《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》課件-商業(yè)銀行貸款定價(jià)

商業(yè)銀行貸款定價(jià)一、貸款定價(jià)的原則利潤最大化原則風(fēng)險(xiǎn)防范原則在既定收益率下盡可能將風(fēng)險(xiǎn)水平控制在可接受的范圍內(nèi)。擴(kuò)大市場份額原則市場份額的擴(kuò)大不僅有利于銀行提高營業(yè)業(yè)績，也有利于銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。保持現(xiàn)金流量原則即注意貸款的流動(dòng)性二、貸款價(jià)格的構(gòu)成貸款利率貸款承諾費(fèi)補(bǔ)償余額借款人應(yīng)銀行的要求，在銀行賬戶上保留一定數(shù)量的活期存款和低利率的短期存款變相提高貸款銀行的利率隱含價(jià)格銀行為降低信用風(fēng)險(xiǎn)，在協(xié)議中對可能影響貸款安全的借款人行為作出的各種限制。三、貸款定價(jià)的主要模型成本相加定價(jià)法從銀行自身出發(fā)，在考慮銀行籌資成本、費(fèi)用和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，確保目標(biāo)利率的實(shí)現(xiàn)。貸款價(jià)格=資金成本+貸款費(fèi)用+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用+銀行目標(biāo)的利潤缺點(diǎn)成本導(dǎo)向型定價(jià)法，是從銀行自身角度出發(fā)，忽略了與客戶的互動(dòng)關(guān)系及市場競爭形勢貸款風(fēng)險(xiǎn)難以準(zhǔn)確估算?；鶞?zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)模型（價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型）貸款利率=基準(zhǔn)利率+違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)

+期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)

=基準(zhǔn)利率×風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)乘數(shù)優(yōu)點(diǎn)是以市場一般價(jià)格水平出發(fā)點(diǎn)，因此其定價(jià)更貼近市場。缺點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)數(shù)難以估計(jì)。客戶盈利分析模式客戶導(dǎo)向型模式銀行在為每筆貸款定價(jià)時(shí),需考慮客戶與銀行的整體關(guān)系,即全面考慮客戶與銀行各種業(yè)務(wù)往來的成本和收益來源于某客戶的總收入=為該客戶提供服務(wù)發(fā)生的成本+目標(biāo)利潤1、為客戶提供服務(wù)的總成本所有業(yè)務(wù)的服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)資金成本違約成本2、帳戶的總收入貸款利息收入————所求數(shù)中間業(yè)務(wù)收入3、目標(biāo)利潤資本目標(biāo)收益率：銀行資本從每筆貸款中應(yīng)獲