風(fēng)險(xiǎn)管理在產(chǎn)險(xiǎn)公司中的運(yùn)用

2025/1/71風(fēng)險(xiǎn)管理在產(chǎn)險(xiǎn)公司中的運(yùn)用2025/1/72大綱信息收集整理風(fēng)險(xiǎn)分析流程風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)例未來發(fā)展需求信息收集整理整合性風(fēng)險(xiǎn)核保風(fēng)險(xiǎn)

其他風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)信息收集整理2025/1/75信息收集整理內(nèi)部核保信息:所有核保數(shù)據(jù)庫至少四年險(xiǎn)種理賠關(guān)聯(lián)性信息至少四年各險(xiǎn)整費(fèi)率厘訂信息至少四年再保險(xiǎn)信息:直接業(yè)務(wù)信息至少四年分進(jìn)業(yè)務(wù)信息至少四年分出業(yè)務(wù)信息至少四年2025/1/76信息收集整理內(nèi)部投資信息:各項(xiàng)投資科募信息至少四年信息間之平衡與檢視各再保險(xiǎn)信息與會計(jì)信息平衡各險(xiǎn)種信息與會計(jì)信息平衡投資細(xì)項(xiàng)與會計(jì)信息平衡2025/1/77信息收集整理外部信息:外部核保-保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展中心信息外部投資-BLOOMBER投資信息外部經(jīng)濟(jì)-政府公開經(jīng)濟(jì)信息2025/1/78系統(tǒng)之設(shè)定靜態(tài)設(shè)定:險(xiǎn)種定義與信息整并保費(fèi)相關(guān)設(shè)定費(fèi)用相關(guān)設(shè)定理賠發(fā)展設(shè)定直接業(yè)務(wù)費(fèi)率設(shè)定再保險(xiǎn)分進(jìn)費(fèi)率2025/1/79系統(tǒng)之設(shè)定動態(tài)設(shè)定經(jīng)濟(jì)與利率設(shè)定投資想關(guān)設(shè)定保費(fèi)理賠巨災(zāi)費(fèi)用等設(shè)定基礎(chǔ):核保年度信息-再保險(xiǎn)分析保費(fèi)發(fā)展信息-應(yīng)收保費(fèi)現(xiàn)流最終損失幅度頻率–關(guān)聯(lián)性分析風(fēng)險(xiǎn)分析流程風(fēng)險(xiǎn)分析流程險(xiǎn)種1業(yè)務(wù)特性與趨勢險(xiǎn)種3…業(yè)務(wù)量估算業(yè)務(wù)特性費(fèi)率厘訂理賠金額給付及準(zhǔn)備費(fèi)用項(xiàng)目給付現(xiàn)金流量收支其他……險(xiǎn)種2業(yè)務(wù)特性與趨勢財(cái)務(wù)演算期初財(cái)務(wù)平衡表公司策略運(yùn)用再保險(xiǎn)策略費(fèi)率策略資本策略投資策略預(yù)估各季末模擬財(cái)務(wù)結(jié)果平衡表損益表現(xiàn)金流量設(shè)定Analyzer衡量Measures風(fēng)險(xiǎn)Risk報(bào)酬Return資本需求CapitalRequirement風(fēng)險(xiǎn)分析流程Option2:BuyReinsurance

Assumptions/ModelParametersSimulationsResultsAssumptionsTest2025/1/713風(fēng)險(xiǎn)分析流程-險(xiǎn)種直接業(yè)務(wù)費(fèi)率厘訂風(fēng)險(xiǎn)分類損失發(fā)展自負(fù)額設(shè)定費(fèi)率采用與新險(xiǎn)種分進(jìn)業(yè)務(wù)費(fèi)率厘訂非比例再保險(xiǎn)費(fèi)率厘訂比例再保險(xiǎn)費(fèi)率厘訂2025/1/714風(fēng)險(xiǎn)分析流程-險(xiǎn)種核保理賠:損失發(fā)展趨勢(SeverityandCount)損失幅度與頻率在險(xiǎn)種間相關(guān)性損失幅度與頻率之分配保費(fèi)之預(yù)估:核保循環(huán)考量費(fèi)用之預(yù)估:固定與變動費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)分析流程-險(xiǎn)種再保險(xiǎn)設(shè)定比例式再保險(xiǎn)合約非比例再保險(xiǎn)合約比例式再保臨分非比例再保臨分天然巨災(zāi)再保險(xiǎn)合約2025/1/716風(fēng)險(xiǎn)分析流程–財(cái)務(wù)投資利率、通貨膨脹、與險(xiǎn)種趨勢設(shè)定投資定價(jià)理論之假設(shè)投資策略設(shè)定2025/1/717風(fēng)險(xiǎn)分析流程–財(cái)務(wù)整合性財(cái)務(wù)報(bào)表精算發(fā)展設(shè)定最終賠款精算發(fā)展設(shè)定最終保費(fèi)投資資本利得設(shè)定選定再保險(xiǎn)策略結(jié)構(gòu)約設(shè)定營銷費(fèi)率對保費(fèi)影響設(shè)定投資分配調(diào)整影響設(shè)定參數(shù)值選定ParametersOption2:BuyReinsurance

