2023年中級(jí)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考試備考題庫(kù)（濃縮600題）

2023年中級(jí)《銀行業(yè)專業(yè)實(shí)務(wù)（風(fēng)險(xiǎn)管理）》考試備考題庫(kù)（濃

縮600題）

一、單選題

1.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，（）管理應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管

理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案：D

解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市

場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好

流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說,

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。

2.商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法

管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少（）向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理

層的履職情況。

A、每年一次

B、每年兩次

C、每年四次

D、每年五次

答案：A

解析：商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方

法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高

級(jí)管理層的履職情況。

3.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A、貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%

B、貸款金額為1000萬(wàn)元且無任何擔(dān)保

C、貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

D、貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)貸款

違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬(wàn)元）；B項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為

1000萬(wàn)元；C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬(wàn)元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的

損失金額=2200X（1-50%）=1100（萬(wàn)元）。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。

4.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的內(nèi)容不包括（）。

A\風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

B、未來資本需求

C、資本監(jiān)管要求

D、資本不可獲得性

答案：D

解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來資本需求、資

本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少

設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。

5.為了應(yīng)對(duì)短期潛在的流動(dòng)性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括（）。

A、LCR限額

B、最低流動(dòng)性緩沖限額

C、市場(chǎng)限額

D、壓力測(cè)試生存期限額

答案：C

解析：為了應(yīng)對(duì)短期潛在的流動(dòng)性壓力，銀行可以設(shè)定LCR限額、最低流動(dòng)性緩

沖限額或者壓力測(cè)試生存期限額。

6.風(fēng)險(xiǎn)分散的原理是（）。

A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

C、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

D、用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于各資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)和

答案：B

解析：

因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)7WpW+1,所以有：

+胱官+2p%W2a}a2W+2IF）W2a1a2=（

則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即PV1）時(shí),

該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分

散風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)理原理。

7.某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元；2012年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，

其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營(yíng)業(yè)總收

人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為。萬(wàn)

兀。

A、945

B、9450

C、900

D、9000

答案：D

解析：

i（C/,xa）

【解析】基本指標(biāo)法下操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算公式為：=上---------，其中，G1

n

為過去三年中每年正的總收入（需扣除銀行賬戶上“持有至到期日”和“可供出售”證券實(shí)

現(xiàn)的損益,扣除非正常項(xiàng)目收入和保險(xiǎn)收入），門為過去三年中總收入為正的年數(shù)，a

為15%°題中，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本=[6x15%+（8-1）x15%+5x

15%]$3=9000（萬(wàn)元）。

8.巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，一個(gè)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)具有的關(guān)鍵特征不包括O。

A、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的積極監(jiān)督

B、適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額規(guī)定

C、全面而及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、緩解、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，并在業(yè)務(wù)和全行

層面有適當(dāng)?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng)

D、全面的內(nèi)部控制

答案：A

解析：巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)調(diào)，一個(gè)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)具有以下關(guān)鍵特征：一

是董事會(huì)和高級(jí)管理層的積極監(jiān)督。二是適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額規(guī)定。三是全

面而及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、緩解、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，并在業(yè)務(wù)和全行層面有

適當(dāng)?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng)（MIS）。四是全面的內(nèi)部控制。

9.在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資

本工具等確定。

A、經(jīng)濟(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、賬面資本

D、實(shí)收資本

答案：B

解析：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中獲取的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)

展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風(fēng)險(xiǎn)資本需求的確定上，對(duì)于可以量化的風(fēng)險(xiǎn)

以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險(xiǎn)

（含信用集中度風(fēng)險(xiǎn)）、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于不可量化

風(fēng)險(xiǎn)采用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下

應(yīng)以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。

10.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債期末余額與

總負(fù)債期末余額之比，該比率不得低于（）。

A、20%

B、40%

C、60%

D、80%

答案：C

解析：核心負(fù)債比率二核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額X100%,該比率不得

低于60%。

11.若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為。。

A、表外項(xiàng)目已承諾未提取金額

B、表外項(xiàng)目已提取金額

C、表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

D、表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

答案：C

解析：違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總

額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值，對(duì)于表

外項(xiàng)目為表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額。

12.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行

交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于()對(duì)流

動(dòng)性的影響。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B、法律風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外

