風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)專項(xiàng)試題

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)專項(xiàng)試題單選題（總共40題）1.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失，此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。(1分)A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、外部事件D、系統(tǒng)缺陷答案：C解析：

暫無解析2.下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。(1分)A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)C、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D、利率風(fēng)險(xiǎn)答案：A解析：

暫無解析3.（）相對(duì)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。(1分)A、股東大會(huì)B、董事會(huì)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、高級(jí)管理層答案：C解析：

暫無解析4.（）是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、單幣種敞口頭寸B、總敞口頭寸C、交易性外匯敞口D、非交易性外匯敞口答案：A解析：

暫無解析5.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（）的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶（）的大小。(1分)A、償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)B、償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)C、收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)D、收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：

暫無解析6.使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算股票風(fēng)險(xiǎn)的一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，資本的計(jì)提比例為（）。(1分)A、5%B、8%C、12．5%D、10%答案：B解析：

暫無解析7.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?1分)A、實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對(duì)交易明細(xì)B、代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、獲取必要的履約保證C、建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率D、借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性答案：A解析：

暫無解析8.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。(1分)A、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B、撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷貸款余額C、關(guān)注類貸款遷徙率=[期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)]×100％D、不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比答案：B解析：

暫無解析9.下列關(guān)于超額備付金率說法不正確的是（）。(1分)A、超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)B、超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)C、該指標(biāo)涵蓋范圍較窄D、該指標(biāo)適用于不同類銀行機(jī)構(gòu)之間的比較答案：D解析：

暫無解析10.在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。(1分)A、客戶身份識(shí)別制度B、客戶身份資料保存制度C、客戶交易記錄保存制度D、大額交易與可疑交易報(bào)告制度答案：D解析：

暫無解析11.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?1分)A、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B、組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D、貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總答案：D解析：

暫無解析12.當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。(1分)A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D、與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目答案：C解析：

暫無解析13.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。(1分)A、250B、50C、300D、350答案：C解析：

暫無解析14.我國(guó)反洗錢監(jiān)管機(jī)制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”，其中，“一部門”是指（）。(1分)A、中國(guó)人民銀行B、銀保監(jiān)會(huì)C、證監(jiān)會(huì)D、銀行業(yè)協(xié)會(huì)答案：A解析：

暫無解析15.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。(1分)A、提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：C解析：

暫無解析16.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。(1分)A、0.03％，0.03％B、0.02％，0.04％C、0.02％，0.03％D、0.03％，0.04％答案：D解析：

暫無解析17.對(duì)內(nèi)部模型法計(jì)量出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額屬于()限額。(1分)A、敏感度B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C、頭寸D、止損答案：B解析：

暫無解析18.商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。(1分)A、賣出期限較短的債券B、買入期限較長(zhǎng)的債券C、買入期限較短的債券D、賣出期限較長(zhǎng)的債券答案：B解析：

暫無解析19.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0．2%，該債項(xiàng)違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為25萬元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為3%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為1．5%，股東要求的資本回報(bào)率為16%。則該筆貸款的成本合計(jì)為資金成本。根據(jù)以上資料回答下列問題。該筆貸款的經(jīng)營(yíng)成本為（）萬元。(1分)A、25.0B、160.0C、30.0D、15.0答案：D解析：

暫無解析20.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為()。(1分)A、[(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)]×100%B、[(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)]×100%C、[(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)]×100%D、[(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)÷(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)]×100%答案：B解析：

暫無解析21.如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動(dòng)性將()。(1分)A、增加B、減少C、不變D、無法確定答案：B解析：

暫無解析22.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C、風(fēng)險(xiǎn)分散D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：A解析：

暫無解析23.中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使()。(1分)A、潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B、所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高C、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D、借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)答案：B解析：

暫無解析24.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。(1分)A、每月B、每日C、每周D、每旬答案：B解析：

暫無解析25.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行接到了德國(guó)政府當(dāng)局清算的命令宣布破產(chǎn)時(shí)，卻無力向?qū)Ψ姐y行支付美元。這種已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)、但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。(1分)A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D解析：