參數(shù)值選定Parameters依據(jù)內(nèi)外部統(tǒng)計(jì)信息LDF,inflation統(tǒng)計(jì)分配選定Fitting:MLE,MS…etc.精算判斷輔助ActuarialJudgment模型參數(shù)

Parameters損失幅度與頻率分配LossDist.Fitting各險(xiǎn)種關(guān)聯(lián)性CorrelationandCopula經(jīng)濟(jì)參數(shù)設(shè)定EconomicGenerator費(fèi)率厘訂參數(shù)G.L.M.andMin.Bias.各項(xiàng)準(zhǔn)備金參數(shù)IBNR,UPR…etc.巨災(zāi)與累積風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)Cat./Accumulation.…..動態(tài)模擬Simulations風(fēng)險(xiǎn)衡量基礎(chǔ)–RiskCapital風(fēng)險(xiǎn)資本(RiskCapital)系為高信心度下(例如:99%)吸收風(fēng)險(xiǎn)所需之資本并用為衡量或估算經(jīng)濟(jì)資本(EconomicCapital)之用動態(tài)模擬

Simulations產(chǎn)出不同情境(含壓力測試情境)設(shè)定不同費(fèi)率投資與再保方案采用不同設(shè)定方法比較保費(fèi)預(yù)估方法損失趨勢模擬方法賠款準(zhǔn)備模擬方法投資工具計(jì)價(jià)方法費(fèi)率厘訂方法情境與壓力測試選定模擬分析與設(shè)定設(shè)定:風(fēng)險(xiǎn)衡量基礎(chǔ)設(shè)定RiskMeasures

風(fēng)險(xiǎn)胃納量與限制條件RiskAppetites策略方案設(shè)計(jì)StrategyDesign情境選定:情境選定Scenarios壓力測試StressTestbyExtremeScenarios設(shè)定與參數(shù)選定AnalysistoderiveParameters風(fēng)險(xiǎn)衡量方法-測試與策略情境設(shè)定定義(Scenario)與狹義壓力測試之主要差異在于前者相對具有復(fù)雜性。狹義壓力測試一般系用以測試單一風(fēng)險(xiǎn)因子或一組緊密相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感性。情境設(shè)定依其所使用情境來源可分為以下兩種歷史情境：根據(jù)保險(xiǎn)上實(shí)際發(fā)生的事件。假設(shè)情境：模擬未來可能發(fā)生的一組沖擊。壓力測試定義(ExtremeScenario-StressTest)壓力測試系指在極端但仍可能發(fā)生之情況下，因風(fēng)險(xiǎn)因子(例如:保險(xiǎn)費(fèi)率之下降)之變動，導(dǎo)致公司可能之損失。動態(tài)模擬

Simulations快速檢視少數(shù)模擬次數(shù)適當(dāng)準(zhǔn)確性

較多的次數(shù)模擬最準(zhǔn)確之結(jié)果

大量次數(shù)模擬分析結(jié)果

Results影響因子裂解與設(shè)定情境與策略調(diào)整情境與壓力測試假設(shè)情境利率水平通貨膨脹股價(jià)波動壓力測試天然巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)控管下策略運(yùn)用再保險(xiǎn)策略規(guī)劃須設(shè)定四組再保險(xiǎn)規(guī)劃各再保險(xiǎn)規(guī)劃成本效益比較投資分配策略選定費(fèi)率自由化策略規(guī)劃須設(shè)定四組費(fèi)率規(guī)劃各費(fèi)率規(guī)劃成本效益比較假設(shè)檢測假設(shè)檢測

