機構(gòu)

C.市場風險承擔部門

D,市場風險管理部門

【答案】D

8、對丁操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加雙資產(chǎn)計算方法不包括

()O

A.標準法

B.基本指標法

C.內(nèi)部模型法

D.高級計量法

【答案】C

9、操作風險損失數(shù)據(jù)收集(LDC)指操作風險損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會計

記錄中確認的財務影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。損失數(shù)據(jù)收集

包括幾個核心環(huán)節(jié)，以下不屬于其步驟的是()。

A.損失事件識別

B.損失事件填報

C.損失數(shù)據(jù)確定

D.損失事件信息審核

【答案】C

10、假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應的收益率和概率

如下表所示。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

【答案】B

11、下列關(guān)于公允價值的說法中，錯誤的是0。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得

【答案】0

12、()用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.敏感性分析

【答案】A

13、下列選項中，不應列入商業(yè)銀行二級資本的是()o

A.二級資本工具及其溢價

B.超額貸款損失準備匯計入部分

C.少數(shù)股東資本可計入部分

D.公開儲備

【答案】D

14、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀層面內(nèi)容的是（）。

A.進入或退出市場的決策

B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品

C.提供新產(chǎn)品/服務

D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策

【答案】B

15、下列不屬于商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求快捷通道的是0。

A.債券市場交易

B.貨幣市場拆借

C.公開市場操作

D.股票市場交易

【答案】D

16、資產(chǎn)證券化屬于（）。

A.改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施

B.改善商業(yè)銀行負債流動性的措施

C.既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負債流動性的措施

D,以上都不對

【答案】A

17、我國流動性風險監(jiān)管中，存貸比的限額值是（）。

A.不大于70%

B.不大于75%

C.不小于70%

D.不小于75%

【答案】B

18、安全帶應（），注意防止（）。

A.高掛低用擺動碰撞

B.高掛低用串聯(lián)使用

C.高掛高用擺動使用

D.低掛低用擺動碰撞

【答案】A

19、有效的戰(zhàn)略風險管理流程不與商業(yè)銀行（??）緊密聯(lián)系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風險管理措施

D.可利用資源緊

【答案】B

20、錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控/

報告的部門職責不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的()

或者對外部匯報不準確。

A.法律規(guī)定

B.監(jiān)管職責

C.匯報義務

D.風險計量義務

【答案】C

21、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列()

是不正確的假設(shè)。

A.準確預測未來風險事件

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

D.風險是無法避免的

【答案】D

22、某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模(BI)為8億歐元，對應的邊際系數(shù)(Q)為

12%,內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5,則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾III最終方案》

使用新標準法計量的操作風險資本為()億歐元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

【答案】C

23、下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（）。

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測

B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C.CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

D.CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

【答案】C

24、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。

A.應收賬款

B.現(xiàn)金

C.存款

D.貸款

【答案】D

25、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確定

【答案】C

26、（2018年真題）英商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資

來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場

利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市

場風險不包括（）。

A.基準風險

B.重新定價風險

C.匯率風險

D.期權(quán)性風險

【答案】B

27、商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的

風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險

原因的過程是指（）。

A.新產(chǎn)品/業(yè)務風險評估

B.新產(chǎn)品/業(yè)務風險識別

C.新產(chǎn)品/業(yè)務風險控制

D.邸f產(chǎn)品/I匕務險計量

【答案】B

28、土地使用權(quán)出讓合同約定的使用年限屆滿，土地使用權(quán)人需要繼續(xù)使用土

地的應當至遲于屆滿前（）申請續(xù)期。

A.三個月

B.半年

C.一年

D.兩年

【答案】C

29、對土地總登記之外設(shè)立的土地權(quán)利進行的登記是（）。

A.全面登記

B.初始登記

C.設(shè)定登記

D.其他登記

【答案】B

30、（2018年真題）與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有

（）O

A.特殊性、非營利性

B.普遍性、非營利性

C.特殊性、營利性

D.普遍性、營利性

【答案】B

31、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。

A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2%

B,存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%

C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌

D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機

【答案】A

32、以下不是項目技術(shù)交底的層級是：（）。

A.施工組織設(shè)計的交底

B.施工方案的交底

C.分項工程交底

D.分部工程交底

【答案】D

33、信用風險經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非

預期損失和預期損失而應該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非

預期損失而應該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預

期損失而應該持有的資本金

D.以上都不對

【答案】B

34、下列關(guān)于導線的預留長度計算，正確的是（）。

A.導線進接線盒的預留長度為15-20cm

B.導線到配電箱的預留長度為配電箱的周長

C.開關(guān)、燈具的預留長度，已綜合考慮在定額內(nèi)，不另行計算

D.導線進人閘刀開關(guān)的預留長度為0.5m

【答案】C

35、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務的風險限額

B.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助文件

C.根據(jù)有關(guān)的風險信息，做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

D.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務控制人員進行價格評估

【答案】C

36、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價

值通常按市場價格計價。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

37、邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布密i39.財政政策對許多行業(yè)具有較

大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

【答案】A

38、行業(yè)風險預警屬于（）層面的預警。

A.微觀

B.中觀

C.宏觀

D.整體

【答案】B

39、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命（）

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

【答案】B

40、下列關(guān)于風險說法正確的是（）

A.操作風險包括法律風險，也包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險

B.市場風險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導致商業(yè)銀

行表外頭寸遭受損失的風險

C.與市場風險相比，操作風險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案

因素決定

D.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險

【答案】D

41、商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金；）左右。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】D

