2023年中級《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風險管理）》考試備考題庫（濃縮600題）

2023年中級《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風險管理）》考試備考題庫（濃

縮600題）

一、單選題

1.下列商業(yè)銀行風險中，（）管理應(yīng)當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管

理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

A、戰(zhàn)略風險

B、市場風險

C、信用風險

D、流動性風險

答案：D

解析：流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市

場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險

擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風險管理除了應(yīng)當做好

流動性安排之外，還應(yīng)當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說,

流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。

2.商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法

管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少（）向股東大會報告董事會及高級管理

層的履職情況。

A、每年一次

B、每年兩次

C、每年四次

D、每年五次

答案：A

解析：商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)當對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方

法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高

級管理層的履職情況。

3.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A、貸款金額為2000萬元且可收回率40%

B、貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C、貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

答案：A

解析：風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款

違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬元）；B項，可能產(chǎn)生的最大損失為

1000萬元；C項，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項，估計貸款違約后的

損失金額=2200X（1-50%）=1100（萬元）。由此可見，A項的貸款風險最大。

4.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當綜合考慮的內(nèi)容不包括（）。

A\風險評估結(jié)果

B、未來資本需求

C、資本監(jiān)管要求

D、資本不可獲得性

答案：D

解析：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資

本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少

設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標。

5.為了應(yīng)對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設(shè)定的限額不包括（）。

A、LCR限額

B、最低流動性緩沖限額

C、市場限額

D、壓力測試生存期限額

答案：C

解析：為了應(yīng)對短期潛在的流動性壓力，銀行可以設(shè)定LCR限額、最低流動性緩

沖限額或者壓力測試生存期限額。

6.風險分散的原理是（）。

A、兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和

C、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和

D、用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險等于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和

答案：B

解析：

因為相關(guān)系數(shù)7WpW+1,所以有：

+胱官+2p%W2a}a2W+2IF）W2a1a2=（

則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即PV1）時,

該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分

散風險的數(shù)理原理。

7.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，

其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收

人為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應(yīng)持有的操作風險資本為。萬

兀。

A、945

B、9450

C、900

D、9000

答案：D

解析：

i（C/,xa）

【解析】基本指標法下操作風險資本要求的計算公式為：=上---------，其中，G1

n

為過去三年中每年正的總收入（需扣除銀行賬戶上“持有至到期日”和“可供出售”證券實

現(xiàn)的損益,扣除非正常項目收入和保險收入），門為過去三年中總收入為正的年數(shù)，a

為15%°題中，該行2014年應(yīng)持有的操作風險資本=[6x15%+（8-1）x15%+5x

15%]$3=9000（萬元）。

8.巴塞爾委員會強調(diào)，一個健全的風險管理體系應(yīng)當具有的關(guān)鍵特征不包括O。

A、董事會和監(jiān)事會的積極監(jiān)督

B、適當?shù)恼?、程序和限額規(guī)定

C、全面而及時地識別、計量、緩解、控制、監(jiān)測和報告風險，并在業(yè)務(wù)和全行

層面有適當?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng)

D、全面的內(nèi)部控制

答案：A

解析：巴塞爾委員會強調(diào)，一個健全的風險管理體系應(yīng)當具有以下關(guān)鍵特征：一

是董事會和高級管理層的積極監(jiān)督。二是適當?shù)恼?、程序和限額規(guī)定。三是全

面而及時地識別、計量、緩解、控制、監(jiān)測和報告風險，并在業(yè)務(wù)和全行層面有

適當?shù)墓芾硇畔⑾到y(tǒng)（MIS）。四是全面的內(nèi)部控制。

9.在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資

本工具等確定。

A、經(jīng)濟資本

B、監(jiān)管資本

C、賬面資本

D、實收資本

答案：B

解析：商業(yè)銀行應(yīng)基于風險評估過程中獲取的當前風險輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)

