經(jīng)濟(jì)學(xué)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱

經(jīng)濟(jì)學(xué)系《計(jì)?經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

一、課程基本信息

課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程代碼：ZB1006

課程類別：專業(yè)必修課程學(xué)分：3

學(xué)時(shí)：54（理論學(xué)時(shí)：38；實(shí)驗(yàn)實(shí)踐學(xué)時(shí)：16）

面向?qū)ο螅航?jīng)濟(jì)管理類專業(yè)

先修課程：《微積分》、《線性代數(shù)》、整濟(jì)學(xué)》（包含微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)）、

《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》和《統(tǒng)計(jì)學(xué)》等課程。

二、課程教學(xué)目的與要求

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在對社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象作定性分析的基礎(chǔ)上，探討如何運(yùn)用模型方法定量

描述和分析具有隨機(jī)性特征的經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。通過本課程的教學(xué)，要求學(xué)

生達(dá)到：1、了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要組成部分所具有的特征與地位，了解

計(jì)后經(jīng)濟(jì)分析方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和實(shí)際經(jīng)濟(jì)工作中的作用；2、掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

經(jīng)濟(jì)問題的基本思想，掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的基本原理；3、掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的基本內(nèi)

容和工作程序；4、初步具備運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法對實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題

作定量分析的能力；

三、課程考核要求

1.考試目的與要求：考察學(xué)生對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本概念、基本原理、基本方法的掌握程

度；重點(diǎn)考核學(xué)生運(yùn)用簡單的計(jì)量方法分析和解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的能力：采取多元化的考

核形式，全面考察學(xué)生的學(xué)習(xí)過程與學(xué)校效果。

2.考核形式：包括兩部分，一部分是過程考核，包括考勤、作業(yè)、課堂表現(xiàn)等；另一

部分是期末卷面考試，采雙閉卷形式。

3.成績評定：采取百分制進(jìn)行核算，其中過程考核占30%期末卷面考試占70機(jī)

四、課程教學(xué)基本內(nèi)容、學(xué)時(shí)分配和教學(xué)環(huán)節(jié)安排

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》學(xué)時(shí)分配

章次內(nèi)容講課學(xué)時(shí)上機(jī)時(shí)數(shù)

第一章緒論2

第一早i元線性回歸模型106

第三章多元線性回歸模型62

第四章異方差性42

第五章自相關(guān)性42

第六章

多重共線性42

第七章虛擬變量回歸2

第八章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型42

復(fù)習(xí)2

合計(jì)38

第一章緒論

教學(xué)目的與要求：理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念、研究對象；了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)

計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)之間的關(guān)系；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究經(jīng)濟(jì)問題的步驟與使用的數(shù)據(jù)類型；了解

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量模型的用途。

教學(xué)重點(diǎn)：計(jì)最經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究經(jīng)濟(jì)問題的步驟與使用的數(shù)據(jù)類型

教學(xué)難點(diǎn)：時(shí)序數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)、混合截面數(shù)據(jù)和縱列數(shù)據(jù)區(qū)別

第一節(jié)什么是計(jì)?經(jīng)濟(jì)學(xué)

（一）什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

1.概念

2.研究對象

（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是?門經(jīng)濟(jì)學(xué)科

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系

3.計(jì)展經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系

第二節(jié)計(jì)?經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究步驟

（一）設(shè)定模型

（二）估計(jì)參數(shù)

（三）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

（四）應(yīng)用模型

第三節(jié)變■、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

（一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的變量

（二）參數(shù)的估計(jì)

（三）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)

1.截面數(shù)據(jù)

2.時(shí)序數(shù)據(jù)

3.混合截面數(shù)據(jù)

4.縱列數(shù)據(jù)

（四）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立

第二章一元線性回歸模型

教學(xué)目的與要求：理解相關(guān)分析與回歸分析的概念及它們的區(qū)別；了解回歸分析的作

用；理解隨機(jī)干擾項(xiàng)產(chǎn)牛.的原因：掌握總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù)的概念以及它們的區(qū)

