投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法與技巧解析與應(yīng)用考核試卷

投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法與技巧解析與應(yīng)用考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生對(duì)投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法與技巧的掌握程度，解析應(yīng)用能力以及實(shí)際操作能力。通過本試卷，考生需展現(xiàn)對(duì)投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)體系的理解，以及運(yùn)用各種評(píng)價(jià)方法分析投資組合業(yè)績(jī)的技巧。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪項(xiàng)不屬于投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的三大指標(biāo)？（）

A.收益率

B.風(fēng)險(xiǎn)率

C.流動(dòng)性

D.投資成本

2.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)通常以哪個(gè)時(shí)期為基準(zhǔn)？（）

A.一年

B.一個(gè)月

C.三個(gè)月

D.六個(gè)月

3.以下哪種方法不適用于衡量投資組合的相對(duì)績(jī)效？（）

A.比較收益率法

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

C.信息比率（IR）

D.調(diào)整后收益法

4.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益衡量指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.詹森指數(shù)

D.負(fù)收益

5.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)屬于哪種方法？（）

A.情景分析法

B.時(shí)間序列分析法

C.模型法

D.專家意見法

6.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不直接反映在投資組合的收益率上？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

7.下列關(guān)于投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的表述，錯(cuò)誤的是（）

A.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)考慮投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

B.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)以投資目標(biāo)為導(dǎo)向

C.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)忽略投資組合的流動(dòng)性

D.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)關(guān)注投資組合的長(zhǎng)期表現(xiàn)

8.以下哪個(gè)指標(biāo)通常用來(lái)衡量投資組合的多元化程度？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)差

B.投資組合權(quán)重

C.信息比率

D.夏普比率

9.以下哪項(xiàng)不是影響投資組合業(yè)績(jī)的因素？（）

A.投資策略

B.市場(chǎng)環(huán)境

C.投資者心理

D.投資組合規(guī)模

10.以下哪種方法不適用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

11.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效果？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.負(fù)收益

12.以下哪種方法不適用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整？（）

A.CAPM模型

B.詹森指數(shù)

C.投資組合權(quán)重

D.調(diào)整后收益法

13.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的收益穩(wěn)定性？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)差

B.夏普比率

C.特雷諾比率

D.信息比率

14.以下哪種方法不適用于投資組合的業(yè)績(jī)歸因？（）

A.三因素模型

B.四因素模型

C.投資組合權(quán)重法

D.專家意見法

15.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的收益潛力？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.負(fù)收益

16.以下哪種方法不適用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)追逐

17.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.負(fù)收益

18.以下哪種方法不適用于投資組合的業(yè)績(jī)比較？（）

A.比較收益率法

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

C.信息比率（IR）

D.投資組合權(quán)重法

19.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.負(fù)收益

20.以下哪種方法不適用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.情景分析法

21.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的收益波動(dòng)性？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)差

B.夏普比率

C.特雷諾比率

D.信息比率

22.以下哪種方法不適用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制策略？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)追逐

23.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效果？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.負(fù)收益

24.以下哪種方法不適用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整？（）

A.CAPM模型

B.詹森指數(shù)

C.投資組合權(quán)重

D.調(diào)整后收益法

25.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的收益穩(wěn)定性？（）

A.標(biāo)準(zhǔn)差

B.夏普比率

C.特雷諾比率

D.信息比率

26.以下哪種方法不適用于投資組合的業(yè)績(jī)歸因？（）

A.三因素模型

B.四因素模型

C.投資組合權(quán)重法

D.專家意見法

27.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的收益潛力？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.負(fù)收益

28.以下哪種方法不適用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)控制？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)追逐

29.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，哪個(gè)指標(biāo)可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.負(fù)收益

30.以下哪種方法不適用于投資組合的業(yè)績(jī)比較？（）

A.比較收益率法

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

C.信息比率（IR）

D.投資組合權(quán)重法

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪些是影響投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的因素？（）

A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.市場(chǎng)波動(dòng)性

C.投資組合的規(guī)模

D.投資者的投資期限

2.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，通常需要考慮哪些方面的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

3.以下哪些方法可以用于投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整？（）

A.CAPM模型

B.詹森指數(shù)

C.投資組合權(quán)重法

D.調(diào)整后收益法

4.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，常用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)包括哪些？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.詹森指數(shù)