展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風險資本需求的確定上，對于可以量化的風險

以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風險

（含信用集中度風險）、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險；對于不可量化

風險采用風險加權(quán)資產(chǎn)的一定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般情況下

應(yīng)以監(jiān)管資本合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

10.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債期末余額與

總負債期末余額之比，該比率不得低于（）。

A、20%

B、40%

C、60%

D、80%

答案：C

解析：核心負債比率二核心負債期末余額/總負債期末余額X100%,該比率不得

低于60%。

11.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為。。

A、表外項目已承諾未提取金額

B、表外項目已提取金額

C、表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

D、表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

答案：C

解析：違約風險暴露是指債務(wù)人違約時的預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總

額。如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表

外項目為表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額。

12.可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行

交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于()對流

動性的影響。

A、市場風險

B、法律風險

C、操作風險

D、戰(zhàn)略風險

答案：C

解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外

部事件所造成損失的風險。

13.下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是。。

A、風險糾正

B、風險防范

C、市場退出

D、風險救助

答案:B

解析：風險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同

風險和風險的嚴重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風險糾正；②風

險救助；③市場退出。

14.風險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風險，不包括（）。

A、表內(nèi)與表外

B、集團層面

C、投資組合層面

D、收益層面

答案：D

解析：風險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風險，包括表內(nèi)與表外、集團層面、

投資組合層面及業(yè)務(wù)條線層面的風險。

15.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感型缺口，則市場利率上升會導致銀行的凈利息

收入（）。

A、上升

B、下降

C、不變

D、無法判斷

答案：B

解析：當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口,

即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。

A、市場風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約

的風險

B、結(jié)算風險是一種市場風險

C、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D、與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取

答案：D

解析：AB兩項，結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但

另一方發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險；C項，信用風險具有明顯的

非系統(tǒng)性風險特征。

17.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A、聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B、聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

C、聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值

D、聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性

答案：A

解析：商業(yè)銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方

法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一

種多維風險。商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃、管理聲譽風險，制定明確的運

營規(guī)范、行為方式和道德標準，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風

險。

18.假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元,其中正常貸款150億元,

其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備

覆蓋率約為（）。

A、15%

B、20%

C、35%

D、50%

答案：B

解析：不良貸款撥備覆蓋率二［（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款

+可疑類貸款+損失類貸款）］X100%=［（8+1+1）/（200-150）］X100%=20%o

19.”未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違

規(guī)事項。

A、貸前調(diào)查

B、信貸審查

C、信貸審批

D、貸款發(fā)放

答案：D

解析：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審

批時所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥

抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付

手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；⑥貸款錄人上賬錯誤等。

20.針對于信用風險的壓力情景一般以（）為單位。

A、月

B、周

C、年

D、季度

答案：C

解析：對于信用風險而言，雖然不排除突發(fā)信用風險的可能，但大多數(shù)信用風險

的發(fā)生、傳導、產(chǎn)生實質(zhì)影響以及實施應(yīng)對調(diào)整措施，都有一段時間，通常達數(shù)

月或幾年，因此針對于信用風險的壓力情景一般以年為單位。

21.權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明

與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。

A、聲譽風險

B、操作風險

C、信用風險

D、法律風險

答案：C

解析：信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。

該企業(yè)的評級下降會使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風險增

加。

22.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是()。

A、操作風險不會對流動性造成顯著影響

B、聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

C、承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

D、市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

答案:A

解析：A項，流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用、市場、操作等風險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引