部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

13.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是。。

A、風(fēng)險(xiǎn)糾正

B、風(fēng)險(xiǎn)防范

C、市場(chǎng)退出

D、風(fēng)險(xiǎn)救助

答案:B

解析：風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同

風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險(xiǎn)糾正；②風(fēng)

險(xiǎn)救助；③市場(chǎng)退出。

14.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，不包括（）。

A、表內(nèi)與表外

B、集團(tuán)層面

C、投資組合層面

D、收益層面

答案：D

解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，包括表內(nèi)與表外、集團(tuán)層面、

投資組合層面及業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險(xiǎn)。

15.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息

收入（）。

A、上升

B、下降

C、不變

D、無法判斷

答案：B

解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口,

即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是（）。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約

的風(fēng)險(xiǎn)

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

答案：D

解析：AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但

另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的

非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

17.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性

答案：A

解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方

法管理，因?yàn)閹缀跛酗L(fēng)險(xiǎn)都可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)，因此聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)也被視為一

種多維風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，制定明確的運(yùn)

營(yíng)規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)

險(xiǎn)。

18.假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億元,其中正常貸款150億元,

其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備

覆蓋率約為（）。

A、15%

B、20%

C、35%

D、50%

答案：B

解析：不良貸款撥備覆蓋率二［（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款

+可疑類貸款+損失類貸款）］X100%=［（8+1+1）/（200-150）］X100%=20%o

19.”未按審批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違

規(guī)事項(xiàng)。

A、貸前調(diào)查

B、信貸審查

C、信貸審批

D、貸款發(fā)放

答案：D

解析：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審

批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥

抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付

手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；⑥貸款錄人上賬錯(cuò)誤等。

20.針對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景一般以（）為單位。

A、月

B、周

C、年

D、季度

答案：C

解析：對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，雖然不排除突發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的可能，但大多數(shù)信用風(fēng)險(xiǎn)

的發(fā)生、傳導(dǎo)、產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響以及實(shí)施應(yīng)對(duì)調(diào)整措施，都有一段時(shí)間，通常達(dá)數(shù)

月或幾年，因此針對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景一般以年為單位。

21.權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)，則表明

與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、操作風(fēng)險(xiǎn)

C、信用風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

該企業(yè)的評(píng)級(jí)下降會(huì)使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增

加。

22.關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系，下列表述錯(cuò)誤的是()。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)流動(dòng)性造成顯著影響

B、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難

C、承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)同時(shí)增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響投資組合產(chǎn)生流動(dòng)資金的能力，造成流動(dòng)性波動(dòng)

答案:A

解析：A項(xiàng)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信

用、市場(chǎng)、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引

發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。

23.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)

價(jià)值為660萬(wàn)元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%,則該

銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將0o

Av增加

B、保持不變

C、無法判斷

D、減小

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、

股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的

潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。

24.下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A、交易量

B、員工水平

C、董事會(huì)水平

D、客戶滿意度

答案：C

解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的顯著波動(dòng)可能意味著操作風(fēng)險(xiǎn)的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通

常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地

區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平。

25.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%,權(quán)重為0?3,

證券乙的預(yù)期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為（）。

A、6.6%

B、2.4%

C、3.2%

D、4.2%

答案：A

解析：

資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率為:E（R）=P1r,+p2r2=8%xO.3+6%x0.7=6.6%0

26.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。

A、公司治理

B、資本管理

C、市場(chǎng)約束

D、市場(chǎng)準(zhǔn)入

答案：C

解析:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外

部保障。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融形勢(shì)，有效銀行監(jiān)管對(duì)保持金融穩(wěn)

定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強(qiáng)對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會(huì)計(jì)

