雙均線策略（金字塔）

雙均線策略（金字塔）該策略的主要交易思路是利用價(jià)格的移動(dòng)平均線（EMA）和標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)生成交易信號(hào)。它包括以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟：1.**參數(shù)設(shè)置**：-定義了三個(gè)不同周期的指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA），即`d1`,`d2`,`d3`，和一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)`s`。這些參數(shù)幫助確定交易信號(hào)的敏感度和過(guò)濾噪音。2.**計(jì)算EMA值**：-在策略的開(kāi)始，計(jì)算每個(gè)周期的EMA值，這反映了價(jià)格在一定時(shí)間范圍內(nèi)的平均值，有助于平滑價(jià)格波動(dòng)并識(shí)別趨勢(shì)。3.**計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差**：-使用過(guò)去100根K線的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差`sd`，這個(gè)值表示價(jià)格波動(dòng)的大小，用于后續(xù)的交易決策。4.**計(jì)算交易合約數(shù)量**：-根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差`sd`的值計(jì)算交易的合約數(shù)量`lot`，這個(gè)數(shù)值決定了每次交易的資金規(guī)模。5.**開(kāi)倉(cāng)邏輯**：-如果當(dāng)前沒(méi)有持倉(cāng)，并且短期EMA上穿長(zhǎng)期EMA，則根據(jù)條件買入；如果當(dāng)前持有多頭倉(cāng)位，但短期EMA下穿長(zhǎng)期EMA，則平多倉(cāng)并賣空。-如果當(dāng)前持有空頭倉(cāng)位，并且短期EMA上穿長(zhǎng)期EMA，則平空倉(cāng)并買多。6.**止損和止盈**：-對(duì)于已經(jīng)建立的倉(cāng)位，設(shè)置了基于EMA交叉和固定百分比（如策略中的`rate`參數(shù)）作為觸發(fā)點(diǎn)的條件。當(dāng)達(dá)到這些條件時(shí)，執(zhí)行相應(yīng)的止損或止盈操作。通過(guò)這樣的流程，策略嘗試從市場(chǎng)的波動(dòng)中獲取利潤(rùn)，同時(shí)通過(guò)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理措施控制潛在的損失。這種基于EMA和標(biāo)準(zhǔn)差的方法使得交易決策更加客觀和系統(tǒng)化。策略代碼runmode:0;input:period1(20,5,100,5);input:period2(60,5,100,5);variable:myasset=30000;entertime:=time＞=092500andtime＜=145500;exittime:=time＞=150000;ma1:=ma(close,period1);ma2:=ma(close,period2);buycond:=entertimeandref(cross(ma1,ma2),1);buyprice:=open;buyshortcond:=entertimeandref(cross(ma2,ma1),1);buyshortprice:=open;ifholding=0andbuycondthenbeginbuy(1,1,limitr,buyprice);endifholding=0andbuyshortcondthenbeginbuyshort(1,1,limitr,buyshortprice);endifholding＞0andexittimethenbeginsell(1,holding,limitr,close);endifholding＜0andexittimethenbeginsellshort(1,holding,limitr,close);endifexittimethenmyasset:=asset;資產(chǎn):myasset,noaxis,colormagenta;次數(shù):totaltrade,linethick0;收益:(myasset-30000)/30000,linethick0;勝率:percentwin,linethick0;出擊:totaltrade/(count(date＜＞ref(date,1),0)+1),linethick0;連虧:maxseqloss,linethick0;連贏:maxseqwin,linethick0;代瑪注解#定義運(yùn)行模式為0runmode:0;#定義輸入?yún)?shù)period1，范圍為20到100，步長(zhǎng)為5input:period1(20,5,100,5);#定義輸入?yún)?shù)period2，范圍為60到100，步長(zhǎng)為5input:period2(60,5,100,5);#定義變量，初始資產(chǎn)為30000variable:myasset=30000;#定義入場(chǎng)時(shí)間條件，在09:25:00到14:55:00之間entertime:=time>=092500andtime<=145500;#定義出場(chǎng)時(shí)間條件，在15:00:00之后exittime:=time>=150000;#計(jì)算收盤價(jià)的period1周期移動(dòng)平均值ma1:=ma(close,period1);#計(jì)算收盤價(jià)的period2周期移動(dòng)平均值ma2:=ma(close,period2);#買入條件：入場(chǎng)時(shí)間內(nèi)且前一周期ma1上穿ma2buycond:=entertimeandref(cross(ma1,ma2),1);#買入價(jià)格為開(kāi)盤價(jià)buyprice:=open;#做空買入條件：入場(chǎng)時(shí)間內(nèi)且前一周期ma2上穿ma1buyshortcond:=entertimeandref(cross(ma2,ma1),1);#做空買入價(jià)格為開(kāi)盤價(jià)buyshortprice:=open;#如果持倉(cāng)為0且滿足買入條件，執(zhí)行買入操作ifholding=0andbuycondthenbeginbuy(1,1,limitr,buyprice);end#如果持倉(cāng)為0且滿足做空買入條件，執(zhí)行做空買入操作ifholding=0andbuyshortcondthenbeginbuyshort(1,1,limitr,buyshortprice);end#如果持倉(cāng)大于0且滿足出場(chǎng)時(shí)間條件，執(zhí)行賣出操作ifholding>0andexittimethenbeginsell(1,holding,limitr,close);end#如果持倉(cāng)小于0且滿足出場(chǎng)時(shí)間條件，執(zhí)行做空賣出操作ifholding<0andexittimethenbeginsellshort(1,holding,limitr,close);end#如果到達(dá)出場(chǎng)時(shí)間，更新資產(chǎn)值ifexittimethenmyasset:=asset;#輸出資產(chǎn)值，不顯示坐標(biāo)軸，顏色為洋紅色資產(chǎn):myasset,noaxis,colormagenta;#輸出總交易次數(shù)，線條粗細(xì)為0次數(shù):totaltrade,linethick0;#輸出收益收益:(myasset-30000)/30000,linethick0;#輸出勝率，線條粗細(xì)為0勝率:percentwin,linethick0;#輸出平均出擊次數(shù)（總交易次數(shù)除以非相同日期的天數(shù)加1），線條粗細(xì)為0出擊:totaltrade/(count