發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。

23.某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風險

價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%,則該

銀行交易賬戶的風險價值將0o

Av增加

B、保持不變

C、無法判斷

D、減小

答案：A

解析：風險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、

股票價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的

潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。

24.下列各項不屬于關(guān)鍵風險指標的是（）。

A、交易量

B、員工水平

C、董事會水平

D、客戶滿意度

答案：C

解析：關(guān)鍵風險指標的顯著波動可能意味著操作風險的總體性質(zhì)發(fā)生變化，其通

常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地

區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復雜程度和自動化水平。

25.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%,權(quán)重為0?3,

證券乙的預期收益率為6%,權(quán)重為0.7,則該投資組合的收益率為（）。

A、6.6%

B、2.4%

C、3.2%

D、4.2%

答案：A

解析：

資產(chǎn)組合的預期收益率為:E（R）=P1r,+p2r2=8%xO.3+6%x0.7=6.6%0

26.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外部保障。

A、公司治理

B、資本管理

C、市場約束

D、市場準入

答案：C

解析:監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的外

部保障。面對當前復雜多變的全球經(jīng)濟、金融形勢，有效銀行監(jiān)管對保持金融穩(wěn)

定的重要性不斷提升，全球范圍內(nèi)就加強對銀行機構(gòu)監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計

政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披露水平達成共識，銀行監(jiān)管與市場約束在

銀行業(yè)風險管理體系中的重要性必將進一步提升。

27.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款

30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該

商業(yè)銀行的不良貸款率等于0O

A、10%

B、15%

C、18%

D、20%

答案：D

解析：該商業(yè)銀行的不良貸款率=(10+7+3)/(50+30+10+7+3)X100%=20%。

28.下列關(guān)于風險管理部門的說法，正確的是()。

A、應(yīng)當是一個相對獨立的部門

B、具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風險管理部門又稱風險管理委員會

D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

答案：A

解析：風險管理部門應(yīng)當是一個相對獨立的部門，需要最高管理層提供全方位支

持，同時配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。風險管理部門應(yīng)當與業(yè)務(wù)部

門保持相對獨立，并具有獨立的報告路線。

29.資產(chǎn)收益率的計算公式為()o

A、資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資本金總額

B、資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤/資本金總額

C、資產(chǎn)收益率二稅后凈利潤/平均資本金總額

D、資產(chǎn)收益率二稅后凈收入/資產(chǎn)總額

答案：D

解析：資產(chǎn)收益率(ROA)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、

負債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標。其計算公式是：資產(chǎn)收益率(ROA)

二稅后凈收入/資產(chǎn)總額。

30.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭2

50,法郎空頭120,美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭

寸為。。

A、200

B、800

C、1000

D、1400

答案：D

解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。因此用累計總敞口頭

寸法計算的總外匯敞口頭寸=150+400+250+120+480=1400。

31.通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊二1.64美

元，匯率波動標準差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分

布，則預期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）美元之

間。？

Ax1.565-1.750

Bx1.590-1.690

C、1.615-1.665

D、1.540-1.740

答案：B

解析：

【解析】若隨機變量X的概率密度函數(shù)為：/（X）==』+（亍孔-8<x<+8）,則

?/2na

稱X服從參數(shù)為。的正態(tài)分布，記為N（從，M）,M是正態(tài)分布的均值，是方差。

P"-2。<X<〃+2。）-95%,表示正態(tài)隨機變量X有95%的可能落在均值左右兩個

標準差之間。該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59~1.69美元之間。

32.系統(tǒng)性風險因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風險。

A、宏觀經(jīng)濟因素的變動

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競爭能力狀況

答案：A

解析：系統(tǒng)性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟因素的變

動反映出來：當宏觀經(jīng)濟因素發(fā)生不利變動時，有可能導致貸款組合中所有借款

人的履約能力下降并造成信用風險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟因素

進行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風險識別和分析的重要內(nèi)

容。

33.CreditPortfolioView模型根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通過。計算違約率。

A、壓力測試

B、資產(chǎn)分組

C、蒙特卡羅模擬

D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

答案：C

解析：CreditPortfoIioView模型可以看做是CreditMetrics模型的一個補充，

因為該模型雖然在違約率計算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實宏觀經(jīng)濟因素通

過蒙特卡羅模擬計算出來，但對于那些非違約的轉(zhuǎn)移概率則還需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)

來計算，只不過將這些基于歷史數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移概率進行了調(diào)整而已。

