銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-11

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-11

1、（）是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識

別、計量操作風(fēng)險的重要工具?！締芜x題】

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)開展操作風(fēng)險監(jiān)測工作，關(guān)鍵風(fēng)

險指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險變化情況的統(tǒng)計指標(biāo)，是識別操

作風(fēng)險的重要工具（選項B符合題意）。

2、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

正確答案舊

答案解析:法人信貸業(yè)務(wù)是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括

法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)；柜臺業(yè)務(wù)泛指

通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中體現(xiàn)，也

是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)(選項B符合題意)；個人信貸業(yè)

務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個人住房按揭貸

款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等

業(yè)務(wù)品種；資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益

或防范市場風(fēng)險等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活

動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃

金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。

3、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()

和可利用資源緊密聯(lián)系在一起?！締芜x題】

A.中期目標(biāo)

B.可再生資源

C.風(fēng)險管理措施

D.風(fēng)險管理目標(biāo)

正確答案:C

答案解析:選項C正確。有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的

長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

4、戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，通常與()等交

織在一起?！径噙x題】

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.經(jīng)營風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD正確。與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀

行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流

動性風(fēng)險等交織在一起。

5、趨勢分析通過分析多家銀行不同時期的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占

比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析:趨勢分析通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。

6、專家系統(tǒng)的局限性對于（）尤為突出，使得商業(yè)銀行統(tǒng)一的信貸

政策在實際操作過程中因為專家意見不一致失去意義?！締芜x題】

A.小型商業(yè)銀行

B.大型商業(yè)銀行

C.中型商業(yè)銀行

D.中小型商業(yè)銀行

正確答案:B

答案解析:專家系統(tǒng)的局限性對于大型商業(yè)銀行尤為突出，使得商業(yè)銀

行統(tǒng)一的信貸政策在實際操作過程中因為專家意見不一致失去意義

（選項B符合題意）。

7、對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）o【單選題】

A.宏觀經(jīng)濟因素和貨幣政策因素

B.金融市場因素

C.季節(jié)性因素

D.法律因素

正確答案:D

答案解析:對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素：（1）宏觀經(jīng)濟因

素和貨幣政策因素；（2）金融市場因素；（3）季節(jié)性因素。選項

D：“法律因素”屬于混淆選項。

8、銀行業(yè)協(xié)會的市場約束作用體現(xiàn)在，通過制定自律性行業(yè)原則，在

穩(wěn)健做法方面達成一致意見并公開發(fā)布，促使銀行類金融機構(gòu)規(guī)范地

開展經(jīng)營活動?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:市場約束參與方及其作用：銀行業(yè)協(xié)會通過制定自律性行業(yè)

原則，在穩(wěn)健做法方面達成一致并公布，促使銀行機構(gòu)規(guī)范地開展經(jīng)

營活動。

9、在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風(fēng)

險狀況?！締芜x題】

A.偶爾

B.不一定

C.一定

D.常常

正確答案:B

答案解析:選項B正確。在特定市場環(huán)境下（如市場流動性較低的時

候），相同的信用違約掉期價差并不一定意味著相同的風(fēng)險狀況。

10、信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低，商業(yè)銀行不需要建

立起一個包括大多數(shù)