5.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中常用的業(yè)績(jī)比較方法？（）

A.比較收益率法

B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

C.信息比率（IR）

D.投資組合權(quán)重法

6.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，如何考慮投資組合的多元化？（）

A.投資組合中不同資產(chǎn)類別的分散

B.投資組合中不同行業(yè)或地區(qū)的分散

C.投資組合中不同市場(chǎng)風(fēng)格的分散

D.投資組合中不同投資期限的分散

7.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的絕對(duì)績(jī)效指標(biāo)？（）

A.收益率

B.夏普比率

C.特雷諾比率

D.信息比率

8.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，如何進(jìn)行業(yè)績(jī)歸因分析？（）

A.分解投資組合的收益來(lái)源

B.分析不同資產(chǎn)類別對(duì)收益的貢獻(xiàn)

C.識(shí)別市場(chǎng)因素對(duì)收益的影響

D.評(píng)估基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力

9.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的相對(duì)績(jī)效指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.收益率

10.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，如何考慮投資組合的流動(dòng)性？（）

A.投資組合中資產(chǎn)的買賣難易程度

B.投資組合中資產(chǎn)的買賣成本

C.投資組合中資產(chǎn)的買賣時(shí)間

D.投資組合中資產(chǎn)的買賣規(guī)模

11.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)控制方法？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

12.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，如何評(píng)估投資組合的收益潛力？（）

A.分析投資組合的歷史表現(xiàn)

B.評(píng)估投資組合的未來(lái)增長(zhǎng)潛力

C.考慮市場(chǎng)趨勢(shì)和宏觀經(jīng)濟(jì)因素

D.評(píng)估基金經(jīng)理的投資策略

13.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.詹森指數(shù)

14.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，如何考慮投資組合的規(guī)模？（）

A.投資組合的資產(chǎn)規(guī)模

B.投資組合的收益規(guī)模

C.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模

D.投資組合的流動(dòng)性規(guī)模

15.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的多元化策略？（）

A.投資于不同資產(chǎn)類別

B.投資于不同行業(yè)或地區(qū)

C.投資于不同市場(chǎng)風(fēng)格

D.投資于不同投資期限

16.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，如何進(jìn)行投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理？（）

A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略

B.定期監(jiān)控投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平

C.及時(shí)調(diào)整投資組合

D.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果

17.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的絕對(duì)績(jī)效指標(biāo)？（）

A.收益率

B.夏普比率

C.特雷諾比率

D.信息比率

18.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)，如何進(jìn)行業(yè)績(jī)歸因分析？（）

A.分解投資組合的收益來(lái)源

B.分析不同資產(chǎn)類別對(duì)收益的貢獻(xiàn)

C.識(shí)別市場(chǎng)因素對(duì)收益的影響

D.評(píng)估基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力

19.以下哪些是投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的相對(duì)績(jī)效指標(biāo)？（）

A.夏普比率

B.特雷諾比率

C.信息比率

D.收益率

20.投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，如何考慮投資組合的流動(dòng)性？（）

A.投資組合中資產(chǎn)的買賣難易程度

B.投資組合中資產(chǎn)的買賣成本

C.投資組合中資產(chǎn)的買賣時(shí)間

D.投資組合中資產(chǎn)的買賣規(guī)模

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主要考慮兩個(gè)維度：________和________。

2.夏普比率（SharpeRatio）是衡量投資組合________和________的指標(biāo)。

3.特雷諾比率（TreynorRatio）用于衡量投資組合的________。

4.信息比率（InformationRatio）反映了基金經(jīng)理相對(duì)于________的額外收益。

5.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)考慮________、________和________等因素。

6.投資組合的相對(duì)績(jī)效可以通過________、________和________等方法進(jìn)行比較。

7.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)包括________、________和________。

8.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理包括________、________和________等策略。

9.投資組合的多元化可以通過投資于________、________和________來(lái)實(shí)現(xiàn)。

10.投資組合的業(yè)績(jī)歸因分析通常包括________、________和________三個(gè)方面。

11.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效果。

12.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的收益穩(wěn)定性。

13.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的收益潛力。

14.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

15.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡。

16.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度。

17.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的流動(dòng)性。

18.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的市場(chǎng)表現(xiàn)。

19.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的長(zhǎng)期表現(xiàn)。

20.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的短期表現(xiàn)。

21.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的基金經(jīng)理能力。

22.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的投資者滿意度。

23.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的市場(chǎng)適應(yīng)性。

24.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的資產(chǎn)配置效率。

25.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，________指標(biāo)可以反映投資組合的投資策略實(shí)施效果。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)只關(guān)注收益而不考慮風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.夏普比率和特雷諾比率在衡量投資組合業(yè)績(jī)時(shí)是等價(jià)的。（）