34.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采取。計量信用風險。

A、基于內(nèi)部評級體系的方法

B、風險價值(VaR)方法

C、歷史模擬法

D、基于外部評級體系的方法

答案：A

解析：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評

級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據(jù)此計算信用風險監(jiān)管

資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。

35.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預警信號？()

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

答案：D

解析：法人客戶風險預警可分為財務(wù)風險預警和非財務(wù)風險預警兩大類。風險經(jīng)

理應(yīng)當密切關(guān)注企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)和非財務(wù)警示信號，對客戶的長短期償債能

力高度關(guān)注。D項，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化屬于非財務(wù)風險的監(jiān)測。

36.下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。

A、資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品

B、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

C、接受或排斥合作伙伴

D、進入或退出市場的決策是否恰當

答案：A

解析：通常，戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

三個層面人手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地

評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。例如，進入或退出市場、提

供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)等重

要決策，應(yīng)當保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標的實現(xiàn)。A項屬于戰(zhàn)

略風險識別的中觀管理層面的內(nèi)容。

37.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為

0.02%和0.04%,則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、

B的一年期違約概率分別為。。

A、0.03%,0.03%

B、0.02%,0.04%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

答案：D

解析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般

被具體定義為借款人內(nèi)部評級I年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.0

3%的下限是為了給風險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件

時所面臨的困難。

38.關(guān)于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是（）。

A、信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行

信息披露

B、日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的

信息披露監(jiān)督

C、法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀

行在信息披露上造假的動機就越大

D、為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括

日常監(jiān)督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任

答案：C

解析：c項，法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行

信息披露的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能

提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。

39.()用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。

A、流動性比率/指標法

B、現(xiàn)金流分析法

C、缺口分析法

D、久期分析法

答案：C

解析：缺口分析法用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。具體而言，就是將

銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段。在每

個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就

得到該時間段內(nèi)的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這

一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。

40.市場準入應(yīng)遵循的原則不包括。。

A、效益

B、公開

G便民

D、效率

答案：A

解析：市場準入應(yīng)當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。

41.資本充足率壓力測試框架以()風險的壓力測試為基礎(chǔ)。

A、多重

B、單一

C、個別

D、集中

答案：B

解析：資本充足率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為基礎(chǔ)。在設(shè)計資本充足

率壓力測試框架時，可以利用并整合銀行現(xiàn)有的壓力測試流程，如將信用風險壓

力測試和市場風險壓力測試整合進資本充足率壓力測試。

42.下列各項關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯誤的是（）。

A、非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著

不同的作用

B、通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結(jié)果

C、通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，這將大大減少現(xiàn)場檢

查的工作量

D、非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場檢查的質(zhì)量

答案：D

解析：D項，現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量。

43.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風險的是。。

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風險進行必要的提示

答案：C

解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務(wù)

人員貪污或截留手續(xù)費，不進人大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙

取手續(xù)費收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料

謀取私利等。

44.有較為清晰的壓力傳導關(guān)系和明確的壓力指標的部分信用風險，可以使用的

壓力測試方法為。。

A、指標分析方法

B、一般線性回歸

C、時間序列

D、參數(shù)檢驗

答案：A

解析：部分信用風險有較為清晰的壓力傳導關(guān)系和明確的壓力指標，可以使用指

標分析方法；但對于某些信用風險模型來說，壓力指標和承壓對象之間關(guān)系比較

復雜，可以使用一般線性回歸、時間序列等統(tǒng)計計量模型來描述這種傳導機理。

45.多種信用風險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概

率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的

變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

答案：B

解析：A項，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在

一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項,

CreditRisk+模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析；D

項，CreditMonitor模型屬于違約概率模型，不屬于信用風險組合模型。

46.界定壓力情景中各個風險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用（）個

方法。

A、一

B、二

C、三

D、五

答案：C

解析：界定壓力情景中各個風險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個

方法。

47.壓力測試實踐中，（）是基礎(chǔ)。

A、管理應(yīng)用

B、情景設(shè)計

C、采取措施

D、假設(shè)條件選擇

答案：B

解析：壓力測試實踐中，情景設(shè)計是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用（采

取措施）是最終目標。管理應(yīng)用是壓力測試專業(yè)化、精細化發(fā)展的源動力，也是

壓力測試的目的所在。

48.下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）o

A、現(xiàn)金

B、活期存款

C、無法出售的貸款

D、股票

答案：C

解析：根據(jù)巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低的分類，流動性最差的資產(chǎn)包