政策、鼓勵(lì)有效公司治理、提高信息披露水平達(dá)成共識(shí)，銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束在

銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的重要性必將進(jìn)一步提升。

27.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款

30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該

商業(yè)銀行的不良貸款率等于0O

A、10%

B、15%

C、18%

D、20%

答案：D

解析：該商業(yè)銀行的不良貸款率=(10+7+3)/(50+30+10+7+3)X100%=20%。

28.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是()。

A、應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門

B、具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D、核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，需要最高管理層提供全方位支

持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部

門保持相對(duì)獨(dú)立，并具有獨(dú)立的報(bào)告路線。

29.資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為()o

A、資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤(rùn)/資本金總額

C、資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤(rùn)/平均資本金總額

D、資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資產(chǎn)總額

答案：D

解析：資產(chǎn)收益率(ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、

負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。其計(jì)算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)

二稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

30.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭2

50,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭

寸為。。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

答案：D

解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計(jì)總敞口頭

寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

31.通過分析過去三個(gè)月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊二1.64美

元，匯率波動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)差為250個(gè)基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動(dòng)基本符合正態(tài)分

布，則預(yù)期未來三個(gè)月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）美元之

間。？

Ax1.565-1.750

Bx1.590-1.690

C、1.615-1.665

D、1.540-1.740

答案：B

解析：

【解析】若隨機(jī)變量X的概率密度函數(shù)為：/（X）==』+（亍孔-8<x<+8）,則

?/2na

稱X服從參數(shù)為。的正態(tài)分布，記為N（從，M）,M是正態(tài)分布的均值，是方差。

P"-2。<X<〃+2。）-95%,表示正態(tài)隨機(jī)變量X有95%的可能落在均值左右兩個(gè)

標(biāo)準(zhǔn)差之間。該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59~1.69美元之間。

32.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

答案：A

解析：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變

動(dòng)反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動(dòng)時(shí)，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款

人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失。因此，對(duì)借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、分析及評(píng)估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的重要內(nèi)

容。

33.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過。計(jì)算違約率。

A、壓力測(cè)試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡羅模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

答案：C

解析：CreditPortfoIioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個(gè)補(bǔ)充，

因?yàn)樵撃Ｐ碗m然在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通

過蒙特卡羅模擬計(jì)算出來，但對(duì)于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

來計(jì)算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進(jìn)行了調(diào)整而已。

34.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取。計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。

A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法

B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法

C、歷史模擬法

D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法

答案：A

解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)

級(jí)的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

資本，有力地推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。

35.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)？()

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

答案：D

解析：法人客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可分為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩大類。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)

理應(yīng)當(dāng)密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)警示信號(hào)，對(duì)客戶的長(zhǎng)短期償債能

力高度關(guān)注。D項(xiàng)，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。

36.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A、資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的產(chǎn)品

B、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

C、接受或排斥合作伙伴

D、進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

答案：A

解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

三個(gè)層面人手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地

評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)入或退出市場(chǎng)、提

供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重

要決策，應(yīng)當(dāng)保持長(zhǎng)期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A項(xiàng)屬于戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的中觀管理層面的內(nèi)容。

37.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為

0.02%和0.04%,則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、

B的一年期違約概率分別為。。

A、0.03%,0.03%

B、0.02%,0.04%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

答案：D

解析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般

被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)I年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.0

3%的下限是為了給風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率事件

時(shí)所面臨的困難。

38.關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是（）。

A、信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行

信息披露

B、日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的

信息披露監(jiān)督

C、法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越小，商業(yè)銀

行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越大

D、為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括

日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任

答案：C

解析：c項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行

信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能

提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。

39.()用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。

A、流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析法

C、缺口分析法

D、久期分析法

答案：C

解析：缺口分析法用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將

銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。在每

個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就

得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動(dòng)，即得出這

一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響。

40.市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括。。

A、效益

B、公開

G便民

D、效率

答案：A

解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

41.資本充足率壓力測(cè)試框架以()風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

A、多重

B、單一

C、個(gè)別

D、集中

答案：B

解析：資本充足率壓力測(cè)試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。在設(shè)計(jì)資本充足