別。掌握?元線性回歸的經(jīng)典假設(shè)；掌握一元線性回歸的最小二乘法參數(shù)估計(jì)的計(jì)算公式、

性質(zhì)和應(yīng)用；理解擬合優(yōu)度指標(biāo)：決定系數(shù)1的含義和作用；掌握解釋變量X和被解釋變

量y之間線性關(guān)系檢驗(yàn)，回歸參數(shù)曲?的顯著性檢驗(yàn)；了解利用回歸方程進(jìn)行預(yù)測的方

法。

教學(xué)重點(diǎn)：一元線性回歸的經(jīng)典假定：普通最小二乘法（OLS）估計(jì)參數(shù)的基本思想

及估計(jì)式，估計(jì)式的分布性質(zhì)；最優(yōu)線性無偏估計(jì)；擬合優(yōu)度的計(jì)算方法、特點(diǎn)與作用；

對■回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)；運(yùn)用Eviews軟件實(shí)現(xiàn)對一元線性回歸模型的估計(jì)和檢驗(yàn)

教學(xué)難點(diǎn)：普通最小二乘法（OLS）估計(jì)參數(shù)的基本思想及估計(jì)式，估計(jì)式的分布性

質(zhì)；對回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)

第一節(jié)回歸分析與回歸函數(shù)

（一）回歸的含義

（一）統(tǒng)計(jì)關(guān)系與回歸分析

1.變量之間的統(tǒng)計(jì)關(guān)系

2.相關(guān)分析與回歸分析

（三）總體回歸函數(shù)

1.總體回歸函數(shù)

2.總體回歸函數(shù)的形式

3.總體回歸模型

（四）樣本回歸函數(shù)（SRF）

1.樣本回歸函數(shù)

2.總體回歸函數(shù)與樣本回歸函數(shù)的關(guān)系

（五）隨機(jī)誤差項(xiàng)

第二節(jié)一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)

（一）一元線性回歸模型的假設(shè)條件

（二）普通最小二乘法

（二）OLS回歸線的性質(zhì)

（三）OLS法得到的估計(jì)量的性質(zhì)

1.參數(shù)估計(jì)量的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

2.OLS估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)特性

第三節(jié)擬合優(yōu)度的度?

（一）總離差的分解

（一）判定系數(shù)

（三）判定系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系

第四節(jié)回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)

（一）OLS估計(jì)的分布性質(zhì)

（二）回歸系數(shù)的區(qū)間估計(jì)

（三）回歸系數(shù)的假設(shè)險(xiǎn)驗(yàn)

LZ檢驗(yàn)

2.t檢驗(yàn)

第五節(jié)回歸模型預(yù)測

（一）1可歸分析結(jié)果的報(bào)告

（二）被解釋變量平均值預(yù)測

1.總體均值的點(diǎn)預(yù)測

1.總體均值的區(qū)間預(yù)測

（三）被解釋變量個(gè)別值的預(yù)測

第六節(jié)案例分析

（一）研究目的和要求

（二）模型設(shè)定

（二）參數(shù)估計(jì)

（四）模型檢驗(yàn)

（四）回歸預(yù)測

第三章多元線性回歸模型

教學(xué)目的與要求：理解二元線性回歸模型的估計(jì)及檢驗(yàn)；掌握多元線性回歸模型的經(jīng)

典假設(shè)、模型的參數(shù)估計(jì)以及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；了解多元線性回歸模型的預(yù)測。

教學(xué)重點(diǎn)：多元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)：多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估i一式

及其分布的性質(zhì)；多元線性回歸模型的F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)

教學(xué)難點(diǎn)：多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)式及其分布的性質(zhì)；多元線性回歸

模型的F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)

第一節(jié)多元線性回歸模型及古典假定

（一）多元線性回歸模型

（二）多元線性回歸模型的矩陣形式

（三）多元線性回歸模型的古典假定

1.零均值假設(shè)。

2.同方差和無自相關(guān)假設(shè)。

3.隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)假設(shè)

4.無多重共線性假設(shè)。

5.正態(tài)分布假設(shè)。

第二節(jié)多元線性回歸模型的估計(jì)

（一）多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)式

（二）參數(shù)最小二乘估計(jì)的性質(zhì)

1.線性性質(zhì)

2.無偏性

3.有效性

（三）OLS估計(jì)的分布性質(zhì)

（四）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)

（五）多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計(jì)

第三節(jié)多元線性回歸模型的檢驗(yàn)

（一）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)

1.多重可決系數(shù)

2.修正的可決系數(shù)