括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司

的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。

49.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（）。

A、代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

B、客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C、委托方偽造收付款憑證騙取資金

D、業(yè)務(wù)中貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

答案：A

解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外

部事件所造成損失的風險。A項屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中面臨的市場風險。

50.以下。屬于柜面業(yè)務(wù)存在的主要操作風險點。

A、柜員為實名客戶開立賬戶

B、有價單據(jù)實行專人管理、柜員領(lǐng)用

C、定期核對賬務(wù)

D、管庫員單人出入庫房

答案：D

解析：ABC三項都是正確的行為。

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51.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，不正確的是。。

A、蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

B、通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因

素的變動情況

C、蒙特卡洛模擬法無需強大的計算設(shè)備，運算快捷

D、比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

答案：C

解析：蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法，通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具

有相同統(tǒng)計特性的隨機數(shù)據(jù)來模擬未來風險因素的變動情況,蒙特卡洛模型所生

成的大量情景使得在測算風險時比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論，同時

體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性，考慮到了波動性隨時間變化的情形。但是該方法需要

功能強大的計算設(shè)備，運算耗時過長。

52.以下哪類風險事件不應(yīng)當被劃分為操作風險？（）

A、交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異

B、部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C、柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費

D、客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低

答案：D

解析：商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大

類別分類。A項屬于內(nèi)部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人員因素。

53.0一直是商業(yè)銀行管理操作風險的重要工具。

A、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

B、商業(yè)保險

C、業(yè)務(wù)外包

D、獨立營業(yè)方案

答案：B

解析：購買商業(yè)保險作為操作風險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風

險的重要工具。

54.假設(shè)違約損失率(LGD)為14%,商業(yè)銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為1

0%,違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)

資產(chǎn)(RWA)為()億元。

A、10

B、14.5

C、18.5

D、20

答案：A

解析：資本要求K=Max(0,LGD-BEEL)；風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=KX12.50XEAD=Ma

x(0,1GD-BEEL)X12.50XEAD=Max(0,14%-10%)X12.50X20=10(億元)。

55.聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照。進行排序。

A、影響程度和緊迫性

B、影響程度和時間先后

C、時間先后和重要程度

D、時間先后和緊迫性

答案：A

解析：聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進

行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任，以

及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。

56.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預警管理的是()。

A、存貸比監(jiān)管預警管理

B、行業(yè)和市場風險

C、撥備覆蓋比預警管理

D、集中度風險預警管理

答案：B

解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風險監(jiān)測的預警管理指的是為了對信貸客戶進行日常信

用風險監(jiān)測而進行的預警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、

重大財務(wù)變動、產(chǎn)品技術(shù)風險、行業(yè)和市場風險，等等。

57.匯率風險是指由于（）的不利變動而導致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

A、利率

B、匯率

C、價格

D、產(chǎn)品

答案：B

解析：匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

58.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比

率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐

A、我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不

低于25%

B、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

C、我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率

應(yīng)當不低于150%

D、比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計

答案：c

解析：c項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%。

59.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅(qū)動力

是（）。

A、客戶利益

B、股東利益

C、資本

D、金融監(jiān)管機構(gòu)的要求

答案：C

解析：資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)

銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最

終風險責任的。

60.關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A、久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高