暫無解析26.如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。(1分)A、5年B、4.5年C、4.3年D、4年答案：C解析：

暫無解析27.商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。(1分)A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C、實(shí)行差錯(cuò)率考核D、改變市場(chǎng)定位答案：B解析：

暫無解析28.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實(shí)第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。(1分)A、個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款B、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款C、個(gè)人住房按揭貸款D、個(gè)人質(zhì)押貸款答案：C解析：

暫無解析29.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)管理措施B、員工利益C、連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D、資本實(shí)力答案：A解析：

暫無解析30.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。(1分)A、維持市場(chǎng)信心B、使銀行免受損失C、提供融資D、限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張答案：B解析：

暫無解析31.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。(1分)A、3．45％B、3．59％C、3．67％D、4．35％答案：B解析：

暫無解析32.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計(jì)總敞口頭寸為()。(1分)A、150.0B、310.0C、40D、260答案：B解析：

暫無解析33.商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。(1分)A、建立多層次的流動(dòng)性屏障B、提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性C、通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D、提高負(fù)債的流動(dòng)性答案：D解析：

暫無解析34.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)限額的描述中，錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的上下限B、風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)的重要手段C、風(fēng)險(xiǎn)限額可以包括客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度D、風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)答案：D解析：

暫無解析35.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是()，是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。(1分)A、銀行股本B、銀行的實(shí)收資本C、上一年度的銀行資本D、預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本(包括所有計(jì)劃的資本注入)答案：D解析：

暫無解析36.如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。(1分)A、10％B、15％C、18％D、20％答案：D解析：

暫無解析37.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評(píng)級(jí)體系的方法答案：A解析：

暫無解析38.假設(shè)目前市場(chǎng)上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?)。(1分)A、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B、賣出期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D、買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品答案：C解析：

暫無解析39.下面關(guān)于期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）。(1分)A、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提分為簡(jiǎn)易法和高級(jí)法（德爾塔+，D,Elta-Plus)B、簡(jiǎn)易法適合只存在期權(quán)多頭的金融機(jī)構(gòu)C、德爾塔+法適合只存在期權(quán)空頭的金融機(jī)構(gòu)D、簡(jiǎn)易法下，期權(quán)根據(jù)基礎(chǔ)工具性質(zhì)區(qū)分為債務(wù)工具、利率（除債務(wù)）、股票、外匯（含黃金）和商品五類答案：C解析：

暫無解析40.（）是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、風(fēng)險(xiǎn)控制C、風(fēng)險(xiǎn)分析D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：A解析：

暫無解析多選題（總共40題）1.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。它具有的特點(diǎn)包括（）。(1分)A、具體性B、復(fù)雜性C、轉(zhuǎn)化性D、差異性E、分散性答案：ABCDE解析：

暫無解析2.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的有()。(1分)A、信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)B、對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C、信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類E、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征答案：BE解析：

暫無解析3.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說法中，正確的有（）。(1分)A、某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D、央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E、結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：BE解析：

暫無解析4.專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素包括（）。(1分)A、聲譽(yù)B、利率水平C、收益波動(dòng)性D、經(jīng)濟(jì)周期E、宏觀經(jīng)濟(jì)政策答案：AC解析：

暫無解析5.商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。(1分)A、區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理B、區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑C、區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低D、區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整E、區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退答案：ABCDE解析：

暫無解析6.下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說法，正確的有()。(1分)A、正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B、期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額C、期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D、次級(jí)類貸款遷徙率=[期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少的金額)]×100％E、期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額答案：ACDE解析：

暫無解析7.商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動(dòng)時(shí)還應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括（）。(1分)A、管理能力和行業(yè)地位B、風(fēng)險(xiǎn)承受能力C、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量D、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性E、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)答案：ACD解析：

