2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理真題精選

附答案

單選題（共40題）

1、絕大多數(shù)活期存款都不會(huì)在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時(shí)間在0

以上。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

【答窠】C

2、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】C

3、以下不是我國(guó)商業(yè)策行信息披露主要存在的問(wèn)題的是。。

A.缺乏法律依據(jù)

氏信息披露內(nèi)容不全面

C.風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

D.表外業(yè)務(wù)信息披露不充分

【答案】A

4、商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是()。

A.公平公正

B.誠(chéng)實(shí)信用

C.綜合平衡

D.客觀公正

【答案】C

5、(2018年真題)央行對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施宏觀審慎監(jiān)管(MPA)的核心工具是

()O

A.內(nèi)部控制

B.公司治理

C.資本監(jiān)管

D.信息披露

【答案】C

6、在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。

A.經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

B.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

C.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

D.消費(fèi)活動(dòng)的現(xiàn)金流

【答案】A

7、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估內(nèi)容的是()：

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.信息披露

C.壓力測(cè)試

D.資本規(guī)劃

【答案】B

8、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？；）

A.失職違約

B.內(nèi)部欺詐

C.核心雇員流失

D.知識(shí)技能匱乏

【答案】C

9、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵

循的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。

A.預(yù)防為主

B.集中控制

C.風(fēng)險(xiǎn)為本

D.以人為本

【答案】C

10、（2018年真題）當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時(shí)，若市場(chǎng)利率水平下降，則

商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場(chǎng)價(jià)值將（）。

A.減少

B.不變

C.不確定

D.增加

【答案】D

11、地役權(quán)是一種獨(dú)立的（），是指當(dāng)事人按照合同約定利用他人的不動(dòng)

產(chǎn)，以提高自己不動(dòng)產(chǎn)效益的權(quán)利。

A.使役物權(quán)

B.用益物權(quán)

C.占有權(quán)

D.利用權(quán)

【答案】B

12、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失

C.零值VaR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)

D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

【答案】B

13、一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬(wàn)

美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元

可能會(huì)升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對(duì)沖風(fēng)

險(xiǎn)。

A.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

【答案】A

14、卜.列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是

（）O

A.商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控

制

B.商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來(lái)評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配情況

外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來(lái)匹

配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量？

【答案】C

15、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)

銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。其中“嚴(yán)格管制敏感信

息，避免錯(cuò)誤或無(wú)準(zhǔn)備的評(píng)論傳播；發(fā)言人應(yīng)當(dāng)以有準(zhǔn)備、有信心的形象出現(xiàn)

在媒體面前；當(dāng)敏感信息被媒體披露出來(lái)時(shí)，能夠良好處理和媒體的關(guān)系；及

時(shí)改正或收回在媒體中發(fā)表的錯(cuò)誤言論”屬于聲譽(yù)危機(jī)管理的（）內(nèi)容。

A.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

B.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流

C.提高日常解決問(wèn)題的能力

D.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理

【答案】B

16、對(duì)于超限額的處置，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)組織落實(shí)。

A.合規(guī)管理部門

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.內(nèi)部控制部門

D.監(jiān)管部門

【答案】B

17、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（）。

A.未分配利潤(rùn)

B.重估儲(chǔ)備

C.盈余公積

D.公開儲(chǔ)備

【答案】B

18、ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是0。

A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

C.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

D.（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)

【答案】B

19、在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化中，對(duì)員工的行為具有更長(zhǎng)效影響力的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B.業(yè)績(jī)考核方法

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

【答案】D

20、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A.利率變化頻率

B.客戶滿意度

C.技能水平

D.產(chǎn)品成熟度

【答案】A

21、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向（）報(bào)告國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)情況。

A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層

【答案】D

22、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算公式為EVA等于（）。

A.稅后凈利潤(rùn)+資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本X資本預(yù)期收益率

B.稅后凈利潤(rùn)-資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本義資本預(yù)期收益率

C.稅后凈利潤(rùn)-資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本?資本預(yù)期收益率

D.稅后凈利潤(rùn)+資本成本-稅后凈利潤(rùn)-經(jīng)濟(jì)資本+資本預(yù)期收益率

【答案】B

23、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

24、商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)()的分析判斷至關(guān)重

要。

A.高層人事安排

B.資本來(lái)源

C.子公司的經(jīng)營(yíng)情況

D.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

【答案】D

25、關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承里風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的

盈利

【答案】D

26、巴塞爾委員會(huì)《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求，下列()不屬

于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的要求。

A.頻率

B.分發(fā)

C.清晰度和可用性

D.公正

【答案】D

27、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是（）。

A技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包

D.資金交易業(yè)務(wù)外包

【答案】D

28、金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

C.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

D.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易

資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

【答案】D

29、關(guān)于土地登記分類，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.土地登記僅包括初始登記

B.土地登記僅包括變更登記

C.土地登記包括初始登記和變更登記

D.權(quán)利的設(shè)定登記屬于初始登記

【答案】C

30、（2018年真題）假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管

理的表述中，正確的是（）。

A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.購(gòu)買以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