率壓力測(cè)試框架時(shí)，可以利用并整合銀行現(xiàn)有的壓力測(cè)試流程，如將信用風(fēng)險(xiǎn)壓

力測(cè)試和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試整合進(jìn)資本充足率壓力測(cè)試。

42.下列各項(xiàng)關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)中發(fā)揮著

不同的作用

B、通過現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果

C、通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，這將大大減少現(xiàn)場(chǎng)檢

查的工作量

D、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量

答案：D

解析：D項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量。

43.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是。。

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

答案：C

解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①業(yè)務(wù)

人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)人大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙

取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料

謀取私利等。

44.有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標(biāo)的部分信用風(fēng)險(xiǎn)，可以使用的

壓力測(cè)試方法為。。

A、指標(biāo)分析方法

B、一般線性回歸

C、時(shí)間序列

D、參數(shù)檢驗(yàn)

答案：A

解析：部分信用風(fēng)險(xiǎn)有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標(biāo)，可以使用指

標(biāo)分析方法；但對(duì)于某些信用風(fēng)險(xiǎn)模型來說，壓力指標(biāo)和承壓對(duì)象之間關(guān)系比較

復(fù)雜，可以使用一般線性回歸、時(shí)間序列等統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型來描述這種傳導(dǎo)機(jī)理。

45.多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概

率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的

變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

答案：B

解析：A項(xiàng)，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在

一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項(xiàng),

CreditRisk+模型根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析；D

項(xiàng)，CreditMonitor模型屬于違約概率模型，不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

46.界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用（）個(gè)

方法。

A、一

B、二

C、三

D、五

答案：C

解析：界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個(gè)

方法。

47.壓力測(cè)試實(shí)踐中，（）是基礎(chǔ)。

A、管理應(yīng)用

B、情景設(shè)計(jì)

C、采取措施

D、假設(shè)條件選擇

答案：B

解析：壓力測(cè)試實(shí)踐中，情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用（采

取措施）是最終目標(biāo)。管理應(yīng)用是壓力測(cè)試專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展的源動(dòng)力，也是

壓力測(cè)試的目的所在。

48.下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）o

A、現(xiàn)金

B、活期存款

C、無法出售的貸款

D、股票

答案：C

解析：根據(jù)巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低的分類，流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包

括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司

的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

49.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A、代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

B、客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

C、委托方偽造收付款憑證騙取資金

D、業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

答案：A

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外

部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

50.以下。屬于柜面業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A、柜員為實(shí)名客戶開立賬戶

B、有價(jià)單據(jù)實(shí)行專人管理、柜員領(lǐng)用

C、定期核對(duì)賬務(wù)

D、管庫(kù)員單人出入庫(kù)房

答案：D

解析：ABC三項(xiàng)都是正確的行為。

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51.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，不正確的是。。

A、蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B、通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因

素的變動(dòng)情況

C、蒙特卡洛模擬法無需強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算快捷

D、比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

答案：C

解析：蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具

有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況,蒙特卡洛模型所生

成的大量情景使得在測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論，同時(shí)

體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形。但是該方法需要

功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)過長(zhǎng)。

52.以下哪類風(fēng)險(xiǎn)事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A、交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價(jià)格與會(huì)計(jì)記錄系統(tǒng)存在差異

B、部分營(yíng)業(yè)場(chǎng)所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C、柜員錯(cuò)誤收取外幣匯款手續(xù)費(fèi)

D、客戶提前贖回理財(cái)產(chǎn)品造成銀行收入降低

答案：D

解析：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大

類別分類。A項(xiàng)屬于內(nèi)部流程；B項(xiàng)屬于系統(tǒng)缺陷；C項(xiàng)屬于人員因素。

53.0一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃

B、商業(yè)保險(xiǎn)

C、業(yè)務(wù)外包

D、獨(dú)立營(yíng)業(yè)方案

答案：B

解析：購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)