C、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高

D、久期分析能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

答案：B

解析：B項，資產(chǎn)負債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感

度就越高，因而整體的利率風險敞口也越大。

61.0是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商

業(yè)銀行負面評價的風險。

A、法律風險

B、戰(zhàn)略風險

C、聲譽風險

D、操作風險

答案：C

解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)

方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

62.對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險，采取的措施是。。

A、采取必要的管理措施

B、密切關(guān)注

C、盡量避免或高度重視

D、接受風險

答案：C

解析：在評估戰(zhàn)略風險時，應(yīng)當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審

核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件；然后由戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門對各種戰(zhàn)略風險的影

響效果和發(fā)生的可能性作出評估，據(jù)此進行優(yōu)先排序并制訂具有針對性的戰(zhàn)略實

施方案，如表所示。

表9-2戰(zhàn)略風險評估及實施方案

風險發(fā)生的可能n

低中育

___

必如采東管理措險.

8*栗取必要的管理精瓶孱量讖免或高度*視

誨切關(guān)注

風險的影響

中度可接受風除.持續(xù)長測應(yīng)為采取管為指/必寤梟取管理疳篷

接受風險可接受風險,持續(xù)器測采取管理府施持續(xù)監(jiān)M

63.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。

A、項目因素

B、行業(yè)因素

C、地區(qū)因素

D、宏觀性因素

答案：A

解析：項目因素直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也

反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計來管理和降低信用風險的努

力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債

權(quán)的重要特性，是指在負債企業(yè)破產(chǎn)清算時，債權(quán)人從企業(yè)殘余價值中獲得清償

時相對于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。

64.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用。來計量市場風險資本。

A、基本指標法

B、內(nèi)部模型法

C、高級計量法

D、內(nèi)部評級法

答案：B

解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標準法

或內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求。

65.關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。

A、監(jiān)管實踐中，對資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀

況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)

B、國內(nèi)外教訓反復證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因

C、在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之

間的不公平競爭

D、資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

答案：A

解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心，D項正確；在現(xiàn)代銀行體系中，對

各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競爭。C項正確;

在監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全

過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A項錯

誤；國內(nèi)外教訓反復證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴張是銀行業(yè)危機的主要原因。

B項正確。

66.某客戶的2015年度稅后損益為300萬元，利息費用為200萬元，平均資產(chǎn)總

額為2000萬元，稅率為33%,則該客戶的資產(chǎn)回報率為。。

A、5%

B、15%

C、21.7%

D、25%

答案：C

解析：該客戶的資產(chǎn)回報率二(稅后損益+利息費用(■稅率))/平均資產(chǎn)總額二

(300+200X(1-33%))/2000=21.7%

67.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計

缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風險成因?qū)儆?)類別。

A、外部事件

B、內(nèi)部流程

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

答案：B

解析：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件

或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

68.()假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通常為正態(tài)分布),

然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A、歷史模擬法

B、方差一協(xié)方差法

C、壓力測試法

D、蒙特卡羅模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布(通

常為正態(tài)分布),然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差一協(xié)方

差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標準差將由每個風險因素的標準

差、風險因素對組合的敏感度和風險因素間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運算求得。

69.在外部審計與信息披露的關(guān)系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量外,

還有利于（）。

A、提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

B、進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

C、對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束

D、提高審計效率

答案：C

解析：由于我國信息披露的不健全,市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務(wù)狀況、

經(jīng)營戰(zhàn)略、風險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風險較低，

或要求風險較高的銀行提供更高的收益。因此，借助外部審計機構(gòu)的專業(yè)力量提

高銀行信息披露質(zhì)量，有助于對銀行產(chǎn)生更強有力的監(jiān)管和市場約束。

70.對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時,下列說法不正確的是（）。

A、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，應(yīng)將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具

覆蓋的部分，每一部分分別計算加權(quán)風險資產(chǎn)