（二）回歸方程的顯著性檢驗(yàn)（F-檢驗(yàn)）

（三）回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)（t-檢驗(yàn)）

第四節(jié)多元線性回歸模型的預(yù)測

（一）點(diǎn)預(yù)測

（二）總體均值E6MXc）的區(qū)間預(yù)測

（三）總體個(gè)別值刈的區(qū)間預(yù)測

第五節(jié)案例分析

（一）研究目的和要求

（二）模型設(shè)定

（三）參數(shù)估計(jì)

（三）模型檢驗(yàn)

第四章多重共線性

教學(xué)目的及要求：理解多重共線性的概念；掌握多重共線性存在的主要原因；理解多

重共線性可能造成的后果：掌握多重共線性的檢驗(yàn)與修正的方法。

教學(xué)重點(diǎn)：診斷多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法；降低多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法

教學(xué)難點(diǎn)：降低多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法

第一節(jié)什么是多重共線性

（一）多重共線性的含義

1.完全的多重共線性

2.不完全多重共線性

（-）產(chǎn)生多重共線性的原因

1.經(jīng)濟(jì)變量之間存在共同變化趨勢

2.利用截面數(shù)據(jù)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象

3.模型中大量引入滯后經(jīng)濟(jì)變量

4.樣本數(shù)據(jù)自身的原因

第二節(jié)多重共線性的后果

（）完全多重共線性的后果

1.參數(shù)估計(jì)值不確定

2.參數(shù)估計(jì)值的方差無限大

（二）不完全多重共線性的后果

第三節(jié)多重共線性的檢驗(yàn)

（?）簡單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法

（一）方差膨脹因子VIF判別法

（二）直觀判斷法

（四）逐步回歸檢測法

第四節(jié)多重共線性的補(bǔ)救措施

（一）修正多重共線性的經(jīng)驗(yàn)方法

1.剔除引起共線性的變量

2.增加樣本容量

3.變換模型的形式

4.利用非樣本先驗(yàn)信息

5.綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)

6.變量變換

（二）逐步I可歸分析法

第五節(jié)案例分析

（一）研究目的和要求

（二）模型設(shè)定及其估計(jì)

（一）對多重共線性的處理

第五章異方差性

教學(xué)目的與要求：理解異方差性的概念和產(chǎn)生的原因；掌握異方差性的后果；重點(diǎn)掌

握異方差性檢驗(yàn)：重點(diǎn)掌握異方差性的處理方法；

教學(xué)重點(diǎn)：存在異方差時(shí)估計(jì)量的后果；檢驗(yàn)異方差的方法；異方差的補(bǔ)救措施

教學(xué)難點(diǎn)：檢驗(yàn)異方差的方法；異方差的補(bǔ)救措施

第一節(jié)異方差性的概念

（一）異方差性的實(shí)質(zhì)

（二）產(chǎn)生異方差的原因

L模型設(shè)定誤差

2.測量誤差的變化

3.截面數(shù)據(jù)中總體各單.位的差異

第二節(jié)異方差性的后果

（一）對參數(shù)估計(jì)式統(tǒng)計(jì)特性的影響

1.參數(shù)的OLS估計(jì)仍然具有無偏性

2.一參數(shù)的OI.S估計(jì)式的方差不再是最小的

（二）對模型假設(shè)檢驗(yàn)的影響

（三）對預(yù)測的影響

第三節(jié)異方差性的檢驗(yàn)

（一）圖示檢驗(yàn)法

1.相關(guān)圖形分析

2.殘差圖形分析

（二）Gold-Quandt檢驗(yàn)

1.Gold-Quandt檢驗(yàn)的前提條件

2.Gold-Quandt檢驗(yàn)步驟

（三）While檢驗(yàn)

（四）Glejser檢驗(yàn)

第四節(jié)異方差性的補(bǔ)救措施

（一）模型變換法

（二）加權(quán)最小二乘法（WLS）

（三）模型的對數(shù)變換

第五節(jié)案例分析

（一）問題的提出和模型設(shè)定

（二）參數(shù)估計(jì)

（三）異方差檢驗(yàn)

I圖示法

2.Gold-Quandi檢驗(yàn)

3,Whi（e檢驗(yàn)

（四）異方差的處理

第六章自相關(guān)性

教學(xué)目的和要求：理解自相關(guān)性的概念和產(chǎn)生的原因；掌握自相關(guān)性后果；重點(diǎn)掌握

自相關(guān)性檢驗(yàn)；重點(diǎn)掌握自相關(guān)性的處理方法；

教學(xué)重點(diǎn)：自相關(guān)的檢驗(yàn)；自相關(guān)性的處理方法

教學(xué)難點(diǎn)：自相關(guān)系數(shù)已知或未知時(shí)消除自相關(guān)的方法

第一節(jié)什么是自相關(guān)

