商業(yè)銀行資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)管理考核試卷

商業(yè)銀行資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)管理考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在檢驗(yàn)考生對(duì)商業(yè)銀行資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論的掌握程度，以及運(yùn)用這些理論分析實(shí)際問(wèn)題的能力。通過(guò)考核，考生應(yīng)能理解資本充足率對(duì)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的重要性，掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的各種方法，并能對(duì)銀行資本充足率與風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.商業(yè)銀行資本充足率是指商業(yè)銀行的（）。

A.凈資產(chǎn)與負(fù)債之比

B.凈資本與總資產(chǎn)之比

C.總資本與總負(fù)債之比

D.負(fù)債與總資產(chǎn)之比

2.資本充足率監(jiān)管要求中，核心一級(jí)資本充足率不得低于（）。

A.4%

B.5%

C.6%

D.7%

3.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的資本？（）

A.普通股

B.可轉(zhuǎn)換債券

C.重置儲(chǔ)備

D.應(yīng)付利息

4.商業(yè)銀行資本充足率下降，可能導(dǎo)致的后果是（）。

A.提高盈利能力

B.降低風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力

C.提高流動(dòng)性

D.降低成本

5.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的主要目的是（）。

A.保障銀行正常運(yùn)營(yíng)

B.保障存款人利益

C.保障債權(quán)人利益

D.以上都是

6.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)？（）

A.承諾業(yè)務(wù)

B.證券業(yè)務(wù)

C.金融衍生品業(yè)務(wù)

D.貸款業(yè)務(wù)

7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)成本

B.防范和化解風(fēng)險(xiǎn)

C.提高風(fēng)險(xiǎn)收益

D.提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

8.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.全面性原則

B.預(yù)防性原則

C.效率性原則

D.權(quán)衡性原則

9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理

D.以上都是

10.下列哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

11.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是（）。

A.貸款違約

B.投資損失

C.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

D.操作失誤

12.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票價(jià)格波動(dòng)

C.外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

13.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.運(yùn)營(yíng)中斷

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

14.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是（）。

A.降低操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B.保障銀行運(yùn)營(yíng)安全

C.提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率

D.以上都是

15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.以上都是

16.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本方法包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.以上都是

17.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的主要手段是（）。

A.資本充足率指標(biāo)

B.資本充足率監(jiān)管要求

C.資本充足率信息披露

D.以上都是

18.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的目的是（）。

A.保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B.保障存款人利益

C.保障債權(quán)人利益

D.以上都是

19.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)？（）

A.承諾業(yè)務(wù)

B.證券業(yè)務(wù)

C.金融衍生品業(yè)務(wù)

D.貸款業(yè)務(wù)

20.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理

D.以上都是

21.下列哪項(xiàng)不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

22.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式是（）。

A.貸款違約

B.投資損失

C.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

D.操作失誤

23.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票價(jià)格波動(dòng)

C.外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

24.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.運(yùn)營(yíng)中斷

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

25.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是（）。

A.降低操作風(fēng)險(xiǎn)損失

B.保障銀行運(yùn)營(yíng)安全

C.提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率

D.以上都是

26.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.以上都是

27.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本方法包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.以上都是

28.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的主要手段是（）。

A.資本充足率指標(biāo)

B.資本充足率監(jiān)管要求

C.資本充足率信息披露

D.以上都是

29.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的目的是（）。

A.保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B.保障存款人利益

C.保障債權(quán)人利益

D.以上都是

30.下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)？（）

A.承諾業(yè)務(wù)

B.證券業(yè)務(wù)

C.金融衍生品業(yè)務(wù)

D.貸款業(yè)務(wù)

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.核心一級(jí)資本充足率

B.一級(jí)資本充足率

C.總資本充足率

D.負(fù)債充足率

2.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的目的是（）。

A.保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B.保障存款人利益

C.保障債權(quán)人利益

D.維護(hù)金融穩(wěn)定

3.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

4.下列哪些屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.股票價(jià)格波動(dòng)

C.外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

5.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）。

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.運(yùn)營(yíng)中斷

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括（）。

A.全面性原則

B.預(yù)防性原則

C.效率性原則

D.可持續(xù)發(fā)展原則

7.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法包括（）。

A.歷史模擬法

B.VaR模型

C.期權(quán)定價(jià)模型

D.信用評(píng)分模型

8.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理工具包括（）。

A.信用擔(dān)保

B.信用增級(jí)

C.信用衍生品

D.信用評(píng)級(jí)

9.下列哪些屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素？（）。

A.人員因素

B.程序因素

C.系統(tǒng)因素

D.外部環(huán)境因素

10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)應(yīng)包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

11.商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管要求包括（）。

A.資本充足率指標(biāo)要求

B.資本質(zhì)量要求

C.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求

12.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)接受

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

13.下列哪些屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的宏觀因素？（）。

A.政策因素

B.經(jīng)濟(jì)因素

C.市場(chǎng)因素

D.技術(shù)因素

14.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施包括（）。

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制

B.提高員工素質(zhì)

C.加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全

D.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

15.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的目的是（）。

A.保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

B.保障存款人利益

C.保障債權(quán)人利益

D.維護(hù)金融穩(wěn)定

16.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）。

A.降低風(fēng)險(xiǎn)成本

B.防范和化解風(fēng)險(xiǎn)

