計量經(jīng)濟學課程考核大綱

計量經(jīng)濟學課程考核大綱

一、適應對象

修讀完木課程規(guī)定內(nèi)容的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學生；

提出并獲準免修本課程、申請進行課程水平考核的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學生：

提出并獲準副修第二專業(yè)、申請進行課程水平考核的非國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的學生。

二、考核目的

促使學生了解和掌握計量經(jīng)濟學的基本理論知識，主要的基礎理論知識包括：多元線性

回歸的有限樣本理論、大樣本理論、幾種常用的參數(shù)估計方法、計量經(jīng)濟模型構(gòu)建的基本原

則等；促使學生了解和掌握計量經(jīng)濟學的常用軟件，常用軟件包括：stata、eviews,R等；

培養(yǎng)學生利用計量經(jīng)濟學進行經(jīng)濟建模的量化分析能力。

三、考核形式與方法

平時成績考核方式為考勤、讀書報告；期末成績考核方式為口試。

四、課程考核成績構(gòu)成

(―)平時考核(100**30%)

(1)考勤(50,)。每節(jié)課點名，每次曠課者扣10分，請假有假條者不扣分，請假無假

條者扣5分。曠課超過5次者從本門課程除名，取消期末考試資格。

(2)作'業(yè)或案例報告(50’)。根據(jù)課程進度布置學生用stata軟件重現(xiàn)書上的案例或

者收集某個方向的數(shù)據(jù)建立計量經(jīng)濟學模型作為作業(yè)，并要求對計算機給出的結(jié)果做出合理

的經(jīng)濟解釋。一般只要求學生提供電子版本的案例報告和計算機的輸出結(jié)果，要求案例報告

的形式和格式按照學術論文的規(guī)范形式來組織撰寫。

(二)期末考核(100**70%)

具體形式為閉卷考試,根據(jù)考試內(nèi)容與要求，本課程設計了A、B兩套試題?？荚嚂r教

務處從A、B兩套試題中抽取一套試題作為考試題目，考試時間為120分鐘。

五、考核內(nèi)容與要求

第1章導論

了解計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學中的學科地位以及作用：了解計量經(jīng)濟學的學科特點以及學習

計量經(jīng)濟學需要具備那些基礎知識。

第2章stata入門

了解SLclld軟件的基本功能以及與其他軟件的區(qū)別

第3章數(shù)學回顧

了解學習計量經(jīng)濟學所必需的預備數(shù)學知識：高等數(shù)學、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計

第4章一元線性回歸

了解一元線性回歸的含義，估計方法以及一元線性回歸方法的局限性

第5章多元線性回歸

了解多元線性回歸的含義，估計方法，假設檢驗以及多元線性回歸方法的局限性

第6章大樣本0LS

了解大數(shù)定理、中心極限定理以及計量經(jīng)濟學的大樣本理論

第7章異方差

了解如何偵查異方差、異方差的影響以及如何對異方差進行處理

第8章自相關

了解如何偵杳自相關、自相關的影響以及如何對自用關進行處理

第9章模型設定與數(shù)據(jù)處理

了解模型設定應該遵循的原則以及如何檢驗模型設定是否正確

第10章工具變量法

了解變量的內(nèi)生性問題以及工具變量的基本原理

第11章二值選擇模型

了解logit模型與probit模型的基本原理與操作方法

第12章面板數(shù)據(jù)

了解靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型與動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的基本原理和操作方法

第13章平穩(wěn)時間序列

了解數(shù)據(jù)平穩(wěn)性的含義、VAR模型的建模原理

第14章單位根與協(xié)整

了解單位根檢驗與協(xié)整的基本原理、操作方法以及存在的局限性

第15章如何做實證研究

了解計量經(jīng)濟學建模為原則、步驟以及規(guī)范的實證論文的基本格式

六、樣卷

一、選擇題（本題共10小題，每小題1分，共10分）

1.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（工

A.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值

B.1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)

D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值

2.運用計量經(jīng)濟學研究經(jīng)濟問題的基本步驟是（）。

A.設定理論模型一收集樣本資料一估計模型參數(shù)一檢驗模型

B.設定模型一估計參數(shù)一檢驗模型一應用模型

C.個體設計一總體估計一估計模型一應用模型

D.確定模型導向一確定變量及方程式一估計模型一應用模型

3.對模型Y=304-131X+U中，參數(shù)的含義是（）。

A.Y關于X的增長率B.Y關于X的發(fā)展速度

C.Y關于X的彈性D.Y關于X的邊際變化

4.對于工=尺+/4+平以3表示估計標準誤差，聲表示回歸值，則下述正確的是

A.戶0時,^（丫1*=。B.3=0時,工（丫一*）2=0

c.HO時謂最小D.go時，2（丫一*）2為最小

5.在序列自相關的情況下，參數(shù)估計值是（）。

A.無偏的B.有偏的

C.不確定是否無偏D.以上都不對

6.用一組有30個觀測值的樣本估計模型丫=4+力Xj+Uj,在0.05的顯著性水平

下對用的顯著性作I檢驗，則4顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量I大于（）。

A.t0.05（30）B.t0.025（30）

C.t0.05（28）D.tO.025（28）

7.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=l時，有（）。

A.F=1B.F=-l

C.F=0D.F=8

8.下列說法中正確的是（）。

A如果模型的很高，我們可以認為此模型的質(zhì)量較好

B如果模型的較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差

C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量

D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量

9.在異方差性情況下，常用的估計方法是（）。

A.一階差分法B.廣義差分法

C.工具變量法I）.加權(quán)最小二乘法

10.White檢驗方法主要用于檢驗（）。

A.異方差性B.自相關性

C.隨機解釋變量D.多重共線性

二、名詞解釋（本題共6小題，每小題5分，共30分）

1.高斯一馬爾可夫定理

2.嚴外生性與前定性

3.科爾莫格洛夫強大數(shù)定律

4.遍歷性大數(shù)定律

5.穩(wěn)健標準誤

6.矩估計法

三、問答題（本題共3小題，每小題10分，共30分）

1.在多元線性I可歸分析中，寫出修正的決定系數(shù)A。與可決系數(shù)的關系式？為什么用

修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？

2.序列相關性的后果。

3.虛擬變量引入的原則是什么？

四、計算題（共3小題，每題10分，共30分）

1.己知估計回歸模型得

X=81.7230+3.654IX；且工（X—又）2=4432.1.

^（Y-Y）2=68113.6,

求判定系數(shù)。

2.設消費函數(shù)為

￥二仇++B3X31+ui

式中，匕為消費支出；為個人可支配收入；x,j為個人的流動資產(chǎn)；叫為隨機

誤差項，并且后（%）=0,丫?！?）=。2乂；（其中02為常數(shù)）（,試解答以下問題：選用適

當?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程。

3.估計消費函數(shù)模型Ci=a+/7Yj+Ui得

G=15+0.81、

t值（21）（2.1）n=19R2=0