3.信息比率越高，說(shuō)明基金經(jīng)理的選股能力越強(qiáng)。（）

4.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)通常以一年為基準(zhǔn)。（）

5.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可以通過增加投資組合的規(guī)模來(lái)降低。（）

6.投資組合的多元化可以通過增加資產(chǎn)類別來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）

7.投資組合的業(yè)績(jī)歸因分析可以幫助投資者了解收益來(lái)源。（）

8.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理只關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)而忽略收益。（）

9.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，負(fù)收益是一個(gè)積極的指標(biāo)。（）

10.投資組合的業(yè)績(jī)比較可以通過比較收益率法進(jìn)行。（）

11.資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）可以用于計(jì)算投資組合的期望收益率。（）

12.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)應(yīng)忽略市場(chǎng)因素對(duì)收益的影響。（）

13.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，流動(dòng)性是一個(gè)重要的考慮因素。（）

14.投資組合的業(yè)績(jī)歸因分析可以幫助基金經(jīng)理了解投資決策的效果。（）

15.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，歷史數(shù)據(jù)可以作為預(yù)測(cè)未來(lái)表現(xiàn)的依據(jù)。（）

16.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，收益率的波動(dòng)性可以反映投資組合的風(fēng)險(xiǎn)水平。（）

17.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的規(guī)模與業(yè)績(jī)沒有直接關(guān)系。（）

18.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡是評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵。（）

19.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，投資組合的流動(dòng)性可以反映其投資策略的有效性。（）

20.投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，基金經(jīng)理的投資策略對(duì)業(yè)績(jī)沒有影響。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法中的“三因素模型”及其在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中的應(yīng)用。

2.請(qǐng)分析投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，如何運(yùn)用信息比率（IR）來(lái)衡量基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力。

3.請(qǐng)討論在投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)中，如何平衡收益與風(fēng)險(xiǎn)，并舉例說(shuō)明常用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益指標(biāo)。

4.請(qǐng)結(jié)合實(shí)際案例，說(shuō)明如何進(jìn)行投資組合的業(yè)績(jī)歸因分析，并解釋分析結(jié)果對(duì)基金經(jīng)理和投資者的意義。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：假設(shè)某投資者持有以下投資組合，包括股票、債券和現(xiàn)金。請(qǐng)根據(jù)以下數(shù)據(jù)計(jì)算該投資組合的夏普比率和特雷諾比率，并分析其業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

投資組合組成：

-股票（40%權(quán)重）：年化收益率15%，年化波動(dòng)率20%

-債券（30%權(quán)重）：年化收益率5%，年化波動(dòng)率5%

-現(xiàn)金（30%權(quán)重）：年化收益率0%，年化波動(dòng)率0%

市場(chǎng)指數(shù)年化收益率：10%

市場(chǎng)指數(shù)年化波動(dòng)率：15%

2.案例題：某基金經(jīng)理管理了一只混合型基金，基金過去一年的收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%。同期市場(chǎng)指數(shù)的收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%。請(qǐng)使用信息比率（IR）評(píng)估該基金經(jīng)理的主動(dòng)管理能力，并分析其表現(xiàn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.A

3.D

4.D

5.B

6.C

7.C

8.A

9.D

10.D

11.C

12.C

13.A

14.D

15.A

16.D

17.A

18.D

19.A

20.D

21.A

22.D

23.C

24.D

25.A

二、多選題

1.ABCD

2.ABCD

3.ABD

4.ABCD

5.ABCD

6.ABC

7.ABCD

8.ABCD

9.ABC

10.ABC

11.ABC

12.ABCD

13.ABC

14.ABCD

15.ABCD

16.ABCD

17.ABCD

18.ABCD

19.ABC

20.ABCD

三、填空題

1.收益風(fēng)險(xiǎn)

2.收益風(fēng)險(xiǎn)

3.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率

4.市場(chǎng)組合

5.風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)

6.比較收益率法資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）信息比率（IR）

7.夏普比率特雷諾比率信息比率

8.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

9.不同資產(chǎn)類別不同行業(yè)或地區(qū)不同市場(chǎng)風(fēng)格

10.收益來(lái)源資產(chǎn)類別市場(chǎng)因素

11.信息比率

12.夏普比率

13.信息比率

14.特雷諾比率

15.夏普比率

1