成交量指標(biāo)策略（TS版）

成交量指標(biāo)策略（TS版）主要介紹了一種名為Volume-WeightedDirectionalMovementIndex（VFI）的技術(shù)分析指標(biāo)，以及基于該指標(biāo)構(gòu)建的交易策略。VFI指標(biāo)旨在通過結(jié)合成交量和價格變動來衡量市場的方向性運動，從而提供交易決策支持。核心內(nèi)容涵蓋了VFI指標(biāo)的計算方法、交易邏輯思路以及策略的特點。1.**VFI指標(biāo)計算方法**VFI指標(biāo)的計算涉及多個步驟，包括計算典型價格（TP）、價格對數(shù)差（Inter）、對數(shù)差的標(biāo)準(zhǔn)差（VInter）、閾值（CutOff）、成交量的平均值（VAve）、最大成交量（VMax）、調(diào)整后的成交量（VC）、方向性運動因子（MF）和方向性成交量（DirectionalVolume）。最終，VFI值是通過特定公式計算得出的，該值反映了市場的方向性強度。2.**交易邏輯思路**-**買入信號**：當(dāng)當(dāng)前月份大于等于10月或小于設(shè)定的賣出月份，并且上一個周期的交易條件滿足時，生成買入信號。這意味著在特定的月份區(qū)間內(nèi)，如果市場表現(xiàn)出特定的波動性和VFI值，則認(rèn)為是買入的好時機。-**賣出信號**：包括季節(jié)性賣出信號、波動性賣出信號和基于VFI的賣出信號。季節(jié)性賣出信號是在設(shè)定的賣出月份觸發(fā)；波動性賣出信號是在VIX上漲百分比超過一定閾值時觸發(fā)；基于VFI的賣出信號則是在臨界值穿越VFI上方，并且10周期VFI的平均值低于前一個周期的平均值時觸發(fā)。3.**策略特點**-**結(jié)合成交量和價格變動**：VFI指標(biāo)的獨特之處在于它結(jié)合了成交量和價格變動，使得交易決策更加全面。-**多條件交易信號**：交易策略采用了多種條件來生成買入和賣出信號，提高了交易決策的靈活性和準(zhǔn)確性。-**動態(tài)調(diào)整**：策略中的賣出信號包括季節(jié)性因素和波動性因素，這使得策略能夠根據(jù)市場環(huán)境的變化動態(tài)調(diào)整。-**平滑處理**：VFI值通過平滑處理來減少噪聲，使得指標(biāo)更加穩(wěn)定?？傮w而言，提供了一種結(jié)合成交量和價格變動的技術(shù)分析工具——VFI指標(biāo)，以及基于該指標(biāo)的交易策略。該策略通過多條件判斷市場趨勢，旨在捕捉市場的方向性運動，從而提高交易的成功率。以下是指標(biāo)代碼的注釋說明：用于計算和繪制成交量加權(quán)的方向性運動指標(biāo)，Volume-WeightedDirectionalMovementIndex（簡稱VFI）的腳本。輸入?yún)?shù)：-`Period(130)`:設(shè)定一個周期，通常用于計算平均值或其他統(tǒng)計量，這里設(shè)置為130。-`Coef(.2)`:一個系數(shù)，用于計算閾值（CutOff）。-`VCoef(2.5)`:另一個系數(shù)，用于計算最大成交量（VMax）。-`SmoothingPeriods(3)`:平滑周期數(shù)，用于對VFI值進(jìn)行平滑處理。-`MA(30)`:移動平均線（MovingAverage）的周期數(shù)。變量聲明：-`TP(0)`:典型價格（TypicalPrice）。-`Inter(0)`:兩個連續(xù)典型價格的對數(shù)差。-`VInter(0)`:對數(shù)差的30周期標(biāo)準(zhǔn)差。-`CutOff(0)`:用于判斷方向性運動的閾值。-`VAve(0)`:成交量的平均數(shù)。-`VMax(0)`:最大允許的成交量。-`VC(0)`:調(diào)整后的成交量，如果實際成交量小于VMax，則取實際成交量，否則取VMax。-`MF(0)`:方向性運動（MovementFactor），即當(dāng)前典型價格與前一天典型價格的差。-`DirectionalVolume(0)`:方向性成交量，根據(jù)MF與CutOff的關(guān)系確定正負(fù)。-`myVFI(0)`:計算的VFI值。代碼邏輯：1.計算典型價格TP。2.計算對數(shù)差I(lǐng)nter，如果TP或TP[1]為0，則Inter設(shè)為0。3.計算對數(shù)差的標(biāo)準(zhǔn)差VInter。4.計算閾值CutOff。5.計算成交量的平均值VAve。6.計算最大成交量VMax。7.根據(jù)成交量是否超過VMax來調(diào)整成交量VC。8.計算方向性運動MF。9.根據(jù)MF與CutOff的關(guān)系計算方向性成交量DirectionalVolume。10.