42、（2018年真題）（）是市場約束的核心。

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機構(gòu)

【答案】A

43、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密

切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

C.需要業(yè)務授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

【答案】B

44、以下不是信貸審批原則的是（）。

A.申貸合并原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

【答案】A

45、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）o

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

【答案】B

46、橋架連接處應根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進行可靠的接

地。

A.2.5mm2

B.4.Omm2

C.6.Omm2

D.10.Omm2

【答案】B

47、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法

【答案】B

48、利率風險按照來源的不同，可分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準

風險和期權(quán)性風險。其中，就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外

業(yè)務到期期限之間所存在的差異。

A.基準風險

B.收益率曲線風險

C.重新定價風險

D.期權(quán)性風險

【答案】C

多選題（共20題）

1、客戶信用風險識別中，要識別和評價財務報表風險，例如（？？）。

A.有無隨意變更會計處理方法

B.報表編制基礎(chǔ)是否一致

C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督

D.是否拒絕依法實施監(jiān)督

E.是否如實提供會計信息

【答案】ABCD

2、柜面業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。

A.提高信貸人員綜合素質(zhì)

B.培養(yǎng)柜員崗位安全意識

C.提高法律介入程度

D.加快信貸電子化建設(shè)

E.強化一線實時監(jiān)督檢查

【答案】B

3、商業(yè)銀行提高貸后管理的質(zhì)量和效率的途徑包括（）。

A.加強貸后管理人員崗位培訓

B,建立并完善貸后管理制度體系

C.強化貸后激勵約束考核

D.優(yōu)化崗位設(shè)置、明嘶管理責任

E.加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

【答案】BCD

4、銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應遵循（）原則。

A.準確性原則

B.可比性原則

C.及時性原則

D.持續(xù)性原則

E.法人并表原則

【答案】ABCD

5、人力資源不包括人的（）。

A.智力

B.體力

C.思想

D.知識

【答案】C

6、下列關(guān)于久期的說法，正確的有（）。

A.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量

B.久期也稱為持續(xù)期

C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化將使價格發(fā)生正比例變動

D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值

與金融工具現(xiàn)值的商

【答案】ABD

7、下列選項中，屬于市場風險限額指標的有（）。

A.頭寸限額

B.止損限額

C.風險價值限額

D.損失限額

E.幣種限額

【答案】ABC

8、信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題有0。

A.信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收

集的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C.無法全面地反映借款人的信用狀況

D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于

經(jīng)驗進行判斷的因素

【答案】ABD

9、代理業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。

A.強化風險意識

B.堅持委托-代理業(yè)務合同書面化

C.提高電子化水平

D.設(shè)立專戶核算代理資金

E.加強業(yè)務宣傳及營銷管理，堅守審慎經(jīng)營原則

【答案】ABCD

10、確定質(zhì)量控制點的基礎(chǔ)有（）。

A.按掌握的基礎(chǔ)知識，區(qū)分各專業(yè)的施工工藝流程

B.熟悉工藝技術(shù)規(guī)律，熟悉依次作業(yè)順序，能區(qū)分可并行工作的作業(yè)活動

C.能進行工序質(zhì)量控制，明確控制的內(nèi)容和重點

D.編制施工組織計劃或質(zhì)量計戈II

E.在企業(yè)通過認證的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上結(jié)合本項目實際情況，分析質(zhì)量控

制程序等有關(guān)資料是否需要補充和完善

【答案】ABC

11、我國商業(yè)銀行核心一級資本包括（）0

A.實收資本或普通股

B.未分配利潤

C.優(yōu)先股及其溢價

D.一般風險準備

E.資本公積

【答案】ABD

12、下列屬于商業(yè)銀行風險控制措施的有（）。

A.根據(jù)部門承擔的風險水平重新分配風險資本

B.對持有的交易頭寸進行對沖交易

C.制定流動性應急預案

D.對某重點行業(yè)進行超出限額標準的授權(quán)

E.要求借款人提供合格的抵押品

【答案】ABC

13、下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有()o

A.風險狀況和資本充足性

B.管理水平和內(nèi)部控制

C.流動性

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E