2024年特許金融分析師考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案

2024年特許金融分析師考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案姓名：____________________

一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共20分）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是什么？

A.提高收益

B.降低成本

C.減少損失

D.提高資產(chǎn)價(jià)值

2.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法？

A.群體討論法

B.SWOT分析法

C.邏輯樹分析法

D.風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法

3.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指什么？

A.風(fēng)險(xiǎn)的概率和影響

B.風(fēng)險(xiǎn)的潛在損失

C.風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度

D.風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施

4.風(fēng)險(xiǎn)控制的首要步驟是什么？

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)分析

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

5.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

6.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法？

A.避免風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.降低風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.增加風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.采取風(fēng)險(xiǎn)緩解措施

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的關(guān)鍵步驟是什么？

A.確定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.收集風(fēng)險(xiǎn)信息

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)概率和影響

D.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

8.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法？

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)保留

C.風(fēng)險(xiǎn)回避

D.風(fēng)險(xiǎn)抑制

9.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

10.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施

D.以上所有

11.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的是什么？

A.了解風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性

C.提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率

D.以上所有

12.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

13.風(fēng)險(xiǎn)緩解的方法有哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)回避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)抑制

14.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

15.風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是？

A.減少風(fēng)險(xiǎn)損失

B.提高風(fēng)險(xiǎn)管理效率

C.保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定

D.以上所有

16.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有哪些？

A.專家訪談

B.案例分析法

C.邏輯樹分析法

D.以上所有

17.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

18.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是什么？

A.確定風(fēng)險(xiǎn)概率和影響

B.了解風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

D.以上所有

19.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

20.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)該遵循哪些原則？

A.目標(biāo)一致性

B.全面性

C.動(dòng)態(tài)調(diào)整

D.以上所有

二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）

1.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則？

A.全面性

B.預(yù)防性

C.動(dòng)態(tài)性

D.可行性

2.風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟包括哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

3.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法有哪些？

A.避免風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.降低風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.增加風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.采取風(fēng)險(xiǎn)緩解措施

4.風(fēng)險(xiǎn)緩解的方法包括哪些？

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)回避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)抑制

5.以下哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的要素？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

三、判斷題（每題2分，共10分）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是提高收益。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作。（）

3.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指采取各種措施來(lái)避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。（）

4.風(fēng)險(xiǎn)緩解的方法包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)分散和風(fēng)險(xiǎn)抑制。（）

5.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心原則包括全面性、預(yù)防性、動(dòng)態(tài)性和可行性。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的是了解風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。（）

7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要目的是確定風(fēng)險(xiǎn)概率和影響。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)該遵循目標(biāo)一致性、全面性、動(dòng)態(tài)調(diào)整和可行性原則。（）

9.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)緩解是風(fēng)險(xiǎn)管理中的兩種相反的策略。（）

10.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定。（）

參考答案：

一、單項(xiàng)選擇題

1.C2.C3.C4.B5.A

6.C7.C8.D9.C10.D

11.D12.C13.C14.A15.D

16.D17.B18.D19.C20.D

二、多項(xiàng)選擇題

1.ABCD2.ABCD3.ABD4.ABCD5.ABCD

三、判斷題

1.×2.√3.√4.√5.√

6.√7.√8.√9.×10.√

四、簡(jiǎn)答題（每題10分，共25分）

1.題目：簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)基本步驟。

答案：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本步驟包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

2.題目：解釋什么是風(fēng)險(xiǎn)敞口，并舉例說(shuō)明。

答案：風(fēng)險(xiǎn)敞口是指企業(yè)或個(gè)人面臨的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度。例如，一家銀行持有大量某公司的債券，如果該公司違約，銀行將面臨較大的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。

3.題目：比較風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)緩解的區(qū)別。

答案：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免風(fēng)險(xiǎn)暴露，不參與可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)；而風(fēng)險(xiǎn)緩解是指采取各種措施來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率或減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的損失。