如果VAve不為0，計算VFI值，否則VFI設(shè)為0。11.如果SmoothingPeriods大于0，對VFI值進(jìn)行平滑處理。12.繪制VFI值、0線和VFI的移動平均線。繪圖命令：-`Plot1(myVFI,"VFI")`:繪制VFI指標(biāo)。-`Plot2(0,"0")`:繪制0線。-`Plot3(XAverage(myVFI,MA),"MA")`:繪制VFI的移動平均線。以下是策略信號代碼的注釋說明：inputs:SellMonth(5),//設(shè)置賣出月份，范圍5到8，步長為1VIXUpMax(60),//設(shè)置VIX上漲最大值，范圍50到60，步長為10Crit(-20),//設(shè)置臨界值，范圍-20到-15，步長為5K(1.5);//設(shè)置系數(shù)K，范圍1.3到1.7，步長為0.2variables:VIXDown(0),//VIX下跌百分比VIXUp(0),//VIX上漲百分比ATRDown(0),//ATR下跌百分比ATRUp(0),//ATR上漲百分比RefSymbol(0,Data2),//引用第二個數(shù)據(jù)集的符號VIXClose(0),//VIX收盤價Period(130),//周期長度Coef(0.2),//系數(shù)VCoef(2.5),//成交量系數(shù)Cutoff(0),//閾值MF(0),//方向性運動因子Inter(0),//價格對數(shù)差VInter(0),//對數(shù)差的標(biāo)準(zhǔn)差Vave(0),//成交量平均值Vmax(0),//最大成交量Vc(0),//調(diào)整后的成交量VCP(0),//方向性成交量VFI1(0),//VFI初步計算值VFI(0),//VFI最終計算值BuySignal(false),//購買信號VolCondition(false),//交易條件SellMF(false),//基于MF的賣出信號SellSeasonal(false),//季節(jié)性賣出信號SellVolatility(false);//波動性賣出信號VIXClose=CloseofData2;//獲取第二個數(shù)據(jù)集的收盤價ifHighest(VIXClose,25)[1]<>0then//如果過去25個周期內(nèi)的最高收盤價不為0beginVIXDown=(VIXClose/Highest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;//計算VIX下跌百分比endelsebeginVIXDown=0;//如果最高價為0，則下跌百分比為0end;ifLowest(VIXClose,25)[1]<>0then//如果過去25個周期內(nèi)的最低收盤價不為0beginVIXUp=(VIXClose/Lowest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;//計算VIX上漲百分比endelsebeginVIXUp=0;//如果最低價為0，則上漲百分比為0end;ATRDown=(AvgTrueRange(15)/(Highest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;//計算ATR下跌百分比ATRUp=(AvgTrueRange(15)/(Lowest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;//計算ATR上漲百分比Inter=Log(TypicalPrice)-Log(TypicalPrice[1]);//計算價格對數(shù)差Vinter=StdDev(inter,30);//計算對數(shù)差的標(biāo)準(zhǔn)差Cutoff=Coef*Vinter*Close;//計算閾值Vave=Average(Volume,Period)[1];//計算成交量平均值Vmax=Vave*Vcoef;//計算最大成交量Vc=MinList(Volume,VMax);//獲取調(diào)整后的成交量MF=TypicalPrice-TypicalPrice[1];//計算方向性運動因子VCP=IFF(MF>Cutoff,VC,IFF(MF<-Cutoff,-VC,0));//計算方向性成交量VFI1=Summation(VCP,Period)/Vave;//計算VFI初步值VFI=XAverage(VFI1,3);//平滑VFI值VolCondition=(VIXUp<VIXUpMaxorATRUp<K*VIXUpMax)andVFI>Crit;//設(shè)置交易條件BuySignal=(Month(Date)>=10orMonth(Date)<SellMonth)andVolCondition[1];//設(shè)置買入信號，