暫無解析8.集團(tuán)客戶是指存在控制關(guān)系的一組企事業(yè)法人客戶或同業(yè)單一客戶。下列被認(rèn)定為集團(tuán)客戶的有（）。(1分)A、一方在股權(quán)上或經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制另一方或被另一方控制B、兩方共同被第三方控制C、一方主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或其親屬(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)直接或間接控制另一方D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)E、對(duì)于不受大額風(fēng)險(xiǎn)暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個(gè)客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關(guān)系答案：ABCD解析：

暫無解析9.操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要包括（）。(1分)A、操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告B、操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告C、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告D、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告E、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告答案：ABCE解析：

暫無解析10.銀行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則包括（）。(1分)A、全面性B、及時(shí)性C、重要性D、客觀性E、謹(jǐn)慎性答案：ABCD解析：

暫無解析11.2012年版《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出分層次的監(jiān)管資本要求，包括（）。(1分)A、第二支柱資本要求B、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求C、最低資本要求D、儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求E、系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求答案：ABCD解析：

暫無解析12.在下列（）情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。(1分)A、經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)B、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議C、高級(jí)管理層決定戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化D、年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算E、其他銀行已進(jìn)行限額調(diào)整答案：ABCD解析：

暫無解析13.下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)（）。(1分)A、發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B、將閑置資金購(gòu)買固定利率債券C、提高固定利率貸款比例D、降低固定利率貸款比例E、提高浮動(dòng)利率貸款比例答案：ADE解析：

暫無解析14.目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有()。(1分)A、線性概率模型B、Logit模型C、Probit模型D、線性辨別模型E、違約模型答案：ABCD解析：

暫無解析15.下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。(1分)A、實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離B、建立有效的激勵(lì)機(jī)制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎(jiǎng)金掛鉤C、強(qiáng)化個(gè)人貸款發(fā)放責(zé)任約束機(jī)制，細(xì)化個(gè)人貸款責(zé)任追究辦法D、重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款，審慎發(fā)展個(gè)人信用貸款和自然人保證貸款E、成立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進(jìn)行統(tǒng)一的審查和審批，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和管理答案：ACDE解析：

暫無解析16.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有（）。(1分)A、頭寸限額B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C、止損限額D、敏感度限額E、幣種限額答案：ABCD解析：

暫無解析17.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)()。(1分)A、對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)B、及時(shí)收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息C、了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)D、集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致E、對(duì)成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總答案：ABCD解析：

暫無解析18.下列屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的是（）。(1分)A、低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B、較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C、中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D、較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E、高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：

暫無解析19.一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人和市場(chǎng)有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括()。(1分)A、聲譽(yù)B、杠桿C、收益波動(dòng)性D、利率水平E、宏觀經(jīng)濟(jì)政策答案：ABC解析：

暫無解析20.法人客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，在收集的非財(cái)務(wù)信息中，應(yīng)密切關(guān)注客戶出現(xiàn)的非財(cái)務(wù)警示信號(hào)，不屬于此種信號(hào)的有()。(1分)A、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變B、關(guān)鍵的人事變動(dòng)C、會(huì)計(jì)師變化D、季節(jié)性貸款申請(qǐng)的時(shí)間發(fā)生顯著變化E、主要產(chǎn)品系列、特許權(quán)、分銷權(quán)或者供貨來源喪失答案：CD解析：

暫無解析21.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中用到的變量不包括（）。(1分)A、非違約概率B、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的承諾利息C、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的回收率D、貸款期限E、借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值答案：DE解析：

暫無解析22.超限額報(bào)告應(yīng)包含的內(nèi)容有()。(1分)A、超限額的程度B、發(fā)生原因C、相關(guān)建議D、解決的時(shí)間表E、可能持續(xù)的時(shí)間答案：ABCDE解析：

暫無解析23.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要包括（）。(1分)A、行業(yè)發(fā)展前景分析B、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素C、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素D、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素E、行業(yè)重大突發(fā)事件答案：BCDE解析：