C.提高風(fēng)險(xiǎn)收益

D.提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

17.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

18.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法包括（）。

A.歷史模擬法

B.VaR模型

C.期權(quán)定價(jià)模型

D.信用評(píng)分模型

19.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（）。

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.運(yùn)營(yíng)中斷

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

20.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則包括（）。

A.全面性原則

B.預(yù)防性原則

C.效率性原則

D.可持續(xù)發(fā)展原則

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本包括______、______和______。

2.資本充足率監(jiān)管要求中的最低標(biāo)準(zhǔn)是______和______。

3.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式包括______風(fēng)險(xiǎn)、______風(fēng)險(xiǎn)和______風(fēng)險(xiǎn)。

4.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括______欺詐、______欺詐、______中斷和______風(fēng)險(xiǎn)。

5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括______性原則、______性原則、______性原則和______性原則。

6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括______、______、______和______。

7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括______、______和______。

8.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法包括______、______和______。

9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的方法包括______、______和______。

10.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括______、______和______。

11.商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管的目的是為了______。

12.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理方法包括______、______、______和______。

13.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法包括______、______和______。

14.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施包括______、______和______。

15.商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管要求包括______、______和______。

16.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括______、______和______。

17.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的管理策略包括______、______、______和______。

18.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的宏觀因素包括______、______、______和______。

19.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素包括______、______、______和______。

20.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)包括______、______、______和______。

21.商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算公式為______。

22.商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VaR模型中，置信水平通常設(shè)置為______。

23.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中，______風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息系統(tǒng)或外包服務(wù)出現(xiàn)故障或失敗而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

24.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中，______是指由于債務(wù)人無(wú)力償還債務(wù)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

25.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本方法包括______、______和______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.商業(yè)銀行資本充足率越高，其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力就越強(qiáng)。（）

2.商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不得低于4%。（）

3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)因素變化導(dǎo)致的資產(chǎn)價(jià)值損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相一致。（）

6.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)完成的。（）

7.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)信用增級(jí)來(lái)降低。（）

8.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。（）

9.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管要求是全球統(tǒng)一的。（）

10.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)外包來(lái)轉(zhuǎn)移。（）

11.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)信用擔(dān)保來(lái)降低。（）

12.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)VaR模型來(lái)測(cè)量。（）

13.商業(yè)銀行的資本充足率越高，其盈利能力就越強(qiáng)。（）

14.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理原則中，全面性原則要求銀行對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。（）

15.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)信用評(píng)級(jí)來(lái)評(píng)估。（）

16.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法來(lái)測(cè)量。（）

17.商業(yè)銀行的資本充足率監(jiān)管要求由各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自行制定。（）

18.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)貸款損失準(zhǔn)備金來(lái)應(yīng)對(duì)。（）

19.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)降低。（）

20.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)當(dāng)向所有利益相關(guān)者公開。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資本充足率的重要性及其對(duì)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的影響。

2.分析商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法，并討論如何將這些方法應(yīng)用于實(shí)際操作中。

3.闡述資本充足率監(jiān)管要求對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響，并舉例說(shuō)明。

4.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境，探討商業(yè)銀行如何提高資本充足率和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某商業(yè)銀行2019年的資本充足率報(bào)告顯示，其核心一級(jí)資本充足率為5.2%，一級(jí)資本充足率為7.8%，總資本充足率為10.5%。然而，根據(jù)監(jiān)管要求，該銀行的核心一級(jí)資本充足率應(yīng)不低于6%，一級(jí)資本充足率應(yīng)不低于8%，總資本充足率應(yīng)不低于10%。請(qǐng)分析該銀行資本充足率不足的原因，并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。

2.案例題：

某商業(yè)銀行在2018年經(jīng)歷了一次嚴(yán)重的信貸風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致多家客戶的貸款違約，造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。盡管該銀行在事件發(fā)生前擁有較高的資本充足率，但此次事件后其資本充足率大幅下降。請(qǐng)分析此次事件對(duì)銀行資本充足率的影響，以及銀行應(yīng)如何通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免類似事件的發(fā)生。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.A

12.D

13.D

14.A

15.D

16.D

17.D

18.D

19.D

20.D

21.D

22.A

23.D

24.D

25.D

26.D

27.D

28.D

29.D

30.D

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D

12.A,B,C,D

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.普通股、留存收益、盈余儲(chǔ)備

2.6%、8%

3.利率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)

4.內(nèi)部欺詐、外部欺詐、運(yùn)營(yíng)中斷、信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

5.全面性、預(yù)防性、效率性、可持續(xù)性

6.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

7.專家判斷、統(tǒng)計(jì)分析、情景分析

8.統(tǒng)計(jì)分析、定量分析、定性分析

9.風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

10.風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理措施

11.保障銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

12.風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

13.歷史模擬法、VaR模型、壓力測(cè)試

14.加強(qiáng)內(nèi)部控制、提高員工素質(zhì)、加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程

15.資本充足率指標(biāo)要求、資本質(zhì)量要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

16.降低風(fēng)險(xiǎn)成本、防范和化解風(fēng)險(xiǎn)、提高風(fēng)險(xiǎn)收益

17.風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

18.政策因素、經(jīng)濟(jì)因素、市場(chǎng)因素、技術(shù)因素

19.人員因素、程序因素、系統(tǒng)因素、外部環(huán)境因素

20.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

21.凈資本/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

22.99%或99.9%

23.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

24.信用風(fēng)險(xiǎn)

25.風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

四、判斷題

1.×

2.√

3.√

4.√

5.√

6.×

7.√

8.√

9.×

10.×