計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點(diǎn)（第七版）課件：因方差性

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

Econometrics

異方差性提要一、異方差性對(duì)OLS的影響二、OLS估計(jì)后的異方差性—穩(wěn)健推斷三、對(duì)異方差性的檢驗(yàn)四、加權(quán)最小二乘法五、

線性概率模型再討論一、異方差性對(duì)OLS的影響回顧前面的知識(shí)考察下面模型

問(wèn)題二、OLS估計(jì)后的異方差性—穩(wěn)健推斷怎樣看待異方差性考察下面模型模型假設(shè)模型求解的解釋1、考察一般情況1、考察一般情況-續(xù)例題8.1同時(shí)使用異方差—

穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤的對(duì)數(shù)工資方程例題8.1-續(xù)2、問(wèn)題：如果異方差—穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤比通常的OLS標(biāo)準(zhǔn)誤適用的情況更多，為什么還非要用通常的標(biāo)準(zhǔn)誤不可呢？

3、異方差—穩(wěn)健的F統(tǒng)計(jì)量例題8.2異方差—穩(wěn)健的F統(tǒng)計(jì)量例題8.2-續(xù)

關(guān)于F統(tǒng)計(jì)量4、計(jì)算異方差—

穩(wěn)健的LM統(tǒng)計(jì)量思考題8.1考察下面模型如何計(jì)算異方差—

穩(wěn)健的LM統(tǒng)計(jì)量例題8.3異方差—穩(wěn)健的LM統(tǒng)計(jì)量

例題8.3-續(xù)

1、t統(tǒng)計(jì)量的應(yīng)用三、對(duì)異方差性的檢驗(yàn)2、如何檢驗(yàn)異方差性2、如何檢驗(yàn)異方差性-續(xù)2、如何檢驗(yàn)異方差性-續(xù)3、布羅施-帕甘異方差檢驗(yàn)3、布羅施-帕甘異方差檢驗(yàn)的計(jì)算例題8.4住房?jī)r(jià)格方程中的異方差性例題8.4住房?jī)r(jià)格方程中的異方差性-續(xù)4、懷特異方差檢驗(yàn)4、懷特異方差檢驗(yàn)-續(xù)懷特異方差檢驗(yàn)-特例例題8.5、對(duì)數(shù)住房?jī)r(jià)格方程中懷特檢驗(yàn)的特殊形式給出一個(gè)重要解釋如果利用8.3節(jié)中的檢驗(yàn)方法之一發(fā)現(xiàn)存在異方差性，從8.2節(jié)了解到，一種可能回應(yīng)是，在用OLS估計(jì)之后，使用異方差—

穩(wěn)健的統(tǒng)計(jì)量。在提出異方差—

穩(wěn)健的統(tǒng)計(jì)量之前，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在異方差性的回應(yīng)是，明確其具體形式并使用加權(quán)最小二乘法，也就是本節(jié)將介紹的。我們將會(huì)指出，如果正確估計(jì)了方差的形式（作為解釋變量的函數(shù)），這樣使用加權(quán)最小二乘法（WLS）將比OLS更有效，且由此得到具有t與F分布的t與F統(tǒng)計(jì)量。我們還將討論在WLS程序中使用方差的錯(cuò)誤形式所具有的含義。四、加權(quán)最小二乘法1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)廣義最小二乘（GLS）估計(jì)量1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)加權(quán)最小二乘估計(jì)量1、除常數(shù)倍數(shù)以外異方差是已知的-續(xù)補(bǔ)充解釋例題8.6金融財(cái)富方程例題8.6金融財(cái)富方程-續(xù)例題8.6金融財(cái)富方程-續(xù)思考題8.3當(dāng)滿(mǎn)足高斯-馬爾科夫假設(shè)2、糾正異方差性的方法程序2、糾正異方差性的方法程序-續(xù)2、糾正異方差性的方法程序-續(xù)2、糾正異方差性的方法程序-續(xù)例題8.7對(duì)香煙的需求例題8.7對(duì)香煙的需求-續(xù)例題8.7對(duì)香煙的需求-續(xù)關(guān)于F統(tǒng)計(jì)量例題8.7的深入討論3、當(dāng)所假定的異方差函數(shù)是錯(cuò)誤的時(shí)候怎么樣3、當(dāng)所假定的異方差函數(shù)是錯(cuò)誤的時(shí)候怎么樣-續(xù)3、當(dāng)所假定的異方差函數(shù)是錯(cuò)誤的時(shí)候怎么樣-續(xù)3、當(dāng)所假定的異方差函數(shù)是錯(cuò)誤的時(shí)候怎么樣-續(xù)五、

線性概率模型再討論1、出現(xiàn)問(wèn)題的背景1、出現(xiàn)問(wèn)題的背景-續(xù)例題8.8已婚婦女的勞動(dòng)力參與2、用加權(quán)最小二乘法估計(jì)