（一）自相關(guān)的概念

（二）自相關(guān)產(chǎn)生的原因

（三）自相關(guān)的表現(xiàn)形式

第二節(jié)自相關(guān)的后果

（一）一階自回歸形式的性質(zhì)

（二）自相關(guān)對參數(shù)估計(jì)的影響

（三）自相關(guān)對模型檢驗(yàn)的影響

（四）自相關(guān)對模型預(yù)測的影響

第三節(jié)自相關(guān)的檢驗(yàn)

（一）圖示檢驗(yàn)法

（二）D-W檢驗(yàn)法

1.D-W檢驗(yàn)的適用條件

2.D-W統(tǒng)計(jì)量

3.D-W顯著性檢驗(yàn)

4.D-W檢驗(yàn)的缺陷

（H）Breusch-Godfrcy檢驗(yàn)（LM檢驗(yàn)）

第四節(jié)自相關(guān)的補(bǔ)救

（一）廣義差分法

（二）自相關(guān)系數(shù)的確定

1.科克倫―奧克特（Cochrane—Orcutt）迭代法

2.德賓兩步法

第五節(jié)實(shí)例分析

（一）研究目的

（二）模型設(shè)定

（三）自相關(guān)的處理

第七章虛擬變■回歸

教學(xué)目的和要求：掌握虛擬解釋變量的意義、設(shè)置規(guī)則對模型的影響和其他修正模型

的作用；

教學(xué)重點(diǎn)：虛擬變量個(gè)數(shù)的設(shè)置規(guī)則；加入虛擬變量的途徑：一是加法類型，二是乘

法類型；包含一個(gè)定量變量，一個(gè)定性變量的回歸；結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)

教學(xué)難點(diǎn)：加入虛擬變量的途徑；.交互效應(yīng)分析

第一節(jié)虛擬變?

（一）虛擬變量的基本概念

（-）虛擬變量數(shù)量的設(shè)置規(guī)則

1.虛擬變量的取值原則

2.避免落入虛擬變量陷阱

第二節(jié)虛擬解釋變量的回歸

（一）用虛擬變量表示不同截矩的回歸

1.解釋變量只有一個(gè)兩分定性變量而無定量變量的回歸

2.解釋變量包含一個(gè)定量變量和一個(gè)兩分定性變量的回歸

3.解釋變量包含一個(gè)定量變量和一個(gè)多分定性變量的回歸

4.解釋變量包含一個(gè)定量變量和兩個(gè)定性變量的回歸

（一）用虛擬變量表示不同斜率的回歸

1.回歸模型的比較一一結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)

2.交互效應(yīng)分析

3.分段線性回歸

第三節(jié)案例分析

第八章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

教學(xué)目的和要求：本章內(nèi)容是時(shí)間序列中計(jì)豉經(jīng)濟(jì)分析的基本內(nèi)容，在本科教學(xué)中為

供選講的內(nèi)容。通過本章學(xué)習(xí)應(yīng)達(dá)到了解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中時(shí)間序列變量的基本特征；了解平穩(wěn)

性問題與單位根檢驗(yàn)；了解變量的協(xié)整性檢驗(yàn)和誤差校正模型；了解格蘭杰因果檢驗(yàn)。

教學(xué)重點(diǎn)：單位根檢臉；協(xié)整性檢驗(yàn)

教學(xué)難點(diǎn)：誤差校止模型；格蘭杰因果檢驗(yàn)

第一節(jié)時(shí)間序列計(jì)?經(jīng)濟(jì)分析的基本概念

（一）偽回歸問題

（二）隨機(jī)過程的概念

（三）時(shí)間序列的平穩(wěn)性

第二節(jié)時(shí)間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)

（一）單位根過程

（-）Dickcy-Fullcr檢驗(yàn)（DF檢驗(yàn)）

（三）AugmentedDickey-Fuller檢驗(yàn)（ADF檢驗(yàn)）

第三節(jié)協(xié)整

（一）協(xié)整的概念

（二）協(xié)整檢驗(yàn)

（三）誤差修正模型

第四節(jié)格蘭杰因果檢驗(yàn)

（-）格蘭杰因果關(guān)系

（二）格蘭杰因果關(guān)系的實(shí)施

（二）格