AssumptionsTesting以結(jié)果反饋檢視假設(shè)合理性假設(shè)之檢測貝式調(diào)整Bayesiancorrections

新資料更新調(diào)整假設(shè)變量假設(shè)檢測AssumptionsTestingRetrospectiveTest:以過往信息驗(yàn)證經(jīng)驗(yàn)值費(fèi)率、核保、理賠、費(fèi)用、再保與財(cái)報(bào)分別就靜態(tài)與動態(tài)預(yù)估驗(yàn)證調(diào)整修正:各模塊方法(Model)與參數(shù)檢視靜態(tài)自動執(zhí)回溯檢測自動計(jì)算之能力8,294,400=120*270*256保費(fèi):120,理賠:270,風(fēng)險(xiǎn):256風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)例風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)例RiskMeasures實(shí)例介紹風(fēng)險(xiǎn)分析與傳統(tǒng)精算差異模塊與風(fēng)險(xiǎn)對照表風(fēng)險(xiǎn)分析程序系統(tǒng)之基本需求風(fēng)險(xiǎn)分析與傳統(tǒng)精算差異模擬技術(shù)之運(yùn)用須借用信息軟硬件技術(shù)情境與壓力測試需就不同策略做大量模擬再保險(xiǎn)策略價(jià)格策略投資策略風(fēng)險(xiǎn)分析與傳統(tǒng)精算差異利率結(jié)構(gòu)模擬

費(fèi)率厘訂GLM技術(shù)運(yùn)用

續(xù)保率GLM風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)性Copulas與Correlation險(xiǎn)種堅(jiān)之損失幅度與頻率關(guān)聯(lián)經(jīng)濟(jì)因子檢之關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)分析與傳統(tǒng)精算差異再保險(xiǎn)非比例合約之損失分配再保險(xiǎn)合約與臨分信息收集與設(shè)定再保險(xiǎn)費(fèi)率厘訂之能力核保循環(huán)與競爭設(shè)定與考量巨災(zāi)模塊結(jié)果之輸入其他風(fēng)險(xiǎn)累積機(jī)率表之建立風(fēng)險(xiǎn)分析與傳統(tǒng)精算差異國際會計(jì)準(zhǔn)則更新(IFRS4)Solvency2資料更新與情境(QIS4)再保信用風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)(BadDebtRisk)信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)分析(CreditSpreadRisk)匯兌風(fēng)險(xiǎn)分析(ForeignExchangeRisk)清償風(fēng)險(xiǎn)分析

(LiquidationRisk)模塊與風(fēng)險(xiǎn)對照表

RiskMeasures-風(fēng)險(xiǎn)分析程序運(yùn)用結(jié)果解讀動態(tài)模擬靜態(tài)設(shè)定系統(tǒng)模塊設(shè)定內(nèi)外部信息輸入系統(tǒng)之基本需求信息整合之能力險(xiǎn)種資料快速整并設(shè)定信息管理備份信息轉(zhuǎn)換后之平衡檢視自動計(jì)算之能力8,294,400=120*270*256保費(fèi):12010險(xiǎn)種X4平均保費(fèi)與件數(shù)X3直接分進(jìn)分出理賠:27010險(xiǎn)種X3損失發(fā)展X3直接分進(jìn)分出X3方法風(fēng)險(xiǎn):2564再保選擇X4投資策略設(shè)定X4費(fèi)率策略2情境X2壓力系統(tǒng)之基本需求計(jì)算邏輯之透明化與驗(yàn)證投資工具價(jià)格(MathLab)再保險(xiǎn)計(jì)算關(guān)聯(lián)性驗(yàn)證等快速轉(zhuǎn)換使用之模塊與假設(shè)損失發(fā)展因子保費(fèi)成長參數(shù)等系統(tǒng)之基本需求整合未來環(huán)境變遷之能力特別準(zhǔn)備金規(guī)定變動再保險(xiǎn)環(huán)境變化經(jīng)濟(jì)環(huán)境之變動其他相關(guān)法規(guī)之變動。例如:投資法規(guī)因應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)之變動靜態(tài)模塊與參數(shù)多樣化動態(tài)模塊設(shè)定角度多樣化情境設(shè)定與壓力測試多樣化RiskMeasures-管理模塊資料模塊(Data)設(shè)定模塊(Setup)輸出模塊(Report)RiskMeasures-設(shè)定模塊費(fèi)率模塊(Pricing)核保模塊(Underwriting)再保模塊 (Reinsurance)投資模塊(Investment)財(cái)務(wù)模塊(Financial)RiskMeasures-模擬模塊關(guān)聯(lián)性分析損失幅度分配損失頻率分配各分配間關(guān)聯(lián)性NewCopulasMethodology:Frank,Gumbel,Clayton,Gussian,StudentandICMethod.TraditionalCorrelationM