險(xiǎn)的重要工具。

54.假設(shè)違約損失率(LGD)為14%,商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEEL)為1

0%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

資產(chǎn)(RWA)為()億元。

A、10

B、14.5

C、18.5

D、20

答案：A

解析：資本要求K=Max(0,LGD-BEEL)；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=KX12.50XEAD=Ma

x(0,1GD-BEEL)X12.50XEAD=Max(0,14%-10%)X12.50X20=10(億元)。

55.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照。進(jìn)行排序。

A、影響程度和緊迫性

B、影響程度和時(shí)間先后

C、時(shí)間先后和重要程度

D、時(shí)間先后和緊迫性

答案：A

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)

行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對(duì)不同利益持有者所承擔(dān)的責(zé)任，以

及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。

56.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理的是()。

A、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

B、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、撥備覆蓋比預(yù)警管理

D、集中度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

答案：B

解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理指的是為了對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常信

用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動(dòng)、現(xiàn)金流監(jiān)控、

重大財(cái)務(wù)變動(dòng)、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，等等。

57.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于（）的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A、利率

B、匯率

C、價(jià)格

D、產(chǎn)品

答案：B

解析：匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

58.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比

率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不

低于25%

B、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C、我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率

應(yīng)當(dāng)不低于150%

D、比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)

答案：c

解析：c項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

59.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力

是（）。

A、客戶利益

B、股東利益

C、資本

D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求

答案：C

解析：資本是風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來源。在商業(yè)

銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會(huì)來推動(dòng)并承擔(dān)最

終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。

60.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A、久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B、久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C、久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D、久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

答案：B

解析：B項(xiàng)，資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感

度就越高，因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

61.0是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商

業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、法律風(fēng)險(xiǎn)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)

方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。

62.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，采取的措施是。。

A、采取必要的管理措施

B、密切關(guān)注

C、盡量避免或高度重視

D、接受風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審

核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對(duì)各種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影

響效果和發(fā)生的可能性作出評(píng)估，據(jù)此進(jìn)行優(yōu)先排序并制訂具有針對(duì)性的戰(zhàn)略實(shí)

施方案，如表所示。

表9-2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案

風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能n

低中育

___

必如采東管理措險(xiǎn).

8*栗取必要的管理精瓶孱量讖免或高度*視

誨切關(guān)注

風(fēng)險(xiǎn)的影響

中度可接受風(fēng)除.持續(xù)長(zhǎng)測(cè)應(yīng)為采取管為指/必寤梟取管理疳篷

接受風(fēng)險(xiǎn)可接受風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)器測(cè)采取管理府施持續(xù)監(jiān)M

63.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。

A、項(xiàng)目因素

B、行業(yè)因素

C、地區(qū)因素

D、宏觀性因素

答案：A

解析：項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也

反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)的努

力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債

權(quán)的重要特性，是指在負(fù)債企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，債權(quán)人從企業(yè)殘余價(jià)值中獲得清償

時(shí)相對(duì)于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。

64.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用。來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

A、基本指標(biāo)法

B、內(nèi)部模型法

C、高級(jí)計(jì)量法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

答案：B

解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法

或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

65.關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。

A、監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀

況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B、國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因

C、在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之

間的不公平競(jìng)爭(zhēng)

D、資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

答案：A

解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心，D項(xiàng)正確；在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)

各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)。C項(xiàng)正確;

在監(jiān)管實(shí)踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全

過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A項(xiàng)錯(cuò)

誤；國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因。

B項(xiàng)正確。

66.某客戶的2015年度稅后損益為300萬(wàn)元，利息費(fèi)用為200萬(wàn)元，平均資產(chǎn)總

額為2000萬(wàn)元，稅率為33%,則該客戶的資產(chǎn)回報(bào)率為。。

A、5%

B、15%

C、21.7%

D、25%

答案：C

解析：該客戶的資產(chǎn)回報(bào)率二(稅后損益+利息費(fèi)用(■稅率))/平均資產(chǎn)總額二

(300+200X(1-33%))/2000=21.7%

67.某銀行為爭(zhēng)取客戶資源開發(fā)了一種新的理財(cái)產(chǎn)品，但該理財(cái)產(chǎn)品存在的設(shè)計(jì)

缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因?qū)儆?)類別。

A、外部事件

B、內(nèi)部流程

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

答案：B

解析：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件

或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

68.()假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布),

然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A、歷史模擬法

B、方差一協(xié)方差法

C、壓力測(cè)試法

D、蒙特卡羅模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化服從特定的分布(通

常為正態(tài)分布),然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計(jì)該風(fēng)險(xiǎn)因素收益分布方差一協(xié)方

差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時(shí)間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差將由每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的標(biāo)準(zhǔn)

差、風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合的敏感度和風(fēng)險(xiǎn)因素間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運(yùn)算求得。

69.在外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，外部審計(jì)除了有利于提高信息披露質(zhì)量外,

還有利于（）。

A、提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力

B、進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

C、對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束

D、提高審計(jì)效率

答案：C

解析：由于我國(guó)信息披露的不健全,市場(chǎng)參與者難以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、

經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)較低，

或要求風(fēng)險(xiǎn)較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提

高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束。

70.對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí),下列說法不正確的是（）。

A、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具

覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

B、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行，信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同

的期限，則可不進(jìn)行細(xì)分

C、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，如果通過增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)可以提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

暴露的回收率，則鼓勵(lì)對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（即采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)

緩釋工具）來降低違約損失率

D、采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)證明此種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建

立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

答案：B

解析：對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)

法的銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分

別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也

應(yīng)細(xì)分為幾個(gè)獨(dú)立的信用保護(hù)。

71.0是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的

重要工具。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C、高級(jí)計(jì)量法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

答案：B

解析：商業(yè)銀行建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)開展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表

某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

72.0方法是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)

值。

A、盯市

B、情景分析

C、模擬

D、盯模

答案：D

解析：盯模即按模型計(jì)值。當(dāng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模

型確定的價(jià)值計(jì)值。具體來說，就是以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或

計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。

73.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

A、基本指標(biāo)法

B、內(nèi)部模型法

C、高級(jí)計(jì)量法

D、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

答案：B

解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法

或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

74.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用。來

計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。

A、高級(jí)計(jì)量法

B、內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C、內(nèi)部模型法

D、基本指標(biāo)法

答案：C

解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算信用風(fēng)

險(xiǎn)資本；用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本；用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高

級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本。

75.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險(xiǎn)。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

答案：D

解析：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上,

采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)。

76.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素不包括（）。

A、金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B、行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C、市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D、行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損

答案：D

解析：行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響

到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;③經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī),

對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過剩；⑤市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)

整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

77.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。

A\識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B、制作風(fēng)險(xiǎn)清單

C、感知風(fēng)險(xiǎn)

D、分析風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的

方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的

成因及變化規(guī)律。

78.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從。層面開始。

A、宏觀戰(zhàn)略

B、宏觀

C、微觀

D、三個(gè)層面同步進(jìn)行

答案：A

解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理

和微觀執(zhí)行層面。

79.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。

A、專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

B、專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主

要基礎(chǔ)

C、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的

因素

D、專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，

因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

答案：D

解析：專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的

主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)

估缺乏一致性（例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)

不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)

銀行而言尤為突出。

80.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）o

A、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有

潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前

就將其有效遏制。簡(jiǎn)言之，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維

護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

81.監(jiān)管資本預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括的是（）。

A、核心一級(jí)資本

B、其他一級(jí)資本

C、二級(jí)資本

D、三級(jí)資本

答案：D

解析：監(jiān)管資本的預(yù)測(cè)需要對(duì)核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本分別進(jìn)行

預(yù)測(cè)。

82.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A、貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%

B、貸款金額為1000萬(wàn)元且無任何擔(dān)保

C、貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保

D、貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%

答案：A

解析：風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)貸款

違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬(wàn)元）；B項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為