B、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，但有不同

的期限，則可不進行細分

C、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術(shù)可以提高對風險

暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術(shù)（即采用多個信用風險

緩釋工具）來降低違約損失率

D、采用內(nèi)部評級法高級法的銀行，應(yīng)證明此種方式對風險抵補的有效性，并建

立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法

答案：B

解析：對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，采用內(nèi)部評級法初級

法的銀行，應(yīng)將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分

別計算加權(quán)風險資產(chǎn)。如信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期限，也

應(yīng)細分為幾個獨立的信用保護。

71.0是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的

重要工具。

A、標準法

B、關(guān)鍵風險指標

C、高級計量法

D、內(nèi)部評級法

答案：B

解析：商業(yè)銀行建立關(guān)鍵風險指標開展操作風險監(jiān)測工作，關(guān)鍵風險指標是代表

某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險的重要工具。

72.0方法是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價

值。

A、盯市

B、情景分析

C、模擬

D、盯模

答案：D

解析：盯模即按模型計值。當按市場價格計值存在困難時，銀行可以按照數(shù)理模

型確定的價值計值。具體來說，就是以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或

計算出交易頭寸的價值。

73.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風險資本。

A、基本指標法

B、內(nèi)部模型法

C、高級計量法

D、內(nèi)部評級法

答案：B

解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以采用標準法

或內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求。

74.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用。來

計量市場風險資本。

A、高級計量法

B、內(nèi)部評級法

C、內(nèi)部模型法

D、基本指標法

答案：C

解析：商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法計算信用風

險資本；用標準法或內(nèi)部模型法計量市場風險資本；用基本指標法、標準法或高

級計量法計算操作風險資本。

75.即使采用適當?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風險。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

答案：D

解析：操作風險緩釋是在量化分析風險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上,

采用適當?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風險。

76.商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營風險因素不包括（）。

A、金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

B、行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C、市場需求出現(xiàn)明顯下降

D、行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損

答案：D

解析：行業(yè)經(jīng)營風險因素包括：①行業(yè)整體衰退；②出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響

到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;③經(jīng)濟環(huán)境變化，如經(jīng)濟蕭條或出現(xiàn)金融危機,

對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；④產(chǎn)能明顯過剩；⑤市場需求出現(xiàn)明顯下降；⑥行業(yè)出現(xiàn)

整體虧損或行業(yè)標桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。

77.（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)。

A\識別風險

B、制作風險清單

C、感知風險

D、分析風險

答案：C

解析：風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：①感知風險是通過系統(tǒng)化的

方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)；②分析風險是深入理解各種風險的

成因及變化規(guī)律。

78.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從。層面開始。

A、宏觀戰(zhàn)略

B、宏觀

C、微觀

D、三個層面同步進行

答案：A

解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理

和微觀執(zhí)行層面。

79.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯誤的是（）。

A、專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性

B、專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主

要基礎(chǔ)

C、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的

因素

D、專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，

因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估

結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

答案：D

解析：專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的

主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題是對信用風險的評

估缺乏一致性（例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)

不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)

銀行而言尤為突出。

80.銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）o

A、提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B、最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C、最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D、持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場

風險

答案：C

解析：戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有

潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前

就將其有效遏制。簡言之，戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維

護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

81.監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（）。

A、核心一級資本

B、其他一級資本

C、二級資本

D、三級資本

答案：D

解析：監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行

預測。

82.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。

A、貸款金額為2000萬元且可收回率40%

B、貸款金額為1000萬元且無任何擔保

C、貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D、貸款金額為2200萬元且可收回率為50%

答案：A

解析：風險通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量。A項，估計貸款

違約后的損失金額=2000X（1-40%）=1200（萬元）；B項，可能產(chǎn)生的最大損失為

1000萬元；C項，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬元；D項，估計貸款違約后的

損失金額=2200X（1-50%）ni00（萬元）。由此可見，A項的貸款風險最大。

83.下列關(guān)于國別風險的表述，正確的是（）。

A、在風險管理實踐中，國別風險管理屬于操作風險管理的范疇

B、國別風險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中

C、轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一

D、資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風險

答案：C

解析：A項，在風險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于操作風險

管理范疇；B項，國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代

理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中；D項，國別風險可

能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府

拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

84.下列各項指標中，()可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。

A、概率

B、標準差

C、概率密度

D、分布函數(shù)