如果當(dāng)前月份大于等于10月或小于賣出月份，并且上一個周期的交易條件滿足SellSeasonal=Month(Date)=SellMonth;//設(shè)置季節(jié)性賣出信號，如果當(dāng)前月份等于賣出月份SellVolatility=VIXUp>2*VIXUpMax;//設(shè)置波動性賣出信號，如果VIX上漲百分比超過兩倍的最大值SellMF=CritcrossesaboveVFIandAverage(VFI,10)<Average(VFI,10)[1];//設(shè)置基于VFI的賣出信號，如果臨界值穿越VFI上方，并且10周期VFI的平均值低于前一個周期的平均值ifBuySignalthenbuythisbaratclose;//如果買入信號被觸發(fā)，則在當(dāng)前K線收盤時買入ifSellSeasonalthenSell("SELLSEASONAL")thisBaratClose//如果季節(jié)性賣出信號被觸發(fā)，則在當(dāng)前K線收盤時賣出，并標(biāo)記為“SELLSEASONAL”elseifSellVolatility[1]orSellMF[1]thenSell("SELLVOLAT")thisBaratClose;//如果上一個周期的波動性賣出信號或基于VFI的賣出信號被觸發(fā)，則在當(dāng)前K線收盤時賣出，并標(biāo)記為“SELLVOLAT”指標(biāo)代碼:inputs:Period(130),Coef(.2),VCoef(2.5),SmoothingPeriods(3),MA(30);variables:TP(0),Inter(0),VInter(0),CutOff(0),VAve(0),VMax(0),VC(0),MF(0),DirectionalVolume(0),myVFI(0);TP=TypicalPrice;ifTP>0andTP[1]>0thenInter=Log(TP)-Log(TP[1])elseInter=0;VInter=StdDev(Inter,30);CutOff=Coef*VInter*Close;VAve=Average(V,Period)[1];VMax=VAve*VCoef;VC=IFF(V<VMax,V,VMax);MF=TP-TP[1];DirectionalVolume=IFF(MF>CutOff,+VC,IFF(MF<-CutOff,-VC,0));ifVAve<>0thenmyVFI=Summation(DirectionalVolume,Period)/VaveelsemyVFI=0;ifSmoothingPeriods>0thenmyVFI=XAverage(myVFI,SmoothingPeriods)elsemyVFI=myVFI;Plot1(myVFI,"VFI");Plot2(0,"0");Plot3(XAverage(myVFI,MA),"MA");策略代碼:inputs:SellMonth(5),VIXUpMax(60),Crit(-20),K(1.5);variables:VIXDown(0),VIXUp(0),ATRDown(0),ATRUp(0),RefSymbol(0,Data2),VIXClose(0),Period(130),Coef(0.2),VCoef(2.5),Cutoff(0),MF(0),Inter(0),VInter(0),Vave(0),Vmax(0),Vc(0),VCP(0),VFI1(0),VFI(0),BuySignal(false),VolCondition(false),SellMF(false),SellSeasonal(false),SellVolatility(false);VIXClose=CloseofData2;ifHighest(VIXClose,25)[1]<>0thenbeginVIXDown=(VIXClose/Highest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;endelsebeginVIXDown=0;end;ifLowest(VIXClose,25)[1]<>0thenbeginVIXUp=(VIXClose/Lowest(VIXClose,25)[1]ofData2-1)*100;endelsebeginVIXUp=0;end;ATRDown=(AvgTrueRange(15)/(Highest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;ATRUp=(AvgTrueRange(15)/(Lowest(AvgTrueRange(15),25)[1])-1)*100;Inter=Log(TypicalPrice)-Log(TypicalPrice[1]);Vinter=StdDev(inter,30);Cutoff