【答案】B

31、定期壓力測(cè)試至少。年一次。

A.半

B.1

C.2

D.3

【答案】B

32、關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承里風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的

盈利？

【答案】D

33、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀

行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此O對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值的威脅最大。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

34、銀行對(duì)10戶/項(xiàng)以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組包，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)

利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為是（）。

A.不良貸款轉(zhuǎn)讓

B.貸款核銷

C.清收處置

D.貸款重組

【答案】A

35、（2018年真題）下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對(duì)10戶/項(xiàng)以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組

包

氏通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給

資產(chǎn)管理公司的行為

C.商業(yè)銀行通過(guò)批量轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置

相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營(yíng)效益

D.從回收率角度來(lái)看，不會(huì)存在處置損失

【答案】D

36、服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量x,其觀測(cè)值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范

圍內(nèi)的概率為()o

A.0.68

B.0.95

C.0.99

D.0.9973

【答案】A

37、商業(yè)銀行()負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

【答案】B

38、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()

A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款

B.企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本金和利息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

【答案】A

39、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)0的戰(zhàn)略投資。

A.長(zhǎng)期性的

B.短期性的

C.臨時(shí)性的

D.永久性的

【答案】A

40、商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。

A.增資擴(kuò)股

B.計(jì)提資本金

C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金

D.購(gòu)買保險(xiǎn)

【答案】D

多選題（共20題）

1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資

本。其中，一級(jí)資本中的其他一級(jí)資本包括（）。

A.資本公積可計(jì)入部分

B.盈余公積

C.其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)

D,少數(shù)股東資本可計(jì)入部分

E.超額貸款損失準(zhǔn)備不計(jì)入部分

【答案】CD

2、在財(cái)務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。

A.總資產(chǎn)收益率

B,產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率

C.普通股權(quán)益報(bào)酬率

D.價(jià)格與收益比率

E.總成本費(fèi)用凈利潤(rùn)率

【答案】ABCD

3、（）是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。

A.稅務(wù)部門

B.中央銀行

C.財(cái)政部門

D.證券監(jiān)督管理部門

E.法律部門

【答案】BCD

4、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)化說(shuō)法正確的是（）。

A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

C.進(jìn)入新市場(chǎng)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

E.收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

5、下列屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容的有（）。

A.個(gè)人住房按揭貸款

B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

D.個(gè)人質(zhì)押貸款

E.法人信貸業(yè)務(wù)

【答案】ABCD

6、下列關(guān)于止損限額的說(shuō)法，正確的有0。

A.止損限額是指所允許的最大損失額

B.止損限額是指所允許的最小損失額

C.適用于1日、1周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失

D.只適用于長(zhǎng)時(shí)間（如1年）的累計(jì)損失

E.當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失接近止損限額時(shí)，必須立即變現(xiàn)

【答案】AC

7、宅基地使用權(quán)的權(quán)利取得方式是（）。

A.集體經(jīng)濟(jì)組織分配

B.集體經(jīng)濟(jì)組織出讓

C.集體經(jīng)濟(jì)組織轉(zhuǎn)讓

D.集體經(jīng)濟(jì)組織劃撥

【答案】A

8、下列關(guān)丁?現(xiàn)澆混凝土有梁樓蓋板標(biāo)注的說(shuō)法中，正確的是（）.

A.板面標(biāo)高高差，系指相對(duì)于結(jié)構(gòu)層梁頂面標(biāo)高的高差，將其注寫在括號(hào)內(nèi)，

無(wú)高差時(shí)不標(biāo)注

B.板厚注寫為h:XXX(為垂直于板面的厚度)；當(dāng)懸挑板的端部改變截面厚

度時(shí)，用斜線分隔根部與端部的高度值，注寫為h=XXX/XXX

C.板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內(nèi)的延伸長(zhǎng)度，注寫在線段的下方

D.板支座原位標(biāo)注的內(nèi)容為：板支座上部非貫通縱筋和懸挑板上部受力鋼筋

E.貫通全跨或延伸至全懸挑一側(cè)的長(zhǎng)度值和非貫通筋另一側(cè)的延伸長(zhǎng)度值均需

注明確認(rèn)答案

【答案】BCD

9、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.期限限額

【答案】ABCD

10、以下各項(xiàng)中，屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的情況的有()o

A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化

C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素

D.國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

E.產(chǎn)品出口的國(guó)家的留易限制政策

【答案】ABC

11、集體經(jīng)濟(jì)組織以外的單位和個(gè)人要取得土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的，必須經(jīng)

()批準(zhǔn)，才取得土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。

A.鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府

B.縣人民政府

C.村民委員會(huì)

D.居民委員會(huì)

【答案】A

12、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B.風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施

C.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

E.內(nèi)部控制系統(tǒng)

【答案】ABCD

13、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括()。

A.可分散性

B.復(fù)雜性

C.突發(fā)性

D.交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

E.負(fù)外部性強(qiáng)

【答案】BCD

14、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有()。

A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)

C