答案:B

解析：在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率

標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)

的收益率基本穩(wěn)定在預期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

85.一般而言，由于匯率變動所造成的風險屬于()。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、商品價格風險

答案：B

解析：市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險,

分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成

經(jīng)濟損失的風險。

86.在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風險緩釋作用體現(xiàn)為0的下降。

A、違約概率

B、違約頻率

C、違約損失率

D、違約風險暴露

答案：D

解析：在內(nèi)部評級法下，表內(nèi)凈額結(jié)算的風險緩釋作用體現(xiàn)為違約風險暴露的下

降。

87.通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是。。(1)

國債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合

A、(2)>(1)>(4)>(3)

B、(1)>(2)>(4)>(3)

C、(1)>(2)>(3)>(4)

D、(2)>(1)>(3)>(4)

答案：B

解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：(1)最具有流動性的

資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用

于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；(2)其

他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不

利情況下可能會喪失流動性；(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合

雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；(4)

流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀

行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。因此，商業(yè)銀行資產(chǎn)

流動性排序為：國債〉同業(yè)拆借,可出售的貸款組合,銀行自有房產(chǎn)

88.金融風險可能造成的損失不包括。。

A、系統(tǒng)損失

B、預期損失

C、非預期損失

D、災難性損失

答案：A

解析：金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失卻災難性損失。

89.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風險管理職責不包括（）。

A、按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化

情況

B、按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買

和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制

C、積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項

計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風險事項及時告知管理人

D、監(jiān)督管理人對專項計劃資產(chǎn)管理、運用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令

違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應(yīng)當要求改正，未能改正的，應(yīng)當拒

絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告

答案：D

解析：在證券交易所資產(chǎn)支掛證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu)的風險管理職責包括:

（D按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變

化情況；（2）按照約定及時歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自

身或相關(guān)參與機構(gòu)固有財產(chǎn)混同，維護專項計劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實

現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資

產(chǎn)安全的機制；（4）積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風險管理工

作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風險事項及時告知管理人。

90.關(guān)于強化信息披露監(jiān)控機制，下列表述不正確的是（）o

A、信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進行

信息披露

B、日常監(jiān)督機制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩(wěn)定的

信息披露監(jiān)督

C、法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越小，商業(yè)銀

行在信息披露上造假的動機就越大

D、為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，包括

日常監(jiān)督機制、懲罰機制和監(jiān)管當局責任

答案：C

解析：C項，法律賦予監(jiān)管當局的責任越大，監(jiān)管者的能力越強，揭示商業(yè)銀行

信息披露的動機越強烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能

提供真實可靠的信息數(shù)據(jù)。

91.在分析單一法人客戶的非財務(wù)因素時,在管理層風險方面不需要關(guān)注的是（）。

A、某機械公司的管理層決策過程

B、某文化公司王總經(jīng)理的年齡

C、某證券公司何副總的誠信度

D、某保險公司客戶主管的素質(zhì)

答案：B

解析：管理層風險分析重點考核企業(yè)管理者的人品、誠信度、授信動機、經(jīng)營能

力及道德水準，其主要內(nèi)容包括：①歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗；②經(jīng)營者相對于所

有者的獨立性;③品德與誠信度;④影響其決策的相關(guān)人員的情況;⑤決策過程；

⑥所有者關(guān)系、內(nèi)控機制是否完備及運行正常；⑦領(lǐng)導后備力量和中層主管人員

的素質(zhì)；⑧管理的政策、計劃、實施和控制等。

92.戰(zhàn)略風險管理的基本假設(shè)不包括（）。

A、如果采取適當?shù)拇胧?，風險可以完全避免

B、預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C、準確預測未來風險事件的可能性是存在的

D、如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

答案：A

解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提，是理