暫無解析24.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量中發(fā)生違約的主要原因有（）。(1分)A、債務(wù)人自身因素B、債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素C、宏觀經(jīng)濟(jì)因素D、私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率(用對(duì)GDP的百分率表示)E、實(shí)際匯率的高估或低估答案：ABC解析：

暫無解析25.下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)金融工具估值的有（）。(1分)A、市值重估B、公允價(jià)值C、市場(chǎng)價(jià)值D、歷史成本E、重置成本答案：DE解析：

暫無解析26.下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。(1分)A、為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B、對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本C、銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率D、將貸款資產(chǎn)證券化后出售E、要求借款人提供第三方擔(dān)保答案：ADE解析：

暫無解析27.下列（）管理的不到位，可引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。(1分)A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、信用風(fēng)險(xiǎn)E、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCDE解析：

暫無解析28.杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)有（）(1分)A、具備逆周期調(diào)節(jié)作用B、相對(duì)簡(jiǎn)單易懂C、風(fēng)險(xiǎn)中性D、避免了資本套利和監(jiān)管套利E、維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展答案：ABCDE解析：

暫無解析29.下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。(1分)A、當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感性缺口B、某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D、在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E、在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升答案：ABC解析：

暫無解析30.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。(1分)A、操作風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)E、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：BCE解析：

暫無解析31.以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（）。(1分)A、又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C、其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬D、在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額E、是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平答案：BC解析：

暫無解析32.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品端風(fēng)險(xiǎn)主要來源于()。(1分)A、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、集中度風(fēng)險(xiǎn)E、信用風(fēng)險(xiǎn)答案：AB解析：

暫無解析33.內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括（）。(1分)A、信貸政策的制定B、授信審批C、限額設(shè)定D、貸款定價(jià)E、損失準(zhǔn)備計(jì)提答案：ABC解析：

暫無解析34.商業(yè)銀行根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果可采取的改進(jìn)措施有（）。(1分)A、重組、變現(xiàn)、終止和對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)頭寸B、壓縮資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)C、增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋D、調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價(jià)策略E、提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)答案：ABCDE解析：

暫無解析35.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求有（）。(1分)A、評(píng)估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響B(tài)、采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安排和保險(xiǎn)等方式降低影響C、建立維持其運(yùn)營(yíng)連續(xù)性策略的文檔，并制定對(duì)策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃D、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)E、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由首席風(fēng)險(xiǎn)官確認(rèn)答案：ABCD解析：

暫無解析36.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括（）。(1分)A、股本凈回報(bào)率B、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素C、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素D、不良貸款風(fēng)險(xiǎn)因素E、政府環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素答案：BC解析：

暫無解析37.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括（）。(1分)A、頭寸限額B、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C、止損限額D、敏感度限額E、收益限額答案：ABCD解析：

暫無解析38.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。(1分)A、制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B、建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系C、購(gòu)買保險(xiǎn)D、業(yè)務(wù)外包E、計(jì)提預(yù)期損失答案：ACD解析：

暫無解析39.資本充足率壓力測(cè)試總體框架的主要內(nèi)容有（）。(1分)A、情景選擇B、定量壓力測(cè)試C、定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)D、結(jié)果輸出E、資本規(guī)劃答案：ABCD解析：

暫無解析40.實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，可采用（）等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。(1分)A、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型B、外部環(huán)境分析C、內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)D、映射外部數(shù)據(jù)E、統(tǒng)計(jì)違約模型答案：CDE解析：

暫無解析判斷題（總共20題）1.一部門主管是指銀保監(jiān)會(huì)作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。()(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：

暫無解析2.住房按揭貸款有不同的期限，期限越長(zhǎng)，借款人經(jīng)濟(jì)狀況變化的可能性就越小。（）(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：

暫無解析3.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金，直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。（）(1分)A、正確B、錯(cuò)誤答案：B解析：

暫無解析4.加強(qiáng)行為風(fēng)險(xiǎn)管理，必須要進(jìn)一步落實(shí)好金融消費(fèi)者教育，幫助消費(fèi)者樹立“收益自享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的意識(shí)。（