1000萬(wàn)元；C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬(wàn)元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的

損失金額=2200X（1-50%）ni00（萬(wàn)元）。由此可見，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。

83.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。

A、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇

B、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一

D、資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

答案：C

解析：A項(xiàng)，在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)

管理范疇；B項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)存在于授信、國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代

理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中；D項(xiàng)，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可

能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府

拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

84.下列各項(xiàng)指標(biāo)中，()可以反映資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性。

A、概率

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、概率密度

D、分布函數(shù)

答案:B

解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率

標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時(shí)，資產(chǎn)

的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

85.一般而言，由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：B

解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),

分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成

經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

86.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為0的下降。

A、違約概率

B、違約頻率

C、違約損失率

D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

答案：D

解析：在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下

降。

87.通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是。。(1)

國(guó)債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合

A、(2)>(1)>(4)>(3)

B、(1)>(2)>(4)>(3)

C、(1)>(2)>(3)>(4)

D、(2)>(1)>(3)>(4)

答案：B

解析：巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：(1)最具有流動(dòng)性的

資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用

于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資；(2)其

他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不

利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合

雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；(4)

流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀

行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。因此，商業(yè)銀行資產(chǎn)

流動(dòng)性排序?yàn)椋簢?guó)債〉同業(yè)拆借,可出售的貸款組合,銀行自有房產(chǎn)

88.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失不包括。。

A、系統(tǒng)損失

B、預(yù)期損失

C、非預(yù)期損失

D、災(zāi)難性損失

答案：A

解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失卻災(zāi)難性損失。

89.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)不包括（）。

A、按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化

情況

B、按照約定落實(shí)現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購(gòu)買

和維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全的機(jī)制

C、積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項(xiàng)

計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)告知管理人

D、監(jiān)督管理人對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)管理、運(yùn)用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令

違反專項(xiàng)計(jì)劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)要求改正，未能改正的，應(yīng)當(dāng)拒

絕執(zhí)行并及時(shí)向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告

答案：D

解析：在證券交易所資產(chǎn)支掛證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)包括:

（D按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)職責(zé)，監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變

化情況；（2）按照約定及時(shí)歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自

身或相關(guān)參與機(jī)構(gòu)固有財(cái)產(chǎn)混同，維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實(shí)

現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購(gòu)買和維護(hù)專項(xiàng)計(jì)劃資

產(chǎn)安全的機(jī)制；（4）積極配合管理人及其他參與機(jī)構(gòu)和投資者開展風(fēng)險(xiǎn)管理工

作，發(fā)現(xiàn)影響專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)告知管理人。

90.關(guān)于強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列表述不正確的是（）o

A、信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行

信息披露

B、日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的

信息披露監(jiān)督

C、法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越小，商業(yè)銀

行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越大

D、為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括

日常監(jiān)督機(jī)制、懲罰機(jī)制和監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任

答案：C

解析：C項(xiàng)，法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示商業(yè)銀行

信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能

提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。

91.在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí),在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。

A、某機(jī)械公司的管理層決策過程

B、某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C、某證券公司何副總的誠(chéng)信度

D、某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)

答案：B

解析：管理層風(fēng)險(xiǎn)分析重點(diǎn)考核企業(yè)管理者的人品、誠(chéng)信度、授信動(dòng)機(jī)、經(jīng)營(yíng)能

力及道德水準(zhǔn)，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營(yíng)記錄及其經(jīng)驗(yàn)；②經(jīng)營(yíng)者相對(duì)于所

有者的獨(dú)立性;③品德與誠(chéng)信度;④影響其決策的相關(guān)人員的情況;⑤決策過程；

⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常；⑦領(lǐng)導(dǎo)后備力量和中層主管人員

的素質(zhì)；⑧管理的政策、計(jì)劃、實(shí)施和控制等。

92.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括（）。

A、如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免

B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來?yè)p失

C、準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

D、如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

答案：A

解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理