4.題目：闡述風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的作用。

答案：風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中扮演著至關(guān)重要的角色，它有助于識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)，從而保障金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，維護(hù)客戶利益，以及滿足監(jiān)管要求。具體作用包括：降低損失、提高盈利能力、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、提升客戶信任度等。

五、論述題

題目：論述在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)如何有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

答案：在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)面臨著復(fù)雜多變的外部環(huán)境和內(nèi)部挑戰(zhàn)，風(fēng)險(xiǎn)管理顯得尤為重要。以下是一些有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的策略：

1.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：企業(yè)應(yīng)建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從高層管理者到基層員工都應(yīng)樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。

2.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系：企業(yè)需要建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，定期對(duì)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

3.制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：針對(duì)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)緩解和風(fēng)險(xiǎn)接受等，確保策略的可行性和有效性。

4.加強(qiáng)內(nèi)部控制：企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性和效率，減少操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。同時(shí)，建立有效的監(jiān)督機(jī)制，確保內(nèi)部控制措施得到有效執(zhí)行。

5.建立應(yīng)急計(jì)劃：企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)事件，如自然災(zāi)害、市場(chǎng)波動(dòng)、政策變化等，確保在危機(jī)時(shí)刻能夠迅速響應(yīng)，減少損失。

6.優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)：企業(yè)應(yīng)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，合理配置資本，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)提高負(fù)債比率、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)等方式，提高企業(yè)的財(cái)務(wù)靈活性。

7.持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理：企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管理視為一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，不斷優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。

8.加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)：企業(yè)應(yīng)重視風(fēng)險(xiǎn)管理人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，建立一支專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

9.建立信息共享機(jī)制：企業(yè)應(yīng)建立信息共享機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)信息在內(nèi)部得到及時(shí)傳遞，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的效率。

10.關(guān)注外部環(huán)境變化：企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注外部環(huán)境的變化，如政策法規(guī)、市場(chǎng)趨勢(shì)等，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，降低外部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響。

試卷答案如下：

一、單項(xiàng)選擇題答案及解析思路

1.答案：C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是減少損失，保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)和利益。

2.答案：C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，其他選項(xiàng)都是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的具體方法。

3.答案：C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)敞口是指風(fēng)險(xiǎn)暴露的程度，即可能遭受損失的范圍。

4.答案：B

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)控制的首要步驟是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，然后才能進(jìn)行評(píng)估和控制。

5.答案：A

解析思路：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指整個(gè)市場(chǎng)或經(jīng)濟(jì)體系面臨的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是其中的一種。

6.答案：C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指避免風(fēng)險(xiǎn)，而不是增加風(fēng)險(xiǎn)敞口。

7.答案：C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是確定風(fēng)險(xiǎn)概率和影響的過(guò)程，是風(fēng)險(xiǎn)管理的核心步驟。

8.答案：D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)是指采取措施來(lái)處理已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抑制不是一種常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法。

9.答案：C

解析思路：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的損失風(fēng)險(xiǎn)。

10.答案：D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施。

11.答案：D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的目的是全面了解風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效實(shí)施。

12.答案：C

解析思路：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指特定企業(yè)或行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

13.答案：C

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)分散投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)，而不是增加風(fēng)險(xiǎn)敞口。

14.答案：A

解析思路：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，其中利率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種。

15.答案：D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目標(biāo)是保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

16.答案：D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法包括專家訪談、案例分析法、邏輯樹分析法和風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法。

17.答案：B

解析思路：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人無(wú)法履行債務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。

18.答案：D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)概率和影響，以便制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

19.答案：C

解析思路：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)無(wú)法滿足到期債務(wù)支付需求的風(fēng)險(xiǎn)。

20.答案：D

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)遵循目標(biāo)一致性、全面性、動(dòng)態(tài)調(diào)整和可行性原則。

二、多項(xiàng)選擇題答案及解析思路

1.答案：ABCD

解析思路：風(fēng)險(xiǎn)管